有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

MHAM海外好配当株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 4月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	29,188,244
コール・ローン	109,434,629
株式	1,841,935,961
未収配当金	1,577,945
流動資産合計	1,982,136,779
資産合計	1,982,136,779
負債の部
流動負債
未払解約金	30,000,000
未払利息	299
流動負債合計	30,000,299
負債合計	30,000,299
純資産の部
元本等
元本	824,387,342
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,127,749,138
元本等合計	1,952,136,480
純資産合計	1,952,136,480
負債純資産合計	1,982,136,779

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成27年 4月21日 至 平成28年 4月20日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年 4月20日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		824,387,342口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	2.3680円
		(1万口当たり純資産の額)	(23,680円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成27年 4月21日 至 平成28年 4月20日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年 4月20日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成27年 4月21日 至 平成28年 4月20日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△39,627,059
合計	△39,627,059

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成28年 4月20日現在)
期首	平成27年 4月21日
親投資信託の期首における元本額	908,968,349円
期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	84,581,007円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	824,387,342円
MHAM海外好配当株ファンド	824,387,342円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成28年 4月20日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米・ドル	CONOCOPHILLIPS	8,490	47.06	399,539.40
	DOW CHEMICAL	5,640	53.05	299,202.00
	GENERAL ELECTRIC CO	16,160	31.15	503,384.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	2,520	105.00	264,600.00
	GARMIN LTD	11,127	42.60	474,010.20
	LAS VEGAS SANDS CORP	2,930	52.50	153,825.00
	REGAL ENTERTAINMENT GROUP -A	13,189	20.85	274,990.65
	ALTRIA GROUP INC	19,050	61.71	1,175,575.50
	REYNOLDS AMERICAN INC	23,492	48.71	1,144,295.32
	MERCK & CO.INC	6,030	56.86	342,865.80
	PFIZER INC	33,298	32.89	1,095,171.22
	BB & T CORP	11,990	34.71	416,172.90
	WELLS FARGO & COMPANY	6,690	49.88	333,697.20
	CISCO SYSTEMS INC	9,850	28.33	279,050.50
	AT & T INC	7,950	38.92	309,414.00
	CENTURYLINK INC	8,550	32.71	279,670.50
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	28,399	5.68	161,306.32
	VERIZON COMMUNICATIONS	5,960	52.08	310,396.80
	AMERICAN ELECTRIC POWER	1,580	65.84	104,027.20
	CENTERPOINT ENERGY INC	9,759	21.00	204,939.00
	DUKE ENERGY CORP	1,916	79.79	152,877.64
	NEXTERA ENERGY INC	2,320	118.10	273,992.00
小計	銘柄数:22	236,890		8,953,003.15
				(977,667,943)
	組入時価比率:50.1%			53.0%
カナダ・ドル	DH CORPORETION	14,178	40.13	568,963.14
小計	銘柄数:1	14,178		568,963.14
				(48,930,830)
	組入時価比率:2.5%			2.7%
ユーロ	TOTAL SA	11,321	42.88	485,501.08
	ALLIANZ SE-REG	2,669	151.35	403,953.15
	SAMPO OYJ-A SHS	6,614	43.13	285,261.82
	SCOR SE	14,916	32.81	489,468.54
	FREENET AG	16,798	27.34	459,341.31
	ORANGE S.A	13,580	15.23	206,823.40
小計	銘柄数:6	65,898		2,330,349.30
				(289,103,134)
	組入時価比率:14.8%			15.7%
英・ポンド	BP PLC	96,886	3.62	351,647.73
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	500	18.00	9,002.50
	BAE SYSTEMS PLC	78,875	5.17	408,178.12
	ASTRAZENECA PLC	4,974	41.60	206,918.40
	GLAXOSMITHKLINE PLC	21,105	15.01	316,786.05
	VODAFONE GROUP PLC	74,806	2.32	173,811.74
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	32,080	9.55	306,524.40
小計	銘柄数:7	309,226		1,772,868.94
				(278,588,625)
	組入時価比率:14.3%			15.1%
スイス・フラン	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,032	216.20	223,118.40
小計	銘柄数:1	1,032		223,118.40
				(25,335,094)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
オーストラリア・ドル	AMCOR LTD	23,561	15.40	362,839.40
	ORORA LTD	23,561	2.57	60,551.77
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	127,071	4.59	583,255.89
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	8,071	74.70	602,903.70
	TELSTRA CORP LTD	110,240	5.39	594,193.60
小計	銘柄数:5	292,504		2,203,744.36
				(187,582,719)
	組入時価比率:9.6%			10.2%
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	101,500	24.30	2,466,450.00
小計	銘柄数:1	101,500		2,466,450.00
				(34,727,616)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
合 計		1,021,228		1,841,935,961
				(1,841,935,961)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	株式	22銘柄	100.0%	53.0%
カナダ・ドル	株式	1銘柄	100.0%	2.7%
ユーロ	株式	6銘柄	100.0%	15.7%
英・ポンド	株式	7銘柄	100.0%	15.1%
スイス・フラン	株式	1銘柄	100.0%	1.4%
オーストラリア・ドル	株式	5銘柄	100.0%	10.2%
香港・ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.9%

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。