有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	845	369,265,000
投資証券	MCUBS MidCity投資法人	666	231,102,000
投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,206	560,408,800
投資証券	産業ファンド投資法人	466	240,922,000
投資証券	大和ハウスリート投資法人	388	191,284,000
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,342	378,712,400
投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	539	166,281,500
投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,146	681,870,000
投資証券	GLP投資法人	4,605	604,636,500
投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	603	137,544,300
投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,557	651,779,300
投資証券	星野リゾート・リート投資法人	134	176,344,000
投資証券	イオンリート投資法人	1,686	242,278,200
投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,699	316,863,500
投資証券	日本リート投資法人	821	240,553,000
投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,175	124,080,000
投資証券	日本ヘルスケア投資法人	83	16,035,600
投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,490	192,806,000
投資証券	トーセイ・リート投資法人	114	14,215,800
投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	895	248,004,500
投資証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	25	2,772,500
投資証券	ジャパン・シニアリビング投資法人	94	14,936,600
投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,505	919,885,500
投資証券	いちごホテルリート投資法人	182	30,121,000
投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,615	173,612,500
投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,211	1,538,856,000
投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,054	1,437,800,000
投資証券	日本リテールファンド投資法人	3,665	981,120,500
投資証券	オリックス不動産投資法人	3,945	691,164,000
投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,337	633,738,000
投資証券	プレミア投資法人	2,597	358,905,400
投資証券	東急リアル・エステート投資法人	597	96,176,700
投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	139	63,384,000
投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,966	740,452,200
投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,584	319,017,600
投資証券	インヴィンシブル投資法人	6,975	590,782,500
投資証券	フロンティア不動産投資法人	622	310,378,000
投資証券	平和不動産リート投資法人	503	46,376,600
投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,090	259,093,000
投資証券	福岡リート投資法人	697	139,748,500
投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	756	498,960,000
投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	1,276	152,737,200
投資証券	いちごオフィスリート投資法人	2,789	244,595,300
投資証券	大和証券オフィス投資法人	779	554,648,000
投資証券	阪急リート投資法人	127	17,233,900
投資証券	スターツプロシード投資法人	70	12,418,000
投資証券	トップリート投資法人	112	49,448,000
投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	388	91,490,400
投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,501	669,603,000
投資証券	日本賃貸住宅投資法人	3,552	300,144,000
投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,355	356,311,500
投資証券 合計		82,568	18,080,896,800
親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	10,363,124,557	17,120,918,080
親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,214,303,329	8,031,069,987
親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	5,162,587,654	8,099,067,511
親投資信託受益証券 合計		20,740,015,540	33,251,055,578
合計		20,740,098,108	51,331,952,378

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」及び「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		―	350,235,450
コール・ローン		339,732,689	―
株式		24,888,756,200	27,550,659,010
未収配当金		14,240,400	76,094,800
未収利息		93	―
流動資産合計		25,242,729,382	27,976,989,260
資産合計		25,242,729,382	27,976,989,260
負債の部
流動負債
未払金		235,644,664	229,402,200
流動負債合計		235,644,664	229,402,200
負債合計		235,644,664	229,402,200
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	15,313,283,300	16,795,595,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,693,801,418	10,951,992,059
元本等合計		25,007,084,718	27,747,587,060
純資産合計		25,007,084,718	27,747,587,060
負債純資産合計		25,242,729,382	27,976,989,260

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳	期首元本額 17,500,950,214円 期中追加設定元本額 2,677,881,576円 期中一部解約元本額 4,865,548,490円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 9,735,063,846円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 1,206,126,140円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,624,426,190円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ (適格機関投資家限定) 2,747,667,124円	期首元本額 15,313,283,300円 期中追加設定元本額 2,924,635,762円 期中一部解約元本額 1,442,324,061円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 10,363,124,557円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 1,345,125,292円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,597,112,740円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ (適格機関投資家限定) 3,490,232,412円
	合計 15,313,283,300円	合計 16,795,595,001円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	15,313,283,300口	16,795,595,001口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日	自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,449,306,790円	△2,545,811,628円
合計	△2,449,306,790円	△2,545,811,628円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)

平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日	自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
1口当たり純資産額 1.6330円	1口当たり純資産額 1.6521円
(1万口当たり純資産額  16,330円)	(1万口当たり純資産額  16,521円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	139,400	2,077.00	289,533,800
大東建託	23,700	16,280.00	385,836,000
積水ハウス	155,800	1,986.00	309,418,800
関電工	391,000	808.00	315,928,000
三機工業	295,600	937.00	276,977,200
キリンホールディングス	193,700	1,574.00	304,883,800
日本たばこ産業	72,000	4,592.00	330,624,000
倉敷紡績	1,180,000	211.00	248,980,000
ダイドーリミテッド	240,200	496.00	119,139,200
オンワードホールディングス	414,000	760.00	314,640,000
王子ホールディングス	640,000	476.00	304,640,000
クラレ	220,600	1,370.00	302,222,000
三菱ケミカルホールディングス	478,600	612.50	293,142,500
三洋化成工業	361,000	792.00	285,912,000
太陽ホールディングス	76,500	3,920.00	299,880,000
マンダム	68,400	4,935.00	337,554,000
日東電工	47,000	6,932.00	325,804,000
武田薬品工業	54,500	5,394.00	293,973,000
アステラス製薬	192,200	1,545.00	296,949,000
エーザイ	43,300	6,914.00	299,376,200
大塚ホールディングス	74,700	4,070.00	304,029,000
昭和シェル石油	312,900	984.00	307,893,600
東燃ゼネラル石油	315,000	976.00	307,440,000
JXホールディングス	645,600	459.20	296,459,520
横浜ゴム	169,300	1,822.00	308,464,600
ブリヂストン	73,500	4,128.00	303,408,000
旭硝子	499,000	619.00	308,881,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	200,500	1,543.00	309,371,500
住友金属鉱山	246,000	1,249.00	307,254,000
三和ホールディングス	378,800	796.00	301,524,800
LIXILグループ	119,700	2,499.00	299,130,300
アマダホールディングス	265,900	1,116.00	296,744,400
小松製作所	160,400	1,941.00	311,336,400
SANKYO	68,200	4,360.00	297,352,000
マックス	243,000	1,218.00	295,974,000
日立工機	385,800	770.00	297,066,000
IDEC	292,500	1,080.00	315,900,000
日立マクセル	170,600	1,780.00	303,668,000
アズビル	102,400	2,874.00	294,297,600
スター精密	243,000	1,215.00	295,245,000
キヤノン	88,400	3,356.00	296,670,400
リコー	254,200	1,161.00	295,126,200
東京エレクトロン	41,200	7,201.00	296,681,200
日産自動車	274,500	1,082.00	297,009,000
トヨタ自動車	48,400	6,098.00	295,143,200
日野自動車	244,100	1,266.00	309,030,600
アイシン精機	66,300	4,345.00	288,073,500
ダイハツ工業	201,000	1,589.00	319,389,000
本田技研工業	94,300	3,096.00	291,952,800
富士重工業	74,200	3,953.00	293,312,600
HOYA	65,000	4,432.00	288,080,000
ニプロ	268,800	1,115.00	299,712,000
トッパン・フォームズ	226,800	1,266.00	287,128,800
大日本印刷	281,000	1,056.00	296,736,000
中国電力	201,700	1,502.00	302,953,400
西日本旅客鉄道	42,800	6,935.00	296,818,000
日本通運	571,000	517.00	295,207,000
丸全昭和運輸	664,000	410.00	272,240,000
日本航空	73,400	4,144.00	304,169,600
住友倉庫	522,000	576.00	300,672,000
トレンドマイクロ	66,100	4,355.00	287,865,500
日本オラクル	53,100	6,150.00	326,565,000
日本テレビホールディングス	126,200	1,879.00	237,129,800
日本電信電話	68,200	4,972.00	339,090,400
NTTドコモ	133,200	2,613.50	348,118,200
TKC	101,400	3,130.00	317,382,000
伊藤忠商事	218,500	1,444.00	315,514,000
三井物産	213,700	1,419.00	303,240,300
住友商事	246,900	1,210.50	298,872,450
サンゲツ	141,100	2,156.00	304,211,600
リョーサン	102,000	3,060.00	312,120,000
東陽テクニカ	303,500	1,196.00	362,986,000
因幡電機産業	82,300	3,630.00	298,749,000
ローソン	33,000	9,460.00	312,180,000
三城ホールディングス	239,200	466.00	111,467,200
京都きもの友禅	243,000	922.00	224,046,000
青山商事	67,700	4,355.00	294,833,500
あおぞら銀行	765,000	398.00	304,470,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	563,100	553.00	311,394,300
りそなホールディングス	714,800	410.30	293,282,440
三井住友トラスト・ホールディングス	858,000	341.90	293,350,200
三井住友フィナンシャルグループ	85,800	3,609.00	309,652,200
みずほフィナンシャルグループ	1,630,000	179.10	291,933,000
大和証券グループ本社	422,000	704.70	297,383,400
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	91,700	3,171.00	290,780,700
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	95,900	3,035.00	291,056,500
T&Dホールディングス	263,900	1,064.00	280,789,600
パーク24	124,600	2,960.00	368,816,000
ユー・エス・エス	177,700	1,826.00	324,480,200
セコム	38,200	8,520.00	325,464,000
メイテック	75,000	4,110.00	308,250,000
ベネッセホールディングス	98,200	3,485.00	342,227,000
合計	23,000,400		27,550,659,010

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		58,114,322	87,507,270
金銭信託		―	189,266,882
コール・ローン		230,650,340	―
国債証券		9,605,281,098	9,571,623,454
未収利息		138,352,418	125,402,003
前払費用		7,084,496	1,076,268
流動資産合計		10,039,482,674	9,974,875,877
資産合計		10,039,482,674	9,974,875,877
負債の部
流動負債
流動負債合計		―	―
負債合計		―	―
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,304,460,175	6,476,296,879
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,735,022,499	3,498,578,998
元本等合計		10,039,482,674	9,974,875,877
純資産合計		10,039,482,674	9,974,875,877
負債純資産合計		10,039,482,674	9,974,875,877

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価 基準及び評価方 法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等 の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表 作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,528,946,149円 期中追加設定元本額 21,969,806円 期中一部解約元本額 246,455,780円	期首元本額 6,304,460,175円 期中追加設定元本額 313,965,236円 期中一部解約元本額 142,128,532円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 355,515,024円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 339,483,864円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,984,471,395円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 614,594,329円 しんきんグローバル債券ファンド (奇数月決算型) 10,395,563円 合計 6,304,460,175円	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 329,937,242円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 333,161,552円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,214,303,329円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 598,894,756円 合計 6,476,296,879円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	6,304,460,175口	6,476,296,879口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日	自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書の開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△351,345,110円	44,185,992円
合計	△351,345,110円	44,185,992円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)

平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日	自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
1口当たり純資産額  1.5924円	1口当たり純資産額  1.5402円
(1万口当たり純資産額  15,924円)	(1万口当たり純資産額  15,402円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ	BGB 4.250 09/28/21	3,600,000.00	4,471,920.00
国債証券	ユーロ	BTNS 2.500 07/25/16	3,000,000.00	3,029,790.00
国債証券	ユーロ	DBR 0.500 02/15/26	3,000,000.00	3,080,310.00
国債証券	ユーロ	DBR 1.500 02/15/23	6,100,000.00	6,800,036.00
国債証券	ユーロ	DBR 1.500 05/15/24	1,800,000.00	2,022,750.00
国債証券	ユーロ	DBR 3.250 07/04/42	1,500,000.00	2,333,820.00
国債証券	ユーロ	DBR 4.750 07/04/28	3,500,000.00	5,353,740.00
国債証券	ユーロ	DBR 4.750 07/04/34	2,300,000.00	3,905,101.00
国債証券	ユーロ	DBR 4.750 07/04/40	3,200,000.00	5,942,080.00
国債証券	ユーロ	DBR 6.250 01/04/24	3,300,000.00	4,929,804.00
国債証券	ユーロ	FRTR 3.500 04/25/20	2,000,000.00	2,308,600.00
国債証券	ユーロ	FRTR 4.000 10/25/38	700,000.00	1,067,150.00
国債証券	ユーロ	FRTR 5.000 10/25/16	2,000,000.00	2,063,700.00
国債証券	ユーロ	FRTR 5.750 10/25/32	4,000,000.00	6,884,000.00
国債証券	ユーロ	NETHER 1.750 07/15/23	4,000,000.00	4,498,000.00
国債証券	ユーロ	NETHER 3.250 07/15/21	3,000,000.00	3,554,100.00
国債証券	ユーロ	OBL 1.250 10/14/16	10,200,000.00	10,298,736.00
国債証券	ユーロ	RAGB 3.900 07/15/20	3,000,000.00	3,542,400.00
ユーロ 小計			60,200,000.00	76,086,037.00
				(9,571,623,454)
国債証券 合計				9,571,623,454
				(9,571,623,454)
合計				9,571,623,454
				(9,571,623,454)

注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
ユーロ	国債証券18銘柄	100.0%	100.0%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		59,617,088	133,367,442
金銭信託		790,962	98,299,774
コール・ローン		55,372,934	―
国債証券		10,582,448,830	9,580,950,931
特殊債券		602,833,916	559,638,807
未収利息		88,083,429	66,930,479
前払費用		891,775	258,300
流動資産合計		11,390,038,934	10,439,445,733
資産合計		11,390,038,934	10,439,445,733
負債の部
流動負債
流動負債合計		―	―
負債合計		―	―
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,893,582,459	6,654,322,215
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,496,456,475	3,785,123,518
元本等合計		11,390,038,934	10,439,445,733
純資産合計		11,390,038,934	10,439,445,733
負債純資産合計		11,390,038,934	10,439,445,733

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価 基準及び評価方 法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等 の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表 作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳	期首元本額 7,215,598,495円 期中追加設定元本額 11,122,908円 期中一部解約元本額 333,138,944円 しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 623,723,501円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 329,424,266円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,343,921,650円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 589,875,124円 しんきんグローバル債券ファンド (奇数月決算型) 6,637,918円 合計 6,893,582,459円	期首元本額 6,893,582,459円 期中追加設定元本額 77,545,184円 期中一部解約元本額 316,805,428円 しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 593,319,356円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 317,508,155円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,162,587,654円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 580,907,050円 合計 6,654,322,215円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	6,893,582,459口	6,654,322,215口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日	自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書の開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△199,008,395円	△60,018,171円
特殊債券	459,202円	△705,159円
合計	△198,549,193円	△60,723,330円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)

平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日	自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成27年9月24日現在	平成28年3月22日現在
1口当たり純資産額  1.6523円	1口当たり純資産額  1.5688円
(1万口当たり純資産額  16,523円)	(1万口当たり純資産額  15,688円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	T-BOND 3.125 02/15/42	1,700,000.00	1,854,593.75
国債証券	米ドル	T-BOND 3.125 11/15/41	500,000.00	545,742.19
国債証券	米ドル	T-BOND 3.500 02/15/39	1,000,000.00	1,168,828.13
国債証券	米ドル	T-BOND 3.875 08/15/40	500,000.00	615,390.62
国債証券	米ドル	T-BOND 4.250 05/15/39	1,000,000.00	1,300,625.00
国債証券	米ドル	T-BOND 4.250 11/15/40	500,000.00	649,921.87
国債証券	米ドル	T-BOND 4.375 02/15/38	1,000,000.00	1,328,828.13
国債証券	米ドル	T-BOND 4.375 05/15/40	500,000.00	661,132.81
国債証券	米ドル	T-BOND 4.375 11/15/39	500,000.00	661,250.00
国債証券	米ドル	T-BOND 4.500 05/15/38	500,000.00	675,585.94
国債証券	米ドル	T-BOND 4.625 02/15/40	500,000.00	684,492.19
国債証券	米ドル	T-BOND 4.750 02/15/37	1,000,000.00	1,393,046.88
国債証券	米ドル	T-BOND 4.750 02/15/41	1,000,000.00	1,395,703.13
国債証券	米ドル	T-BOND 5.000 05/15/37	500,000.00	720,117.19
国債証券	米ドル	T-BOND 5.250 02/15/29	2,600,000.00	3,521,984.38
国債証券	米ドル	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000.00	1,446,929.69
国債証券	米ドル	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000.00	1,434,843.75
国債証券	米ドル	T-BOND 7.500 11/15/16	1,000,000.00	1,044,765.63
国債証券	米ドル	T-BOND 7.875 02/15/21	1,000,000.00	1,304,609.38
国債証券	米ドル	T-BOND 8.125 05/15/21	1,900,000.00	2,526,851.57
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.750 05/15/22	4,500,000.00	4,530,937.50
国債証券	米ドル	T-NOTE 1.875 09/30/17	4,000,000.00	4,063,437.52
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.000 02/15/25	5,500,000.00	5,548,984.37
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.250 11/15/24	3,600,000.00	3,709,687.50
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.625 08/15/20	7,000,000.00	7,380,078.16
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.625 11/15/20	3,000,000.00	3,166,640.64
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.750 02/15/19	4,100,000.00	4,301,476.58
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.750 11/15/23	3,500,000.00	3,749,648.45
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.750 11/30/16	2,000,000.00	2,029,687.50
国債証券	米ドル	T-NOTE 2.750 12/31/17	1,000,000.00	1,032,500.00
国債証券	米ドル	T-NOTE 3.250 12/31/16	2,000,000.00	2,040,312.50
国債証券	米ドル	T-NOTE 3.500 02/15/18	1,200,000.00	1,259,250.00
国債証券	米ドル	T-NOTE 3.625 02/15/20	4,000,000.00	4,367,187.52
国債証券	米ドル	T-NOTE 3.625 02/15/21	2,500,000.00	2,762,695.32
国債証券	米ドル	T-NOTE 3.875 05/15/18	1,600,000.00	1,702,750.00
国債証券	米ドル	T-NOTE 4.000 08/15/18	4,000,000.00	4,298,437.52
国債証券	米ドル	T-NOTE 4.250 11/15/17	2,000,000.00	2,110,937.50
国債証券	米ドル	T-NOTE 4.500 05/15/17	2,500,000.00	2,607,812.50
米ドル 小計			77,300,000.00	85,597,703.31
				(9,580,950,931)
国債証券 合計				9,580,950,931
				(9,580,950,931)
特殊債券	米ドル	IADB 0.875 11/15/16	2,000,000.00	2,000,500.00
特殊債券	米ドル	IBRD 0.875 04/17/17	3,000,000.00	2,999,400.00
米ドル 小計			5,000,000.00	4,999,900.00
				(559,638,807)
特殊債券 合計				559,638,807
				(559,638,807)
合計				10,140,589,738
				(10,140,589,738)

注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券38銘柄	94.5%	100.0%
	特殊債券2銘柄	5.5%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。