三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)

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    外国債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成28年 2月18日現在)(平成29年 2月20日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金825,340,0171,630,095,689
    金銭信託352,441,486-
    コール・ローン-420,483,961
    国債証券180,251,698,471212,934,137,705
    派生商品評価勘定10,541,6433,366,000
    未収入金1,347,086,025-
    未収利息1,569,916,5581,456,904,963
    前払費用19,303,386248,360,400
    流動資産合計184,376,327,586216,693,348,718
    資産合計184,376,327,586216,693,348,718
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定2,122,019-
    未払解約金1,312,070,060184,808,571
    未払利息-1,036
    その他未払費用-2,223
    流動負債合計1,314,192,079184,811,830
    負債合計1,314,192,079184,811,830
    純資産の部
    元本等
    元本105,835,628,786130,285,580,252
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)77,226,506,72186,222,956,636
    元本等合計183,062,135,507216,508,536,888
    純資産合計183,062,135,507216,508,536,888
    負債純資産合計184,376,327,586216,693,348,718

    注記表
    (重要な会計方針の注記)

    項 目自 平成28年 2月19日
    至 平成29年 2月20日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

    (3)時価が入手できなかった有価証券
    直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    項 目(平成28年 2月18日現在)(平成29年 2月20日現在)
    1.当計算期間の末日における受益権の総数105,835,628,786口130,285,580,252口
    2.1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額1.7297円1口当たり純資産額1.6618円
    (10,000口当たりの純資産額17,297円)(10,000口当たりの純資産額16,618円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

    項 目自 平成28年 2月19日
    至 平成29年 2月20日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク(1)金融商品の内容
    1) 有価証券
    当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。

    2) デリバティブ取引
    当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
    当計算期間については、為替予約取引を行っております。

    3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    (2)金融商品に係るリスク
    有価証券およびデリバティブ取引等
    当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
    また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。
    なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

    項 目(平成29年 2月20日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1) 有価証券(国債証券)
    「重要な会計方針の注記」に記載しております。
    (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
    デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
    (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。


    (デリバティブ取引に関する注記)
    (平成28年 2月18日現在)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    (単位:円)

    区 分種 類契 約 額 等時 価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建4,399,713-4,406,2706,557
    米ドル832,762-829,619△3,143
    メキシコペソ1,603,836-1,632,70128,865
    ユーロ1,439,205-1,429,660△9,545
    英ポンド523,910-514,290△9,620
    売建2,483,293,934-2,474,880,8678,413,067
    米ドル1,080,137,579-1,076,484,5843,652,995
    メキシコペソ129,149,091-131,128,391△1,979,300
    ユーロ960,195,362-955,596,5664,598,796
    英ポンド225,895,777-223,910,2131,985,564
    オーストラリアドル87,916,125-87,761,113155,012
    合計2,487,693,647-2,479,287,1378,419,624

    (平成29年 2月20日現在)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    (単位:円)

    区 分種 類契 約 額 等時 価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建362,796,000-359,430,0003,366,000
    ユーロ362,796,000-359,430,0003,366,000
    合計362,796,000-359,430,0003,366,000

    (注)1.時価の算定方法
    (1)為替予約取引の時価の算定方法について
    1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
    2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    自 平成28年 2月19日
    至 平成29年 2月20日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

    (その他の注記)

    (平成28年 2月18日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額125,008,516,287円
    同期中における追加設定元本額6,350,924,533円
    同期中における一部解約元本額25,523,812,034円
    平成28年 2月18日現在における元本の内訳
    三井住友・DC外国債券インデックスファンドS7,156,914,733円
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)283,155,221円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)816,152,669円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)391,479,609円
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)65,678,327円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20208,084,483円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド202520,053,483円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド203057,177,288円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド203533,537,747円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド204018,899,407円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド204540,348,826円
    三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)935,027円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)126,172,805円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)209,579,902円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)271,019,067円
    SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>1,486,334,046円
    SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>4,116,106,420円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>19,590,844,346円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>7,388,321,434円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>16,136,785,635円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>45,968,708円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>130,038,973円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>13,725,292円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>936,651,340円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>142,165,035円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>1,513,583,466円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>1,924,991,258円
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>4,995,407,835円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>9,191,592,746円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>150,974,873円
    SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>14,447,331,155円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)1,306,786,613円
    三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)4,226,873,483円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>244,324,035円
    SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>861,343,324円
    三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)3,749,286,729円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>185,069,203円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>54,495,867円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>16,602,801円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>209,180,765円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>716,753,636円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>226,773,526円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>203,301,882円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>57,130,687円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>6,416,885円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>1,772,298,242円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>27,895,415円
    SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>2,420,864円
    SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>21,046,912円
    SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅠ・ファンド<適格機関投資家限定>323,735円
    SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>45,796,792円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>232,242円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-01<適格機関投資家限定>191,263,992円
    合計105,835,628,786円


    (平成29年 2月20日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額105,835,628,786円
    同期中における追加設定元本額34,882,825,852円
    同期中における一部解約元本額10,432,874,386円
    平成29年 2月20日現在における元本の内訳
    三井住友・DC外国債券インデックスファンドS8,358,315,433円
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)389,830,570円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)1,052,407,898円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)538,770,076円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)9,769,176円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)28,929,706円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)69,434,880円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)54,726,029円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)27,486,608円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)65,848,707円
    三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)8,677,298円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)922,153,129円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)1,004,280,447円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)943,312,291円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド20501,684,478円
    SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>1,858,733,714円
    SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>3,077,480,090円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>17,376,105,571円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>7,352,945,318円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>16,474,464,883円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>44,556,535円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>132,257,986円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>8,183,393円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>1,004,398,480円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>152,420,385円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>1,522,471,675円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>1,968,892,164円
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>5,027,493,405円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>8,722,624,976円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>147,363,511円
    SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>14,054,439,171円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)1,253,064,467円
    三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)2,773,090,197円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>248,946,684円
    SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>809,563,317円
    三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)3,091,050,370円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>183,025,865円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>51,000,429円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>17,370,270円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>193,870,007円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>668,513,101円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>220,923,296円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>201,813,759円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>57,866,612円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>7,027,104円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>1,734,420,431円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>25,670,897円
    SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>5,405,578,472円
    SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>2,894,723,008円
    SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>8,664,062,208円
    SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>8,849,409,963円
    SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>171,310円
    SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>4,611,078円
    SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅠ・ファンド<適格機関投資家限定>133,552円
    SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>49,010,896円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>358,269円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>227,318,078円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>108,891,749円
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>143,636,880円
    合計130,285,580,252円

    附属明細表

    該当事項はありません。

    (b)株式以外の有価証券

    種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY N/B 0.6253,000,000.002,987,109.39
    US TREASURY N/B 0.6252,000,000.001,989,218.76
    US TREASURY N/B 0.757,000,000.006,986,328.16
    US TREASURY N/B 0.753,000,000.002,993,203.14
    US TREASURY N/B 0.754,000,000.003,989,375.00
    US TREASURY N/B 0.752,000,000.001,994,062.50
    US TREASURY N/B 0.753,000,000.002,986,640.64
    US TREASURY N/B 0.753,500,000.003,482,500.00
    US TREASURY N/B 0.753,000,000.002,982,656.25
    US TREASURY N/B 0.752,000,000.001,986,718.76
    US TREASURY N/B 0.752,000,000.001,981,406.26
    US TREASURY N/B 0.752,000,000.001,971,875.00
    US TREASURY N/B 0.753,000,000.002,955,468.75
    US TREASURY N/B 0.8752,000,000.001,999,531.26
    US TREASURY N/B 0.8754,000,000.003,995,625.00
    US TREASURY N/B 0.8753,000,000.002,995,078.14
    US TREASURY N/B 0.8753,000,000.002,993,203.14
    US TREASURY N/B 0.8752,000,000.001,991,875.00
    US TREASURY N/B 0.8754,000,000.003,965,937.52
    US TREASURY N/B 0.8753,000,000.002,971,875.00
    US TREASURY N/B 0.8753,000,000.002,969,296.89
    US TREASURY N/B 0.8753,000,000.002,961,796.89
    US TREASURY N/B 14,000,000.004,002,812.52
    US TREASURY N/B 12,000,000.002,000,781.26
    US TREASURY N/B 13,000,000.003,000,000.00
    US TREASURY N/B 15,000,000.004,998,828.15
    US TREASURY N/B 13,000,000.002,997,421.89
    US TREASURY N/B 13,000,000.002,995,312.50
    US TREASURY N/B 13,000,000.002,991,093.75
    US TREASURY N/B 14,000,000.003,979,375.00
    US TREASURY N/B 13,000,000.002,977,265.64
    US TREASURY N/B 14,000,000.003,963,437.52
    US TREASURY N/B 12,000,000.001,979,375.00
    US TREASURY N/B 12,000,000.001,979,062.50
    US TREASURY N/B 12,000,000.001,976,718.76
    US TREASURY N/B 13,000,000.002,965,078.14
    US TREASURY N/B 1.1252,000,000.002,002,812.50
    US TREASURY N/B 1.1253,000,000.002,995,312.50
    US TREASURY N/B 1.1253,000,000.002,995,312.50
    US TREASURY N/B 1.1252,000,000.001,991,718.76
    US TREASURY N/B 1.1254,000,000.003,963,750.00
    US TREASURY N/B 1.1252,800,000.002,766,750.00
    US TREASURY N/B 1.1253,000,000.002,960,859.39
    US TREASURY N/B 1.1253,800,000.003,704,703.14
    US TREASURY N/B 1.1253,000,000.002,909,765.64
    US TREASURY N/B 1.1253,000,000.002,906,015.64
    US TREASURY N/B 1.1255,000,000.004,839,843.75
    US TREASURY N/B 1.1255,000,000.004,832,812.50
    US TREASURY N/B 1.253,000,000.003,004,921.89
    US TREASURY N/B 1.253,000,000.003,004,921.89
    US TREASURY N/B 1.253,000,000.003,003,515.64
    US TREASURY N/B 1.253,000,000.003,003,515.64
    US TREASURY N/B 1.253,000,000.003,002,812.50
    US TREASURY N/B 1.254,000,000.004,002,968.76
    US TREASURY N/B 1.252,000,000.001,997,968.76
    US TREASURY N/B 1.252,000,000.001,991,093.76
    US TREASURY N/B 1.253,000,000.002,979,843.75
    US TREASURY N/B 1.253,000,000.002,977,968.75
    US TREASURY N/B 1.254,000,000.003,913,750.00
    US TREASURY N/B 1.255,000,000.004,855,468.75
    US TREASURY N/B 1.253,000,000.002,831,953.14
    US TREASURY N/B 1.3753,000,000.003,014,296.89
    US TREASURY N/B 1.3753,000,000.003,013,828.14
    US TREASURY N/B 1.3754,500,000.004,518,281.25
    US TREASURY N/B 1.3755,000,000.005,018,359.40
    US TREASURY N/B 1.3752,000,000.002,006,718.76
    US TREASURY N/B 1.3755,000,000.005,014,062.50
    US TREASURY N/B 1.3753,000,000.002,993,671.89
    US TREASURY N/B 1.3753,000,000.002,992,031.25
    US TREASURY N/B 1.3754,000,000.003,988,750.00
    US TREASURY N/B 1.3755,000,000.004,980,078.15
    US TREASURY N/B 1.3754,000,000.003,981,562.52
    US TREASURY N/B 1.3754,000,000.003,977,187.52
    US TREASURY N/B 1.3753,000,000.002,980,546.89
    US TREASURY N/B 1.3755,000,000.004,953,125.00
    US TREASURY N/B 1.3753,000,000.002,968,125.00
    US TREASURY N/B 1.3755,000,000.004,942,968.75
    US TREASURY N/B 1.3753,000,000.002,956,406.25
    US TREASURY N/B 1.3754,000,000.003,930,000.00
    US TREASURY N/B 1.3754,000,000.003,925,312.52
    US TREASURY N/B 1.3753,000,000.002,858,437.50
    US TREASURY N/B 1.3754,000,000.003,801,250.00
    US TREASURY N/B 1.3753,000,000.002,847,421.89
    US TREASURY N/B 1.55,000,000.005,031,250.00
    US TREASURY N/B 1.54,700,000.004,726,070.33
    US TREASURY N/B 1.52,000,000.002,010,937.50
    US TREASURY N/B 1.54,000,000.004,021,250.00
    US TREASURY N/B 1.53,000,000.003,012,421.89
    US TREASURY N/B 1.53,000,000.003,005,859.39
    US TREASURY N/B 1.55,000,000.005,007,812.50
    US TREASURY N/B 1.53,000,000.002,992,031.25
    US TREASURY N/B 1.53,000,000.002,939,062.50
    US TREASURY N/B 1.54,000,000.003,858,125.00
    US TREASURY N/B 1.53,000,000.002,890,312.50
    US TREASURY N/B 1.58,000,000.007,364,375.04
    US TREASURY N/B 1.6255,000,000.005,036,328.15
    US TREASURY N/B 1.6254,000,000.004,028,125.00
    US TREASURY N/B 1.6253,000,000.003,019,921.89
    US TREASURY N/B 1.6252,000,000.002,012,500.00
    US TREASURY N/B 1.6253,000,000.003,018,281.25
    US TREASURY N/B 1.6255,000,000.005,022,656.25
    US TREASURY N/B 1.6253,500,000.003,502,187.50
    US TREASURY N/B 1.6253,000,000.002,999,296.89
    US TREASURY N/B 1.6255,000,000.004,983,593.75
    US TREASURY N/B 1.6253,000,000.002,938,593.75
    US TREASURY N/B 1.6253,500,000.003,414,414.08
    US TREASURY N/B 1.6253,000,000.002,908,593.75
    US TREASURY N/B 1.6253,000,000.002,905,312.50
    US TREASURY N/B 1.6253,000,000.002,892,187.50
    US TREASURY N/B 1.6258,000,000.007,484,375.04
    US TREASURY N/B 1.6257,000,000.006,532,968.75
    US TREASURY N/B 1.751,000,000.001,010,000.00
    US TREASURY N/B 1.754,000,000.004,034,687.52
    US TREASURY N/B 1.754,300,000.004,310,750.00
    US TREASURY N/B 1.755,000,000.005,002,734.40
    US TREASURY N/B 1.753,000,000.002,980,312.50
    US TREASURY N/B 1.753,000,000.002,972,812.50
    US TREASURY N/B 1.754,500,000.004,453,242.21
    US TREASURY N/B 1.753,000,000.002,965,312.50
    US TREASURY N/B 1.753,000,000.002,964,140.64
    US TREASURY N/B 1.753,000,000.002,951,484.39
    US TREASURY N/B 1.753,000,000.002,939,765.64
    US TREASURY N/B 1.757,000,000.006,832,656.25
    US TREASURY N/B 1.8753,000,000.003,027,421.89
    US TREASURY N/B 1.8753,000,000.002,995,781.25
    US TREASURY N/B 1.8753,000,000.002,983,125.00
    US TREASURY N/B 1.8754,000,000.003,963,750.00
    US TREASURY N/B 1.8753,000,000.002,968,593.75
    US TREASURY N/B 23,000,000.003,037,734.39
    US TREASURY N/B 22,300,000.002,327,312.50
    US TREASURY N/B 24,000,000.004,042,187.52
    US TREASURY N/B 23,000,000.003,028,593.75
    US TREASURY N/B 24,000,000.004,030,625.00
    US TREASURY N/B 23,000,000.003,015,703.14
    US TREASURY N/B 23,000,000.003,013,828.14
    US TREASURY N/B 26,000,000.006,025,781.28
    US TREASURY N/B 25,000,000.005,021,093.75
    US TREASURY N/B 25,100,000.005,116,335.96
    US TREASURY N/B 23,000,000.002,995,546.89
    US TREASURY N/B 25,000,000.004,976,562.50
    US TREASURY N/B 27,500,000.007,450,195.35
    US TREASURY N/B 28,000,000.007,798,125.04
    US TREASURY N/B 28,000,000.007,758,750.00
    US TREASURY N/B 28,000,000.007,692,500.00
    US TREASURY N/B 2.1253,500,000.003,556,601.58
    US TREASURY N/B 2.1254,000,000.004,057,187.52
    US TREASURY N/B 2.1254,000,000.004,050,000.00
    US TREASURY N/B 2.1255,000,000.005,053,906.25
    US TREASURY N/B 2.1253,000,000.003,031,171.89
    US TREASURY N/B 2.1254,000,000.004,038,437.52
    US TREASURY N/B 2.1253,000,000.003,017,578.14
    US TREASURY N/B 2.1254,000,000.004,005,937.52
    US TREASURY N/B 2.1254,000,000.003,978,437.52
    US TREASURY N/B 2.1259,000,000.008,834,062.50
    US TREASURY N/B 2.252,000,000.002,034,375.00
    US TREASURY N/B 2.254,000,000.004,073,437.52
    US TREASURY N/B 2.252,000,000.002,036,562.50
    US TREASURY N/B 2.254,000,000.004,066,875.00
    US TREASURY N/B 2.254,000,000.004,006,875.00
    US TREASURY N/B 2.258,000,000.007,959,375.04
    US TREASURY N/B 2.258,500,000.008,393,750.00
    US TREASURY N/B 2.255,000,000.004,218,359.40
    US TREASURY N/B 2.3752,000,000.002,036,562.50
    US TREASURY N/B 2.3752,000,000.002,048,750.00
    US TREASURY N/B 2.3758,000,000.008,050,625.04
    US TREASURY N/B 2.56,000,000.006,112,031.28
    US TREASURY N/B 2.58,000,000.008,129,375.04
    US TREASURY N/B 2.55,500,000.004,923,789.09
    US TREASURY N/B 2.55,300,000.004,734,804.71
    US TREASURY N/B 2.55,000,000.004,464,453.15
    US TREASURY N/B 2.6254,000,000.004,064,375.00
    US TREASURY N/B 2.6252,000,000.002,038,906.26
    US TREASURY N/B 2.6254,000,000.004,132,500.00
    US TREASURY N/B 2.6255,500,000.005,685,195.34
    US TREASURY N/B 2.753,000,000.003,055,078.14
    US TREASURY N/B 2.753,000,000.003,090,000.00
    US TREASURY N/B 2.756,200,000.006,408,765.65
    US TREASURY N/B 2.757,000,000.007,235,703.16
    US TREASURY N/B 2.752,000,000.001,899,062.50
    US TREASURY N/B 2.7511,000,000.0010,431,953.18
    US TREASURY N/B 2.8753,000,000.003,062,812.50
    US TREASURY N/B 2.8753,000,000.002,911,875.00
    US TREASURY N/B 2.8754,000,000.003,867,187.52
    US TREASURY N/B 2.8754,500,000.004,356,210.96
    US TREASURY N/B 32,800,000.002,790,156.26
    US TREASURY N/B 34,000,000.003,967,187.52
    US TREASURY N/B 34,000,000.003,963,750.00
    US TREASURY N/B 36,000,000.005,943,281.28
    US TREASURY N/B 3.1252,000,000.002,079,531.26
    US TREASURY N/B 3.1255,000,000.005,264,453.15
    US TREASURY N/B 3.1252,000,000.002,038,437.50
    US TREASURY N/B 3.1252,500,000.002,547,070.32
    US TREASURY N/B 3.1256,000,000.006,095,156.28
    US TREASURY N/B 3.3755,000,000.005,264,062.50
    US TREASURY N/B 3.3754,000,000.004,255,625.00
    US TREASURY N/B 3.52,500,000.002,562,500.00
    US TREASURY N/B 3.54,500,000.004,774,218.75
    US TREASURY N/B 3.52,000,000.002,192,187.50
    US TREASURY N/B 3.6255,000,000.005,274,609.40
    US TREASURY N/B 3.6256,000,000.006,373,593.78
    US TREASURY N/B 3.6255,000,000.005,359,375.00
    US TREASURY N/B 3.6256,000,000.006,669,375.00
    US TREASURY N/B 3.6255,000,000.005,555,859.40
    US TREASURY N/B 3.753,000,000.003,134,531.25
    US TREASURY N/B 3.752,000,000.002,260,937.50
    US TREASURY N/B 3.754,000,000.004,543,437.52
    US TREASURY N/B 3.8756,000,000.006,215,156.28
    US TREASURY N/B 3.8752,000,000.002,304,687.50
    US TREASURY N/B 42,500,000.002,609,765.62
    US TREASURY N/B 4.252,000,000.002,434,062.50
    US TREASURY N/B 4.252,000,000.002,434,531.26
    US TREASURY N/B 4.3751,200,000.001,493,718.75
    US TREASURY N/B 4.3751,500,000.001,857,187.50
    US TREASURY N/B 4.3752,500,000.003,095,703.12
    US TREASURY N/B 4.3752,000,000.002,482,500.00
    US TREASURY N/B 4.51,500,000.001,899,375.00
    US TREASURY N/B 4.51,000,000.001,266,093.75
    US TREASURY N/B 4.51,000,000.001,258,359.38
    US TREASURY N/B 4.6254,000,000.005,123,750.00
    US TREASURY N/B 4.751,500,000.001,959,492.19
    US TREASURY N/B 51,000,000.001,342,734.38
    US TREASURY N/B 5.251,000,000.001,275,312.50
    US TREASURY N/B 5.25500,000.00640,312.50
    US TREASURY N/B 5.3751,320,000.001,760,343.75
    US TREASURY N/B 5.51,000,000.001,295,937.50
    US TREASURY N/B 61,000,000.001,292,421.88
    US TREASURY N/B 6.1251,000,000.001,342,890.63
    US TREASURY N/B 6.25800,000.00999,187.50
    US TREASURY N/B 6.251,000,000.001,415,937.50
    US TREASURY N/B 6.5500,000.00676,328.12
    US TREASURY N/B 81,300,000.001,659,023.44
    US TREASURY N/B 8.751,000,000.001,241,328.13
    US TREASURY N/B 8.8751,100,000.001,267,750.00
    米ドル 小計838,520,000.00844,992,588.07
    (95,382,763,341)
    カナダドルCANADA-GOV'T 0.251,000,000.00997,700.00
    CANADA-GOV'T 0.52,000,000.001,993,920.00
    CANADA-GOV'T 0.52,000,000.001,991,720.00
    CANADA-GOV'T 0.52,000,000.001,989,300.00
    CANADA-GOV'T 0.52,000,000.001,935,200.00
    CANADA-GOV'T 0.751,000,000.00990,650.00
    CANADA-GOV'T 0.752,000,000.001,974,300.00
    CANADA-GOV'T 0.752,000,000.001,967,000.00
    CANADA-GOV'T 11,000,000.00922,900.00
    CANADA-GOV'T 1.251,000,000.001,003,160.00
    CANADA-GOV'T 1.251,000,000.001,005,960.00
    CANADA-GOV'T 1.252,000,000.002,012,520.00
    CANADA-GOV'T 1.251,000,000.001,007,900.00
    CANADA-GOV'T 1.51,000,000.001,004,890.00
    CANADA-GOV'T 1.52,000,000.002,033,700.00
    CANADA-GOV'T 1.52,000,000.002,015,100.00
    CANADA-GOV'T 1.52,000,000.001,964,800.00
    CANADA-GOV'T 1.751,000,000.001,019,540.00
    CANADA-GOV'T 1.751,000,000.001,022,740.00
    CANADA-GOV'T 2.251,000,000.001,049,690.00
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    CANADA-GOV'T 2.751,000,000.001,076,800.00
    CANADA-GOV'T 2.752,000,000.002,150,000.00
    CANADA-GOV'T 3.251,000,000.001,089,380.00
    CANADA-GOV'T 3.52,000,000.002,162,480.00
    CANADA-GOV'T 3.51,500,000.001,824,585.00
    CANADA-GOV'T 3.752,500,000.002,664,250.00
    CANADA-GOV'T 43,000,000.003,851,520.00
    CANADA-GOV'T 4.251,500,000.001,567,350.00
    CANADA-GOV'T 51,500,000.002,129,385.00
    CANADA-GOV'T 5.751,500,000.002,107,515.00
    CANADA-GOV'T 5.751,500,000.002,213,790.00
    CANADA-GOV'T 8500,000.00789,035.00
    カナダドル 小計51,500,000.0055,668,040.00
    (4,797,471,687)
    メキシコペソMEXICAN BONOS 1040,000,000.0046,399,680.00
    MEXICAN BONOS 5.7520,000,000.0017,824,740.00
    MEXICAN BONOS 6.530,000,000.0029,105,460.00
    MEXICAN BONOS 7.7520,000,000.0020,204,340.00
    MEXICAN BONOS 850,000,000.0051,468,750.00
    MEXICAN BONOS 820,000,000.0020,770,620.00
    MEXICAN BONOS 8.520,000,000.0020,564,500.00
    MEXICAN BONOS 8.550,000,000.0053,465,400.00
    MEXICAN BONOS 8.540,000,000.0042,369,760.00
    メキシコペソ 小計290,000,000.00302,173,250.00
    (1,667,996,340)
    ユーロBELGIAN 0326 41,000,000.001,387,640.00
    BELGIAN 0.21,000,000.001,005,150.00
    BELGIAN 0.82,000,000.002,048,220.00
    BELGIAN 0.81,000,000.00996,850.00
    BELGIAN 0291 5.52,000,000.002,997,780.00
    BELGIAN 0304 52,500,000.003,990,825.00
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    BELGIAN 0312 41,000,000.001,051,330.00
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    BELGIAN 0324 4.51,000,000.001,349,830.00
    BELGIAN 0325 4.252,000,000.002,492,520.00
    BELGIAN 0327 32,000,000.002,185,580.00
    BELGIAN 0328 2.252,000,000.002,284,060.00
    BELGIAN 0329 1.252,000,000.002,050,400.00
    BELGIAN 0332 2.62,000,000.002,336,960.00
    BELGIAN 0333 3500,000.00630,390.00
    BELGIAN 12,000,000.002,060,220.00
    BELGIAN 11,000,000.00971,890.00
    BELGIAN 1.91,000,000.001,065,090.00
    BELGIAN 2.15500,000.00499,255.00
    BELGIAN 3.751,000,000.001,442,950.00
    BTPS 0.051,000,000.00993,900.00
    BTPS 0.11,000,000.00999,620.00
    BTPS 0.252,000,000.002,010,340.00
    BTPS 0.31,000,000.001,005,520.00
    BTPS 0.352,000,000.001,949,700.00
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    BTPS 0.652,000,000.002,012,100.00
    BTPS 0.652,000,000.001,888,140.00
    BTPS 0.72,000,000.002,018,460.00
    BTPS 0.952,000,000.001,952,600.00
    BTPS 1.052,000,000.002,041,860.00
    BTPS 1.253,000,000.002,758,260.00
    BTPS 1.352,000,000.002,024,960.00
    BTPS 1.452,000,000.002,026,080.00
    BTPS 1.53,000,000.003,089,730.00
    BTPS 1.52,000,000.001,933,020.00
    BTPS 1.62,000,000.001,911,380.00
    BTPS 1.652,000,000.001,789,880.00
    BTPS 22,000,000.001,985,720.00
    BTPS 2.152,000,000.002,112,660.00
    BTPS 2.251,000,000.00917,860.00
    BTPS 2.53,000,000.003,152,100.00
    BTPS 2.53,000,000.003,132,840.00
    BTPS 2.72,000,000.001,781,520.00
    BTPS 2.81,000,000.00827,230.00
    BTPS 3.251,500,000.001,494,660.00
    BTPS 3.53,400,000.003,556,978.00
    BTPS 3.52,000,000.002,123,460.00
    BTPS 3.53,000,000.003,311,430.00
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    BTPS 3.752,000,000.002,250,200.00
    BTPS 3.753,300,000.003,726,228.00
    BTPS 3.752,000,000.002,266,900.00
    BTPS 43,500,000.003,929,100.00
    BTPS 43,000,000.003,462,540.00
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    BTPS 4.52,000,000.002,089,500.00
    BTPS 4.53,000,000.003,198,270.00
    BTPS 4.52,700,000.002,939,571.00
    BTPS 4.52,700,000.003,027,591.00
    BTPS 4.52,800,000.003,302,152.00
    BTPS 4.53,000,000.003,551,010.00
    BTPS 4.53,000,000.003,569,790.00
    BTPS 4.752,600,000.003,048,994.00
    BTPS 4.753,500,000.004,202,380.00
    BTPS 4.753,000,000.003,673,050.00
    BTPS 4.752,000,000.002,510,700.00
    BTPS 53,000,000.003,575,610.00
    BTPS 53,000,000.003,677,790.00
    BTPS 52,470,000.003,198,477.10
    BTPS 52,000,000.002,590,680.00
    BTPS 52,500,000.003,223,675.00
    BTPS 5.253,700,000.004,774,147.00
    BTPS 5.52,500,000.003,069,525.00
    BTPS 5.52,500,000.003,075,100.00
    BTPS 5.752,200,000.003,044,624.00
    BTPS 64,100,000.005,729,463.00
    BTPS 6.52,960,000.004,108,420.80
    BTPS 7.251,000,000.001,436,670.00
    BTPS 91,000,000.001,469,970.00
    BUNDESOBL-165 0.51,000,000.001,013,900.00
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    BUNDESOBL-169 0.52,000,000.002,058,020.00
    BUNDESOBL-170 0.251,000,000.001,028,690.00
    BUNDESOBL-171 03,000,000.003,071,370.00
    BUNDESOBL-172 0.252,000,000.002,069,180.00
    BUNDESOBL-173 03,000,000.003,077,760.00
    BUNDESOBL-174 03,000,000.003,078,570.00
    BUNDESSCHATZANW 02,000,000.002,018,520.00
    BUNDESSCHATZANW 02,000,000.002,022,780.00
    BUNDESSCHATZANW 01,000,000.001,013,360.00
    BUNDESSCHATZANW 02,000,000.002,030,120.00
    DEUTSCHLAND REP 03,000,000.002,935,350.00
    DEUTSCHLAND REP 0.53,000,000.003,129,540.00
    DEUTSCHLAND REP 0.53,000,000.003,100,650.00
    DEUTSCHLAND REP 12,000,000.002,167,820.00
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    DEUTSCHLAND REP 1.52,500,000.002,770,050.00
    DEUTSCHLAND REP 1.52,500,000.002,779,775.00
    DEUTSCHLAND REP 1.52,000,000.002,228,820.00
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    DEUTSCHLAND REP 33,000,000.003,383,100.00
    DEUTSCHLAND REP 3.253,000,000.003,353,220.00
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    DEUTSCHLAND REP 3.753,500,000.003,804,045.00
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    DEUTSCHLAND REP 4.253,200,000.003,425,344.00
    DEUTSCHLAND REP 4.251,500,000.002,516,460.00
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    DEUTSCHLAND REP 4.753,100,000.005,157,098.00
    DEUTSCHLAND REP 4.752,400,000.004,327,632.00
    DEUTSCHLAND REP 5.51,800,000.002,996,442.00
    DEUTSCHLAND REP 5.6251,580,000.002,478,862.00
    DEUTSCHLAND REP 6.251,200,000.001,737,504.00
    DEUTSCHLAND REP 6.251,000,000.001,723,690.00
    DEUTSCHLAND REP 6.52,000,000.003,276,020.00
    FINNISH GOV'T 0.751,000,000.00980,210.00
    FINNISH GOV'T 1.51,000,000.001,095,180.00
    FINNISH GOV'T 1.6251,000,000.001,099,230.00
    FINNISH GOV'T 21,000,000.001,133,800.00
    FINNISH GOV'T 2.625500,000.00655,610.00
    FINNISH GOV'T 2.75600,000.00738,624.00
    FINNISH GOV'T 3.3751,200,000.001,349,004.00
    FINNISH GOV'T 3.51,000,000.001,163,070.00
    FINNISH GOV'T 41,000,000.001,310,750.00
    FINNISH GOV'T 4.3751,000,000.001,119,890.00
    FRANCE O.A.T. 01,000,000.001,006,140.00
    FRANCE O.A.T. 03,000,000.003,031,440.00
    FRANCE O.A.T. 03,000,000.003,033,150.00
    FRANCE O.A.T. 03,000,000.003,017,700.00
    FRANCE O.A.T. 02,000,000.001,990,380.00
    FRANCE O.A.T. 0.253,000,000.003,056,820.00
    FRANCE O.A.T. 0.252,000,000.001,855,280.00
    FRANCE O.A.T. 0.53,000,000.003,077,340.00
    FRANCE O.A.T. 0.54,000,000.003,930,160.00
    FRANCE O.A.T. 0.53,000,000.002,881,800.00
    FRANCE O.A.T. 13,000,000.003,059,970.00
    FRANCE O.A.T. 13,000,000.003,081,870.00
    FRANCE O.A.T. 12,000,000.002,067,240.00
    FRANCE O.A.T. 13,000,000.003,042,810.00
    FRANCE O.A.T. 1.252,000,000.001,840,560.00
    FRANCE O.A.T. 1.53,000,000.003,021,450.00
    FRANCE O.A.T. 1.754,000,000.004,363,800.00
    FRANCE O.A.T. 1.754,000,000.004,354,440.00
    FRANCE O.A.T. 1.751,000,000.00850,050.00
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    FRANCE O.A.T. 2.54,500,000.004,961,655.00
    FRANCE O.A.T. 2.54,000,000.004,558,080.00
    FRANCE O.A.T. 2.754,000,000.004,647,120.00
    FRANCE O.A.T. 35,000,000.005,767,700.00
    FRANCE O.A.T. 3.254,800,000.005,546,304.00
    FRANCE O.A.T. 3.253,200,000.004,021,120.00
    FRANCE O.A.T. 3.55,000,000.005,614,750.00
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    FRANCE O.A.T. 4.753,100,000.004,631,493.00
    FRANCE O.A.T. 5.53,500,000.005,187,560.00
    FRANCE O.A.T. 5.754,200,000.006,716,472.00
    FRANCE O.A.T. 63,500,000.005,050,430.00
    FRANCE O.A.T. 8.5850,000.001,054,867.00
    FRANCE O.A.T. 8.5700,000.001,051,925.00
    IRISH GOVT 0.81,000,000.001,036,180.00
    IRISH GOVT 11,000,000.00995,450.00
    IRISH GOVT 21,000,000.00965,950.00
    IRISH GOVT 2.41,000,000.001,100,000.00
    IRISH GOVT 3.41,000,000.001,192,620.00
    IRISH GOVT 3.91,000,000.001,214,290.00
    IRISH GOVT 4.41,000,000.001,112,460.00
    IRISH GOVT 4.51,000,000.001,082,600.00
    IRISH GOVT 4.51,490,000.001,714,647.30
    IRISH GOVT 51,000,000.001,193,530.00
    IRISH GOVT 5.41,500,000.002,031,525.00
    IRISH GOVT 5.9800,000.00934,120.00
    NETHERLANDS GOVT 02,000,000.002,017,700.00
    NETHERLANDS GOVT 02,000,000.002,028,560.00
    NETHERLANDS GOVT 0.252,000,000.002,051,740.00
    NETHERLANDS GOVT 0.252,000,000.001,989,420.00
    NETHERLANDS GOVT 0.51,500,000.001,504,530.00
    NETHERLANDS GOVT 1.252,000,000.002,075,180.00
    NETHERLANDS GOVT 1.752,200,000.002,460,304.00
    NETHERLANDS GOVT 22,000,000.002,276,380.00
    NETHERLANDS GOVT 2.252,000,000.002,275,360.00
    NETHERLANDS GOVT 2.51,100,000.001,368,279.00
    NETHERLANDS GOVT 2.752,000,000.002,772,480.00
    NETHERLANDS GOVT 3.251,500,000.001,747,950.00
    NETHERLANDS GOVT 3.52,000,000.002,280,300.00
    NETHERLANDS GOVT 3.751,000,000.001,234,870.00
    NETHERLANDS GOVT 3.751,500,000.002,371,335.00
    NETHERLANDS GOVT 41,500,000.001,600,500.00
    NETHERLANDS GOVT 41,500,000.001,670,010.00
    NETHERLANDS GOVT 42,200,000.003,404,258.00
    NETHERLANDS GOVT 5.51,500,000.002,280,330.00
    REP OF AUSTRIA 0.251,000,000.001,023,700.00
    REP OF AUSTRIA 0.75900,000.00914,004.00
    REP OF AUSTRIA 1.151,000,000.001,030,880.00
    REP OF AUSTRIA 1.21,500,000.001,602,750.00
    REP OF AUSTRIA 1.51,000,000.00993,830.00
    REP OF AUSTRIA 1.651,000,000.001,108,960.00
    REP OF AUSTRIA 1.751,000,000.001,115,750.00
    REP OF AUSTRIA 1.951,000,000.001,061,130.00
    REP OF AUSTRIA 2.41,000,000.001,203,200.00
    REP OF AUSTRIA 3.15500,000.00694,875.00
    REP OF AUSTRIA 3.41,000,000.001,204,670.00
    REP OF AUSTRIA 3.52,000,000.002,355,960.00
    REP OF AUSTRIA 3.651,000,000.001,201,480.00
    REP OF AUSTRIA 3.8500,000.00837,705.00
    REP OF AUSTRIA 3.91,500,000.001,728,420.00
    REP OF AUSTRIA 4.151,300,000.001,972,776.00
    REP OF AUSTRIA 4.351,200,000.001,324,860.00
    REP OF AUSTRIA 4.851,000,000.001,394,570.00
    REP OF AUSTRIA 6.251,000,000.001,575,060.00
    SPANISH GOV'T 0.252,000,000.002,012,500.00
    SPANISH GOV'T 0.253,000,000.003,023,640.00
    SPANISH GOV'T 0.752,000,000.002,040,860.00
    SPANISH GOV'T 1.153,000,000.003,110,460.00
    SPANISH GOV'T 1.32,000,000.001,942,720.00
    SPANISH GOV'T 1.42,000,000.002,082,860.00
    SPANISH GOV'T 1.62,000,000.002,034,560.00
    SPANISH GOV'T 1.952,500,000.002,579,275.00
    SPANISH GOV'T 1.952,000,000.001,959,900.00
    SPANISH GOV'T 2.152,000,000.002,105,780.00
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    SPANISH GOV'T 2.91,000,000.00990,810.00
    SPANISH GOV'T 3.45500,000.00512,530.00
    SPANISH GOV'T 3.752,200,000.002,351,250.00
    SPANISH GOV'T 3.83,000,000.003,547,230.00
    SPANISH GOV'T 43,000,000.003,377,280.00
    SPANISH GOV'T 4.12,000,000.002,125,480.00
    SPANISH GOV'T 4.22,050,000.002,571,171.50
    SPANISH GOV'T 4.33,000,000.003,349,800.00
    SPANISH GOV'T 4.43,000,000.003,666,960.00
    SPANISH GOV'T 4.52,500,000.002,612,625.00
    SPANISH GOV'T 4.62,500,000.002,785,550.00
    SPANISH GOV'T 4.653,000,000.003,765,840.00
    SPANISH GOV'T 4.71,500,000.002,021,445.00
    SPANISH GOV'T 4.82,000,000.002,503,000.00
    SPANISH GOV'T 4.852,000,000.002,346,100.00
    SPANISH GOV'T 4.92,500,000.003,443,750.00
    SPANISH GOV'T 5.151,500,000.002,011,560.00
    SPANISH GOV'T 5.152,000,000.002,861,620.00
    SPANISH GOV'T 5.43,000,000.003,811,980.00
    SPANISH GOV'T 5.53,000,000.003,659,250.00
    SPANISH GOV'T 5.752,200,000.003,210,064.00
    SPANISH GOV'T 5.852,500,000.003,154,875.00
    SPANISH GOV'T 5.92,500,000.003,438,050.00
    SPANISH GOV'T 63,400,000.004,882,944.00
    ユーロ 小計602,170,000.00699,128,004.40
    (83,762,526,207)
    英ポンドUK TSY GILT 0.51,000,000.00990,200.00
    UK TSY GILT 1.253,500,000.003,557,435.00
    UK TSY GILT 1.53,000,000.003,125,550.00
    UK TSY GILT 1.52,500,000.002,567,200.00
    UK TSY GILT 1.51,000,000.00913,080.00
    UK TSY GILT 1.752,000,000.002,077,880.00
    UK TSY GILT 1.753,000,000.003,182,700.00
    UK TSY GILT 1.751,000,000.00978,000.00
    UK TSY GILT 23,000,000.003,172,050.00
    UK TSY GILT 22,500,000.002,691,100.00
    UK TSY GILT 2.252,700,000.002,958,660.00
    UK TSY GILT 2.51,500,000.001,869,825.00
    UK TSY GILT 2.752,000,000.002,267,800.00
    UK TSY GILT 3.253,000,000.003,827,670.00
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    UK TSY GILT 3.52,000,000.003,178,000.00
    UK TSY GILT 3.752,000,000.002,185,300.00
    UK TSY GILT 3.752,800,000.003,148,600.00
    UK TSY GILT 3.752,400,000.002,758,824.00
    UK TSY GILT 3.752,300,000.003,455,382.00
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    UK TSY GILT 42,000,000.003,362,660.00
    UK TSY GILT 4.251,300,000.001,684,657.00
    UK TSY GILT 4.252,000,000.002,708,380.00
    UK TSY GILT 4.253,000,000.004,176,720.00
    UK TSY GILT 4.251,500,000.002,145,525.00
    UK TSY GILT 4.252,500,000.003,631,775.00
    UK TSY GILT 4.251,900,000.002,906,715.00
    UK TSY GILT 4.251,900,000.003,026,092.00
    UK TSY GILT 4.252,100,000.003,564,435.00
    UK TSY GILT 4.52,700,000.002,945,322.00
    UK TSY GILT 4.52,500,000.003,543,050.00
    UK TSY GILT 4.52,000,000.003,059,220.00
    UK TSY GILT 4.752,700,000.003,074,004.00
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    UK TSY GILT 4.752,500,000.003,787,725.00
    UK TSY GILT 52,500,000.002,628,050.00
    UK TSY GILT 52,500,000.003,274,725.00
    UK TSY GILT 61,200,000.001,799,520.00
    UK TSY GILT 81,620,000.002,148,233.40
    英ポンド 小計87,920,000.00110,676,769.40
    (15,517,989,837)
    スイスフランSWISS (GOVT) 2.25900,000.00996,030.00
    SWISS (GOVT) 31,000,000.001,089,500.00
    SWISS (GOVT) 4500,000.00638,550.00
    SWISS (GOVT) 4700,000.001,022,000.00
    スイスフラン 小計3,100,000.003,746,080.00
    (421,621,304)
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVRNMNT 18,000,000.008,244,640.00
    SWEDISH GOVRNMNT 1.512,000,000.0013,007,880.00
    SWEDISH GOVRNMNT 2.58,000,000.009,324,080.00
    SWEDISH GOVRNMNT 3.511,000,000.0013,035,220.00
    SWEDISH GOVRNMNT 3.56,000,000.008,028,900.00
    SWEDISH GOVRNMNT 4.2512,000,000.0013,209,360.00
    SWEDISH GOVRNMNT 511,000,000.0013,196,700.00
    スウェーデンクローナ 小計68,000,000.0078,046,780.00
    (988,852,702)
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOV'T 1.55,000,000.004,937,500.00
    NORWEGIAN GOV'T 1.755,000,000.005,074,500.00
    NORWEGIAN GOV'T 210,000,000.0010,411,500.00
    NORWEGIAN GOV'T 34,000,000.004,420,000.00
    NORWEGIAN GOV'T 3.7511,000,000.0012,255,100.00
    NORWEGIAN GOV'T 4.56,000,000.006,513,600.00
    ノルウェークローネ 小計41,000,000.0043,612,200.00
    (589,200,822)
    デンマーククローネDENMARK - BULLET 0.2510,000,000.0010,153,000.00
    DENMARK - BULLET 1.55,000,000.005,507,000.00
    DENMARK - BULLET 1.7510,000,000.0011,230,600.00
    DENMARK - BULLET 310,000,000.0011,582,300.00
    DENMARK - BULLET 48,000,000.009,014,400.00
    DENMARK - BULLET 4.517,000,000.0028,701,100.00
    DENMARK - BULLET 73,080,000.004,721,024.00
    デンマーククローネ 小計63,080,000.0080,909,424.00
    (1,304,259,914)
    ポーランドズロチPOLAND GOVT BOND 1.53,000,000.002,895,000.00
    POLAND GOVT BOND 1.753,000,000.002,851,800.00
    POLAND GOVT BOND 23,000,000.002,939,700.00
    POLAND GOVT BOND 2.55,000,000.005,035,000.00
    POLAND GOVT BOND 2.54,000,000.003,615,200.00
    POLAND GOVT BOND 3.255,000,000.004,900,000.00
    POLAND GOVT BOND 42,000,000.002,084,000.00
    POLAND GOVT BOND 5.255,000,000.005,122,500.00
    POLAND GOVT BOND 5.252,000,000.002,170,000.00
    POLAND GOVT BOND 5.54,000,000.004,316,000.00
    POLAND GOVT BOND 5.754,000,000.004,492,000.00
    POLAND GOVT BOND 5.754,200,000.004,732,686.00
    POLAND GOVT BOND 5.752,000,000.002,362,200.00
    ポーランドズロチ 小計46,200,000.0047,516,086.00
    (1,316,195,582)
    オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVT. 1.753,000,000.002,962,200.00
    AUSTRALIAN GOVT. 21,000,000.00988,300.00
    AUSTRALIAN GOVT. 2.252,000,000.001,878,600.00
    AUSTRALIAN GOVT. 2.753,000,000.003,064,650.00
    AUSTRALIAN GOVT. 2.753,000,000.003,031,176.00
    AUSTRALIAN GOVT. 2.752,000,000.001,983,600.00
    AUSTRALIAN GOVT. 2.751,000,000.00913,200.00
    AUSTRALIAN GOVT. 31,000,000.00855,675.00
    AUSTRALIAN GOVT. 3.252,000,000.002,049,160.00
    AUSTRALIAN GOVT. 3.254,000,000.004,174,800.00
    AUSTRALIAN GOVT. 3.251,500,000.001,543,500.00
    AUSTRALIAN GOVT. 3.251,000,000.00949,100.00
    AUSTRALIAN GOVT. 3.751,000,000.001,034,200.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.254,000,000.004,494,800.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.53,000,000.003,225,468.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.51,500,000.001,740,450.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.753,200,000.003,747,520.00
    AUSTRALIAN GOVT. 5.253,000,000.003,205,533.00
    AUSTRALIAN GOVT. 5.52,500,000.002,939,125.00
    AUSTRALIAN GOVT. 5.753,000,000.003,434,100.00
    AUSTRALIAN GOVT. 5.754,000,000.004,698,200.00
    オーストラリアドル 小計49,700,000.0052,913,357.00
    (4,580,180,181)
    シンガポールドルSINGAPORE GOV'T 2.25500,000.00512,750.00
    SINGAPORE GOV'T 2.751,000,000.001,048,500.00
    SINGAPORE GOV'T 2.75400,000.00418,400.00
    SINGAPORE GOV'T 2.875400,000.00416,656.00
    SINGAPORE GOV'T 31,000,000.001,062,500.00
    SINGAPORE GOV'T 3.1251,000,000.001,069,000.00
    SINGAPORE GOV'T 3.251,000,000.001,061,200.00
    SINGAPORE GOV'T 3.375500,000.00558,750.00
    SINGAPORE GOV'T 3.51,500,000.001,653,000.00
    SINGAPORE GOV'T 42,100,000.002,193,660.00
    シンガポールドル 小計9,400,000.009,994,416.00
    (795,855,346)
    マレーシアリンギットMALAYSIA GOVT 3.4188,000,000.007,820,000.00
    MALAYSIA GOVT 3.5029,000,000.008,336,817.00
    MALAYSIA GOVT 4.245,000,000.005,054,500.00
    MALAYSIA GOVT 4.3785,000,000.005,110,500.00
    マレーシアリンギット 小計27,000,000.0026,321,817.00
    (666,994,842)
    南アフリカランドREP SOUTH AFRICA 6.560,000,000.0043,380,000.00
    REP SOUTH AFRICA 6.7530,000,000.0028,765,500.00
    REP SOUTH AFRICA 760,000,000.0049,992,000.00
    REP SOUTH AFRICA 810,000,000.0010,065,000.00
    南アフリカランド 小計160,000,000.00132,202,500.00
    (1,142,229,600)
    合計212,934,137,705
    (212,934,137,705)

    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。


    通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率
    米ドル国債証券233銘柄44.1%44.8%
    カナダドル国債証券33銘柄2.2%2.3%
    メキシコペソ国債証券9銘柄0.8%0.8%
    ユーロ国債証券276銘柄38.7%39.3%
    英ポンド国債証券40銘柄7.2%7.3%
    スイスフラン国債証券4銘柄0.2%0.2%
    スウェーデンクローナ国債証券7銘柄0.5%0.5%
    ノルウェークローネ国債証券6銘柄0.3%0.3%
    デンマーククローネ国債証券7銘柄0.6%0.6%
    ポーランドズロチ国債証券13銘柄0.6%0.6%
    オーストラリアドル国債証券21銘柄2.1%2.2%
    シンガポールドル国債証券10銘柄0.4%0.4%
    マレーシアリンギット国債証券4銘柄0.3%0.3%
    南アフリカランド国債証券4銘柄0.5%0.5%



    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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