有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

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【提出】: 2015/04/06 9:05
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【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
常磐開発	1,000	324.00	324,000
第一建設工業	100	1,356.00	135,600
NIPPO	1,000	1,864.00	1,864,000
日本道路	1,000	563.00	563,000
ユアテック	1,000	655.00	655,000
日本工営	1,000	457.00	457,000
森永乳業	1,000	409.00	409,000
ヤクルト	800	6,440.00	5,152,000
アサヒグループホールディン	1,600	3,592.50	5,748,000
伊藤園	400	2,129.00	851,600
ダイユーエイト	400	830.00	332,000
ハニーズ	1,300	991.00	1,288,300
日東紡績	11,000	399.00	4,389,000
バイタルKSKHD	300	886.00	265,800
セブン&アイ・HLDGS	1,300	4,230.50	5,499,650
菊池製作所	200	1,869.00	373,800
日本製紙	500	1,647.00	823,500
レンゴー	1,000	461.00	461,000
昭和電工	7,000	144.00	1,008,000
クレハ	1,000	505.00	505,000
日本曹達	1,000	647.00	647,000
東亞合成	1,000	457.00	457,000
堺化学	1,000	398.00	398,000
東京応化工業	200	3,820.00	764,000
アイカ工業	300	2,499.00	749,700
ADEKA	500	1,362.00	681,000
あすか製薬	200	1,230.00	246,000
第一三共	3,200	1,611.50	5,156,800
ラウンドワン	400	706.00	282,400
東洋ゴム	600	2,496.00	1,497,600
住友ゴム	1,200	1,777.00	2,132,400
オカモト	1,000	422.00	422,000
ジャパンパイル	200	731.00	146,200
三菱製鋼	1,000	242.00	242,000
三井金属	3,000	275.00	825,000
東邦亜鉛	1,000	366.00	366,000
三菱マテリアル	6,000	380.00	2,280,000
アサカ理研	100	2,240.00	224,000
高周波熱錬	200	780.00	156,000
こころネット	200	900.00	180,000
SMC	200	30,790.00	6,158,000
小松製作所	2,100	2,515.00	5,281,500
アネスト岩田	200	797.00	159,400
日本精工	3,000	1,367.00	4,101,000
三菱電機	4,000	1,385.50	5,542,000
富士通	9,000	589.40	5,304,600
アルプス電気	800	2,392.00	1,913,600
スタンレー電気	800	2,550.00	2,040,000
日本デジタル研究所	200	1,626.00	325,200
京セラ	1,000	5,305.00	5,305,000
IHI	7,000	614.00	4,298,000
日産自動車	5,400	1,005.00	5,427,000
曙ブレーキ	600	407.00	244,200
N O K	800	3,270.00	2,616,000
ミツバ	200	1,995.00	399,000
幸楽苑	700	1,685.00	1,179,500
サイゼリヤ	200	1,663.00	332,600
ニチハ	200	1,177.00	235,400
クリナップ	200	874.00	174,800
天馬	200	1,528.00	305,600
しまむら	200	10,070.00	2,014,000
ゼビオ	2,200	1,932.00	4,250,400
東邦銀行	11,000	393.00	4,323,000
福島銀行	10,000	90.00	900,000
大東銀行	6,000	140.00	840,000
日本通運	5,000	630.00	3,150,000
東北電力	2,300	1,378.00	3,169,400
電源開発	800	4,085.00	3,268,000
常磐興産	4,000	152.00	608,000
応用地質	200	1,697.00	339,400
合計			123,162,950

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	281,019,903	501,339,506
親投資信託受益証券合計			501,339,506
合計			501,339,506

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年7月10日現在	平成27年1月13日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		587,316,156	2,320,760,922
コール・ローン		666,514,921	454,920,990
国債証券		52,154,189,465	60,052,634,660
特殊債券		8,734,944,162	429,329,475
派生商品評価勘定		1,993,292	242,694,423
未収入金		3,052,743,520	7,649,256,392
未収利息		292,199,566	150,989,829
前払費用		457,527,715	511,649,470
流動資産合計		65,947,428,797	71,812,236,161
資産合計		65,947,428,797	71,812,236,161
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,714,487	96,515,115
未払金		1,997,947,572	8,445,752,742
未払解約金		35,040,000	150,189,000
流動負債合計		2,035,702,059	8,692,456,857
負債合計		2,035,702,059	8,692,456,857
純資産の部
元本等
元本	※1	40,066,771,070	35,381,326,348
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,844,955,668	27,738,452,956
元本等合計		63,911,726,738	63,119,779,304
純資産合計		63,911,726,738	63,119,779,304
負債純資産合計		65,947,428,797	71,812,236,161

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成26年7月11日至平成27年1月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成26年7月10日現在	平成27年1月13日現在
1.	※1	期首	平成26年1月11日	平成26年7月11日
		期首元本額	44,504,755,351円	40,066,771,070円
		期中追加設定元本額	221,919,941円	99,293,432円
		期中一部解約元本額	4,659,904,222円	4,784,738,154円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	3,839,284,601円	3,192,049,347円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	901,143,766円	805,242,114円
		北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	1,709,199,475円	1,644,554,473円
		福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	333,917,180円	281,019,903円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	1,829,838,426円	1,646,045,856円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	75,591,870円	68,623,569円
		新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	431,138,103円	358,583,174円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	343,283,429円	296,762,073円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	790,830,831円	657,146,756円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1,058,089,264円	842,284,479円
		FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)	414,383,667円	344,700,754円
		長野応援ファンド(毎月分配型)	487,673,327円	461,780,311円
		栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	431,100,466円	321,584,091円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	445,245,412円	363,600,005円
		北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	388,741,491円	312,721,975円
		6資産バランスファンド(分配型)	2,049,648,053円	1,810,764,073円
		6資産バランスファンド(成長型)	199,644,792円	168,401,754円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	17,336,641,638円	15,861,381,798円
		富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)	497,232,541円	447,429,881円
		奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	148,023,577円	137,756,508円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	463,648,078円	389,019,291円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	182,746,009円	145,573,591円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	1,921,031,128円	1,690,833,344円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	160,547,769円	132,166,240円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	54,206,995円	42,478,462円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	560,163,259円	444,984,475円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	235,448,307円	208,582,717円
		愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	141,483,402円	108,059,105円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	2,426,857,713円	2,003,898,389円
		地球環境株・外債バランス・ファンド	164,243,216円	126,518,033円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	45,743,285円	66,779,807円
	計		40,066,771,070円	35,381,326,348円

2.		期末日における受益権の総数	40,066,771,070口	35,381,326,348口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成26年7月11日至平成27年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成27年1月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年7月10日現在	平成27年1月13日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		548,929,678	1,174,719,772
特殊債券		77,019,597	14,584,725
合計		625,949,275	1,189,304,497
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年4月11日から平成26年7月10日まで、及び平成26年10月11日から平成27年1月13日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年7月10日現在				平成27年1月13日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	1,293,700,962	-	1,295,714,950	△2,013,988	19,047,651,627	-	18,864,520,258	183,131,369

アメリカ・ドル	477,505,962	-	477,458,950	47,012	719,220,000	-	708,000,000	11,220,000
カナダ・ドル	313,995,000	-	314,556,000	△561,000	4,371,455,386	-	4,283,276,465	88,178,921
ノルウェー・クローネ	-	-	-	-	5,055,638,223	-	5,045,738,148	9,900,075
ポーランド・ズロチ	502,200,000	-	503,700,000	△1,500,000	2,360,549,880	-	2,338,348,106	22,201,774
ユーロ	-	-	-	-	6,540,788,138	-	6,489,157,539	51,630,599

買建	1,293,700,962	-	1,294,993,755	1,292,793	18,985,073,489	-	18,948,121,428	△36,952,061

アメリカ・ドル	-	-	-	-	10,000,381,678	-	10,012,711,661	12,329,983
イギリス・ポンド	-	-	-	-	2,360,549,880	-	2,327,260,000	△33,289,880
オーストラリア・ドル	1,293,700,962	-	1,294,993,755	1,292,793	2,971,234,995	-	2,976,000,000	4,765,005
カナダ・ドル	-	-	-	-	1,697,260,000	-	1,676,069,767	△21,190,233
ユーロ	-	-	-	-	1,955,646,936	-	1,956,080,000	433,064

合計	2,587,401,924	-	2,590,708,705	△721,195	38,032,725,116	-	37,812,641,686	146,179,308

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年7月10日現在	平成27年1月13日現在
1口当たり純資産額	1.5951円	1.7840円
(1万口当たり純資産額)	(15,951円)	(17,840円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		1.625% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20150115	3,000,000.000	3,723,500.620
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	8,000,000.000	9,060,560.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	40,000,000.000	41,212,400.000
		5.55% Mexico Government International Bond 20450121	5,000,000.000	5,850,000.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				59,846,460.620
				(7,062,480,818)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		5% United Kingdom Gilt 20250307	10,000,000.000	13,220,000.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	3,000,000.000	4,324,200.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	5,000,000.000	5,926,500.000
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	9,500,000.000	11,367,700.000
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	7,000,000.000	7,732,200.000
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				42,570,600.000
				(7,623,117,342)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	27,500,000.000	32,928,500.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	20,000,000.000	22,198,600.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	15,000,000.000	18,027,300.000
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250920	1,000,000.000	1,448,440.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				74,602,840.000
				(7,172,317,037)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	2,000,000.000	3,029,060.000
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	5,000,000.000	7,404,050.000
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	10,500,000.000	16,427,460.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	5,000,000.000	6,485,500.000
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	38,000,000.000	40,954,500.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				74,300,570.000
				(7,323,807,185)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	45,000,000.000	57,199,050.000
		4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312	73,000,000.000	85,629,730.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	45,000,000.000	64,140,300.000
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				206,969,080.000
				(3,030,027,331)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	5,300,000.000	5,865,351.000
	デンマーク・クローネ小計			デンマーク・クローネ
				5,865,351.000
				(110,151,291)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	150,000,000.000	174,343,500.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	60,000,000.000	63,194,400.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	100,000,000.000	113,524,000.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				351,061,900.000
				(5,371,247,070)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20290425	38,000,000.000	53,306,400.000
		4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025	45,000,000.000	51,563,700.000
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				104,870,100.000
				(3,428,203,569)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		3% Poland Government International Bond 20240115	10,000,000.000	11,692,700.000
		4.5% Poland Government International Bond 20220118	5,000,000.000	6,285,750.000
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	17,000,000.000	30,210,700.000
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704	24,000,000.000	28,877,760.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	6,000,000.000	7,944,360.000
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20210928	5,000,000.000	6,321,200.000
		2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20240622	4,000,000.000	4,684,080.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	15,300,000.000	21,135,267.000
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	8,300,000.000	9,000,022.000
		4.5% IRISH TREASURY 20200418	6,000,000.000	7,196,520.000
		2.125% Lithuania Government International Bond 20261029	2,000,000.000	2,146,080.000
	ユーロ小計			ユーロ
				135,494,439.000
				(18,931,283,017)
国債証券合計				60,052,634,660
				[60,052,634,660]
特殊債券	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.625% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20200622	25,000,000.000	28,060,750.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				28,060,750.000
				(429,329,475)
特殊債券合計				429,329,475
				[429,329,475]
合計				60,481,964,135
				[60,481,964,135]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	11.7%
	イギリス・ポンド	国債証券	5銘柄	100%	12.6%
	オーストラリア・ドル	国債証券	4銘柄	100%	11.9%
	カナダ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	12.1%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	3銘柄	100%	5.0%
	デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	0.2%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	9.6%
		特殊債券	1銘柄	100%	9.6%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	5.7%
	ユーロ	国債証券	11銘柄	100%	31.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

開示資料

決算