有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2016年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	70,133,585,833	43.77
	カナダ	3,324,807,122	2.08
	メキシコ	1,282,347,773	0.80
	ドイツ	11,752,410,743	7.34
	イタリア	15,109,102,778	9.43
	フランス	15,646,077,756	9.77
	オランダ	3,730,376,758	2.33
	スペイン	8,685,304,558	5.42
	ベルギー	4,012,216,044	2.50
	オーストリア	2,443,618,275	1.53
	フィンランド	941,775,322	0.59
	アイルランド	1,224,880,607	0.76
	イギリス	11,498,515,660	7.18
	スイス	380,993,377	0.24
	スウェーデン	726,394,670	0.45
	ノルウェー	427,885,916	0.27
	デンマーク	1,029,358,312	0.64
	ポーランド	936,608,174	0.58
	オーストラリア	3,245,448,068	2.03
	シンガポール	605,188,025	0.38
	マレーシア	682,657,626	0.43
	南アフリカ	836,789,139	0.52
	小計	158,656,342,536	99.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,559,974,337	0.97
合計(純資産総額)		160,216,316,873	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	78,072,240	△0.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,490,000	15,460.86	1,776,453,655	14,906.85	1,712,797,356	8.000	2021/11/15	1.07
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,780,000	12,469.66	1,344,229,391	12,280.81	1,323,872,230	3.375	2019/11/15	0.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,270,000	12,612.37	1,295,290,636	12,392.53	1,272,713,075	3.625	2020/2/15	0.79
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,100,000	12,324.64	1,121,542,422	12,205.50	1,110,701,199	3.750	2018/11/15	0.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,850,000	12,316.31	1,089,993,697	12,197.31	1,079,462,681	4.000	2018/8/15	0.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,300,000	12,007.80	1,116,725,479	11,523.17	1,071,655,661	2.000	2023/2/15	0.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,550,000	12,820.03	1,096,113,337	12,491.28	1,068,004,521	3.625	2021/2/15	0.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,830,000	11,793.47	1,041,363,480	11,715.43	1,034,472,844	1.500	2018/12/31	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,860,000	14,956.15	1,025,991,965	14,545.32	997,809,351	8.750	2020/8/15	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,030,000	12,612.37	1,012,773,496	12,372.50	993,512,372	3.500	2020/5/15	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,340,000	11,934.54	995,340,660	11,858.77	989,021,851	2.250	2018/7/31	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,950,000	12,055.80	958,436,607	11,975.48	952,051,179	3.500	2018/2/15	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,150,000	11,818.27	963,189,137	11,315.23	922,191,477	1.750	2023/5/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,550,000	12,210.06	921,859,714	12,106.53	914,043,602	3.875	2018/5/15	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,400,000	11,952.96	884,519,707	11,885.84	879,552,713	2.750	2018/2/28	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,450,000	11,898.28	886,422,501	11,756.61	875,867,703	1.750	2019/9/30	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	11,946.36	836,245,481	11,869.01	830,831,026	2.375	2018/6/30	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,400,000	12,097.67	774,251,064	11,757.97	752,510,489	2.125	2021/6/30	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,170,000	11,921.34	735,546,799	11,861.50	731,854,615	2.750	2017/12/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	13,174.97	777,323,371	11,722.71	691,640,177	3.125	2044/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,350,000	14,385.37	769,617,477	12,846.88	687,308,613	3.625	2043/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,930,000	12,174.34	721,938,754	11,538.88	684,255,703	2.250	2024/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,800,000	12,401.17	719,268,204	11,788.92	683,757,812	2.500	2024/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,940,000	12,156.13	722,074,669	11,457.88	680,598,458	2.250	2025/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,770,000	12,012.44	693,118,296	11,787.09	680,115,606	2.000	2020/7/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,377.97	680,788,412	11,823.50	650,292,611	2.500	2023/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,800,000	12,567.95	728,941,370	11,187.36	648,866,983	2.875	2043/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,520,000	11,680.17	644,745,534	11,643.31	642,711,004	1.000	2018/5/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,170,000	12,607.53	651,809,713	12,261.25	633,907,131	3.125	2021/5/15	0.40
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,530,000	18,461.61	651,694,967	17,788.37	627,929,502	6.500	2027/11/1	0.39

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.03
合 計	99.03

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	410,000.00	47,872,440	47,728,000	△0.03
	ユーロ	売建	60,000.00	7,357,740	7,360,800	△0.00
	デンマーククローネ	売建	320,000.00	5,278,880	5,280,000	△0.00
	シンガポールドル	売建	139,000.00	11,179,881	11,197,840	△0.01
	南アフリカランド	売建	760,000.00	6,494,276	6,505,600	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。