有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

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【提出】: 2016/09/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	59,427,779
コール・ローン	341,202,293
国債証券	608,027,471,463
派生商品評価勘定	349,450
未収入金	178,640,186
未収利息	5,672,849,010
前払費用	437,563,905
流動資産合計	614,717,504,086
資産合計	614,717,504,086
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	63,800
未払金	35,293,220
未払解約金	400,681,861
未払利息	513
その他未払費用	7,696,900
流動負債合計	443,736,294
負債合計	443,736,294
純資産の部
元本等
元本	300,942,128,192
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	313,331,639,600
元本等合計	614,273,767,792
純資産合計	614,273,767,792
負債純資産合計	614,717,504,086

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 7月11日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0412円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,412円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年 1月13日
至平成28年 7月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 7月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 7月11日現在
期首	平成28年 1月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	286,749,930,190円
同期中における追加設定元本額	29,769,568,440円
同期中における一部解約元本額	15,577,370,438円
期末元本額	300,942,128,192円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	87,942,019円
バランスセレクト50	90,042,226円
バランスセレクト70	68,571,208円
野村外国債券インデックスファンド	283,973,408円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,817,279,307円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	30,090,527,309円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,482,757,144円
野村資産設計ファンド2015	48,492,882円
野村資産設計ファンド2020	49,334,973円
野村資産設計ファンド2025	48,694,284円
野村資産設計ファンド2030	41,115,677円
野村資産設計ファンド2035	26,941,448円
野村資産設計ファンド2040	74,163,110円
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	185,543,611,449円
のむラップ・ファンド(保守型)	4,546,073,751円
のむラップ・ファンド(普通型)	6,255,232,503円
のむラップ・ファンド(積極型)	1,502,895,084円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	1,646,600,827円
野村資産設計ファンド2045	5,866,855円
野村インデックスファンド・外国債券	592,464,996円
マイ・ロード	8,432,656,405円
ネクストコア	510,326,186円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	85,614,083円
野村外国債券インデックス(野村SMA・EW向け)	2,160,742,548円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,458,198,743円
野村資産設計ファンド2050	2,889,288円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,219,744円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	505,193円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	405,237円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	603,513円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	38,871,406円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,475,261,839円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	631,457,248円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	8,973,130,855円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,808,820,943円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	6,680,090円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	28,206,083円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	3,222,256円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,349,185,005円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	516,265,781円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,883,840,376円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	211,308,470円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	107,050,963円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	240,516,912円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,053,545,663円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,132,870,856円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,440,017,291円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	145,456,398円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,258,887円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,347,734円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	4,849,136円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	521,862,917円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,882,617,534円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	2,484,327,990円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	2,228,650,558円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	12,314,298,529円
マイバランスDC30	1,040,262,284円
マイバランスDC50	601,803,154円
マイバランスDC70	361,757,282円
野村DC外国債券インデックスファンド	2,705,842,362円
野村DC運用戦略ファンド	760,869,240円
野村DC運用戦略ファンドM	5,454,044円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	13,951,335円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	251,730円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	273,641円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 7月11日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 7月11日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	10,500,000.00	12,732,479.55
		US TREASURY BOND	19,300,000.00	23,674,163.58
		US TREASURY BOND	12,700,000.00	16,744,156.25
		US TREASURY BOND	21,100,000.00	28,794,906.25
		US TREASURY BOND	19,400,000.00	26,136,952.64
		US TREASURY BOND	31,200,000.00	33,878,810.16
		US TREASURY BOND	43,200,000.00	61,377,747.84
		US TREASURY BOND	13,800,000.00	20,642,858.34
		US TREASURY BOND	23,700,000.00	35,372,250.00
		US TREASURY BOND	12,000,000.00	17,370,000.00
		US TREASURY BOND	5,000,000.00	7,132,031.00
		US TREASURY BOND	2,800,000.00	4,012,093.68
		US TREASURY BOND	700,000.00	1,026,046.84
		US TREASURY BOND	22,300,000.00	26,014,343.75
		US TREASURY BOND	16,000,000.00	21,845,000.00
		US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,248,827.80
		US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,398,273.14
		US TREASURY N/B	29,800,000.00	31,158,459.82
		US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,031,288.50
		US TREASURY N/B	21,900,000.00	22,227,643.71
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,005,859.00
		US TREASURY N/B	34,500,000.00	35,040,408.00
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,005,000.00
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,003,554.60
		US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,807,127.75
		US TREASURY N/B	49,600,000.00	52,054,808.16
		US TREASURY N/B	18,600,000.00	19,026,490.56
		US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,535,897.80
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,012,890.40
		US TREASURY N/B	16,900,000.00	17,438,026.71
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,016,718.40
		US TREASURY N/B	41,000,000.00	42,875,426.10
		US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,075,468.00
		US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,349,331.41
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,025,781.20
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,004,687.40
		US TREASURY N/B	34,000,000.00	34,078,356.40
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,290,312.00
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,200,562.44
		US TREASURY N/B	15,200,000.00	16,126,842.80
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,168,164.00
		US TREASURY N/B	15,500,000.00	15,610,194.15
		US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,678,495.40
		US TREASURY N/B	31,200,000.00	32,283,466.80
		US TREASURY N/B	8,500,000.00	8,624,843.75
		US TREASURY N/B	8,800,000.00	9,092,530.48
		US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,451,796.62
		US TREASURY N/B	4,800,000.00	5,144,437.44
		US TREASURY N/B	20,600,000.00	20,981,421.36
		US TREASURY N/B	27,400,000.00	27,836,687.50
		US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,175,273.00
		US TREASURY N/B	35,400,000.00	37,974,794.22
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,070,312.50
		US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,613,495.85
		US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,613,007.40
		US TREASURY N/B	5,100,000.00	5,173,511.40
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,041,875.00
		US TREASURY N/B	27,500,000.00	28,982,420.50
		US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,582,265.40
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,086,250.00
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,087,968.40
		US TREASURY N/B	25,500,000.00	26,145,468.75
		US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,744,812.08
		US TREASURY N/B	29,500,000.00	31,526,971.55
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,842,225.90
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,017,343.60
US TREASURY N/B	7,900,000.00	8,111,077.73
US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,894,218.75
US TREASURY N/B	37,000,000.00	40,283,750.00
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,025,546.80
US TREASURY N/B	8,800,000.00	9,042,000.00
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,023,671.80
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,260,038.62
US TREASURY N/B	49,300,000.00	53,555,975.33
US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,864,624.56
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,843,312.50
US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,140,624.40
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,908,656.06
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,040,546.80
US TREASURY N/B	51,800,000.00	57,020,466.16
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,744,296.74
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,047,187.20
US TREASURY N/B	21,300,000.00	21,732,656.25
US TREASURY N/B	47,700,000.00	52,492,356.99
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,663,007.65
US TREASURY N/B	16,600,000.00	17,265,296.46
US TREASURY N/B	12,600,000.00	12,977,014.68
US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,500,155.70
US TREASURY N/B	42,500,000.00	45,504,881.75
US TREASURY N/B	7,000,000.00	7,355,468.40
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,278,905.80
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,657,500.00
US TREASURY N/B	50,100,000.00	53,785,085.46
US TREASURY N/B	6,800,000.00	7,235,093.24
US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,583,218.75
US TREASURY N/B	45,800,000.00	51,371,139.48
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,242,187.50
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,909,406.16
US TREASURY N/B	2,900,000.00	3,076,945.24
US TREASURY N/B	36,400,000.00	40,150,903.52
US TREASURY N/B	12,500,000.00	13,125,000.00
US TREASURY N/B	35,700,000.00	37,716,489.51
US TREASURY N/B	9,700,000.00	10,311,553.96
US TREASURY N/B	26,800,000.00	28,336,811.16
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,671,272.89
US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,920,000.00
US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,572,343.20
US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,361,874.40
US TREASURY N/B	12,400,000.00	13,126,561.88
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,123,046.50
US TREASURY N/B	33,700,000.00	35,445,552.16
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,576,601.38
US TREASURY N/B	5,900,000.00	6,122,632.37
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,189,453.00
US TREASURY N/B	11,900,000.00	12,349,968.75
US TREASURY N/B	9,700,000.00	10,134,983.89
US TREASURY N/B	27,000,000.00	28,590,467.40
US TREASURY N/B	18,500,000.00	19,070,897.05
US TREASURY N/B	12,800,000.00	13,177,999.36
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,784,062.50
US TREASURY N/B	22,000,000.00	22,811,250.00
US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,913,750.00
US TREASURY N/B	25,000,000.00	25,525,390.00
US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,229,452.30
US TREASURY N/B	42,200,000.00	43,805,574.96
US TREASURY N/B	14,400,000.00	15,694,873.92
US TREASURY N/B	16,800,000.00	18,644,062.08
US TREASURY N/B	27,300,000.00	30,347,788.38
US TREASURY N/B	30,400,000.00	33,273,748.48
US TREASURY N/B	25,100,000.00	27,009,951.87
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,338,437.20
US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,629,374.40
US TREASURY N/B	2,600,000.00	4,148,218.62
US TREASURY N/B	300,000.00	452,695.29
US TREASURY N/B	1,600,000.00	2,362,624.96
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,578,125.00
US TREASURY N/B	500,000.00	745,859.35
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,950,468.75
US TREASURY N/B	5,000,000.00	7,193,359.00
US TREASURY N/B	5,500,000.00	8,187,265.35
US TREASURY N/B	7,700,000.00	11,271,476.37
US TREASURY N/B	8,000,000.00	12,108,749.60
US TREASURY N/B	8,000,000.00	11,718,749.60
US TREASURY N/B	8,000,000.00	10,948,749.60
US TREASURY N/B	7,800,000.00	11,260,030.86
US TREASURY N/B	7,000,000.00	10,830,312.50
US TREASURY N/B	7,000,000.00	10,310,780.90
US TREASURY N/B	6,500,000.00	7,944,218.75
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,912,499.84
US TREASURY N/B	4,500,000.00	5,382,421.65
US TREASURY N/B	9,300,000.00	10,621,616.49
US TREASURY N/B	9,600,000.00	10,949,249.28
US TREASURY N/B	18,200,000.00	22,249,500.00
US TREASURY N/B	15,700,000.00	20,960,726.17
US TREASURY N/B	23,200,000.00	30,979,250.00
US TREASURY N/B	15,900,000.00	20,303,554.29
US TREASURY N/B	30,100,000.00	36,738,458.68
US TREASURY N/B	36,400,000.00	43,429,750.00
US TREASURY N/B	16,200,000.00	17,540,295.66
US TREASURY N/B	14,700,000.00	17,560,756.71
US TREASURY N/B	6,000,000.00	7,176,093.60
US TREASURY NOTE	33,600,000.00	34,913,810.40
小計	銘柄数:162	2,366,800,000.00	2,622,590,023.73
			(264,383,300,292)
	組入時価比率:43.0%		43.4%
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	4,600,000.00	5,168,652.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,427,676.00
	CANADIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	10,217,362.00
	CANADIAN GOVERNMENT	10,000,000.00	10,121,200.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,241,504.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,963,366.00
	CANADIAN GOVERNMENT	9,500,000.00	9,662,070.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,929,618.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	7,768,749.00
	CANADIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	4,157,800.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,731,472.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	8,702,226.00
	CANADIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,828,924.00
	CANADIAN GOVERNMENT	10,000,000.00	11,314,300.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,900,000.00	4,116,255.00
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	6,462,318.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,900,000.00	7,730,484.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	6,340,061.00
	CANADIAN GOVERNMENT	5,180,000.00	7,950,782.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	4,932,450.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	11,313,540.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,400,000.00	9,601,216.00
	CANADIAN GOVERNMENT	8,500,000.00	12,409,405.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	2,348,424.00
小計	銘柄数:24	135,680,000.00	161,439,854.00
			(12,455,084,736)
	組入時価比率:2.0%		2.0%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	148,100,000.00	147,144,014.50
	MEX BONOS DESARR FIX RT	104,500,000.00	112,283,055.50
	MEX BONOS DESARR FIX RT	29,000,000.00	28,640,835.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	60,700,000.00	66,133,681.90
	MEX BONOS DESARR FIX RT	85,600,000.00	89,011,502.40
	MEX BONOS DESARR FIX RT	38,400,000.00	39,973,900.80
	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,700,000.00	39,245,959.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	71,600,000.00	79,941,042.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	47,100,000.00	57,036,404.40
	MEX BONOS DESARR FIX RT	41,000,000.00	47,123,309.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	11,605,990.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,000,000.00	65,523,320.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,500,000.00	38,425,638.50
	MEX BONOS DESARR FIX RT	54,200,000.00	64,052,747.00
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	83,000,000.00	94,171,551.00
小計	銘柄数:15	880,400,000.00	980,312,951.00
			(5,342,705,582)
	組入時価比率:0.9%		0.9%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,148,208.00
	BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	3,461,150.00
	BELGIUM KINGDOM	7,000,000.00	8,293,810.00
	BELGIUM KINGDOM	7,200,000.00	9,010,800.00
	BELGIUM KINGDOM	5,000,000.00	6,293,270.00
	BELGIUM KINGDOM	6,400,000.00	8,278,400.00
	BELGIUM KINGDOM	5,000,000.00	5,898,495.00
	BELGIUM KINGDOM	10,400,000.00	12,682,800.00
	BELGIUM KINGDOM	6,400,000.00	9,188,320.00
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	5,396,177.50
	BELGIUM KINGDOM	6,800,000.00	12,182,254.40
	BELGIUM KINGDOM	5,800,000.00	10,103,936.40
	BELGIUM KINGDOM GOVT	2,000,000.00	2,149,362.00
	BELGIUM KINGDOM GOVT	2,500,000.00	2,699,250.00
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5,200,000.00	5,860,717.20
	BELGIUM KINGDOM GOVT	10,600,000.00	17,106,990.20
	BELGIUM KINGDOM GOVT	9,500,000.00	17,031,429.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	28,700,000.00	28,941,080.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,700,000.00	32,921,329.20
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,019,500.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,800,000.00	19,339,522.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,100,000.00	18,618,633.90
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,300,000.00	15,408,907.80
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,100,000.00	10,376,247.70
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	23,800,000.00	27,162,940.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	27,900,000.00	32,070,101.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,600,000.00	13,962,885.20
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,500,000.00	9,417,000.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,200,000.00	12,011,363.60
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,000,000.00	22,361,902.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	7,586,658.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,100,000.00	9,208,700.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,300,000.00	10,119,360.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,000,000.00	18,382,700.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18,400,000.00	26,632,325.60
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,800,000.00	6,804,000.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,900,000.00	7,613,894.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,400,000.00	6,718,571.20
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,300,000.00	12,020,238.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,198,756.00
	BUNDESOBLIGATION	1,700,000.00	1,753,210.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000.00	4,394,130.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,700,000.00	9,913,650.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	8,038,800.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,100,000.00	3,485,485.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	8,351,565.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	8,374,800.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000.00	4,026,225.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,000,000.00	22,899,800.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,600,000.00	10,957,632.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,644,350.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000.00	5,905,068.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000.00	5,930,964.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,400,000.00	15,819,236.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,100,000.00	21,339,645.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000.00	6,668,544.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,729,680.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000.00	2,560,567.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	26,900,000.00	47,010,440.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	10,054,200.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000.00	5,421,810.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000.00	6,526,975.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,300,000.00	9,536,820.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,600,000.00	12,081,161.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,400,000.00	16,637,219.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,400,000.00	14,036,364.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000.00	10,631,140.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,500,000.00	9,554,539.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,700,000.00	7,427,583.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000.00	14,495,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000.00	10,632,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,900,000.00	36,318,765.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,100,000.00	12,919,170.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	24,900,000.00	27,230,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,680,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000.00	18,863,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000.00	4,256,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,100,000.00	4,387,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	522,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	25,900,000.00	29,326,570.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,300,000.00	11,929,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000.00	33,644,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,500,000.00	16,820,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000.00	12,787,588.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	8,157,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,800,000.00	9,150,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,400,000.00	12,747,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	21,047,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,600,000.00	12,471,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,700,000.00	26,978,310.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	6,272,245.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,200,000.00	7,934,140.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,700,000.00	18,518,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,900,000.00	20,172,330.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,300,000.00	2,802,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,900,000.00	19,809,848.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000.00	11,106,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,600,000.00	13,612,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,200,000.00	28,009,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	10,030,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,100,000.00	17,600,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,100,000.00	28,645,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,400,000.00	10,160,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,400,000.00	12,593,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000.00	7,738,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	12,436,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,600,000.00	24,328,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	10,865,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,100,000.00	5,096,710.00
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,107,690.00
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,558,192.50
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,496,233.70
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,299,600.00
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,385,570.00
FINNISH GOVERNMENT	3,200,000.00	3,602,496.00
FINNISH GOVERNMENT	4,200,000.00	4,717,692.00
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	3,286,560.00
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,082,004.00
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	4,595,465.00
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	745,150.00
FINNISH GOVERNMENT	1,400,000.00	2,122,989.40
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,365,192.00
FRANCE (GOVT OF)	8,500,000.00	8,803,025.00
FRANCE (GOVT OF)	3,500,000.00	4,532,668.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,700,000.00	10,310,498.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,499,422.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,500,000.00	4,640,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,800,000.00	12,009,643.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,600,000.00	6,851,314.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,500,000.00	13,069,359.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000.00	5,203,668.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,800,000.00	12,345,901.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,800,000.00	17,087,384.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,300,000.00	19,529,970.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	14,205,430.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,100,000.00	18,061,865.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,800,000.00	17,727,440.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,600,000.00	23,971,148.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,200,000.00	13,153,620.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,500,000.00	39,302,850.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000.00	9,238,040.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	30,909,740.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,500,000.00	35,374,850.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	9,259,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,100,000.00	38,524,817.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	32,478,107.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,500,000.00	14,910,547.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,800,000.00	16,526,426.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,400,000.00	21,119,537.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,200,000.00	18,053,548.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,700,000.00	9,156,446.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,800,000.00	7,617,290.00
FRENCH TREASURY NOTE	1,000,000.00	1,016,210.00
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	3,600,000.00	4,110,480.00
IRISH GOVERNMENT	7,500,000.00	8,064,000.00
IRISH GOVERNMENT	5,600,000.00	6,227,200.00
IRISH GOVERNMENT	3,400,000.00	4,089,520.00
IRISH GOVERNMENT	5,300,000.00	6,270,854.00
IRISH GOVERNMENT	3,500,000.00	4,277,000.00
IRISH GOVERNMENT	6,000,000.00	8,572,980.00
IRISH TSY 2.4% 2030	2,600,000.00	3,180,554.00
IRISH TSY 2% 2045	1,500,000.00	1,803,106.50
IRISH TSY 3.4% 2024	1,300,000.00	1,617,863.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,209,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,500,000.00	4,629,771.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,500,000.00	7,102,550.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,619,167.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,100,000.00	8,097,550.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	2,063,680.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,800,000.00	6,768,890.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	7,042,883.10
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,749,846.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	7,532,813.20
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	6,557,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,612,350.60
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,500,000.00	15,935,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000.00	3,141,300.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,300,000.00	10,277,190.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,700,000.00	6,449,325.90
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	8,713,075.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,200,000.00	9,489,485.20
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,500,000.00	7,412,589.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,586,850.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,239,703.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,300,000.00	2,391,770.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,500,000.00	2,832,250.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,700,000.00	1,828,010.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,400,000.00	2,466,720.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,600,000.00	5,429,610.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	5,318,720.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,300,000.00	4,087,050.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,000,000.00	6,231,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,300,000.00	2,656,647.20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,461,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,973,100.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,600,000.00	7,728,956.80
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,900,000.00	10,052,231.20
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,800,000.00	9,373,699.00
REPUBLIC OF IRELAND	3,400,000.00	4,280,498.00
SPANISH GOVERNMENT	9,800,000.00	14,999,987.80
SPANISH GOVERNMENT	8,500,000.00	13,515,850.00
SPANISH GOVERNMENT	5,200,000.00	7,272,501.60
小計	銘柄数:202	1,686,700,000.00	2,206,691,598.20
			(245,428,239,551)
	組入時価比率:40.0%		40.3%
英ポンド	UK TREASURY	200,000.00	216,420.00
	UK TREASURY	23,550,000.00	24,086,940.00
	UK TREASURY	3,600,000.00	4,021,560.00
	UK TREASURY	18,100,000.00	18,938,030.00
	UK TREASURY	3,000,000.00	3,342,300.00
	UK TREASURY	5,700,000.00	6,649,620.00
	UK TREASURY	15,490,000.00	16,558,810.00
	UK TREASURY	7,200,000.00	8,255,520.00
	UK TREASURY	9,340,000.00	12,851,840.00
	UK TREASURY	8,900,000.00	10,458,390.00
	UK TREASURY	4,650,000.00	5,600,925.00
	UK TREASURY	8,300,000.00	8,952,380.00
	UK TREASURY	7,200,000.00	8,059,680.00
	UK TREASURY	10,100,000.00	11,781,650.00
	UK TREASURY	13,450,000.00	18,357,905.00
	UK TREASURY	8,630,000.00	11,726,444.00
	UK TREASURY	3,850,000.00	6,118,035.00
	UK TREASURY	6,700,000.00	9,858,380.00
	UK TREASURY	7,250,000.00	10,326,175.00
	UK TREASURY	6,700,000.00	10,027,890.00
	UK TREASURY	6,900,000.00	10,188,540.00
	UK TREASURY	4,900,000.00	7,896,350.00
	UK TREASURY	4,200,000.00	6,399,540.00
	UK TREASURY	5,700,000.00	8,817,900.00
	UK TREASURY	6,100,000.00	9,978,380.00
	UK TREASURY	20,000,000.00	28,742,000.00
	UK TREASURY	5,950,000.00	9,796,675.00
	UK TREASURY	4,250,000.00	7,312,550.00
	UK TREASURY	7,250,000.00	11,879,125.00
	UK TREASURY	5,500,000.00	9,738,300.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	21,700,000.00	29,687,770.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,400,000.00	11,879,040.00
小計	銘柄数:32	270,760,000.00	358,505,064.00
			(46,745,475,294)
	組入時価比率:7.6%		7.7%
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	7,100,000.00	8,154,350.00
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	3,600,000.00	5,582,520.00
小計	銘柄数:2	10,700,000.00	13,736,870.00
			(1,408,441,281)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	7,000,000.00	7,342,475.00
	SWEDISH GOVERNMENT	16,200,000.00	18,341,834.40
	SWEDISH GOVERNMENT	49,400,000.00	61,241,180.00
	SWEDISH GOVERNMENT	56,600,000.00	69,363,300.00
	SWEDISH GOVERNMENT	22,400,000.00	25,204,592.00
	SWEDISH GOVERNMENT	41,700,000.00	50,957,400.00
	SWEDISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,305,121.20
	SWEDISH GOVERNMENT	16,300,000.00	24,484,588.60
小計	銘柄数:8	210,800,000.00	258,240,491.20
			(3,029,160,961)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	23,300,000.00	25,988,820.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	27,600,000.00	31,842,120.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	14,300,000.00	15,578,420.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	48,600,000.00	56,820,690.00
小計	銘柄数:4	113,800,000.00	130,230,050.00
			(1,538,016,890)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	25,100,000.00	28,947,328.00
	KINGDOM OF DENMARK	52,100,000.00	61,711,147.50
	KINGDOM OF DENMARK	42,000,000.00	47,321,400.00
	KINGDOM OF DENMARK	14,500,000.00	23,311,650.00
	KINGDOM OF DENMARK	22,000,000.00	25,476,000.00
	KINGDOM OF DENMARK	48,300,000.00	91,913,595.90
小計	銘柄数:6	204,000,000.00	278,681,121.40
			(4,166,282,764)
	組入時価比率:0.7%		0.7%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,842,712.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,100,000.00	8,406,180.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,900,000.00	11,090,750.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,800,000.00	6,045,050.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,100,000.00	12,386,046.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	5,113,737.20
	POLAND GOVERNMENT BOND	30,700,000.00	34,737,050.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	7,869,150.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	9,400,000.00	11,218,054.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	9,600,000.00	10,527,840.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	19,600,000.00	20,442,800.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	4,739,700.00
小計	銘柄数:12	128,300,000.00	140,419,069.70
			(3,539,964,747)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	4,106,488.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,800,000.00	10,376,965.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,873,900.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	17,113,480.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	3,012,754.90
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,100,000.00	14,517,537.90
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	907,174.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	12,166,743.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,900,000.00	9,726,875.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	9,296,227.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,900,000.00	8,422,980.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,000,000.00	17,802,864.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,500,000.00	11,472,200.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,050,000.00	7,703,985.30
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	11,426,756.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	4,742,816.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,899,986.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	6,567,145.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	672,420.00
小計	銘柄数:19	137,550,000.00	156,809,301.20
			(11,941,028,286)
	組入時価比率:1.9%		2.0%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,600,000.00	1,703,360.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,400,000.00	5,618,700.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,000,000.00	4,327,600.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,580,000.00	2,690,862.60
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,317,600.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,235,500.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,500,000.00	1,656,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,300,000.00	3,852,750.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,665,440.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	595,540.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,900,000.00	3,272,650.00
小計	銘柄数:11	28,380,000.00	30,936,002.60
			(2,315,250,434)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	4,062,088.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,388,296.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,731,808.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,300,000.00	4,370,601.70
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,012,103.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,900,000.00	12,347,190.10
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,000,000.00	10,061,960.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,452,339.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	6,260,082.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,700,000.00	9,018,898.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,571,135.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	10,311,974.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,956,060.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	9,256,051.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,000,000.00	3,860,068.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,753,133.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,991,540.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,609,240.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,483,582.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,640,624.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	381,416.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,711,215.00
小計	銘柄数:22	112,900,000.00	115,231,410.30
			(2,898,069,969)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,300,000.00	10,378,940.23
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	28,800,000.00	28,872,650.88
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,300,000.00	24,658,849.93
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	26,100,000.00	24,594,831.27
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,200,000.00	24,292,044.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	65,800,000.00	73,809,136.52
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	27,000,000.00	24,704,368.20
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,000,000.00	24,825,000.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	41,000,000.00	37,689,036.80
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	47,100,000.00	34,332,574.74
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,500,000.00	20,367,000.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24,600,000.00	17,870,475.66
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,100,000.00	20,591,966.72
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	46,100,000.00	42,904,841.27
小計	銘柄数:14	441,900,000.00	409,891,716.22
			(2,836,450,676)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
	合計			608,027,471,463
				(608,027,471,463)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 7月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	47,958,820	-	47,965,000	6,180
米ドル	20,110,420	-	20,160,000	49,580
ユーロ	27,848,400	-	27,805,000	△43,400
売建	129,407,470	-	129,128,000	279,470
米ドル	60,459,600	-	60,480,000	△20,400
ユーロ	55,865,000	-	55,610,000	255,000
英ポンド	13,082,870	-	13,038,000	44,870
合計	-	-	-	285,650

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

開示資料

決算