有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年11月16日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	47,075,418	176,175,044
合計			47,075,418	176,175,044

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成26年11月17日現在)	(平成27年11月16日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		292,701,188	856,420,699
コール・ローン		16,608,971	12,548,498
株式		20,350,638,027	15,228,091,029
出資金		-	110,427,530
派生商品評価勘定		-	491,110
未収入金		173,160,561	187,151,156
未収配当金		-	2,127,750
未収利息		9	6
流動資産合計		20,833,108,756	16,397,257,778
資産合計		20,833,108,756	16,397,257,778
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,434,919	2,592
未払金		69,798,504	-
未払解約金		92,673,486	17,376,483
流動負債合計		164,906,909	17,379,075
負債合計		164,906,909	17,379,075
純資産の部
元本等
元本	※1	5,539,582,998	4,376,836,082
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,128,618,849	12,003,042,621
元本等合計		20,668,201,847	16,379,878,703
純資産合計		20,668,201,847	16,379,878,703
負債純資産合計		20,833,108,756	16,397,257,778

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	株式、投資証券および出資金 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成26年11月17日現在)	(平成27年11月16日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	7,331,750,534円	5,539,582,998円
期中追加設定元本額	662,743,470円	754,596,338円
期中解約元本額	2,454,911,006円	1,917,343,254円
本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
JPMアジア株・アクティブ・オープン	4,629,035,913円	3,913,424,847円
GIMアジア株・アクティブ・オープンVA(適格機関投資家専用)	338,574,613円	416,335,817円
JPMアジア株・アクティブ・ポートフォリオ	62,785,345円	47,075,418円
JPMアジア株・ファーイースト・アクティブ・オープン(適格機関投資家専用)	509,187,127円	-円
合 計	5,539,582,998円	4,376,836,082円
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	5,539,582,998口	4,376,836,082口
1口当たりの純資産額	3.7310円	3.7424円
(1万口当たりの純資産額)	(37,310円)	(37,424円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、投資証券、出資金およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成26年11月17日現在)	(平成27年11月16日現在)
	当期間の損益に含まれた評価 差額(円)	当期間の損益に含まれた評価 差額(円)
株式	1,247,395,617	633,046,557
出資金	-	12,954,167
合計	1,247,395,617	646,000,724

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	(平成26年11月17日現在)				(平成27年11月16日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	379,000,000	-	381,434,919	△2,434,919	158,000,000	-	157,511,482	488,518
合計		379,000,000	-	381,434,919	△2,434,919	158,000,000	-	157,511,482	488,518

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成27年11月16日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED	164,800	7.30	1,203,040.00
小計	銘柄数:	1		1,203,040.00
				(147,420,521)
	組入時価比率:	0.9%		1.0%
香港ドル	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H	2,182,600	5.11	11,153,086.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	420,716	102.30	43,039,246.80
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	920,000	8.66	7,967,200.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B	722,358	15.40	11,124,313.20
	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	884,000	22.25	19,669,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	435,000	39.90	17,356,500.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,770,000	7.06	12,496,200.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED	1,556,000	6.80	10,580,800.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED NEW	778,000	6.80	5,290,400.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	464,000	24.90	11,553,600.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	8,448,250	5.44	45,958,480.00
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	643,000	20.35	13,085,050.00
	AIA GROUP LTD	1,596,000	47.65	76,049,400.00
	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	1,119,000	44.50	49,795,500.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	373,716	53.30	19,919,062.80
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	992,000	25.60	25,395,200.00
	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	564,000	20.75	11,703,000.00
	TENCENT HOLDINGS LIMITED	604,800	152.20	92,050,560.00
	CHINA MOBILE LTD	242,500	90.55	21,958,375.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	3,460,000	6.14	21,244,400.00
小計	銘柄数:	20		527,389,373.80
				(8,338,025,999)
	組入時価比率:	50.9%		54.8%
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	215,279	17.14	3,689,882.06
	CAPITALAND LTD	465,900	3.06	1,425,654.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	381,800	3.86	1,473,748.00
小計	銘柄数:	3		6,589,284.06
				(566,942,000)
	組入時価比率:	3.5%		3.7%
タイバーツ	PTT PCL-NVDR	125,000	276.00	34,500,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL (F)	191,500	311.00	59,556,500.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	32,200	311.00	10,014,200.00
	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	274,200	175.00	47,985,000.00
小計	銘柄数:	4		152,055,700.00
				(518,509,937)
	組入時価比率:	3.2%		3.4%
フィリピンペソ	UNIVERSAL ROBINA CORPORATION	290,380	202.40	58,772,912.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	45,770	1,326.00	60,691,020.00
	MEGAWORLD CORPORATION	8,173,000	4.37	35,716,010.00
小計	銘柄数:	3		155,179,942.00
				(403,467,849)
	組入時価比率:	2.5%		2.6%
インドネシアルピア	PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	1,093,900	14,650.00	16,025,635,000.00
	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	6,606,700	2,755.00	18,201,458,500.00
小計	銘柄数:	2		34,227,093,500.00
				(308,043,841)
	組入時価比率:	1.9%		2.0%
韓国ウォン	LG CHEM LTD	5,111	299,500.00	1,530,744,500.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	7,375	226,000.00	1,666,750,000.00
	HYUNDAI MOTOR COMPANY	19,417	156,500.00	3,038,760,500.00
	BGF RETAIL CO LTD	6,080	143,000.00	869,440,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	44,331	54,900.00	2,433,771,900.00
	HYUNDAI MARINE&FIRE INSURANCE CO LTD	10,116	34,450.00	348,496,200.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	15,707	109,000.00	1,712,063,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7,186	1,300,000.00	9,341,800,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	83,034	49,200.00	4,085,272,800.00
小計	銘柄数:	9		25,027,098,900.00
				(2,617,834,544)
	組入時価比率:	16.0%		17.2%
新台湾ドル	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	1,729,480	53.60	92,700,128.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,434,655	19.90	68,349,634.50
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	885,000	52.30	46,285,500.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,837,031	26.70	49,048,727.70
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	265,000	311.50	82,547,500.00
	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	6,000	2,510.00	15,060,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,986,000	136.00	270,096,000.00
小計	銘柄数:	7		624,087,490.20
				(2,327,846,338)
	組入時価比率:	14.2%		15.3%
合計				15,228,091,029
				(15,228,091,029)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
出資金	タイバーツ	DIGITAL TELECOM INFRA FUND(F)		2,632,800	32,383,440.00
	計	銘柄数:	1	2,632,800	32,383,440.00
					(110,427,530)
		組入時価比率:	0.7%		100.0%
	小計				110,427,530
					(110,427,530)
	合計				110,427,530
					(110,427,530)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。