有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

【提出】
2020/10/13 9:02
【資料】
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【項目】
55項目
世界REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 7月15日現在)
資産の部
流動資産
預金54,395,360
コール・ローン87,099,124
投資証券8,704,283,178
未収入金94,153,994
未収配当金35,723,087
流動資産合計8,975,654,743
資産合計8,975,654,743
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定31,500
未払金13,320,809
未払解約金44,816,000
未払利息44
流動負債合計58,168,353
負債合計58,168,353
純資産の部
元本等
元本3,387,523,451
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)5,529,962,939
元本等合計8,917,486,390
純資産合計8,917,486,390
負債純資産合計8,975,654,743

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月15日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.6325円
(10,000口当たり純資産額)(26,325円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 7月17日
至 2020年 7月15日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月15日現在
期首2019年 7月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額4,388,059,872円
同期中における追加設定元本額1,778,315,723円
同期中における一部解約元本額2,778,852,144円
期末元本額3,387,523,451円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド477,476,052円
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)322,985,106円
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)330,763,274円
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)1,032,019,788円
野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)1,224,279,231円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月15日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資証券日本円サンケイリアルエステート投資法人 投資証券80077,280,000
SOSiLA物流リート投資法人 投資証券43463,233,800
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券30860,645,200
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券16456,744,000
イオンリート投資法人 投資証券47552,962,500
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券18636,028,200
ラサールロジポート投資法人 投資証券932167,387,200
三菱地所物流リート投資法人 投資証券19989,251,500
オリックス不動産投資法人 投資証券802115,407,800
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券221137,020,000
小計銘柄数:104,521855,960,200
組入時価比率:9.6%9.8%
米ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT15,0032,452,540.41
AMERICAN TOWER CORP4,3741,132,603.56
APARTMENT INVT&MGMT CO-A36,0751,365,799.50
AVALONBAY COMMUNITIES INC13,3572,062,320.80
BOSTON PROPERTIES14,7311,361,880.95
BRANDYWINE REALTY TRUST46,354498,305.50
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC73,506856,344.90
CAMDEN PROPERTY TRUST14,0631,275,514.10
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC46,665593,578.80
CROWN CASTLE INTL CORP10,7721,824,238.20
CUBESMART65,9801,831,604.80
CYRUSONE INC17,4661,342,611.42
DUKE REALTY CORP57,8362,053,178.00
EQUINIX INC6,5464,692,892.86
EQUITY RESIDENTIAL31,5421,798,524.84
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA63,8891,658,558.44
HEALTHPEAK PROPERTIES INC76,1191,992,795.42
HIGHWOODS PROPERTIES INC25,563935,350.17
HOST HOTELS & RESORTS INC68,166723,241.26
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN29,538702,709.02
INVITATION HOMES INC79,0322,155,202.64
LIFE STORAGE INC21,5462,069,277.84
MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A34,502888,771.52
MID-AMERICA APARTMENT COMM12,2701,385,773.80
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A64,7621,022,591.98
PROLOGIS INC61,5375,746,325.06
QTS REALTY TRUST INC CL A18,0741,172,279.64
RETAIL PROPERTIES OF AME-A75,176472,857.04
SIMON PROPERTY GROUP INC20,6391,278,173.27
SPIRIT REALTY CAPITAL INC50,9451,680,675.55
STAG INDUSTRIAL INC38,0411,138,186.72
STORE CAPITAL CORP23,811525,032.55
SUN COMMUNITIES INC4,876662,502.12
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC48,596363,984.04
URBAN EDGE PROPERTIES37,819399,746.83
VENTAS INC48,5181,706,378.06
VEREIT INC292,1331,822,909.92
VICI PROPERTIES INC69,1981,361,816.64
小計銘柄数:381,719,02057,007,078.17
(6,116,859,487)
組入時価比率:68.6%70.2%
カナダドルCAN APARTMENT PROP REAL ESTA27,5891,310,753.39
小計銘柄数:127,5891,310,753.39
(103,392,227)
組入時価比率:1.2%1.2%
ユーロALSTRIA OFFICE REIT-AG58,483756,185.19
COVIVIO4,840319,198.00
GECINA SA7,834848,422.20
NSI NV7,631260,217.10
WAREHOUSES DE PAUW SCA16,764426,811.44
小計銘柄数:595,5522,610,833.93
(319,644,398)
組入時価比率:3.6%3.7%
英ポンドBIG YELLOW GROUP PLC38,207376,338.95
DERWENT LONDON PLC20,312586,610.56
SAFESTORE HOLDINGS PLC69,700520,659.00
SEGRO PLC123,6211,157,092.56
小計銘柄数:4251,8402,640,701.07
(356,283,388)
組入時価比率:4.0%4.1%
豪ドルCHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT273,842618,882.92
DEXUS173,7161,613,821.64
GOODMAN GROUP69,8671,077,349.14
GPT GROUP496,5982,095,643.56
INGENIA COMMUNITIES GROUP147,045635,234.40
MIRVAC GROUP455,859984,655.44
小計銘柄数:61,616,9277,025,587.10
(526,778,520)
組入時価比率:5.9%6.1%
香港ドルLINK REIT235,56014,781,390.00
小計銘柄数:1235,56014,781,390.00
(204,574,437)
組入時価比率:2.3%2.4%
シンガポールドルCAPITALAND MALL TRUST477,100968,513.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST592,5001,143,525.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST377,155750,538.45
小計銘柄数:31,446,7552,862,576.45
(220,790,521)
組入時価比率:2.5%2.5%
合計8,704,283,178
(7,848,322,978)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2020年 7月15日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建19,280,700-19,312,200△31,500
米ドル19,280,700-19,312,200△31,500
合計19,280,700-19,312,200△31,500

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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