有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		令和1年5月27日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	5,070,408,112	13,003,061,603
親投資信託受益証券 合計		5,070,408,112	13,003,061,603
合計		5,070,408,112	13,003,061,603

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年11月26日現在	令和1年5月27日現在
資産の部
流動資産
預金		414,296,525	286,832,418
コール・ローン		342,272,205	440,736,459
株式		35,831,812,616	35,887,237,180
未収配当金		111,620,390	101,174,825
流動資産合計		36,700,001,736	36,715,980,882
資産合計		36,700,001,736	36,715,980,882
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	14,549,471,349	14,316,761,394
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,150,530,387	22,399,219,488
元本等合計		36,700,001,736	36,715,980,882
純資産合計		36,700,001,736	36,715,980,882
負債純資産合計		36,700,001,736	36,715,980,882

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年11月26日現在	令和1年5月27日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,057,491,045円	14,549,471,349円
		同期中追加設定元本額	1,015,361,210円	293,263,704円
		同期中一部解約元本額	523,380,906円	525,973,659円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	5,418,817,721円	5,070,408,112円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	8,059,501,090円	8,248,630,945円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	29,476,689円	37,374,165円
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	19,872,668円	-円
		DIAM世界6資産バランスファンド	105,260,863円	93,788,995円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	143,984,019円	136,246,695円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	457,613,486円	432,394,524円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	314,944,813円	297,917,958円
	計		14,549,471,349円	14,316,761,394円
2.	受益権の総数		14,549,471,349口	14,316,761,394口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年5月29日 至 平成30年11月26日	自 平成30年11月27日 至 令和1年5月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年11月26日現在	令和1年5月27日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年11月26日現在	令和1年5月27日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△1,500,331,692	130,516,898
合計	△1,500,331,692	130,516,898

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年5月29日から平成30年11月26日まで及び平成30年5月29日から令和1年5月27日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年11月26日現在	令和1年5月27日現在
1口当たり純資産額	2.5224円	2.5645円
(1万口当たり純資産額)	(25,224円)	(25,645円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				令和1年5月27日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP	20,489	132.280	2,710,284.920
	AMEREN CORP	28,499	75.380	2,148,254.620
	CAMPBELL SOUP CO	100,422	37.530	3,768,837.660
	SEAGATE TECHNOLOGY	33,474	43.190	1,445,742.060
	CISCO SYSTEMS INC	90,648	54.370	4,928,531.760
	CUMMINS INC	8,992	159.920	1,438,000.640
	DTE ENERGY CO	15,323	128.790	1,973,449.170
	EATON CORP PLC	23,950	77.390	1,853,490.500
	EXXON MOBIL CORP	73,311	74.100	5,432,345.100
	HP INC	49,128	20.030	984,033.840
	CENTERPOINT ENERGY INC	117,752	29.390	3,460,731.280
	KIMBERLY-CLARK CORP	30,121	130.630	3,934,706.230
	LOCKHEED MARTIN CORP	11,809	338.780	4,000,653.020
	MCDONALD'S CORPORATION	41,308	197.770	8,169,483.160
	METLIFE INC	37,718	47.830	1,804,051.940
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	91,234	53.350	4,867,333.900
	MERCK & CO.INC.	108,611	81.170	8,815,954.870
	MICROSOFT CORP	34,709	126.240	4,381,664.160
	PACWEST BANCORP	30,715	37.750	1,159,491.250
	WELLS FARGO & CO	101,377	46.170	4,680,576.090
	PACCAR INC	106,239	67.560	7,177,506.840
	PPL CORPORATION	89,392	30.800	2,753,273.600
	PFIZER INC	132,542	41.950	5,560,136.900
	ALTRIA GROUP INC	43,364	52.400	2,272,273.600
	PROCTER & GAMBLE CO	85,283	106.690	9,098,843.270
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	100,941	52.130	5,262,054.330
	SOUTH JERSEY INDUSTRIES	44,141	32.550	1,436,789.550
	BB&T CORP	119,507	48.330	5,775,773.310
	AT&T INC	125,674	32.270	4,055,499.980
	CHEVRON CORP	24,580	118.710	2,917,891.800
	VALLEY NATIONAL BANCORP	128,638	10.190	1,310,821.220
	LAS VEGAS SANDS CORP	52,845	57.430	3,034,888.350
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	63,734	84.640	5,394,445.760
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	36,916	77.930	2,876,863.880
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	112,569	51.240	5,768,035.560
	ABBVIE INC	65,593	80.060	5,251,375.580
	AVANGRID INC	36,159	50.830	1,837,961.970
アメリカ・ドル 小計		2,417,707		143,742,051.670
				(15,739,754,658)
イギリス・ポンド	BT GROUP PLC	1,746,251	1.962	3,426,144.460
	NATIONAL GRID PLC	541,880	8.166	4,424,992.080
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	76,932	29.845	2,296,035.540
	IMPERIAL BRANDS PLC	163,720	20.490	3,354,622.800
	UNILEVER PLC	80,844	48.835	3,948,016.740
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	338,449	7.784	2,634,487.010
	RIO TINTO PLC	90,640	46.420	4,207,508.800
	VODAFONE GROUP PLC	1,008,480	1.261	1,271,693.280
	SSE PLC	184,836	10.380	1,918,597.680
	BP PLC	416,837	5.445	2,269,677.460
	3I GROUP PLC	345,250	10.590	3,656,197.500
	GLAXOSMITHKLINE PLC	267,020	15.820	4,224,256.400
	ASTRAZENECA PLC	55,809	60.890	3,398,210.010
イギリス・ポンド 小計		5,316,948		41,030,439.760
				(5,718,412,389)
オーストラリア・ドル	BHP GROUP LTD	58,127	37.450	2,176,856.150
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	28,597	78.180	2,235,713.460
	AGL ENERGY LTD	77,672	21.730	1,687,812.560
オーストラリア・ドル 小計		164,396		6,100,382.170
				(463,080,011)
カナダ・ドル	NATIONAL BANK OF CANADA	40,066	62.150	2,490,101.900
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	314,056	15.790	4,958,944.240
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	19,326	104.560	2,020,726.560
	RUSSEL METALS INC	76,867	22.390	1,721,052.130
	POWER FINANCIAL CORP	63,056	30.500	1,923,208.000
	GIBSON ENERGY INC	238,276	22.230	5,296,875.480
	CAPITAL POWER CORP	86,016	30.190	2,596,823.040
	NORTHLAND POWER INC	204,299	24.870	5,080,916.130
カナダ・ドル 小計		1,041,962		26,088,647.480
				(2,125,442,110)
シンガポール・ドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	130,700	24.640	3,220,448.000
シンガポール・ドル 小計		130,700		3,220,448.000
				(256,701,910)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	20,338	271.200	5,515,665.600
	NOVARTIS AG-REG SHS	82,479	87.250	7,196,292.750
	ALCON INC	16,495	58.870	971,060.650
スイス・フラン 小計		119,312		13,683,019.000
				(1,494,732,996)
スウェーデン・クローナ	TELE2 AB-B SHS	206,409	130.250	26,884,772.250
スウェーデン・クローナ 小計		206,409		26,884,772.250
				(308,637,185)
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	134,075	153.750	20,614,031.250
ノルウェー・クローネ 小計		134,075		20,614,031.250
				(259,736,794)
ユーロ	AXA	225,072	22.305	5,020,230.960
	BOUYGUES	97,128	31.900	3,098,383.200
	NATIXIS	396,572	4.739	1,879,354.700
	IBERDROLA SA	581,773	8.450	4,915,981.850
	DEUTSCHE POST AG-REG	234,910	27.010	6,344,919.100
	REPSOL SA	264,102	14.515	3,833,440.530
	RWE AG	224,681	22.900	5,145,194.900
	TOTAL SA	116,689	47.555	5,549,145.390
	SIEMENS AG-REG	27,579	105.220	2,901,862.380
	UPM-KYMMENE OYJ	65,383	22.880	1,495,963.040
	ING GROEP NV-CVA	327,387	9.756	3,193,987.570
	DAIMLER AG	19,990	47.430	948,125.700
	BASF SE	25,647	60.730	1,557,542.310
	ALLIANZ SE	22,289	202.000	4,502,378.000
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	42,332	37.280	1,578,136.960
	FORTUM OYJ	63,845	19.430	1,240,508.350
	SANOFI	62,001	75.160	4,659,995.160
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	75,235	19.705	1,482,505.670
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	200,647	15.070	3,023,750.290
	CREDIT AGRICOLE SA	309,668	10.185	3,153,968.580
	FERROVIAL SA	73,938	21.610	1,597,800.180
	ENGIE	144,213	12.620	1,819,968.060
	CAIXABANK	1,082,600	2.763	2,991,223.800
	FERROVIAL SA-RTS	73,938	0.315	23,290.470
ユーロ 小計		4,757,619		71,957,657.150
				(8,827,045,803)
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	762,000	30.400	23,164,800.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	2,188,000	12.140	26,562,320.000
香港・ドル 小計		2,950,000		49,727,120.000
				(693,693,324)
合計		17,239,128		35,887,237,180
				(35,887,237,180)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	37銘柄	42.87%	43.86%
イギリス・ポンド	株式	13銘柄	15.57%	15.93%
オーストラリア・ドル	株式	3銘柄	1.26%	1.29%
カナダ・ドル	株式	8銘柄	5.79%	5.92%
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	0.70%	0.72%
スイス・フラン	株式	3銘柄	4.07%	4.17%
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	0.84%	0.86%
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	0.71%	0.72%
ユーロ	株式	24銘柄	24.04%	24.60%
香港・ドル	株式	2銘柄	1.89%	1.93%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。