有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)

(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
(ロ)投資態度
① 主として新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 公社債の実質組入比率については、原則として高位を保ちます。
③ ただし、ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
マザーファンドの運用方針
新光日本債券インデックスマザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方針
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
③ ただし、ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
※運用にあたりましては、インデックス(NOMURA-BPI総合)の特性に近似させたポートフォリオを構築します。