有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月29日-平成28年7月28日)

(2)【投資対象】
円建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とし、国債証券先物取引を主要取引対象とします。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ⑤および⑥」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.転換社債の転換または新株予約権の行使により取得した株券、株主割当により取得した株券および新株引受権証書
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券で、第1号から第5号までおよび第10号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
16.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
17.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第5号の証券または証書および第12号の証券または証書のうち第5号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第4号までおよび第6号の証券および第12号の証券または証書のうち第1号から第4号までおよび第6号の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引