有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2016年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	26,427,019,774	76.90
地方債証券	日本	2,098,645,000	6.11
特殊債券	日本	3,932,339,000	11.44
社債券	日本	1,480,002,000	4.31
	オーストラリア	300,736,424	0.88
	小計	1,780,738,424	5.18
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	125,442,652	0.37
合計(純資産総額)		34,364,184,850	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	705,000,000	100.48	708,416,270	100.48	708,416,270	0.200	2017/12/20	2.06
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	581,000,000	104.75	608,603,310	104.26	605,802,890	1.400	2019/9/20	1.76
日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	560,000,000	101.19	566,686,400	100.81	564,564,000	0.100	2020/6/20	1.64
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	505,000,000	101.11	510,605,500	100.78	508,979,400	0.100	2020/3/20	1.48
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	473,000,000	104.83	495,845,900	104.33	493,509,280	1.300	2019/12/20	1.44
日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	410,000,000	103.70	425,186,400	103.28	423,464,400	1.300	2019/3/20	1.23
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	370,000,000	106.66	394,675,300	105.99	392,192,600	1.300	2021/3/20	1.14
日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	276,000,000	141.98	391,864,800	136.27	376,107,960	2.400	2038/9/20	1.09
日本	国債証券	第88回利付国債(20年)	300,000,000	123.07	369,210,000	121.57	364,719,000	2.300	2026/6/20	1.06
日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	290,000,000	126.67	367,348,800	124.39	360,736,800	2.100	2029/9/20	1.05
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	280,000,000	124.35	348,191,200	121.18	339,306,800	1.700	2032/9/20	0.99
日本	国債証券	第120回利付国債(5年)	330,000,000	101.26	334,184,400	101.01	333,362,700	0.200	2019/9/20	0.97
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	325,000,000	101.25	329,085,250	100.85	327,782,000	0.100	2020/9/20	0.95
日本	国債証券	第60回利付国債(20年)	295,000,000	109.92	324,264,000	108.92	321,319,900	1.400	2022/12/20	0.94
日本	国債証券	第292回利付国債(10年)	306,000,000	102.75	314,442,540	102.36	313,233,840	1.700	2018/3/20	0.91
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	300,000,000	104.42	313,262,000	103.42	310,275,000	0.400	2025/6/20	0.90
日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	250,000,000	123.55	308,887,500	122.02	305,072,500	2.300	2026/9/20	0.89
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	300,000,000	101.04	303,135,000	100.75	302,271,000	0.100	2019/12/20	0.88
日本	特殊債券	第45回日本学生支援債券	300,000,000	99.99	299,970,000	99.99	299,973,000	0.001	2018/11/20	0.87
日本	国債証券	第14回利付国債(30年)	208,000,000	137.09	285,147,200	133.04	276,735,680	2.400	2034/3/20	0.81
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	200,000,000	139.96	279,923,200	134.95	269,908,000	2.200	2041/3/20	0.79
日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	220,000,000	124.16	273,165,200	121.12	266,475,000	1.700	2032/6/20	0.78
日本	国債証券	第50回利付国債(20年)	237,000,000	109.34	259,135,800	108.54	257,246,910	1.900	2021/3/22	0.75
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	250,000,000	103.13	257,849,100	102.64	256,600,000	0.300	2025/12/20	0.75
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	215,000,000	121.63	261,517,400	118.04	253,792,450	1.500	2034/6/20	0.74
日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	195,000,000	132.35	258,098,100	125.63	244,982,400	1.700	2044/6/20	0.71
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	230,000,000	106.69	245,403,100	105.67	243,052,500	0.800	2023/6/20	0.71
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	195,000,000	124.53	242,835,450	121.22	236,388,750	1.700	2032/12/20	0.69
日本	国債証券	第2回利付国債(40年)	165,000,000	150.96	249,095,550	142.41	234,979,800	2.200	2049/3/20	0.68
日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	226,000,000	102.34	231,288,400	102.00	230,524,520	1.400	2018/3/20	0.67

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.90
地方債証券	6.11
特殊債券	11.44
社債券	5.18
合 計	99.63

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。