有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

G20α債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 3月20日現在)	(平成26年 9月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	139,494,340	58,082,548
コール・ローン	2,154,785,816	1,456,400,824
国債証券	21,427,180,112	22,391,234,477
地方債証券	232,097,769	243,425,302
特殊債券	448,391,412	475,346,277
派生商品評価勘定	-	2,028,210
未収利息	123,109,452	296,438,572
前払費用	168,800,502	36,755,332
流動資産合計	24,693,859,403	24,959,711,542
資産合計	24,693,859,403	24,959,711,542
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,133,628
未払金	-	1,845,690
未払解約金	500,000,000	350,000,000
流動負債合計	500,000,000	352,979,318
負債合計	500,000,000	352,979,318
純資産の部
元本等
元本	18,559,370,635	17,630,337,117
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,634,488,768	6,976,395,107
元本等合計	24,193,859,403	24,606,732,224
純資産合計	24,193,859,403	24,606,732,224
負債純資産合計	24,693,859,403	24,959,711,542

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成26年 3月20日現在)		(平成26年 9月22日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		18,559,370,635口		17,630,337,117口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.3036円	1口当たり純資産額	1.3957円
		(10,000口当たりの純資産額	13,036円)	(10,000口当たりの純資産額	13,957円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成26年 9月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成26年 3月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	865,385,678円
同期中における追加設定元本額	19,542,238,266円
同期中における一部解約元本額	1,848,253,309円
平成26年 3月20日現在における元本の内訳
グローバル3資産ファンド	18,537,560,735円
三井住友・G20α債券ファンド	21,809,900円
合計	18,559,370,635円

(平成26年 9月22日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	18,559,370,635円
同期中における追加設定元本額	4,527,349円
同期中における一部解約元本額	933,560,867円
平成26年 9月22日現在における元本の内訳
グローバル3資産ファンド	17,605,894,402円
三井住友・G20α債券ファンド	24,442,715円
合計	17,630,337,117円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	7,070,000.0000	7,500,828.12
		US TREASURY N/B 4.375	1,170,000.0000	1,401,714.84
		US TREASURY N/B 5.125	4,680,000.0000	5,038,678.14
		US TREASURY N/B 6.25	5,700,000.0000	7,426,921.87
米ドル合計			18,620,000.0000	21,368,142.97
				(2,328,486,539)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 4	940,000.0000	1,009,165.20
		CANADA-GOV'T 9	890,000.0000	1,452,836.00
カナダドル合計			1,830,000.0000	2,462,001.20
				(245,092,219)
メキシコペソ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.25	20,500,000.0000	21,982,150.00
		MEXICAN BONOS 8	82,000,000.0000	92,910,100.00
		MEXICAN BONOS 8.5	90,000,000.0000	107,595,000.00
		MEXICAN BONOS 9.5	4,200,000.0000	4,270,669.20
メキシコペソ合計			196,700,000.0000	226,757,919.20
				(1,868,485,254)
ブラジルレアル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	16,690,000.0000	16,090,411.75
		BRAZIL NTN-F 10	21,000,000.0000	19,549,173.00
ブラジルレアル合計			37,690,000.0000	35,639,584.75
				(1,640,133,690)
ユーロ	国債証券	BTPS 4.25	5,930,000.0000	6,015,273.40
		DEUTSCHLAND REP 5.5	1,100,000.0000	1,703,845.00
		FRANCE O.A.T. 3.75	1,000,000.0000	1,198,850.00
		SPANISH GOV'T 5.5	6,330,000.0000	7,230,315.90
ユーロ合計			14,360,000.0000	16,148,284.30
				(2,260,598,319)
英ポンド	国債証券	TREASURY 5	920,000.0000	1,028,928.00
		TREASURY 6	4,600,000.0000	6,323,298.00
		TREASURY 8	1,400,000.0000	1,914,094.00
英ポンド合計			6,920,000.0000	9,266,320.00
				(1,649,034,307)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.75	800,000.0000	877,600.00
		SWEDISH GOVRNMNT 5	9,800,000.0000	12,157,880.00
スウェーデンクローナ合計			10,600,000.0000	13,035,480.00
				(198,921,424)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	4,500,000.0000	4,959,450.00
		NORWEGIAN GOV'T 4.25	9,000,000.0000	9,613,800.00
		NORWEGIAN GOV'T 5	500,000.0000	511,840.00
ノルウェークローネ合計			14,000,000.0000	15,085,090.00
				(258,860,144)
トルコリラ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 9	10,000,000.0000	9,999,500.00
		TURKEY GOVT BOND 9	200,000.0000	200,400.00
トルコリラ合計			10,200,000.0000	10,199,900.00
				(498,061,117)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	21,100,000.0000	23,032,760.00
		POLAND GOVT BOND 5.25	16,900,000.0000	19,299,800.00
		POLAND GOVT BOND 5.5	4,900,000.0000	4,997,510.00
ポーランドズロチ合計			42,900,000.0000	47,330,070.00
				(1,582,717,540)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	9,300,000.0000	10,681,980.00
		AUSTRALIAN GOVT. 6	930,000.0000	997,146.00
		AUSTRALIAN GOVT. 6.25	130,000.0000	132,639.00
	国債証券 小計		10,360,000.0000	11,811,765.00
				(1,150,702,146)
	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6	2,300,000.0000	2,498,720.00
	地方債証券 小計		2,300,000.0000	2,498,720.00
				(243,425,302)
	特殊債券	TREAS CORP VICT 5.5	4,500,000.0000	4,879,350.00
	特殊債券 小計		4,500,000.0000	4,879,350.00
				(475,346,277)
オーストラリアドル合計				19,189,835.00
				(1,869,473,725)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	2,130,000.0000	2,156,262.90
		NEW ZEALAND GVT 6	6,230,000.0000	6,605,046.00
		NEW ZEALAND GVT 6	8,370,000.0000	9,202,396.50
ニュージーランドドル合計			16,730,000.0000	17,963,705.40
				(1,595,715,950)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	600,000.0000	645,000.00
		SINGAPORE GOV'T 4	1,520,000.0000	1,676,940.00
シンガポールドル合計			2,120,000.0000	2,321,940.00
				(200,058,350)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.262	23,600,000.0000	24,020,080.00
		MALAYSIA GOVT 4.378	33,000,000.0000	34,041,150.00
マレーシアリンギット合計			56,600,000.0000	58,061,230.00
				(1,958,985,900)
タイバーツ	国債証券	THAILAND GOVT 3.875	151,500,000.0000	157,500,006.00
タイバーツ合計			151,500,000.0000	157,500,006.00
				(532,350,020)
フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 1.625	500,000,000.0000	488,550,000.00
		PHILIPPINE GOV'T 3.875	60,000,000.0000	61,260,060.00
		PHILIPPINE GOV'T 7	19,000,000.0000	20,124,876.00
フィリピンペソ合計			579,000,000.0000	569,934,936.00
				(1,396,340,593)
インドネシアルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10	1,200,000,000.0000	1,333,824,000.00
		INDONESIA GOV'T 7.875	50,000,000,000.0000	49,825,000,000.00
		INDONESIA GOV'T 8.375	72,000,000,000.0000	73,101,600,000.00
インドネシアルピア合計			123,200,000,000.0000	124,260,424,000.00
				(1,130,769,858)
韓国ウォン	国債証券	KOREA TRSY BD 3.25	2,500,000,000.0000	2,566,407,500.00
		KOREA TRSY BD 4	3,250,000,000.0000	3,331,815,500.00
		KOREA TRSY BD 5	4,900,000,000.0000	5,481,630,000.00
韓国ウォン合計			10,650,000,000.0000	11,379,853,000.00
				(1,193,746,579)
南アフリカランド	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7.25	72,000,000.0000	71,359,200.00
南アフリカランド合計			72,000,000.0000	71,359,200.00
				(702,174,528)
	合計			23,110,006,056
				(23,110,006,056)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	4銘柄	9.5%	10.1%
カナダドル	国債証券	2銘柄	1.0%	1.1%
メキシコペソ	国債証券	4銘柄	7.6%	8.1%
ブラジルレアル	国債証券	2銘柄	6.7%	7.1%
ユーロ	国債証券	4銘柄	9.2%	9.8%
英ポンド	国債証券	3銘柄	6.7%	7.1%
スウェーデンクローナ	国債証券	2銘柄	0.8%	0.9%
ノルウェークローネ	国債証券	3銘柄	1.1%	1.1%
トルコリラ	国債証券	2銘柄	2.0%	2.2%
ポーランドズロチ	国債証券	3銘柄	6.4%	6.8%
オーストラリアドル	国債証券	3銘柄	4.7%	5.0%
	地方債証券	1銘柄	1.0%	1.0%
	特殊債券	1銘柄	1.9%	2.1%
ニュージーランドドル	国債証券	3銘柄	6.5%	6.9%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	0.8%	0.9%
マレーシアリンギット	国債証券	2銘柄	8.0%	8.5%
タイバーツ	国債証券	1銘柄	2.2%	2.3%
フィリピンペソ	国債証券	3銘柄	5.7%	6.0%
インドネシアルピア	国債証券	3銘柄	4.6%	4.9%
韓国ウォン	国債証券	3銘柄	4.9%	5.2%
南アフリカランド	国債証券	1銘柄	2.9%	3.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。