有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)金銭債権
(c)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券のほか、次の1)から6)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は、買い現先取引(売戻し条件付の買い付けおよび債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から4)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
≪参考情報≫
当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要(1)

ファンド名	HSBC クオンツ・オルタナティブ・ファンズ-グローバル・ボンド・マーケット・ニュートラル・ファンド 300 クラスK (HQAF300 クラスK)
形態	ルクセンブルグ籍証券投資法人 ※「HQAF300 クラスK」は、ユーロ建の「HQAF300」で発行されるヘッジ付の投資口(円建)です。
運用の基本方針	投資対象である主要国の債券市場の内、割安と判断した国の国債等を買い建て、割高と判断した国の国債等を売り建て、その買い建てと売り建てを組み合わせ、マーケット・ニュートラルを維持するポートフォリオの組成を行います。また、収益性の向上と安定化を図るため、一部ユーロに対する他通貨の買い建てと売り建て(通貨配分の決定)を行います。このような方針により、中長期的なファンドの成長を目指します。
主な投資対象	主として主要国の債券、国債上場先物、スワップ等に投資します。
決算日	年1回(9月30日)
分配方針	ファンドから生じる利益は、信託終了時まで留保し、分配を行いません。
解約制限	・投資口1口当たり純資産額が設定来高値の70%未満に下落した場合、投資証券の買戻しは中止されます。 ・同一日において、投資証券の買戻し請求が「HQAF300」の発行済み投資口数の10%を超えたときは、買戻し請求の内10%を超える部分について、買戻し請求を翌営業日に延期します。
マネジメントフィー	年0.40%およびパフォーマンスフィー(参考指標である1ヶ月円LIBORに対する超過リターンの20%)
その他費用	ファンド事務の諸費用等(当該費用は当該ファンドより支払われます。)
申込手数料	ありません。
投資顧問会社	HSBCグローバル・アセット・マネジメント(フランス)

当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要(2)

ファンド名	HSBC マネープールファンド(適格機関投資家専用)
形態	わが国の証券投資信託/適格機関投資家私募
運用の基本方針	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	国内外の公社債および短期金融商品
決算日	年1回(毎年3月10日、休業日の場合は翌営業日)
分配方針	年1回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配を行わない場合があります。
信託報酬	純資産総額に対して 年0.0432%(税抜年0.04%)
その他費用	信託事務の諸費用等
委託会社	HSBC投信株式会社

(注)上記(1)(2)の内容は本書提出日現在のもので、今後変更される場合があります。
また、投資対象ファンドは、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。