有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/08-2023/11/07)

(2)【投資対象】
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは「ミリオン・インデックスマザーファンド」への投資を通じて、実質的にわが国の株式に投資を行ないます。なお、直接株式等に投資する場合があります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ⑤および⑥」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託であるミリオン・インデックスマザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
4.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
5.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
「ミリオン・インデックスマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第11条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資効果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄を主要投資対象とします。
(2)投資態度
投資効果を日経平均トータルリターン・インデックスにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。
①投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行ないます。
②資金の流出入に伴う売買に当たっては、原則として買付の場合は高株価の銘柄から順に、売却の場合は低株価の銘柄から順に行ないます。
③株式の組入比率は高位を保ちます。
非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
③有価証券等先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。