有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月10日-平成28年11月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年11月8日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	54,130,717	110,394,184
親投資信託受益証券 合計		54,130,717	110,394,184
合計		54,130,717	110,394,184

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成27年11月9日現在	平成28年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金	470,840,166	171,303,472
コール・ローン	14,903,255	14,160,595
国債証券	-	162,030,259
特殊債券	1,155,275,566	702,374,537
未収入金	447,953,213	159,444,310
未収利息	2,504,152	2,001,791
前払費用	11,238	162,336
流動資産合計	2,091,487,590	1,211,477,300
資産合計	2,091,487,590	1,211,477,300
負債の部
流動負債
未払金	851,418,894	321,011,613
その他未払費用	-	102
流動負債合計	851,418,894	321,011,715
負債合計	851,418,894	321,011,715
純資産の部
元本等
元本	534,902,655	436,638,481
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	705,166,041	453,827,104
純資産合計	1,240,068,696	890,465,585
負債純資産合計	2,091,487,590	1,211,477,300

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年11月9日現在	平成28年11月8日現在
1.受益権の総数	534,902,655口	436,638,481口
2.1口当たり純資産額	2.3183円	2.0394円
(1万口当たり純資産額)	(23,183円)	(20,394円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成26年11月11日 至 平成27年11月9日	自 平成27年11月10日 至 平成28年11月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク	同左
	当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。	同左
	市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。
	信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。
	また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成27年11月9日現在	平成28年11月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成27年11月9日現在	平成28年11月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成26年11月11日 至 平成27年11月9日	自 平成27年11月10日 至 平成28年11月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	618,608,245円	534,902,655円
同期中追加設定元本額	40,658,602円	41,779,272円
同期中一部解約元本額	124,364,192円	140,043,446円
元本の内訳*
ファンド名
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)	120,032,854円	63,153,259円
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)	141,509,843円	128,830,092円
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)	144,849,666円	131,316,015円
スター・マンスリープラス	69,757,012円	59,208,398円
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)	58,753,280円	54,130,717円
計	534,902,655円	436,638,481円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年11月9日現在	平成28年11月8日現在
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	-	△278,807
特殊債券	△4,547,309	3,920,562
合計	△4,547,309	3,641,755

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

平成28年11月8日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US TREASURY N/B 0.75% 2018/08/31	1,260,000.00	1,258,425.00
		US TREASURY N/B 1.125% 2021/08/31	255,000.00	252,985.50
		US TREASURY N/B 1.5% 2026/08/15	40,000.00	38,821.60
	アメリカ・ドル 小計		1,555,000.00	1,550,232.10
			(162,528,600)	(162,030,259)
国債証券 合計			162,528,600	162,030,259
			(162,528,600)	(162,030,259)
特殊債券	アメリカ・ドル	FG A95668 2040/12/01	287,487.38	313,605.60
		FG B15591	11,502.92	11,918.06
		FG G07924 2045/01/01	81,709.90	86,736.68
		FG G08681 2045/12/01	135,010.99	141,829.03
		FG G08687 2046/01/01	161,950.04	170,141.47
		FG G08698 2046/03/01	71,816.85	75,449.34
		FG G08699 2046/03/01	62,105.99	66,579.48
		FG G08702 2046/04/01	120,896.36	127,011.28
		FG G08706 2046/05/01	66,470.19	69,832.25
		FG G08710 2046/06/01	72,888.91	75,049.33
		FG G08711 2046/06/01	134,870.85	141,692.61
		FG G08715 2046/07/01	181,800.17	187,188.72
		FG G08716 2046/08/01	166,711.46	175,143.72
		FG G08721 2046/08/01	88,924.97	91,560.70
		FG G08722 2046/09/01	147,924.36	155,527.66
		FG G08732 2046/10/01	19,955.51	20,547.98
		FG G12057 2017/05/01	195.17	195.25
		FG G12180 2017/11/01	3,589.23	3,632.12
		FG G18592 2031/03/01	58,539.76	61,386.54
		FG G60080 2045/06/01	86,606.17	91,934.18
		FHMS K151 A3 2030/04/25	50,000.00	53,343.50
		FHMS KF03 A 2021/01/25	17,254.09	17,227.00
		FHR 2380 CF 2031/11/15	53,569.76	53,829.03
		FHR 2610 FD 2032/12/15	60,865.54	60,936.75
		FHR 2711 FA 2033/11/15	61,120.87	62,326.17
		FHR 3001 HS 2035/02/15	3,368.08	3,410.04
		FHR 3384 SL 2037/11/15	169,755.67	30,912.50
		FHR 3803 FP 2038/03/15	34,812.42	34,844.79
		FN 254548 2032/12/01	43,994.36	49,945.47
		FN 257281 2028/07/01	42,135.30	46,682.54
		FN AB8533 2043/03/01	109,236.78	112,986.87
		FN AB8562 2043/02/01	81,117.36	84,190.89
		FN AD0761 2040/02/01	79,967.44	90,531.13
		FN AD0849 2020/02/01	124,140.08	132,611.39
		FN AE0588 2037/08/01	55,329.12	63,572.05
		FN AH1183 2026/01/01	228,804.57	243,022.48
		FN AL0851 2040/10/01	26,780.36	30,817.23
		FN AL7091 2045/06/01	46,150.32	47,720.35
		FN AS0214 2043/08/01	118,618.59	126,786.66
		FN FN0002 2017/12/01	71,497.10	71,851.72
		FN MA0023 2029/04/01	51,200.33	56,766.31
		FN MA1561 2033/09/01	109,287.78	114,098.62
		FN MA1584 2033/09/01	85,560.26	90,880.39
		FN MA2740 2026/09/01	38,578.37	39,795.90
		FNCI 2.5 11/16 2031/11/25	265,000.00	272,814.85
		FNCI 2.5 12/16 2031/12/25	515,000.00	529,322.15
		FNCI 3 11/16 2031/11/25	30,000.00	31,419.00
		FNCL 3 12/16 2046/12/25	250,000.00	256,902.50
		FNCL 4 12/16 2046/12/25	405,000.00	433,394.55
		FNR 2003-131 FC 2034/01/25	82,469.09	83,753.95
		FNR 2003-134 FC 2032/12/25	67,188.33	67,490.00
		FNR 2006-51 SP 2036/03/25	118,934.28	20,097.51
		FNR 2007-104 SA 2037/11/25	357,943.96	63,799.93
		FNR 2009-33 FB 2037/03/25	55,617.13	56,351.27
		FNR 2012-33 F	84,911.04	84,953.49
		G2 MA3521 2046/03/20	72,469.14	76,899.16
		G2 MA3597 2046/04/20	70,400.17	74,703.73
		G2 MA3736 2046/06/20	242,546.87	257,373.74
		G2 MA3873 2046/08/20	119,223.65	124,313.30
		G2 MA3936 2046/09/20	99,781.31	104,040.97
		G2SF 3 11/16 2046/11/20	140,000.00	145,845.00
		GNR 2009-66 XS 2039/07/16	120,343.72	22,714.87
		NGN 2011-C1 2A 2021/03/09	61,238.62	60,997.95
		SLMA 2004-3 A5 2023/07/25	70,194.65	69,805.06
		SLMA 2011-2 A1 2027/11/25	32,611.33	32,565.34
		SLMA 2012-5 A2 2019/06/25	42,418.52	42,360.40
		SLMA 2012-6 A2 2019/09/25	22,043.82	22,030.81
	アメリカ・ドル 小計		7,049,437.36	6,720,001.31
			(736,807,193)	(702,374,537)
特殊債券 合計			736,807,193	702,374,537
			(736,807,193)	(702,374,537)
合計			899,335,793	864,404,796
			(899,335,793)	(864,404,796)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	3銘柄	18.20%	100%
		特殊債券	67銘柄	78.88%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。