有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月22日-平成29年9月21日)

中国A株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 9月21日現在	平成29年 9月21日現在
資産の部
流動資産
預金	1,187,792,469	1,205,441,097
コール・ローン	319,090,169	802,999,346
株式	9,410,476,629	27,775,724,811
社債券	12,375,379	13,109,624
投資信託受益証券	384,123,958	312,140,571
未収入金	173,437,997	-
未収利息	13,810	30,988
流動資産合計	11,487,310,411	30,109,446,437
資産合計	11,487,310,411	30,109,446,437
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	81,000
未払金	587,438,359	-
未払利息	453	1,084
流動負債合計	587,438,812	82,084
負債合計	587,438,812	82,084
純資産の部
元本等
元本	3,620,098,096	7,491,701,118
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,279,773,503	22,617,663,235
元本等合計	10,899,871,599	30,109,364,353
純資産合計	10,899,871,599	30,109,364,353
負債純資産合計	11,487,310,411	30,109,446,437

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資信託受益証券は移動平均法、社債券は移動平均法(ただし購入後最初の利払日以前は個別法)に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 9月21日現在	平成29年 9月21日現在
1.	期首	平成27年 9月25日	平成28年 9月22日
	期首元本額	2,582,331,273円	3,620,098,096円
	期首からの追加設定元本額	1,589,763,804円	5,925,833,016円
	期首からの一部解約元本額	551,996,981円	2,054,229,994円
	元本の内訳 ※
	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	2,015,033,285円	6,157,280,607円
	チャイナランド株式ファンド2(適格機関投資家向け)	21,375円	21,375円
	日興AM中国A株ファンド	752,708,827円	667,213,458円
	日興AM中国A株ファンド2	852,334,609円	667,185,678円
	計	3,620,098,096円	7,491,701,118円
2.	受益権の総数	3,620,098,096口	7,491,701,118口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 9月25日 至 平成28年 9月21日	自 平成28年 9月22日 至 平成29年 9月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 9月21日現在	平成29年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 9月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	546,585,796
社債券	△1,756,183
投資信託受益証券	126,956
合計	544,956,569

(平成29年 9月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,815,476,671
社債券	△774,156
投資信託受益証券	1,038,498
合計	3,815,741,013

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年 9月21日現在)

該当事項はありません。

(平成29年 9月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	389,151,000	-	389,070,000	△81,000
	香港ドル	389,151,000	-	389,070,000	△81,000
合計		389,151,000	-	389,070,000	△81,000

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 9月21日現在		平成29年 9月21日現在
1口当たり純資産額	3.0109円	1口当たり純資産額	4.0190円
(1万口当たり純資産額)	(30,109円)	(1万口当たり純資産額)	(40,190円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
香港ドル	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	700,000	19.18	13,426,000.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	2,000,000	7.24	14,480,000.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800,000	5.13	9,234,000.00
	MAANSHAN IRON & STEEL-H	2,000,000	4.01	8,020,000.00
	SHANDONG CHENMING PAPER-H	800,000	14.64	11,712,000.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,500,000	4.72	7,080,000.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	2,800,000	2.92	8,176,000.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	1,200,000	9.19	11,028,000.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	1,800,000	5.96	10,728,000.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	600,000	18.56	11,136,000.00
	HISENSE KELON ELEC HLD-H	1,000,000	8.24	8,240,000.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	500,000	19.84	9,920,000.00
	CHINA CITIC BANK - H	2,500,000	5.15	12,875,000.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	2,500,000	5.85	14,625,000.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	600,000	17.92	10,752,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	350,000	34.45	12,057,500.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	250,000	47.00	11,750,000.00
	ZTE CORP-H	800,000	22.30	17,840,000.00
香港ドル小計		23,700,000		203,079,500.00
				(2,928,406,390)
中国元	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	800,000	24.83	19,864,000.00
	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	250,000	37.90	9,475,000.00
	CHINA JUSHI CO LTD-A	1,200,000	10.72	12,864,000.00
	SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	2,800,000	9.44	26,432,000.00
	SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	2,000,000	5.21	10,420,000.00
	TANGSHAN SANYOU CHEMICAL I-A	1,200,000	12.14	14,568,000.00
	TIANQI LITHIUM INDUSTR IND-A	200,000	73.99	14,798,000.00
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	500,000	34.66	17,330,000.00
	CHINA MEHECO CO LTD -A	700,000	23.44	16,408,000.00
	DALIAN ZHIYUN AUTOMATION-A	450,000	30.48	13,716,000.00
	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	349,925	40.13	14,042,490.25
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	700,000	18.43	12,901,000.00
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	1,125,000	20.23	22,758,750.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	700,000	28.37	19,859,000.00
	BEIJING ORIENT LANDSCAPE-A	700,000	20.70	14,490,000.00
	BESTSUN ENERGY CO LTD-A	900,000	14.66	13,194,000.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	2,000,000	8.49	16,980,000.00
	CHANGCHUN FAWAY AUTOMBILE-A	999,983	22.19	22,189,622.77
	SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A	650,000	29.23	18,999,500.00
	ALPHA GROUP-A	800,000	15.01	12,008,000.00
	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	850,000	37.83	32,155,500.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	700,000	43.29	30,303,000.00
	SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	350,000	39.40	13,790,000.00
	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	620,000	34.11	21,148,200.00
	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	700,000	31.63	22,141,000.00
	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	3,500,000	7.92	27,720,000.00
	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	1,200,000	24.84	29,808,000.00
	JIUGUIJIU CO LTD-A	650,000	28.57	18,570,500.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	60,000	496.20	29,772,000.00
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	370,000	54.34	20,105,800.00
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	400,000	56.52	22,608,000.00
	HAINAN POLY PHARM CO LTD-A	150,000	60.50	9,075,000.00
	SHANGHAI SHYNDEC PHARMACEU-A	699,984	15.04	10,527,759.36
	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	600,000	30.30	18,180,000.00
	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	500,000	24.73	12,365,000.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	8,000,000	3.71	29,680,000.00
	BANK OF BEIJING CO LTD -A	3,500,000	7.55	26,425,000.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	4,500,000	6.79	30,555,000.00
	CHINA MERCHANTS BANK-A	1,500,000	25.89	38,835,000.00
	HUAXIA BANK CO LTD-A	2,160,000	9.33	20,152,800.00
	INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	2,000,735	17.33	34,672,737.55
	PING AN BANK CO LTD-A	3,500,000	11.29	39,515,000.00
	CITIC SECURITIES CO-A SHARES	1,600,000	18.12	28,992,000.00
	GF SECURITIES CO LTD-A	1,500,000	19.03	28,545,000.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD	1,200,000	21.79	26,148,000.00
	SHANGHAI AJ GROUP CO LTD-A	1,199,990	13.85	16,619,861.50
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	350,000	56.81	19,883,500.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,321,674	53.08	70,154,455.92
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	900,000	19.88	17,892,000.00
	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	1,000,000	11.29	11,290,000.00
	SHANGHAI JIABAO IND & COMM-A	1,204,896	18.25	21,989,352.00
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	600,000	14.38	8,628,000.00
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	200,000	54.55	10,910,000.00
	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	500,000	23.25	11,625,000.00
	FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	650,000	27.96	18,174,000.00
	HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A	1,100,000	15.96	17,556,000.00
	SHENZHEN O-FILM TECH CO-A	800,000	20.32	16,256,000.00
	TIANMA MICROELECTRONICS-A	750,000	21.97	16,477,500.00
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	500,000	23.75	11,875,000.00
	ZTE CORP-A	1,100,000	24.78	27,258,000.00
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,500,000	14.98	22,470,000.00
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	850,000	21.33	18,130,500.00
中国元小計		74,362,187		1,282,276,829.35
				(21,952,579,318)
香港・オフショア人民元	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	450,000	24.83	11,173,500.00
	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	279,909	37.90	10,608,551.10
	SAIC MOTOR CORP LTD-A	249,967	29.23	7,306,535.41
	ALPHA GROUP-A	299,973	15.01	4,502,594.73
	MIDEA GROUP CO LTD-A	279,950	43.29	12,119,035.50
	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	1,399,915	7.92	11,087,326.80
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	139,904	54.34	7,602,383.36
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	120,000	56.52	6,782,400.00
	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	179,990	33.18	5,972,068.20
	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	279,964	30.30	8,482,909.20
	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,799,969	6.79	12,221,789.51
	PING AN BANK CO LTD-A	999,926	11.29	11,289,164.54
	CITIC SECURITIES CO-A	550,000	18.12	9,966,000.00
	SHANGHAI AJ GROUP CO LTD-A	499,961	13.85	6,924,459.85
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	399,828	19.88	7,948,580.64
	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	700,000	11.29	7,903,000.00
	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	299,970	23.25	6,974,302.50
	FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	249,950	27.96	6,988,602.00
	ZTE CORP-A	549,960	24.78	13,628,008.80
香港・オフショア人民元小計		9,729,136		169,481,212.14
				(2,894,739,103)
合 計		107,791,323		27,775,724,811
				(27,775,724,811)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
中国元	社債券	AISINO CO LTD-CB-1.0%-21/06/12	727,000.00	765,749.10
	社債券小計		727,000.00	765,749.10
				(13,109,624)
	投資信託受益証券	CHINA MERCHANTS SEC DEP MM-A-ETF	89,977	8,997,520.04
		YINHUA TRADED MONEY MARKET-ETF	90,000	9,234,990.00
	投資信託受益証券小計		179,977	18,232,510.04
				(312,140,571)
中国元小計			906,977	18,998,259.14
				(325,250,195)
	合計			325,250,195
				(325,250,195)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	組入投資信託 受益証券時価比率	合計金額に 対する比率
香港ドル	株式	18銘柄	100.0%	―	―	10.4%
中国元	株式	62銘柄	98.5%	―	―	78.2%
	社債券	1銘柄	―	0.1%	―	0.0%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	―	1.4%	1.1%
香港・オフショア人民元	株式	19銘柄	100.0%	―	―	10.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。