有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	701,774,484
投資証券	44,061,282,050
未収入金	52,110,590
未収配当金	373,231,149
差入委託証拠金	29,454,750
流動資産合計	45,217,853,023
資産合計	45,217,853,023
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,996,220
未払金	37,842,960
未払解約金	99,234,679
未払利息	689
流動負債合計	146,074,548
負債合計	146,074,548
純資産の部
元本等
元本	17,083,985,875
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,987,792,600
元本等合計	45,071,778,475
純資産合計	45,071,778,475
負債純資産合計	45,217,853,023

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6382円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,382円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 1月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 1月10日現在
期首	2019年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,627,340,590円
同期中における追加設定元本額	2,861,564,464円
同期中における一部解約元本額	3,404,919,179円
期末元本額	17,083,985,875円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,654,902,406円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,244,525,796円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	719,444,392円
野村資産設計ファンド2015	15,577,700円
野村資産設計ファンド2020	15,949,838円
野村資産設計ファンド2025	17,857,168円
野村資産設計ファンド2030	18,285,758円
野村資産設計ファンド2035	17,471,507円
野村資産設計ファンド2040	31,866,979円
野村資産設計ファンド2045	2,796,084円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,176,488,402円
ネクストコア	59,872,763円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	846,111,349円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,205,452,070円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	877,691,842円
野村資産設計ファンド2050	4,449,878円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	990,304円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	702,395円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	2,640,091円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	757,795円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	3,601,035円
野村6資産均等バランス	610,602,518円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	78,017,072円
野村資産設計ファンド2060	611,670円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	108,135,314円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	41,049,150円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,673,778,954円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,708,563,054円
野村DC運用戦略ファンド	876,266,397円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	58,386,770円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	3,413,377円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,796,619円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	3,304,546円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	1,200,396円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	805,595円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	536,612円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	82,279円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年1月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	415	54,448,000
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	586	73,777,400
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	68	8,214,400
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,344	911,232,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	5,191	612,538,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,655	823,935,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,211	861,899,400
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,837	1,308,417,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,518	513,420,200
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,027	1,080,391,000
		GLP投資法人 投資証券	10,077	1,357,371,900
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,685	583,010,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,813	1,622,408,300
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	616	351,120,000
		Oneリート投資法人 投資証券	631	218,010,500
		イオンリート投資法人 投資証券	4,366	652,717,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,441	669,274,500
		日本リート投資法人 投資証券	1,314	612,324,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,993	565,347,750
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	196	41,728,400
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,830	1,063,517,000
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	881	116,292,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,563	422,322,600
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	863	117,885,800
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	810	93,312,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,061	2,401,917,900
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	670	92,460,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,762	596,277,000
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,343	156,728,100
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	348	44,822,400
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	996	479,574,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	687	64,234,500
		さくら総合リート投資法人 投資証券	875	83,300,000
		投資法人みらい 投資証券	4,601	276,980,200
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	949	142,444,900
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	796	279,794,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	568	79,860,800
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	587	81,358,200
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,148	143,385,200
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	626	74,869,600
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,918	3,146,154,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,046	2,921,212,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,647	1,767,221,700
		オリックス不動産投資法人 投資証券	8,061	1,901,589,900
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,561	1,213,914,000
		プレミア投資法人 投資証券	3,654	553,581,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,713	556,165,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,810	386,094,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,084	1,851,319,200
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,892	559,023,600
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,747	1,091,440,500
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,437	643,776,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,520	332,388,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,644	735,296,400
		福岡リート投資法人 投資証券	2,092	385,764,800
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,252	1,036,656,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,133	342,123,600
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	934	774,286,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,828	306,555,600
		スターツプロシード投資法人 投資証券	630	126,567,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,455	1,524,672,500
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,034	1,044,023,400
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,551	476,034,600
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,623	652,502,300
小計	銘柄数:64	235,214	44,061,282,050
	組入時価比率:97.8%		100.0%
	合計			44,061,282,050

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 1月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	1,017,798,750	-	1,008,855,000	△8,996,220
合計	1,017,798,750	-	1,008,855,000	△8,996,220

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。