有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	62,441,822	101,318,100
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	54,510,593	97,285,055
	ダイワ好配当日本株マザーファンド	45,533,098	94,503,944
親投資信託受益証券 合計			293,107,099
合計			293,107,099

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年8月17日現在	平成28年2月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,034,749,221	596,453,539
コール・ローン		508,583,314	83,821,660
国債証券		46,670,474,405	40,929,383,556
特殊債券		5,154,088,126	1,223,269,990
派生商品評価勘定		39,002,440	119,987,109
未収入金		-	644,437,952
未収利息		125,572,139	198,676,167
前払費用		394,287,013	191,146,690
差入委託証拠金		788,715,050	749,694,141
流動資産合計		54,715,471,708	44,736,870,804
資産合計		54,715,471,708	44,736,870,804
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		80,285,481	116,302,774
未払金		-	621,953,932
未払解約金		165,910,000	42,840,000
流動負債合計		246,195,481	781,096,706
負債合計		246,195,481	781,096,706
純資産の部
元本等
元本	※1	30,679,920,456	27,090,068,205
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,789,355,771	16,865,705,893
元本等合計		54,469,276,227	43,955,774,098
純資産合計		54,469,276,227	43,955,774,098
負債純資産合計		54,715,471,708	44,736,870,804

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年8月17日現在	平成28年2月15日現在
1.	※1	期首	平成27年2月17日	平成27年8月18日
		期首元本額	34,901,844,865円	30,679,920,456円
		期中追加設定元本額	208,405,678円	36,275,966円
		期中一部解約元本額	4,430,330,087円	3,626,128,217円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	2,745,081,770円	2,474,111,732円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	779,975,833円	753,547,106円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	1,476,737,338円	1,385,907,972円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	69,866,929円	62,441,822円
		新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	305,745,140円	-円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	275,241,722円	270,017,990円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	577,103,288円	536,047,574円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	799,838,379円	713,771,259円
		FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)	315,351,551円	-円
		長野応援ファンド(毎月分配型)	432,172,290円	-円
		栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	275,691,523円	-円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	333,846,080円	293,650,222円
		北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	266,179,591円	228,171,758円
		6資産バランスファンド(分配型)	1,720,116,990円	1,645,911,308円
		6資産バランスファンド(成長型)	173,490,943円	159,396,707円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	14,855,269,861円	13,734,146,502円
		富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)	425,442,558円	410,003,239円
		奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	135,662,465円	132,763,955円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	362,491,448円	346,559,766円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	117,850,905円	104,300,314円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	1,478,822,748円	1,406,842,006円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	120,001,118円	112,340,078円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	36,550,406円	33,407,695円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	393,489,075円	355,326,105円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	196,628,504円	73,108,954円
		愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	89,041,580円	83,207,145円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	1,736,383,384円	1,604,971,357円
		地球環境株・外債バランス・ファンド	114,947,046円	106,207,840円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	70,899,991円	63,907,799円
	計		30,679,920,456円	27,090,068,205円
2.		期末日における受益権の総数	30,679,920,456口	27,090,068,205口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年2月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年8月17日現在	平成28年2月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		577,225,716	535,181,592
特殊債券		15,873,720	6,876,774
合計		593,099,436	542,058,366
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年4月11日から平成27年8月17日まで、及び平成27年10月14日から平成28年2月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	平成27年8月17日 現在				平成28年2月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	3,184,640,000	-	3,168,701,375	15,938,625	3,367,884,275	-	3,395,862,618	△27,978,343
買 建	907,495,085	-	914,793,264	7,298,179	10,267,873,129	-	10,334,542,395	66,669,266
合計	4,092,135,085	-	4,083,494,639	23,236,804	13,635,757,404	-	13,730,405,013	38,690,923

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成27年8月17日 現在				平成28年2月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	8,150,301,590	-	8,219,117,288	△68,815,698	5,311,161,386	-	5,282,566,430	28,594,956
アメリカ・ドル	-	-	-	-	89,410,192	-	90,656,000	△1,245,808
イギリス ・ポンド	1,273,602,445	-	1,280,642,922	△7,040,477	-	-	-	-
オーストラリア ・ドル	642,110,000	-	641,130,000	980,000	3,553,151,194	-	3,525,590,430	27,560,764
カナダ・ドル	3,407,092,728	-	3,412,509,859	△5,417,131	-	-	-	-
ポーランド ・ズロチ	-	-	-	-	1,160,000,000	-	1,157,200,000	2,800,000
ユーロ	2,827,496,417	-	2,884,834,507	△57,338,090	508,600,000	-	509,120,000	△520,000
買 建	8,150,301,590	-	8,154,597,443	4,295,853	5,221,751,194	-	5,158,149,650	△63,601,544
アメリカ・ドル	1,924,735,675	-	1,921,295,016	△3,440,659	1,403,660,000	-	1,377,561,977	△26,098,023
イギリス ・ポンド	2,515,483,187	-	2,530,190,000	14,706,813	-	-	-	-
オーストラリア ・ドル	2,935,842,728	-	2,930,880,000	△4,962,728	254,300,000	-	257,219,103	2,919,103
カナダ・ドル	774,240,000	-	772,232,427	△2,007,573	3,065,831,194	-	3,029,930,000	△35,901,194
ノルウェー ・クローネ	-	-	-	-	254,300,000	-	254,682,190	382,190
ユーロ	-	-	-	-	243,660,000	-	238,756,380	△4,903,620
合計	16,300,603,180	-	16,373,714,731	△64,519,845	10,532,912,580	-	10,440,716,080	△35,006,588

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年8月17日現在	平成28年2月15日現在
1口当たり純資産額	1.7754円	1.6226円
(1万口当たり純資産額)	(17,754円)	(16,226円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		0.25% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20250115	14,000,000.000	13,686,300.350
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	10,000,000.000	10,334,300.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	28,000,000.000	28,627,760.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	5,500,000.000	5,747,500.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210131	3,500,000.000	3,527,475.000
		5.625% Mexico Government International Bond 20170115	3,000,000.000	3,109,500.000
		5.125% Mexico Government International Bond 20200115	17,500,000.000	18,961,250.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				83,994,085.350
				(9,519,049,692)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		5% United Kingdom Gilt 20250307	25,000,000.000	32,912,500.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	5,000,000.000	5,915,000.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				38,827,500.000
				(6,387,512,025)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	24,250,000.000	28,766,077.500
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	27,000,000.000	28,964,520.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				57,730,597.500
				(4,656,549,994)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601	12,500,000.000	14,094,875.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	10,000,000.000	11,213,200.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	5,500,000.000	7,452,500.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	20,000,000.000	21,975,000.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				54,735,575.000
				(4,483,938,305)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	20,000,000.000	24,992,400.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	12,000,000.000	16,615,800.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	25,000,000.000	27,378,000.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				68,986,200.000
				(929,244,114)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	11,000,000.000	12,229,360.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				12,229,360.000
				(208,510,589)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	25,000,000.000	28,826,750.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,270,480.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				33,097,230.000
				(435,890,519)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.5% Poland Government Bond 20191025	5,000,000.000	5,651,300.000
		5.25% Poland Government Bond 20201025	45,000,000.000	51,309,000.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	48,000,000.000	56,726,400.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				113,686,700.000
				(3,291,229,965)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	24,000,000.000	24,360,240.000
		4.375% Slovenia Government Bond 20210118	5,000,000.000	5,908,400.000
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704	25,000,000.000	28,123,750.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	5,000,000.000	6,878,300.000
		1.85% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270725	5,000,000.000	6,565,611.870
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	12,500,000.000	12,432,250.000
		3.375% Lithuania Government International Bond 20240122	600,000.000	728,496.000
		1.25% Lithuania Government International Bond 20251022	1,500,000.000	1,563,750.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				86,560,797.870
				(11,017,458,353)
国債証券 合計				40,929,383,556
				[40,929,383,556]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,798,395.000
		1.25% CANADA HOUSING TRUST 20201215	5,000,000.000	5,038,900.000
		2.3% Japan Bank For International Cooperation 20180319	5,000,000.000	5,095,200.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				14,932,495.000
				(1,223,269,990)
特殊債券 合計				1,223,269,990
				[1,223,269,990]
合計				42,152,653,546
				[42,152,653,546]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	7銘柄	100%	22.6%
	イギリス・ポンド	国債証券	2銘柄	100%	15.2%
	オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	100%	11.0%
	カナダ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	13.5%
		特殊債券	3銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	3銘柄	100%	2.2%
	デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	0.5%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	1.0%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	3銘柄	100%	7.8%
	ユーロ	国債証券	8銘柄	100%	26.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年8月17日現在	平成28年2月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,107,472,490	832,477,743
コール・ローン		985,116,958	669,365,391
投資証券		165,309,951,214	127,289,988,683
派生商品評価勘定		21,000	1,938,668
未収入金		1,349,573,710	1,305,261,052
未収配当金		584,674,426	569,306,814
流動資産合計		170,336,809,798	130,668,338,351
資産合計		170,336,809,798	130,668,338,351
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,351,605
未払金		331,313,981	675,187,740
未払解約金		251,876,937	197,500,000
流動負債合計		583,190,918	874,039,345
負債合計		583,190,918	874,039,345
純資産の部
元本等
元本	※1	80,314,596,940	72,727,996,429
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		89,439,021,940	57,066,302,577
元本等合計		169,753,618,880	129,794,299,006
純資産合計		169,753,618,880	129,794,299,006
負債純資産合計		170,336,809,798	130,668,338,351

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年8月17日現在	平成28年2月15日現在
1.	※1	期首	平成27年2月17日	平成27年8月18日
		期首元本額	87,768,155,206円	80,314,596,940円
		期中追加設定元本額	309,112,415円	146,129,390円
		期中一部解約元本額	7,762,670,681円	7,732,729,901円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	73,438,256,584円	66,398,932,473円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	58,711,008円	54,510,593円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	32,676,136円	32,288,132円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	34,285,563円	30,993,075円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	167,847,838円	147,801,040円
		6資産バランスファンド(分配型)	289,736,471円	272,957,525円
		6資産バランスファンド(成長型)	587,569,682円	546,245,360円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	30,637,811円	28,166,636円
		りそな ワールド・リート・ファンド	3,100,257,712円	2,803,028,855円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	99,155,751円	88,879,508円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	7,660,906円	6,971,170円
		常陽3分法ファンド	463,073,451円	404,228,753円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	103,660,161円	94,504,914円
		ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)	33,594,853円	28,602,432円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	170,917,250円	183,325,065円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	233,858,288円	243,996,922円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	278,114,415円	289,403,739円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	232,757,240円	194,729,304円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	896,249,735円	817,837,280円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	21,955,977円	24,579,311円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	33,620,108円	36,014,342円
	計		80,314,596,940円	72,727,996,429円
2.		期末日における受益権の総数	80,314,596,940口	72,727,996,429口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年2月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年8月17日現在	平成28年2月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△894,373,592	△2,230,881,594
合計		△894,373,592	△2,230,881,594
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年3月17日から平成27年8月17日まで、及び平成27年9月16日から平成28年2月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年8月17日 現在				平成28年2月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	373,191,000	-	373,170,000	21,000	652,644,518	-	652,001,827	642,691
アメリカ・ドル	373,191,000	-	373,170,000	21,000	398,027,500	-	396,620,000	1,407,500
イギリス ・ポンド	-	-	-	-	254,617,018	-	255,381,827	△764,809
買 建	-	-	-	-	254,617,018	-	254,561,390	△55,628
アメリカ・ドル	-	-	-	-	254,617,018	-	254,561,390	△55,628
合計	373,191,000	-	373,170,000	21,000	907,261,536	-	906,563,217	587,063

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年8月17日現在	平成28年2月15日現在
1口当たり純資産額	2.1136円	1.7847円
(1万口当たり純資産額)	(21,136円)	(17,847円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY GROUP INC	414,573	76,086,582.690
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	954,954	34,426,091.700
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	681,959	17,430,872.040
		VORNADO REALTY TRUST	318,405	25,832,197.650
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	219,654	9,168,357.960
		EQUITY RESIDENTIAL	673,206	47,992,855.740
		EQUINIX INC	49,301	14,044,868.880
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,327,005	19,135,412.100
		PHYSICIANS REALTY TRUST	615,023	10,154,029.730
		CYRUSONE INC	253,889	9,079,070.640
		PARAMOUNT GROUP INC	1,196	17,198.480
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	380,601	8,624,418.660
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	953,161	10,170,227.870
		SUN COMMUNITIES INC	230,551	14,958,148.880
		DDR CORP	1,394,455	22,130,000.850
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	77,379	15,130,689.660
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	84,360	12,222,920.400
		HCP INC	616,901	16,199,820.260
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	97,256	4,020,563.040
		KILROY REALTY CORP	300,432	14,528,891.520
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	122,094	10,437,816.060
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	175,330	11,577,039.900
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	342,767	15,321,684.900
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	632,715	10,920,660.900
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	64,438	5,686,009.120
		REGENCY CENTERS CORP	222,676	15,533,877.760
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	557,199	9,227,215.440
		SL GREEN REALTY CORP	194,324	15,742,187.240
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	536,568	15,120,486.240
		CUBESMART	677,460	18,948,556.200
		EXTRA SPACE STORAGE INC	435,723	35,463,494.970
		EDUCATION REALTY TRUST INC	388,131	14,846,010.750
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	537,877	4,399,833.860
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	246,260	8,459,031.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				573,037,123.090
				(64,942,297,159)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	12,938,386	6,999,666.820
		CAPITAL & REGIONAL PLC	9,753,592	5,852,155.200
		SEGRO PLC	3,905,340	16,019,704.680
		HAMMERSON PLC	5,837,461	31,230,416.350
		DERWENT LONDON PLC	62,157	1,834,253.070
		BIG YELLOW GROUP PLC	2,220,989	16,668,522.440
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	2,337,515	3,637,173.340
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				82,241,891.900
				(13,529,613,636)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	7,097,645	10,327,073.470
		SCENTRE GROUP	13,138,679	57,153,253.650
		DEXUS PROPERTY GROUP	4,496,620	32,285,731.600
		MIRVAC GROUP	7,496,111	13,755,363.680
		WESTFIELD CORP	3,941,604	37,681,734.240
		VICINITY CENTRES	21,959,491	64,121,713.720
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	5,981,161	15,730,453.430
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				231,055,323.790
				(18,636,922,417)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	241,654	7,418,777.800
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				7,418,777.800
				(607,746,278)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	20,389,571	20,491,518.850
		CAPITALAND MALL TRUST	7,758,000	15,903,900.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	7,618,900	14,171,154.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				50,566,572.850
				(4,103,477,386)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,193,346	13,413,209.040
		WERELDHAVE NV	394,012	17,403,510.040
		NSI NV	2,210,996	8,025,915.480
		KLEPIERRE	1,758,862	64,040,165.420
		FONCIERE DES REGIONS	265,163	18,672,778.460
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	83,943	5,907,068.910
		BENI STABILI SPA	19,271,730	11,254,690.320
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1,030,442	8,295,058.100
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	906,796	8,155,723.220
	ユーロ 小計			ユーロ
				155,168,118.990
				(19,749,798,186)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	15,935,070	121,265,882.700
		LINK REIT	5,178,420	222,413,139.000
		CHAMPION REIT	14,763,376	49,457,309.600
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				393,136,331.300
				(5,720,133,621)
投資証券 合計				127,289,988,683
				[127,289,988,683]
合計				127,289,988,683
				[127,289,988,683]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	34銘柄	100%	51.1%
	イギリス・ポンド	投資証券	7銘柄	100%	10.6%
	オーストラリア・ドル	投資証券	7銘柄	100%	14.6%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	0.5%
	シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	100%	3.2%
	ユーロ	投資証券	9銘柄	100%	15.5%
	香港・ドル	投資証券	3銘柄	100%	4.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年8月17日現在	平成28年2月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,423,601,710	1,962,447,938
株式		56,448,496,200	32,873,133,380
投資証券		2,584,994,400	1,741,033,800
派生商品評価勘定		2,190,456	-
未収入金		1,480,727,030	904,686,085
未収配当金		83,207,120	131,758,300
前払金		-	94,500,000
その他未収収益		74,200	-
差入委託証拠金		9,000,000	57,000,000
流動資産合計		62,032,291,116	37,764,559,503
資産合計		62,032,291,116	37,764,559,503
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	37,687,326
前受金		500,000	-
未払金		1,235,467,572	704,651,344
未払解約金		3,988,000	-
流動負債合計		1,239,955,572	742,338,670
負債合計		1,239,955,572	742,338,670
純資産の部
元本等
元本	※1	22,792,674,052	17,837,918,984
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		37,999,661,492	19,184,301,849
元本等合計		60,792,335,544	37,022,220,833
純資産合計		60,792,335,544	37,022,220,833
負債純資産合計		62,032,291,116	37,764,559,503

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年8月17日現在	平成28年2月15日現在
1.	※1	期首	平成27年2月17日	平成27年8月18日
		期首元本額	38,954,190,048円	22,792,674,052円
		期中追加設定元本額	3,203,417,974円	5,323,494,797円
		期中一部解約元本額	19,364,933,970円	10,278,249,865円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用)	11,681,176,716円	3,443,181,105円
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	9,177,368,325円	12,447,461,844円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	45,639,765円	45,533,098円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	51,564,511円	55,521,595円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	53,651,250円	52,302,771円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	926,934,810円	872,909,768円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	147,968,066円	148,294,165円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	163,241,031円	158,143,215円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	89,347,534円	103,390,660円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	183,441,547円	205,863,745円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	272,340,497円	305,317,018円
	計		22,792,674,052円	17,837,918,984円
2.		期末日における受益権の総数	22,792,674,052口	17,837,918,984口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年2月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年8月17日現在	平成28年2月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		3,466,251,726	△5,095,270,234
投資証券		△264,581,354	78,045,641
合計		3,201,670,372	△5,017,224,593
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年4月16日から平成27年8月17日まで、及び平成27年10月16日から平成28年2月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成27年8月17日 現在				平成28年2月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	307,150,000	-	309,450,000	2,300,000	834,500,000	-	797,000,000	△37,500,000
合計	307,150,000	-	309,450,000	2,300,000	834,500,000	-	797,000,000	△37,500,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年8月17日現在	平成28年2月15日現在
1口当たり純資産額	2.6672円	2.0755円
(1万口当たり純資産額)	(26,672円)	(20,755円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
北弘電社	278,000	369.00	102,582,000
西松建設	404,000	426.00	172,104,000
田辺工業	104,900	850.00	89,165,000
イチケン	159,000	301.00	47,859,000
名工建設	165,000	835.00	137,775,000
大東建託	35,400	14,900.00	527,460,000
東洋建設	383,900	443.00	170,067,700
テノックス	250,000	557.00	139,250,000
日成ビルド工業	759,000	357.00	270,963,000
大和ハウス	119,100	3,015.00	359,086,500
東京エネシス	50,000	948.00	47,400,000
九電工	60,000	2,315.00	138,900,000
太平電業	70,000	982.00	68,740,000
高橋カーテンウォール	67,100	500.00	33,550,000
トラスト・テック	171,500	2,385.00	409,027,500
GCAサヴィアン	172,100	849.00	146,112,900
S Foods	41,000	2,244.00	92,004,000
システナ	14,300	1,559.00	22,293,700
新日鉄住金SOL	60,800	1,942.00	118,073,600
キャリアデザインセンター	79,000	784.00	61,936,000
ローソン	40,000	9,480.00	379,200,000
ハニーズ	140,700	1,203.00	169,262,100
横浜冷凍	222,700	1,018.00	226,708,600
日本たばこ産業	60,000	4,532.00	271,920,000
アルコニックス	130,300	1,192.00	155,317,600
ソリトンシステムズ	29,600	1,017.00	30,103,200
あい ホールディングス	54,900	2,423.00	133,022,700
サイボー	106,600	465.00	49,569,000
すかいらーく	80,000	1,490.00	119,200,000
アーバネットコーポレーション	371,000	261.00	96,831,000
サムティ	266,300	969.00	258,044,700
ユニゾホールディングス	41,300	3,600.00	148,680,000
サンセイランディック	261,400	746.00	195,004,400
日本調剤	25,700	3,405.00	87,508,500
クリヤマホールディングス	51,700	1,050.00	54,285,000
帝 人	452,000	367.00	165,884,000
サカイ オーベックス	94,000	162.00	15,228,000
ケー・エフ・シー	126,300	1,804.00	227,845,200
サンコーテクノ	97,300	821.00	79,883,300
共和レザー	37,800	808.00	30,542,400
エムアップ	47,000	469.00	22,043,000
SRAホールディングス	139,500	2,228.00	310,806,000
アバント	119,600	1,260.00	150,696,000
王子ホールディングス	200,000	427.00	85,400,000
神島化学	110,000	398.00	43,780,000
関東電化	505,000	789.00	398,445,000
デンカ	354,000	398.00	140,892,000
第一稀元素化学工	600	2,715.00	1,629,000
日本化学工業	40,000	191.00	7,640,000
協和発酵キリン	96,000	1,626.00	156,096,000
宇部興産	811,000	195.00	158,145,000
日立化成	120,000	1,874.00	224,880,000
積水化成品	264,000	348.00	91,872,000
タイガース ポリマー	176,000	638.00	112,288,000
日本化薬	56,000	1,176.00	65,856,000
日本エス・エイチ・エル	17,400	2,629.00	45,744,600
扶桑化学工業	213,400	1,286.00	274,432,400
武田薬品	60,000	5,498.00	329,880,000
エーザイ	32,000	7,133.00	228,256,000
小野薬品	21,200	19,010.00	403,012,000
ダイト	34,400	2,584.00	88,889,600
大日本塗料	790,000	200.00	158,000,000
中国塗料	33,000	704.00	23,232,000
日本特殊塗料	75,000	944.00	70,800,000
DIC	371,000	254.00	94,234,000
クレスコ	93,400	1,677.00	156,631,800
フューチャーアーキテクト	156,300	753.00	117,693,900
伊藤忠テクノソリュー	60,000	2,100.00	126,000,000
テー・オー・ダブリュー	136,400	568.00	77,475,200
大塚商会	25,800	5,500.00	141,900,000
日本ハウズイング	25,500	3,795.00	96,772,500
山田コンサルティングGP	40,400	3,065.00	123,826,000
コーセー	9,000	8,730.00	78,570,000
ポーラ・オルビスHD	19,500	7,330.00	142,935,000
寺岡製作所	137,500	335.00	46,062,500
東燃ゼネラル石油	198,000	987.00	195,426,000
ノ ザ ワ	569,000	425.00	241,825,000
トーヨーアサノ	68,000	137.00	9,316,000
ヨシコン	46,000	1,000.00	46,000,000
クニミネ工業	218,400	511.00	111,602,400
共英製鋼	74,700	1,708.00	127,587,600
山陽特殊製鋼	251,000	509.00	127,759,000
日本精線	487,000	458.00	223,046,000
古河機金	67,000	158.00	10,586,000
日本精鉱	182,000	221.00	40,222,000
UACJ	400,000	210.00	84,000,000
東 プ レ	36,300	2,144.00	77,827,200
東京製綱	789,000	142.00	112,038,000
スーパーツール	305,000	405.00	123,525,000
タ ク マ	38,000	833.00	31,654,000
ダイハツデイ-ゼル	208,700	603.00	125,846,100
テクノプロ・ホールディング	190,400	2,798.00	532,739,200
ジャパンマテリアル	92,800	2,002.00	185,785,600
小池酸素	50,000	268.00	13,400,000
日進工具	35,000	1,943.00	68,005,000
日本郵政	61,300	1,381.00	84,655,300
ベルシステム24HLDGS	183,200	1,032.00	189,062,400
レオン自動機	29,200	579.00	16,906,800
日精樹脂工業	126,300	648.00	81,842,400
オカダアイヨン	233,500	781.00	182,363,500
鶴見製作所	111,100	1,625.00	180,537,500
三精テクノロジーズ	51,400	563.00	28,938,200
北越工業	202,100	649.00	131,162,900
兼松エンジニアリング	33,000	943.00	31,119,000
ツバキ・ナカシマ	20,800	1,400.00	29,120,000
明 電 舎	219,000	469.00	102,711,000
愛知電機	670,000	320.00	214,400,000
SEMITEC	7,500	1,109.00	8,317,500
寺崎電気産業	340,800	709.00	241,627,200
日新電機	169,000	918.00	155,142,000
能美防災	161,600	1,356.00	219,129,600
ホーチキ	114,300	1,045.00	119,443,500
T D K	18,900	5,680.00	107,352,000
スミダコーポレーション	150,000	600.00	90,000,000
リオン	118,000	1,499.00	176,882,000
村田製作所	22,500	12,750.00	286,875,000
ゆうちょ銀行	172,900	1,295.00	223,905,500
日産自動車	900,700	990.30	891,963,210
トヨタ自動車	94,400	6,256.00	590,566,400
カルソニックカンセイ	220,000	748.00	164,560,000
太平洋工業	23,600	1,016.00	23,977,600
河西工業	290,000	1,242.00	360,180,000
マ ツ ダ	240,000	1,611.00	386,640,000
富士重工業	70,800	3,767.00	266,703,600
ノ ジ マ	99,200	1,060.00	105,152,000
アドヴァン	123,500	1,016.00	125,476,000
萩原電気	111,100	1,781.00	197,869,100
岡谷鋼機	9,300	7,100.00	66,030,000
丸文	314,000	690.00	216,660,000
ハークスレイ	119,000	1,061.00	126,259,000
日本ライフライン	138,600	1,217.00	168,676,200
白銅	42,500	1,008.00	42,840,000
SHOEI	85,800	1,848.00	158,558,400
桑山	125,700	500.00	62,850,000
ニ ッ ピ	414,000	622.00	257,508,000
ニ チ ハ	84,200	1,604.00	135,056,800
ピジヨン	64,700	2,347.00	151,850,900
天馬	74,500	1,895.00	141,177,500
岡村製作所	152,000	1,024.00	155,648,000
伊 藤 忠	505,800	1,316.50	665,885,700
住友商事	30,800	1,087.50	33,495,000
三谷商事	17,800	2,784.00	49,555,200
フルサト工業	91,400	1,566.00	143,132,400
稲畑産業	162,400	1,189.00	193,093,600
伊藤忠エネクス	124,500	853.00	106,198,500
三信電気	52,100	771.00	40,169,100
加賀電子	158,500	1,283.00	203,355,500
大塚家具	73,700	1,318.00	97,136,600
フオーバル	49,600	603.00	29,908,800
あおぞら銀行	2,290,000	350.00	801,500,000
三菱UFJフィナンシャルG	473,000	484.80	229,310,400
三井住友フィナンシャルG	144,300	3,156.00	455,410,800
ふくおかフィナンシャルG	63,000	377.00	23,751,000
大分銀行	257,000	349.00	89,693,000
宮崎銀行	242,000	275.00	66,550,000
みずほフィナンシャルG	2,631,900	168.30	442,948,770
オリックス	243,000	1,366.50	332,059,500
松井証券	246,600	951.00	234,516,600
MS&AD	145,500	2,859.00	415,984,500
第一生命	196,600	1,340.50	263,542,300
スターツコーポレーション	106,500	2,195.00	233,767,500
シノケングループ	199,500	1,786.00	356,307,000
東海旅客鉄道	5,100	21,475.00	109,522,500
鴻池運輸	15,500	1,291.00	20,010,500
センコー	203,000	723.00	146,769,000
トナミホールディングス	334,000	262.00	87,508,000
日本航空	196,400	4,062.00	797,776,800
日本コンセプト	142,800	892.00	127,377,600
日本電信電話	241,600	4,910.00	1,186,256,000
沖縄セルラー電話	14,600	3,080.00	44,968,000
NTTドコモ	300,000	2,653.00	795,900,000
中国電力	320,000	1,618.00	517,760,000
セレスポ	171,000	315.00	53,865,000
三協フロンテア	112,000	763.00	85,456,000
スクウェア・エニックス・HD	66,300	2,784.00	184,579,200
シーイーシー	281,200	1,100.00	309,320,000
ジャステック	51,400	866.00	44,512,400
SCSK	20,600	4,370.00	90,022,000
セコム	30,000	8,197.00	245,910,000
東海リース	190,000	199.00	37,810,000
丸紅建材リース	1,755,000	189.00	331,695,000
ステップ	122,600	998.00	122,354,800
日鉄住金物産	707,000	328.00	231,896,000
パーカーコーポレーション	506,000	278.00	140,668,000
バイテックホールディングス	161,100	924.00	148,856,400
東 テ ク	277,600	848.00	235,404,800
ジェコス	267,600	899.00	240,572,400
合計			32,873,133,380

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	MCUBS MidCity投資法人	2,131	659,544,500
	星野リゾート・リート	56	68,600,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,471	1,012,889,300
投資証券 合計			1,741,033,800
合計			1,741,033,800

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。