半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 22.9 |
| 第2計算期間 | 16.6 |
| 第3計算期間 | △12.5 |
| 第4計算期間 | △26.0 |
| 第5計算期間 | △1.0 |
| 第6計算期間 | 2.4 |
| 第7計算期間 | △7.1 |
| 第8計算期間 | 44.1 |
| 第9計算期間 | 13.7 |
| 第10計算期間 | 24.8 |
| 平成27年6月6日～ 平成27年12月5日 | △3.3 |
| (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 128,833,561,970 | 98.72 | |
| 内 日本 | 128,833,561,970 | 98.72 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,675,193,276 | 1.28 | |
| 純資産総額 | 130,508,755,246 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 1,655,825,000 | 1.27 | |
| 内 日本 | 1,655,825,000 | 1.27 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| (1) 投資状況 (平成27年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 9,966,320,550 | 67.80 | |
| 内 日本 | 9,966,320,550 | 67.80 | |
| 地方債証券 | 1,768,278,281 | 12.03 | |
| 内 日本 | 1,768,278,281 | 12.03 | |
| 特殊債券 | 1,389,847,050 | 9.46 | |
| 内 日本 | 1,389,847,050 | 9.46 | |
| 社債券 | 1,426,282,923 | 9.70 | |
| 内 日本 | 1,426,282,923 | 9.70 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 148,570,267 | 1.01 | |
| 純資産総額 | 14,699,299,071 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| 外国株式インデックスマザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 75,330,160,020 | 96.15 | |
| 内 香港 | 960,777,418 | 1.23 | |
| 内 シンガポール | 384,871,854 | 0.49 | |
| 内 イスラエル | 244,028,272 | 0.31 | |
| 内 ノルウェー | 179,183,588 | 0.23 | |
| 内 スウェーデン | 938,009,207 | 1.20 | |
| 内 デンマーク | 613,613,493 | 0.78 | |
| 内 イギリス | 6,270,686,316 | 8.00 | |
| 内 アイルランド | 126,032,260 | 0.16 | |
| 内 オランダ | 950,904,588 | 1.21 | |
| 内 ベルギー | 471,904,416 | 0.60 | |
| 内 フランス | 3,092,554,064 | 3.95 | |
| 内 ドイツ | 2,991,361,467 | 3.82 | |
| 内 スイス | 3,090,910,633 | 3.94 | |
| 内 ポルトガル | 45,686,668 | 0.06 | |
| 内 スペイン | 1,050,719,462 | 1.34 | |
| 内 イタリア | 775,234,478 | 0.99 | |
| 内 フィンランド | 297,298,981 | 0.38 | |
| 内 オーストリア | 57,723,824 | 0.07 | |
| 内 カナダ | 2,636,559,281 | 3.37 | |
| 内 アメリカ | 48,093,019,927 | 61.38 | |
| 内 オーストラリア | 2,016,550,503 | 2.57 | |
| 内 ニュージーランド | 42,529,320 | 0.05 | |
| 投資証券 | 1,953,851,835 | 2.49 | |
| 内 香港 | 35,584,164 | 0.05 | |
| 内 シンガポール | 19,705,621 | 0.03 | |
| 内 イギリス | 111,017,312 | 0.14 | |
| 内 フランス | 118,430,923 | 0.15 | |
| 内 カナダ | 6,973,703 | 0.01 | |
| 内 アメリカ | 1,473,710,998 | 1.88 | |
| 内 オーストラリア | 188,429,114 | 0.24 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,066,309,540 | 1.36 | |
| 純資産総額 | 78,350,321,395 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 1,000,001,632 | 1.28 | |
| 内 アメリカ | 1,000,001,632 | 1.28 | |
| 為替予約取引(買建) | 318,909,000 | 0.41 | |
| 内 日本 | 318,909,000 | 0.41 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| (注4) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| 外国債券インデックスマザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 158,269,616,137 | 97.94 | |
| 内 ユーロ | 63,873,090,481 | 39.52 | |
| 内 シンガポール | 584,704,984 | 0.36 | |
| 内 マレーシア | 723,068,162 | 0.45 | |
| 内 ノルウェー | 445,574,527 | 0.28 | |
| 内 スウェーデン | 740,959,954 | 0.46 | |
| 内 デンマーク | 986,728,527 | 0.61 | |
| 内 イギリス | 13,124,351,696 | 8.12 | |
| 内 スイス | 483,155,537 | 0.30 | |
| 内 ポーランド | 896,187,348 | 0.55 | |
| 内 カナダ | 3,151,447,975 | 1.95 | |
| 内 アメリカ | 68,111,479,732 | 42.15 | |
| 内 メキシコ | 1,631,343,714 | 1.01 | |
| 内 南アフリカ | 653,737,067 | 0.40 | |
| 内 オーストラリア | 2,863,786,433 | 1.77 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,334,933,017 | 2.06 | |
| 純資産総額 | 161,604,549,154 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 1,177,692,340 | 0.73 | |
| 内 日本 | 1,177,692,340 | 0.73 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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