有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

シュローダー・アジア債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 2月20日現在)	(平成26年 8月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	333,518,249	84,756,931
コール・ローン	68,791,254	62,150,068
国債証券	1,689,521,722	1,907,348,304
特殊債券	-	20,369,362
社債券	453,951,871	286,802,057
派生商品評価勘定	12,631,519	8,402,883
未収入金	-	25,451,960
未収利息	22,057,930	23,369,010
前払費用	86,422	1,495,736
差入委託証拠金	14,975,640	14,173,936
流動資産合計	2,595,534,607	2,434,320,247
資産合計	2,595,534,607	2,434,320,247
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,407,406	16,423,314
未払金	-	21,034,678
未払解約金	7,190,786	9,352,337
流動負債合計	25,598,192	46,810,329
負債合計	25,598,192	46,810,329
純資産の部
元本等
元本	1,957,188,636	1,756,968,575
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	612,747,779	630,541,343
元本等合計	2,569,936,415	2,387,509,918
純資産合計	2,569,936,415	2,387,509,918
負債純資産合計	2,595,534,607	2,434,320,247

(注)「シュローダー・アジア債券マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月21日から翌年2月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年2月20日及び平成26年8月20日における同ファンドの状況であります。
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
	直物為替先渡取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。
	債券先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年 2月20日現在]	[平成26年 8月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	2,202,605,141円	1,957,188,636円
	期中追加設定元本額	6,347,075円	4,325,896円
	期中解約元本額	251,763,580円	204,545,957円
	元本の内訳 ファンド名
	ターゲット・ファンド シュローダー・アジア債券オープン Aコース(為替ヘッジあり)	211,076,916円	194,356,149円
	ターゲット・ファンド シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)	1,746,111,720円	1,562,612,426円
	計	1,957,188,636円	1,756,968,575円
2.	受益権の総数	1,957,188,636口	1,756,968,575口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 8月21日 至 平成26年 2月20日	自 平成26年 2月21日 至 平成26年 8月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引及び直物為替先渡取引を行っております。また為替運用からの収益の確保もめざします。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成26年 2月20日現在]	[平成26年 8月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 2月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△40,792,779円
社債券	△5,295,560円
合計	△46,088,339円

(平成26年 8月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	22,337,861円
特殊債券	△69,827円
社債券	4,176,181円
合計	26,444,215円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からターゲット・ファンド シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)、およびターゲット・ファンド シュローダー・アジア債券オープンBコース(為替ヘッジなし)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 債券関連

(平成26年 2月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	100,714,680	-	101,375,010	660,330
	売建	556,812,211	-	560,741,636	△3,929,425
合計		657,526,891	-	662,116,646	△3,269,095

(平成26年 8月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	181,108,601	-	182,118,536	1,009,935
	売建	444,190,528	-	448,959,157	△4,768,629
合計		625,299,129	-	631,077,693	△3,758,694

(注)時価の算定方法

1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

5.計算期間末日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

通貨関連

(平成26年 2月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	646,582,543	-	635,553,475	△11,029,068
	米ドル	458,327,000	-	448,423,475	△9,903,525
	シンガポールドル	163,012,866	-	161,840,000	△1,172,866
	中国オフショア元	25,242,677	-	25,290,000	47,323
	売建	646,582,543	-	637,324,601	9,257,942
	米ドル	188,255,543	-	186,710,601	1,544,942
	シンガポールドル	37,377,000	-	36,414,000	963,000
	タイバーツ	206,700,000	-	203,450,000	3,250,000
	中国オフショア元	214,250,000	-	210,750,000	3,500,000
合計		1,293,165,086	-	1,272,878,076	△1,771,126

(平成26年 8月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	432,421,871	-	438,755,661	6,333,790
	米ドル	236,546,600	-	238,955,661	2,409,061
	中国オフショア元	195,875,271	-	199,800,000	3,924,729
	売建	432,421,871	-	439,425,308	△7,003,437
	米ドル	195,875,271	-	198,055,708	△2,180,437
	シンガポールドル	79,546,600	-	80,869,600	△1,323,000
	タイバーツ	157,000,000	-	160,500,000	△3,500,000
合計		864,843,742	-	878,180,969	△669,647

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(平成26年 2月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建	357,132,614	-	357,142,916	10,302
	マレーシアリンギット	128,720,152	-	129,551,749	831,597
	中国元	228,412,462	-	227,591,167	△821,295
	売建	428,201,513	-	428,947,481	△745,968
	マレーシアリンギット	228,962,687	-	231,342,410	△2,379,723
	韓国ウォン	76,664,168	-	76,252,512	411,656
	インドルピー	122,574,658	-	121,352,559	1,222,099
合計		785,334,127	-	786,090,397	△735,666

(平成26年 8月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建	49,641,145	-	49,829,651	188,506
	インドネシアルピア	25,902,917	-	26,262,450	359,533
	インドルピー	23,738,228	-	23,567,201	△171,027
	売建	615,007,361	-	618,787,957	△3,780,596
	マレーシアリンギット	313,876,725	-	317,140,855	△3,264,130
	フィリピンペソ	51,711,247	-	51,718,694	△7,447
	インドネシアルピア	25,779,725	-	26,262,450	△482,725
	韓国ウォン	79,853,458	-	80,579,376	△725,918
	インドルピー	143,786,206	-	143,086,582	699,624
合計		664,648,506	-	668,617,608	△3,592,090

(注)時価の算定方法

1.価格情報会社が計算日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価しております。

2.直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成26年 2月20日現在]	[平成26年 8月20日現在]
1口当たり純資産額	1.3131円	1.3589円
(1万口当たり純資産額)	(13,131円)	(13,589円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US 0% 05/02/15	1,500,000.00	1,499,735.85
		US 0% 30/10/14	2,500,000.00	2,499,913.50
	米ドル 小計		4,000,000.00	3,999,649.35
				(411,923,886)
	香港ドル	HONG KONG 1.94% 04/12/23	6,000,000.00	6,033,720.00
	香港ドル 小計		6,000,000.00	6,033,720.00
				(80,188,138)
	シンガポールドル	SINGAPORE 2.75% 01/07/23	1,850,000.00	1,937,205.30
	シンガポールドル 小計		1,850,000.00	1,937,205.30
				(159,916,297)
	マレーシアリンギット	MALAYSIA 3.741% 27/02/15	3,000,000.00	3,009,000.00
		MALAYSIA 4.012% 15/09/17	6,000,000.00	6,077,406.00
		MALAYSIA 4.262% 15/09/16	3,000,000.00	3,056,100.00
	マレーシアリンギット 小計		12,000,000.00	12,142,506.00
				(395,238,570)
	タイバーツ	THAILAND 3.125% 11/12/15	35,000,000.00	35,402,143.00
		THAILAND 3.625% 16/06/23	10,000,000.00	10,135,064.00
		THAILAND 3.65% 17/12/21	25,000,000.00	25,530,330.00
		THAILAND VAR 14/07/21	25,000,000.00	26,457,241.26
	タイバーツ 小計		95,000,000.00	97,524,778.26
				(315,005,033)
	フィリピンペソ	PHILIPPINE 3.9% 26/11/22	10,000,000.00	10,125,000.00
		PHILIPPINE 6.25%14/01/36	33,000,000.00	35,475,000.00
	フィリピンペソ 小計		43,000,000.00	45,600,000.00
				(107,616,000)
	韓国ウォン	S.KOREA 5.75% 10/09/18	2,000,000,000.00	2,229,750,000.00
	韓国ウォン 小計		2,000,000,000.00	2,229,750,000.00
				(225,650,700)
	インドルピー	INDIA 7.8% 11/04/21	80,000,000.00	75,953,360.00
		INDIA 8.28% 21/09/27	50,000,000.00	47,911,950.00
	インドルピー 小計		130,000,000.00	123,865,310.00
				(211,809,680)
国債証券合計				1,907,348,304
				(1,907,348,304)
特殊債券	米ドル	EX-IM BANK CHINA 3.625%	200,000.00	197,780.00
	米ドル 小計		200,000.00	197,780.00
				(20,369,362)
特殊債券合計				20,369,362
				(20,369,362)
社債券	米ドル	CHINA MENGNIU DAIRY 3.5%	200,000.00	205,800.00
		HENDERSON LAND 4.75%	100,000.00	105,620.00
		HLP FINANCE 4.45%	200,000.00	205,480.00
		KOREA HYD&NUC PWR 3%	200,000.00	196,940.00
		NTPC LTD 4.75%	200,000.00	204,500.00
		OVERSEA-CHINESE BK VAR	200,000.00	204,020.00
		ROLTA AMERICAS 8.875%	200,000.00	204,340.00
		ROSY UNICORN LTD 6.5%	200,000.00	216,860.00
		WHEELOCK FINANCE LIMITED	200,000.00	200,560.00
		WOORI BANK SR REGS 4.75%	200,000.00	204,660.00
	米ドル 小計		1,900,000.00	1,948,780.00
				(200,704,852)
	中国元	KAISA GRP HLDGS CB 8%	500,000.00	571,750.00
		CHINA UNICOM LTD 4%	1,000,000.00	1,003,800.00
		CN DATANG OS HK 4.5%	1,500,000.00	1,514,799.00
		GEMDALE INTL HLDG 9.15%	1,000,000.00	1,038,600.00
		LAFARGE SHUI ON CEMENT9%	1,000,000.00	1,010,500.00
	中国元 小計		5,000,000.00	5,139,449.00
				(86,097,205)
社債券合計				286,802,057
				(286,802,057)
合計				2,214,519,723
				(2,214,519,723)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	2銘柄	65.1%	28.6%
	特殊債券	1銘柄	3.2%
	社債券	10銘柄	31.7%
香港ドル	国債証券	1銘柄	100.0%	3.6%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	100.0%	7.2%
マレーシアリンギット	国債証券	3銘柄	100.0%	17.8%
タイバーツ	国債証券	4銘柄	100.0%	14.2%
フィリピンペソ	国債証券	2銘柄	100.0%	4.9%
韓国ウォン	国債証券	1銘柄	100.0%	10.2%
インドルピー	国債証券	2銘柄	100.0%	9.6%
中国元	社債券	5銘柄	100.0%	3.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。