有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月29日-平成29年9月28日)

【提出】
2017/12/21 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
54項目
ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成29年 9月28日現在)
資産の部
流動資産
預金1,040,060,915
コール・ローン295,861,814
株式4,476,516
社債券27,666,245,052
未収入金60,417,662
未収利息414,521,441
前払費用25,088,498
流動資産合計29,506,671,898
資産合計29,506,671,898
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,756,000
未払金178,573,950
未払解約金663,900,000
未払利息369
流動負債合計845,230,319
負債合計845,230,319
純資産の部
元本等
元本3,902,113,927
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)24,759,327,652
元本等合計28,661,441,579
純資産合計28,661,441,579
負債純資産合計29,506,671,898

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 9月28日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額7.3451円
(10,000口当たり純資産額)(73,451円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 9月29日
至 平成29年 9月28日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 9月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 9月28日現在
期首平成28年 9月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額3,449,209,850円
同期中における追加設定元本額2,131,661,992円
同期中における一部解約元本額1,678,757,915円
期末元本額3,902,113,927円
期末元本額の内訳*
ハイ・イールド ボンド オープンAコース238,296,514円
ハイ・イールド ボンド オープンBコース613,057,706円
ハイ・イールド ボンド オープンCコース21,863,964円
ハイ・イールド ボンド オープンDコース228,549,674円
ハイブリッド・インカムオープン150,270,779円
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)500,531,798円
ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)533,693,423円
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)936,410,350円
ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)679,439,719円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 9月28日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルDENBURY RESOURCES INC28,9291.3739,632.73
小計銘柄数:139,632.73
(4,476,516)
組入時価比率:0.0%100.0%
合計4,476,516
(4,476,516)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 9月28日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN750,000.00768,750.00
1011778 BC / NEW RED FIN600,000.00603,000.00
1011778 BC / NEW RED FIN225,000.00229,781.25
1011778 BC / NEW RED FIN600,000.00612,750.00
A SCHULMAN INC200,000.00208,500.00
ABC SUPPLY CO INC180,000.00184,950.00
ABC SUPPLY CO INC500,000.00532,500.00
ACCESS MIDSTREAM PARTNER200,000.00209,718.00
ADT CORP100,000.00106,000.00
ADVANCED MICRO DEVICES117,000.00124,312.50
AECOM150,000.00155,437.50
AES CORPORATION610,000.00699,212.50
AHERN RENTALS INC700,000.00640,500.00
AIR CANADA300,000.00343,500.00
AIRCASTLE LTD125,000.00135,275.00
AIRCASTLE LTD375,000.00402,656.25
AIRXCEL INC300,000.00319,500.00
AK STEEL CORP100,000.00109,155.00
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW525,000.00497,437.50
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW525,000.00473,812.50
ALCOA NEDERLAND HOLDING375,000.00425,625.00
ALERIS INTL INC126,000.00125,685.00
ALERIS INTL INC501,000.00536,070.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CO350,000.00364,875.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CO400,000.00412,000.00
ALLIANCE RES OP/FINANCE250,000.00260,625.00
ALLISON TRANSMISSION INC150,000.00151,125.00
ALLY FINANCIAL INC500,000.00506,250.00
ALLY FINANCIAL INC475,000.00507,062.50
ALLY FINANCIAL INC759,000.00856,721.25
ALLY FINANCIAL INC175,000.00189,437.50
ALLY FINANCIAL INC325,000.00420,875.00
ALTICE FINANCING SA400,000.00416,500.00
ALTICE FINANCING SA400,000.00440,000.00
ALTICE FINCO SA200,000.00211,750.00
ALTICE SA1,250,000.001,328,275.00
AMC ENTERTAINMENT HOLDIN525,000.00519,750.00
AMC NETWORKS INC575,000.00593,687.50
AMERICAN AIRLINES GROUP575,000.00593,687.50
AMERICAN AXLE & MFG INC475,000.00490,437.50
AMERICAN AXLE & MFG INC350,000.00355,687.50
AMERIGAS PART/FIN CORP150,000.00157,875.00
AMERIGAS PART/FIN CORP300,000.00309,000.00
AMERIGAS PART/FIN CORP150,000.00156,562.50
AMERIGAS PART/FIN CORP175,000.00179,156.25
AMSURG CORP225,000.00234,843.75
ANGLO AMERICAN CAPITAL200,000.00207,963.34
ANGLO AMERICAN CAPITAL400,000.00424,867.96
ANTERO MIDSTREAM PART/FI350,000.00364,000.00
ANTERO RESOURCES CORP225,000.00232,031.25
ANTERO RESOURCES CORP600,000.00627,000.00
ANTERO RESOURCES FINANCE400,000.00411,000.00
APX GROUP INC346,000.00354,217.50
ARAMARK SERVICES INC425,000.00453,156.25
ARCELORMITTAL450,000.00536,625.00
ARTESYN ESCROW INC400,000.00405,000.00
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP350,000.00368,812.50
ASCENT RESOURCES/ARU FIN525,000.00567,000.00
ASHTEAD CAPITAL INC250,000.00269,687.50
ASHTEAD CAPITAL INC200,000.00206,436.00
AUS FINANCE PTY LTD225,000.00229,500.00
AV HOMES INC225,000.00230,861.25
B&G FOODS INC175,000.00180,031.25
BANK OF AMERICA CORP650,000.00718,386.50
BANK OF AMERICA CORP575,000.00585,424.75
BANK OF AMERICA CORP100,000.00113,250.00
BANKRATE INC875,000.00876,968.75
BARCLAYS PLC1,400,000.001,477,000.00
BCD ACQUISITION INC300,000.00332,127.00
BEACON ROOFING SUPPLY IN712,000.00761,840.00
BEAZER HOMES USA275,000.00290,468.75
BEAZER HOMES USA50,000.0055,375.00
BEAZER HOMES USA220,000.00229,900.00
BEAZER HOMES USA150,000.00158,625.00
BERRY PLASTICS CORP175,000.00186,375.00
BIG RIVER STEEL/BRS FIN225,000.00239,343.75
BLOCK COMMUNICATIONS INC175,000.00189,875.00
BLUE RACER MID LLC/FINAN50,000.0052,125.00
BMC EAST LLC150,000.00156,750.00
BOMBARDIER INC700,000.00748,125.00
BOMBARDIER INC200,000.00191,000.00
BOMBARDIER INC85,000.0081,600.00
BOMBARDIER INC275,000.00271,734.37
BOOZ ALLEN HAMILTON INC125,000.00126,093.75
BOYD GAMING CORP1,100,000.001,182,500.00
BOYD GAMING CORP500,000.00546,250.00
BROOKFIELD RESIDENTIAL225,000.00231,750.00
BROOKFIELD RESIDENTIAL125,000.00131,875.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC1,725,000.001,827,982.50
BUILDING MATERIALS CORP718,000.00763,377.60
BWAY HOLDING CO650,000.00679,250.00
CABLEVISION SYSTEMS CORP500,000.00518,750.00
CALATLANTIC GROUP INC100,000.00110,500.00
CALATLANTIC GROUP INC200,000.00203,000.00
CALLON PETROLEUM CO125,000.00130,468.75
CALLON PETROLEUM CO175,000.00182,656.25
CALPINE CORP425,000.00440,937.50
CALPINE CORP475,000.00462,531.25
CALPINE CORP500,000.00473,125.00
CALPINE CORP200,000.00201,000.00
CARDTRONICS INC275,000.00282,562.50
CARDTRONICS INC / USA125,000.00128,125.00
CARLSON TRAVEL INC200,000.00199,000.00
CARMIKE CINEMAS INC200,000.00212,000.00
CARRIZO OIL & GAS INC290,000.00296,887.50
CARRIZO OIL & GAS INC450,000.00458,437.50
CARRIZO OIL & GAS INC75,000.0081,000.00
CASCADES INC400,000.00417,996.00
CBS RADIO INC75,000.0080,250.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP460,000.00474,526.80
CCO HLDGS LLC/CAP CORP250,000.00258,750.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP275,000.00292,498.25
CCO HLDGS LLC/CAP CORP150,000.00155,625.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,000,000.001,016,250.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP475,000.00477,078.12
CCO HOLDINGS LLC1,075,000.001,131,459.00
CDW LLC/CDW FINANCE175,000.00184,843.75
CEDAR FAIR LP/CANADA'S W375,000.00396,093.75
CEMEX FINANCE LLC200,000.00212,000.00
CENTENE CORP300,000.00312,000.00
CENTENE CORP300,000.00324,187.50
CENTRAL GARDEN & PET CO150,000.00160,875.00
CENTURY COMMUNITIES225,000.00238,725.00
CENTURY COMMUNITIES225,000.00226,687.50
CENTURYLINK INC975,000.00972,562.50
CENTURYLINK INC200,000.00203,000.00
CENTURYLINK INC275,000.00284,796.87
CENTURYLINK INC425,000.00377,718.75
CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C402,000.00411,547.50
CEQUEL COM HLDG I/CAP CP175,000.00179,156.25
CEQUEL COM HLDG I/CAP CP125,000.00127,968.75
CF INDUSTRIES INC100,000.00110,750.00
CF INDUSTRIES INC475,000.00457,781.25
CHANGE HEALTH / FIN INC270,000.00275,062.50
CHENIERE CORP CHRISTI HD400,000.00456,000.00
CHENIERE CORP CHRISTI HD250,000.00269,922.50
CHENIERE CORP CHRISTI HD325,000.00337,187.50
CHENIERE ENERGY PARTNERS550,000.00563,574.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP50,000.0051,750.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP200,000.00202,496.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP250,000.00240,000.00
CHS/COMMUNITY HEALTH150,000.00148,687.50
CHS/COMMUNITY HEALTH800,000.00612,000.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS350,000.00345,625.00
CHURCHILL DOWNS INC200,000.00207,250.00
CINEMARK USA INC600,000.00618,000.00
CIT GROUP INC159,000.00166,155.00
CITGO PETROLEUM CORP275,000.00283,250.00
CITIGROUP INC775,000.00835,062.50
CITIGROUP INC350,000.00393,312.50
CLEAR CHANNEL INTL BV50,000.0052,500.00
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE150,000.00154,500.00
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE2,146,000.002,226,475.00
CLEARWATER SEAFOODS INC125,000.00132,812.50
CLIFFS NATURAL RESOURCES550,000.00523,875.00
CLOUD CRANE LLC150,000.00166,875.00
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN50,000.0042,125.00
CNG HOLDINGS INC650,000.00572,000.00
COEUR MINING INC125,000.00125,156.25
COGENT COMMUNICATIONS GR200,000.00210,750.00
COMMERCIAL METALS CO100,000.00104,500.00
COMMSCOPE INC275,000.00283,181.25
COMMSCOPE INC1,350,000.001,419,187.50
COMMSCOPE TECH FINANCE L300,000.00322,875.00
COMMUNICATIONS SALES & L75,000.0072,187.50
COMMUNICATIONS SALES & L125,000.00111,250.00
COMPRESSCO PARTNERS/FINA125,000.00116,250.00
CONSOLIDATED COMMUNICATI225,000.00217,828.12
CONSOLIDATED ENERGY FIN400,000.00407,500.00
CONTINENTAL RESOURCES1,800,000.001,833,750.00
CONTINENTAL RESOURCES150,000.00150,750.00
COOPER-STANDARD AUTOMOTI150,000.00153,750.00
CORTES NP ACQUISITION175,000.00198,406.25
COVEY PARK ENERGY LLC/FI225,000.00233,718.75
CREDIT SUISSE GROUP AG200,000.00213,000.00
CRESTWOOD MID PARTNER LP125,000.00128,281.25
CRESTWOOD MIDSTREAM PART300,000.00312,000.00
CSC HOLDINGS INC725,000.00786,625.00
CSTN MERGER SUB INC300,000.00299,625.00
CSVC ACQUISITION CORP450,000.00442,665.00
CTP TRANS PROD LLC/ FINA100,000.0094,375.00
CUMBERLAND FARMS700,000.00747,250.00
CVR PARTNERS/CVR NITROGE275,000.00292,187.50
CVR REF LLC/COFF FIN INC500,000.00512,500.00
DAE FUNDING LLC250,000.00254,687.50
DAE FUNDING LLC375,000.00384,375.00
DAE FUNDING LLC600,000.00616,500.00
DANA HOLDING CORP600,000.00633,750.00
DAVITA HEALTHCARE PARTNE200,000.00200,998.00
DELEK LOGISTICS PARTNERS175,000.00177,187.50
DENBURY RESOURCES INC442,000.00432,055.00
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2400,000.00419,500.00
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 225,000.0027,291.74
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2400,000.00441,679.68
DIAMOND OFFSHORE DRILL175,000.00183,968.75
DIAMONDBACK ENERGY INC250,000.00261,875.00
DIEBOLD INC75,000.0081,566.25
DIGICEL LIMITED525,000.00515,812.50
DISH DBS CORP350,000.00353,937.50
DISH DBS CORP1,250,000.001,367,187.50
DISH DBS CORP350,000.00367,062.50
DISH DBS CORP200,000.00210,250.00
DONNELLEY FINANCIAL SOL775,000.00831,187.50
DRIVETIME AUTO GP & ACCE275,000.00278,093.75
DUPONT FABROS TECH LP250,000.00267,625.00
DYNEGY INC208,000.00216,060.00
DYNEGY INC550,000.00577,500.00
DYNEGY INC450,000.00468,000.00
DYNEGY INC425,000.00439,875.00
ELDORADA RESORTS INC850,000.00897,812.50
EMC CORP450,000.00444,838.36
EMI MUSIC PUBLISHING GRP50,000.0055,750.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO800,000.00656,000.00
ENDO FINANCE LLC325,000.00289,250.00
ENERGY TRANSFER EQUITY350,000.00395,937.50
ENERGY TRANSFER EQUITY290,000.00313,200.00
ENVISION HEALTHCARE CORP625,000.00651,562.50
EP ENER/EVEREST ACQ FIN400,000.00250,000.00
EP ENER/EVEREST ACQ FIN150,000.00152,250.00
EQUINIX INC350,000.00367,850.00
EQUINIX INC1,100,000.001,145,375.00
ESH HOSPITALITY INC395,000.00409,812.50
EW SCRIPPS CO175,000.00179,375.00
EXELA INTERMED/EXELA FIN675,000.00668,047.50
EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F275,000.00285,312.50
EXTRACTION OIL & GAS LLC100,000.00104,750.00
FELCOR LODGING LP525,000.00565,687.50
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS175,000.00172,375.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS250,000.00245,625.00
FERRELLGAS PARTNERS LP341,000.00325,655.00
FIRST DATA CORPORATION175,000.00183,093.75
FIRST DATA CORPORATION1,000,000.001,072,100.00
FIRST DATA CORPORATION375,000.00391,293.75
FIRST QUALITY FINANCE CO75,000.0077,437.50
FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00205,250.00
FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00204,500.00
FIRSTCASH INC125,000.00131,250.00
FLY LEASING LTD800,000.00835,000.00
FMG RESOURCES AUG 2006275,000.00310,062.50
FMG RESOURCES AUG 2006250,000.00255,312.50
FMG RESOURCES AUG 2006125,000.00127,968.75
FREEPORT MCMORAN859,000.00878,327.50
FREEPORT MCMORAN475,000.00517,750.00
FREEPORT-MCMORAN C & G350,000.00325,062.50
FRONTIER COMMUNICATIONS108,000.00105,705.00
FRONTIER COMMUNICATIONS1,000,000.00852,500.00
FRONTIER COMMUNICATIONS1,425,000.001,193,437.50
FTI CONSULTING INC200,000.00207,250.00
GANNETT CO INC100,000.00102,500.00
GANNETT CO INC325,000.00346,937.50
GARDA WORLD SECURITY COR225,000.00230,906.25
GARTNER INC150,000.00158,625.00
GCI INC75,000.0076,968.75
GENERAL MOTORS FINL CO125,000.00129,531.25
GENESIS ENERGY LP/FIN150,000.00148,875.00
GEO GROUP INC/THE125,000.00130,156.25
GEO GROUP INC/THE150,000.00158,250.00
GIBRALTAR STEEL CORP OF100,000.00102,925.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC125,000.00128,437.50
GOODYEAR TIRE & RUBBER475,000.00498,607.50
GOODYEAR TIRE & RUBBER550,000.00576,125.00
GRAFTECH INTERNATIONAL175,000.00168,000.00
GRAY TELEVISION INC350,000.00354,375.00
GRAY TELEVISION INC875,000.00905,625.00
GREIF INC250,000.00275,000.00
GREYSTAR REAL ESTATE PAR325,000.00348,562.50
GRIFFON CORPORATION200,000.00204,250.00
GRINDING MED/MC GRINDING200,000.00217,500.00
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC725,000.00753,093.75
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC150,000.00152,250.00
GULFPORT ENERGY CORP125,000.00126,562.50
GULFPORT ENERGY CORP650,000.00658,125.00
H&E EQUIPMENT SERVICES225,000.00237,937.50
HALYARD HEALTH INC200,000.00209,750.00
HARLAND CLARKE HLDINGS375,000.00386,250.00
HARLAND CLARKE HOLDINGS300,000.00321,000.00
HCA HOLDINGS INC225,000.00243,495.00
HCA INC900,000.001,036,125.00
HCA INC720,000.00784,800.00
HCA INC500,000.00528,750.00
HCA INC450,000.00483,750.00
HD SUPPLY INC425,000.00455,685.00
HEALTHSOUTH CORP400,000.00411,250.00
HECLA MINING CO325,000.00337,171.25
HERC RENTALS INC228,000.00247,950.00
HEXION US FINANCE CORP400,000.00361,500.00
HILL-ROM HOLDINGS INC100,000.00104,000.00
HILTON WORLDWIDE FIN LLC125,000.00129,531.25
HOLLY ENERGY PARTNERS LP175,000.00183,968.75
HRG GROUP INC125,000.00126,750.00
HUDBAY MINERALS INC100,000.00106,500.00
HUDBAY MINERALS INC150,000.00163,125.00
HUGHES SATELLITE SYSTEMS500,000.00565,625.00
HUGHES SATELLITE SYSTEMS375,000.00388,593.75
HUGHES SATELLITE SYSTEMS475,000.00509,580.00
IAMGOLD CORP250,000.00263,437.50
ICAHN ENTERPRISES/FIN425,000.00438,143.12
ICAHN ENTERPRISES/FIN400,000.00414,620.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN575,000.00599,437.50
ICAHN ENTERPRISES/FIN275,000.00289,781.25
IHO VERWALTUNGS GMBH200,000.00204,000.00
ILFC E-CAPITAL TRUST I300,000.00282,750.00
INCEPTION MRGR/RACKSPACE863,000.00921,252.50
INEOS GROUP HOLDINGS SA200,000.00208,000.00
INFOR US INC625,000.00650,000.00
INMARSAT FINANCE PLC125,000.00135,000.00
INTELSAT JACKSON HLDG775,000.00835,062.50
INTREPID AVIATION GRP HL525,000.00517,781.25
IRON MOUNTAIN INC400,000.00413,500.00
ISTAR INC175,000.00178,062.50
iStar Inc50,000.0050,702.50
J.B. POINDEXTER & CO225,000.00235,968.75
J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC425,000.00445,451.00
JACOBS ENTERTAINMENT INC325,000.00350,187.50
JBS INVESTMENTS GMBH200,000.00204,250.00
JBS INVESTMENTS GMBH400,000.00395,620.00
JC PENNEY CORPORATION IN25,000.0018,062.50
JEFFERIES FIN LLC / JFIN450,000.00465,187.50
JEFFERIES FIN LLC / JFIN200,000.00200,500.00
JPMORGAN CHASE & CO275,000.00313,843.75
JPMORGAN CHASE & CO150,000.00165,937.50
JPMORGAN CHASE & CO525,000.00533,531.25
JPW INDUSTRIES HOLD CORP150,000.00154,687.50
KAR AUCTION SERVICES INC325,000.00340,242.50
KB HOME50,000.0056,255.00
KB HOME175,000.00197,239.00
KENNEDY-WILSON INC765,000.00793,129.05
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO175,000.00183,967.00
KINDRED HEALTHCARE INC225,000.00221,062.50
KINDRED HEALTHCARE INC225,000.00201,937.50
KINDRED HEALTHCARE INC250,000.00233,360.00
KINROSS GOLD CORP125,000.00134,687.50
KINROSS GOLD CORP225,000.00227,531.25
KIRS MIDCO 3 PLC600,000.00633,000.00
KISSNER GR HLDG570,000.00581,400.00
KOPPERS INC75,000.0080,437.50
KRATON POLYMERS LLC/CAP275,000.00297,343.75
L BRANDS INC300,000.00294,000.00
LADDER CAP FIN LLLP/CORP225,000.00231,920.01
LAREDO PETROLEUM INC400,000.00414,500.00
LAREDO PETROLEUM INC200,000.00208,000.00
LENNAR CORP275,000.00283,937.50
LENNAR CORP250,000.00260,000.00
LENNAR CORP250,000.00265,000.00
LENNAR CORP375,000.00398,981.25
LEVEL 3 FINANCING INC675,000.00696,937.50
LEVEL 3 FINANCING INC500,000.00516,250.00
LEVEL 3 FINANCING INC325,000.00333,531.25
LG FINANCECO CORP400,000.00421,000.00
LIFEPOINT HEALTH INC798,000.00824,433.75
LIFEPOINT HEALTH INC150,000.00156,328.50
LITHIA MOTORS INC100,000.00104,250.00
LIVE NATION ENTERTAINMEN275,000.00286,687.50
LLOYDS BANKING222,000.00249,150.60
MALLINCKRODT FIN/SB350,000.00343,105.00
MALLINCKRODT FIN/SB175,000.00162,750.00
MALLINCKRODT FIN/SB200,000.00181,440.00
MASONITE INTERNATIONAL C50,000.0052,640.00
MATADOR RESOURCES CO125,000.00132,812.50
MATCH GROUP INC200,000.00217,750.00
MATTAMY GROUP CORP175,000.00179,812.50
MEG ENERGY CORP750,000.00663,750.00
MERCER INTL INC150,000.00159,594.00
MERCER INTL INC100,000.00104,250.00
MERITAGE HOMES CORP225,000.00256,500.00
MERITAGE HOMES CORP300,000.00321,780.00
MERITOR INC125,000.00133,125.00
MGIC INVESTMENT CORP175,000.00192,535.00
MGM RESORTS INTL725,000.00802,937.50
MGM RESORTS INTL925,000.001,043,215.00
MGM RESORTS INTL525,000.00615,720.00
MICRON TECHNOLOGY INC425,000.00445,400.00
MICRON TECHNOLOGY INC325,000.00363,187.50
MICRON TECHNOLOGY INC325,000.00342,875.00
MICRON TECHNOLOGY INC138,000.00146,970.00
MICROSEMI CORP118,000.00135,257.50
MIDCONTINENT COMM & FIN350,000.00378,000.00
MPT OPER PARTNERSP/FINL225,000.00243,421.87
MPT OPER PARTNERSP/FINL175,000.00178,937.50
MRT MID PART/MRT MID FIN655,000.00673,012.50
MULTI-COLOR CORP922,000.00971,557.50
MURPHY OIL CORP625,000.00624,806.25
MURPHY OIL CORP600,000.00642,000.00
MURPHY OIL CORP275,000.00284,724.00
NABORS INDUSTRIES INC50,000.0049,125.00
NABORS INDUSTRIES INC200,000.00197,000.00
NATIONAL CINEMEDIA LLC375,000.00384,843.75
NATIONAL CINEMEDIA LLC350,000.00329,000.00
NATIONSTAR MORT/CAP CORP200,000.00207,050.00
NATIONSTAR MORT/CAP CORP125,000.00127,968.75
NATIONSTAR MORT/CAP CORP500,000.00516,250.00
NAVIENT CORP50,000.0053,625.00
NAVIENT CORP225,000.00239,062.50
NAVIENT CORP100,000.00109,261.00
NAVIENT CORP800,000.00816,000.00
NAVIENT CORP125,000.00130,312.50
NCL CORP LTD300,000.00312,453.00
NCR CORP100,000.00104,000.00
NCR CORP175,000.00179,375.00
NCR CORP700,000.00748,370.00
NEPTUNE FINCO CORP400,000.00494,500.00
NETFLIX INC250,000.00273,625.00
NEW AMETHYST CORP175,000.00187,687.50
NEWFIELD EXPLORATION CO125,000.00132,031.25
NEXSTAR BROADCASTING INC650,000.00681,687.50
NEXSTAR ESCROW CORP825,000.00858,000.00
NEXTERA ENERGY OPERATING200,000.00204,500.00
NEXTERA ENERGY OPERATING125,000.00127,812.50
NGPL PIPECO LLC225,000.00234,000.00
NGPL PIPECO LLC150,000.00157,500.00
NIELSEN CO LUX SARL/THE150,000.00156,375.00
NIELSEN FINANCE LLC/CO1,275,000.001,326,000.00
NMG FINCO PLC200,000.00206,475.00
NOVA CHEMICALS CORP400,000.00407,000.00
NOVA CHEMICALS CORP375,000.00382,031.25
NOVELIS CORP250,000.00260,500.00
NOVELIS CORP475,000.00484,500.00
NRG ENERGY INC500,000.00527,500.00
NRG ENERGY INC500,000.00526,875.00
NRG YIELD OPERATING LLC325,000.00338,812.50
NUMERICABLE GROUP SA2,275,000.002,376,123.75
NUMERICABLE-SFR SA875,000.00941,718.75
NUSTAR LOGISTICS LP100,000.00105,750.00
NWH ESCROW CORP300,000.00271,500.00
NXP BV/NXP FUNDING LLC500,000.00536,250.00
NXP BV/NXP FUNDING LLC200,000.00214,750.00
OASIS PETROLEUM INC1,100,000.001,127,500.00
OPEN TEXT CORP275,000.00302,156.25
OWENS-BROCKWAY800,000.00848,000.00
OWENS-BROCKWAY350,000.00388,500.00
OWENS-BROCKWAY400,000.00452,750.00
PARAMOUNT RESOURCES LTD300,000.00319,125.00
PARK-OHIO INDUSTRIES INC100,000.00108,500.00
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN150,000.00159,375.00
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN175,000.00178,718.75
PATTERN ENERGY GROUP INC175,000.00185,500.00
PBF LOGISTICS LP/FINANCE550,000.00567,875.00
PDC ENERGY INC325,000.00339,625.00
PEABODY SEC FIN CORP50,000.0051,875.00
PEABODY SEC FIN CORP325,000.00336,375.00
PENSKE AUTO GROUP INC1,000,000.001,032,500.00
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP100,000.00102,375.00
PILGRIM'S PRIDE CORP150,000.00153,000.00
PILGRIM'S PRIDE CORP200,000.00200,000.00
PINNACLE FOODS INC750,000.00804,375.00
PIONEER ENERGY SERVICES125,000.00106,250.00
POST HOLDINGS INC525,000.00525,656.25
POST HOLDINGS INC450,000.00465,750.00
PRECISION DRILLING CORP280,000.00282,100.00
PRECISION DRILLING CORP150,000.00137,625.00
PRIME SECSRVC BRW/FINANC800,000.00882,000.00
QORVO INC725,000.00791,156.25
QORVO INC200,000.00229,500.00
QUEBECOR MEDIA INC250,000.00270,937.50
QUINTILES IMS INC200,000.00212,000.00
RADIAN GROUP INC161,000.00169,452.50
RADIAN GROUP INC353,000.00398,890.00
RADIAN GROUP INC225,000.00229,781.25
RANGE RESOURCES CORP175,000.00180,687.50
RANGE RESOURCES CORP75,000.0075,468.75
RANGE RESOURCES CORP500,000.00500,000.00
REALOGY GROUP/CO-ISSUER300,000.00314,010.00
REALOGY GROUP/CO-ISSUER425,000.00439,875.00
REGAL ENTERTAINMENT GRP350,000.00363,125.00
REGAL ENTERTAINMENT GRP100,000.00103,750.00
RESOLUTE FOREST PRODUCTS300,000.00298,125.00
REVLON ESCROW CORP200,000.00155,000.00
REYNOLDS GROUP HOLDINGS204,162.66210,032.33
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD775,000.00788,562.50
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD375,000.00391,406.25
RICE ENERGY INC125,000.00130,781.25
RITE AID CORP150,000.00156,468.75
ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN1,075,000.001,056,187.50
ROWAN COMPANIES INC200,000.00195,750.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC800,000.00768,000.00
RSI HOME PRODUCTS INC1,170,000.001,232,887.50
RSP PERMIAN INC75,000.0078,843.75
RYLAND GROUP425,000.00469,625.00
SABRA HEALTH/CAPTL CORP150,000.00155,343.75
SALEM MEDIA GROUP INC.50,000.0052,250.00
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP200,000.00205,500.00
SANCHEZ ENERGY CORP250,000.00215,625.00
SBA COMMUNICATIONS CORP525,000.00546,630.00
SBA COMMUNICATIONS CORP200,000.00207,220.00
SCOTTS MIRACLE-GRO CO325,000.00348,562.50
SEALED AIR CORP375,000.00405,468.75
SEALED AIR CORP500,000.00551,250.00
SELECT MEDICAL CORP500,000.00516,250.00
SEMGROUP CORP225,000.00225,000.00
SENSATA TECH UK FIN CO375,000.00412,500.00
SERVICE CORP INTL875,000.001,033,593.75
SERVICE CORP INTL200,000.00206,810.00
SESI LLC300,000.00308,625.00
SESI LLC125,000.00130,000.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY275,000.00277,406.25
SGMS ESCROW CORP1,200,000.001,275,000.00
SHEA HOMES LP/FNDG CP1,150,000.001,187,375.00
SHEA HOMES LP/FNDG CP150,000.00156,000.00
SINCLAIR TELEVISION GROU750,000.00777,187.50
SINCLAIR TELEVISION GROU150,000.00153,937.50
SINCLAIR TELEVISION GROU375,000.00366,562.50
SIRIUS XM RADIO INC175,000.00179,812.50
SIRIUS XM RADIO INC675,000.00728,325.00
SIRIUS XM RADIO INC375,000.00396,093.75
SIRIUS XM RADIO INC175,000.00179,812.50
SIX FLAGS ENTERTAINMENT550,000.00565,125.00
SLM CORP200,000.00207,520.00
SLM CORP500,000.00553,750.00
SLM CORP400,000.00413,000.00
SM ENERGY CO125,000.00126,250.00
SM ENERGY CO300,000.00303,000.00
SM ENERGY CO950,000.00954,750.00
SONIC AUTOMOTIVE INC671,000.00659,257.50
SONIC AUTOMOTIVE INC200,000.00203,500.00
SOUTHERN STAR CENT CORP225,000.00234,562.50
SOUTHWESTERN ENERGY CO125,000.00121,093.75
SOUTHWESTERN ENERGY CO325,000.00330,078.12
SOUTHWESTERN ENERGY CO200,000.00207,250.00
SPCM SA400,000.00415,000.00
SPECTRUM BRANDS INC75,000.0078,375.00
SPECTRUM BRANDS INC175,000.00187,880.00
SPEEDWAY MOTORSPORTS INC125,000.00129,375.00
SPRINT CAPITAL CORP325,000.00364,000.00
SPRINT CAPITAL CORP1,225,000.001,564,171.87
SPRINT COMMUNICATIONS225,000.00279,000.00
SPRINT COMMUNICATIONS350,000.00374,832.50
SPRINT CORP150,000.00174,375.00
SPRINT CORP550,000.00617,375.00
SPRINT NEXTEL CORP1,526,000.001,639,992.20
SPRINT NEXTEL CORP475,000.00520,932.50
SPRINT NEXTEL CORP75,000.0082,290.00
SPX FLOW INC125,000.00131,875.00
SPX FLOW INC125,000.00132,734.37
SS&C TECH HOLDINGS INC225,000.00237,656.25
STANDARD INDUSTRIES INC150,000.00155,250.00
STANDARD INDUSTRIES INC75,000.0079,312.50
STANDARD PACIFIC CORP850,000.00882,937.50
STANDARD PACIFIC CORP25,000.0027,406.25
STARWOOD PROPERTY TRUST225,000.00235,125.00
STATION CASINOS LLC125,000.00125,937.50
STEEL DYNAMICS INC125,000.00128,750.00
SUBURBAN PROPANE PARTNRS250,000.00250,000.00
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN100,000.00103,500.00
SUMMIT MID HLDS LLC / FI25,000.0025,250.00
SUMMIT MID HLDS LLC / FI100,000.00102,000.00
SUNOCO LP/FINANCE CORP450,000.00462,937.50
SUNOCO LP/FINANCE CORP1,003,000.001,054,403.75
SUNOCO LP/FINANCE CORP625,000.00666,015.62
T-MOBILE USA INC525,000.00547,312.50
T-MOBILE USA INC125,000.00129,375.00
T-MOBILE USA INC1,550,000.001,639,125.00
T-MOBILE USA INC1,125,000.001,184,062.50
T-MOBILE USA INC75,000.0079,500.00
T-MOBILE USA INC450,000.00483,750.00
T-MOBILE USA INC125,000.00130,937.50
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN150,000.00154,500.00
TARGA RESOURCES PARTNERS550,000.00556,875.00
TARGA RESOURCES PARTNERS300,000.00325,875.00
TARGA RESOURCES PARTNERS200,000.00205,750.00
TASEKO MINES LTD375,000.00381,562.50
TAYLOR MORRISON COMM/MON200,000.00209,000.00
TECK COMINCO LIMITED425,000.00478,125.00
TECK RESOURCES LIMITED675,000.00718,031.25
TECK RESOURCES LIMITED75,000.0086,625.00
TENET HEALTHCARE CORP850,000.00906,950.00
TENET HEALTHCARE CORP125,000.00132,343.75
TENET HEALTHCARE CORP500,000.00496,875.00
TENNANT CO100,000.00104,250.00
TENNECO INC200,000.00205,500.00
TERRAFORM GLOBAL OPERATI275,000.00306,625.00
TESORO LOGISTICS LP/CORP250,000.00258,437.50
TESORO LOGISTICS LP/CORP225,000.00246,093.75
TESORO LOGISTICS LP/CORP625,000.00671,875.00
THC ESCROW CORP III125,000.00124,062.50
TITAN INTERNATIONAL INC100,000.00103,187.50
TMS INTERNATIONAL CORP75,000.0078,056.25
TMS INTERNATIONAL CORP175,000.00179,375.00
TOLL BROS FINANCE CORP175,000.00181,125.00
TPC GROUP INC450,000.00435,375.00
TRANSDIGM INC1,050,000.001,092,000.00
TREEHOUSE FOODS INC300,000.00321,000.00
TRI POINTE GROUP INC200,000.00203,000.00
TRI POINTE HOLDINGS INC225,000.00231,187.50
TRI POINTE HOLDINGS INC100,000.00107,500.00
TRINSEO OP / TRINSEO FIN275,000.00282,906.25
TRIUMPH GROUP INC125,000.00122,812.50
TRIUMPH GROUP INC525,000.00514,500.00
TRIUMPH GROUP INC175,000.00183,750.00
TRONOX FINANCE PLC150,000.00153,562.50
TTM TECHNOLOGIES INC175,000.00177,843.75
TULLOW OIL PLC600,000.00585,000.00
UNITED CONTINENTAL HLDGS450,000.00491,062.50
UNITED RENTALS NORTH AM275,000.00278,437.50
UNITED RENTALS NORTH AM350,000.00381,500.00
UNITED RENTALS NORTH AM175,000.00176,640.62
UNITED RENTALS NORTH AM200,000.00201,875.00
UNITYMEDIA HESSEN / NRW607,500.00628,762.50
UNITYMEDIA KABELBW GMBH200,000.00214,000.00
UNIVERSAL HOSPITAL SERVI951,000.00968,831.25
UNIVISION COMMUNICATIONS920,000.00956,800.00
US AIRWAYS 2012-2C PTT50,000.0050,810.00
US CONCRETE INC350,000.00378,875.00
VALEANT PHARMACEUTICALS425,000.00409,593.75
VALEANT PHARMACEUTICALS225,000.00237,375.00
VALEANT PHARMACEUTICALS375,000.00400,781.25
VALVOLINE FINCO TWO LLC75,000.0080,062.50
VECTOR GROUP LTD200,000.00207,000.00
VENATOR FIN SARL/VENATOR175,000.00181,562.50
VERITAS US INC/BERMUDA L625,000.00667,187.50
VERMILION ENERGY INC125,000.00125,781.25
VERSUM MATERIALS INC400,000.00425,000.00
VIDEOTRON LTD / LTEE150,000.00156,000.00
VIKING CRUISES LTD75,000.0077,718.75
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC800,000.00841,496.00
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC750,000.00780,000.00
VPII ESCROW CORP250,000.00247,187.50
VRX ESCROW CORP325,000.00319,312.50
VRX ESCROW CORP525,000.00456,592.50
VRX ESCROW CORP550,000.00475,062.50
VTR FINANCE BV200,000.00212,082.00
WABASH NATIONAL CORP125,000.00127,500.00
WEATHERFORD BERMUDA25,000.0021,500.00
WEATHERFORD BERMUDA125,000.00112,187.50
WEATHERFORD INTL LLC75,000.0065,250.00
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN225,000.00219,408.75
WEST CORP950,000.00961,875.00
WESTERN DIGITAL CORP450,000.00494,437.50
WESTERN DIGITAL CORP650,000.00763,880.00
WESTERN REFINING/WNRL FI100,000.00107,500.00
WILLIAM LYON HOMES INC75,000.0076,312.50
WILLIAM LYON HOMES INC100,000.00103,750.00
WILLIAM LYON HOMES INC225,000.00231,750.00
WILLIAMS COMPANIES INC672,000.00703,080.00
WINDSTREAM CORP75,000.0058,171.87
WINDSTREAM CORP875,000.00608,562.50
WINDSTREAM CORP250,000.00172,032.50
WINDSTREAM CORP250,000.00171,250.00
WMG ACQUISITION CORP325,000.00336,781.25
WPX ENERGY INC1,125,000.001,171,406.25
WR GRACE & CO-CONN225,000.00245,812.50
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP350,000.00353,937.50
XPO LOGISTICS INC525,000.00553,875.00
XPO LOGISTICS INC425,000.00445,718.75
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP250,000.00265,652.50
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP325,000.00351,471.25
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP250,000.00265,312.50
ZIGGO BOND FINANCE BV200,000.00208,500.00
ZIGGO BOND FINANCE BV840,000.00867,300.00
小計銘柄数:648236,251,662.66244,942,408.61
(27,666,245,052)
組入時価比率:96.5%100.0%
合計27,666,245,052
(27,666,245,052)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成29年 9月28日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建640,992,000-643,748,000△2,756,000
米ドル640,992,000-643,748,000△2,756,000
合計640,992,000-643,748,000△2,756,000

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail