有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(4)【附属明細表】(2020年7月10日現在)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」の状況
注記表
附属明細表(2020年7月10日現在)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」の状況
注記表
附属明細表(2020年7月10日現在)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」の状況
注記表
附属明細表(2020年7月10日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド | 79,103,766 | 159,164,687 | |
| ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド | 82,327,264 | 159,731,357 | ||
| ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド | 68,330,256 | 160,364,277 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 229,761,286 | 479,260,321 | ||
| 合計 | 229,761,286 | 479,260,321 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン)は、「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」受益証券、「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」の状況
| 貸借対照表 | |||
| (単位:円) | |||
| 2020年1月10日現在 | 2020年7月10日現在 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 677,776,689 | 777,381,780 | |
| 金銭信託 | 81,469 | 327,740 | |
| コール・ローン | 9,353,945 | 38,196,348 | |
| 国債証券 | 602,246,651 | 476,436,540 | |
| 特殊債券 | 1,758,198,019 | 2,049,634,493 | |
| 社債券 | 2,381,970,704 | 2,197,668,885 | |
| 未収入金 | 347,022,994 | 569,751,656 | |
| 未収利息 | 27,547,434 | 24,453,237 | |
| 前払費用 | 338,911 | 22,261 | |
| 流動資産合計 | 5,804,536,816 | 6,133,872,940 | |
| 資産合計 | 5,804,536,816 | 6,133,872,940 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 売付債券 | 343,581,936 | 570,187,641 | |
| 未払金 | 933,184,868 | 1,259,010,243 | |
| 未払解約金 | 1,670,404 | 1,261,897 | |
| その他未払費用 | 66 | 48 | |
| 流動負債合計 | 1,278,437,274 | 1,830,459,829 | |
| 負債合計 | 1,278,437,274 | 1,830,459,829 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,279,952,164 | 2,138,740,267 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,246,147,378 | 2,164,672,844 | |
| 純資産合計 | 4,526,099,542 | 4,303,413,111 | |
| 負債純資産合計 | 5,804,536,816 | 6,133,872,940 | |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | ||
| 2. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | 2020年1月10日現在 | 2020年7月10日現在 | |
| 1. | 受益権総口数 | 2,279,952,164口 | 2,138,740,267口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.9852円 | 2.0121円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,852円) | (20,121円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日 | 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | 2020年1月10日現在 | 2020年7月10日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | 2020年1月10日現在 | 2020年7月10日現在 |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △6,558,442 | △6,035,640 |
| 特殊債券 | 2,484,648 | 5,252,246 |
| 社債券 | 11,703,347 | 88,456,765 |
| 合計 | 7,629,553 | 87,673,371 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| 該当事項はありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||
| 項目 | 2020年1月10日現在 | 2020年7月10日現在 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 2,430,798,664円 | 2,279,952,164円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 60,517,876円 | 43,134,052円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 211,364,376円 | 184,345,949円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 2,110,480,783円 | 1,971,646,475円 |
| ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンSA(適格機関投資家限定) | 80,655,764円 | 87,990,026円 |
| ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン | 88,815,617円 | 79,103,766円 |
| 計 | 2,279,952,164円 | 2,138,740,267円 |
附属明細表(2020年7月10日現在)
| 第1 有価証券明細表 |
| ① 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | US TREASURY N/B 1.625 2023/10/31 | 410,000.00 | 429,552.90 | |
| US TREASURY N/B 2.25 2027/11/15 | 540,000.00 | 609,481.80 | |||
| US TREASURY N/B 2.75 2042/08/15 | 1,280,000.00 | 1,671,040.00 | |||
| US TREASURY N/B 3 2047/02/15 | 1,250,000.00 | 1,737,200.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 3,480,000.00 | 4,447,274.70 | |||
| (476,436,539) | |||||
| 国債証券 合計 | 476,436,540 | ||||
| (476,436,540) | |||||
| 特殊債券 | アメリカ・ドル | FHMS K105 X1 1.64517 2030/01/01 | 362,942.57 | 44,725.41 | |
| FNMA 255467 7 2034/09/01 | 136.37 | 160.03 | |||
| FNMA 555404 6.5 2033/03/01 | 484.29 | 562.65 | |||
| FNMA 735060 6 2034/11/01 | 2,950.42 | 3,447.21 | |||
| FNMA 745586 5.5 2036/06/01 | 10,985.83 | 12,649.41 | |||
| FNMA 745885 6 2036/10/01 | 3,035.54 | 3,546.66 | |||
| FNMA 745947 6.5 2036/10/01 | 1,724.05 | 2,012.89 | |||
| FNMA 783798 5.5 2034/07/01 | 861.56 | 990.23 | |||
| FNMA 788468 7 2034/06/01 | 72.67 | 75.42 | |||
| FNMA 790194 6.5 2034/08/01 | 6,608.30 | 7,889.05 | |||
| FNMA 813915 4.5 2020/11/01 | 120.64 | 126.91 | |||
| FNMA 832072 4.5 2020/08/01 | 157.13 | 157.13 | |||
| FNMA 844181 6 2035/11/01 | 2,497.96 | 2,781.85 | |||
| FNMA 848354 5 2035/08/01 | 41,134.80 | 47,323.11 | |||
| FNMA 850102 4.5 2020/09/01 | 45.71 | 48.08 | |||
| FNMA 868493 5.5 2036/04/01 | 8,898.54 | 10,246.04 | |||
| FNMA 869493 4.5 2021/03/01 | 1,811.43 | 1,905.67 | |||
| FNMA 878088 5.5 2036/04/01 | 52,218.00 | 60,125.35 | |||
| FNMA 878411 5.5 2036/03/01 | 162,504.06 | 179,027.46 | |||
| FNMA 880623 5.5 2036/04/01 | 1,309.19 | 1,507.44 | |||
| FNMA 882625 5 2021/04/01 | 62.36 | 65.64 | |||
| FNMA 887478 5.5 2036/07/01 | 56,123.60 | 63,499.92 | |||
| FNMA 887611 5.5 2036/07/01 | 290.26 | 319.77 | |||
| FNMA 887678 6 2036/08/01 | 4,539.58 | 5,218.61 | |||
| FNMA 889734 5.5 2037/06/01 | 54,479.09 | 62,728.85 | |||
| FNMA 904407 5.5 2036/12/01 | 131,345.90 | 151,235.58 | |||
| FNMA 907250 6 2036/12/01 | 71,509.85 | 83,550.67 | |||
| FNMA AD8536 5 2040/08/01 | 250,353.24 | 288,016.38 | |||
| FNMA AE1839 5 2040/08/01 | 169,216.52 | 194,673.45 | |||
| FNMA AE5441 5 2040/10/01 | 113,135.53 | 130,155.63 | |||
| FNMA AH6797 5 2041/03/01 | 121,070.16 | 139,283.95 | |||
| FNMA AU9553 4 2043/10/01 | 341,795.48 | 375,547.78 | |||
| FNMA AW7089 4.5 2044/07/01 | 57,598.12 | 63,691.42 | |||
| FNMA AY8222 4.5 2045/05/01 | 120,155.98 | 135,918.04 | |||
| FNMA BC1155 3 2046/06/01 | 649,647.15 | 705,640.23 | |||
| FNMA BF0101 3.5 2056/06/01 | 1,358,952.78 | 1,485,702.30 | |||
| FNMA TBA 2.5 2050/08/01 | 1,000,000.00 | 1,045,550.00 | |||
| FNMA TBA 4.5 2050/07/01 | 2,000,000.00 | 2,147,880.00 | |||
| FNMA TBA 4.5 2050/08/01 | 2,000,000.00 | 2,150,400.00 | |||
| FNR 2001-50 BI 0.38567 2041/10/01 | 15,232.42 | 211.42 | |||
| FNW 2002-W8 IO1 0.30195 2042/06/01 | 2,235.21 | 17.14 | |||
| FNW 2003-W1 2A 5.74891 2042/12/01 | 70,643.26 | 79,353.55 | |||
| FR ZL8235 4.5 2044/06/07 | 40,138.12 | 44,735.54 | |||
| FR ZL8404 4.5 2044/07/08 | 91,400.42 | 101,869.42 | |||
| GNMA 3995 6.5 2037/06/01 | 3,559.09 | 4,216.16 | |||
| GNMA 4007 6.5 2037/07/01 | 23,468.97 | 27,881.13 | |||
| GNMA 4018 6.5 2037/08/01 | 5,437.67 | 6,253.15 | |||
| GNMA 4029 6.5 2037/09/01 | 2,526.55 | 2,990.39 | |||
| GNMA BG6074 4 2048/04/01 | 719,485.96 | 769,036.95 | |||
| GNMA BI6858 4.5 2049/03/01 | 875,336.54 | 945,223.40 | |||
| GNMA BP0611 4 2049/08/01 | 197,368.88 | 212,441.94 | |||
| GNMA BP5609 5.5 2049/11/01 | 24,725.56 | 27,460.20 | |||
| GNMA MA3802 3 2046/07/01 | 758,936.10 | 809,374.99 | |||
| GNMA TBA 3.5 2050/07/01 | 1,000,000.00 | 1,054,330.00 | |||
| GNMA TBA 3.5 2050/08/01 | 1,000,000.00 | 1,054,020.00 | |||
| GNMA TBA 4 2050/07/01 | 2,000,000.00 | 2,120,180.00 | |||
| GNMA TBA 4 2050/08/01 | 2,000,000.00 | 2,120,340.00 | |||
| STATOIL ASA 5.1 2040/08/17 | 105,000.00 | 143,896.20 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 18,096,269.41 | 19,132,217.80 | |||
| (2,049,634,493) | |||||
| 特殊債券 合計 | 2,049,634,493 | ||||
| (2,049,634,493) | |||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | AES CORP/VA 5.125 2027/09/01 | 65,000.00 | 68,412.50 | |
| AIR LEASE CORP 3.25 2029/10/01 | 43,000.00 | 40,813.88 | |||
| AIR LEASE CORP 4.625 2028/10/01 | 56,000.00 | 58,522.80 | |||
| AMAZON.COM INC 1.5 2030/06/03 | 205,000.00 | 209,518.20 | |||
| AMERICAN ELECTRIC POWER 4.3 2028/12/01 | 17,000.00 | 20,196.85 | |||
| AMERICAN INTL GROUP 8.175 2058/05/15 | 82,000.00 | 105,370.00 | |||
| AMERICAN TOWER CORP 2.75 2027/01/15 | 49,000.00 | 53,050.34 | |||
| AMERICAN TOWER CORP 2.9 2030/01/15 | 24,000.00 | 26,148.48 | |||
| AMGEN INC 4.663 2051/06/15 | 65,000.00 | 89,609.00 | |||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75 2029/01/23 | 31,000.00 | 37,928.19 | |||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55 2049/01/23 | 25,000.00 | 34,714.75 | |||
| AON PLC 4.25 2042/12/12 | 181,000.00 | 216,188.21 | |||
| APPALACHIAN POWER CO 5.8 2035/10/01 | 75,000.00 | 103,014.75 | |||
| APPLE INC 4.375 2045/05/13 | 73,000.00 | 100,367.70 | |||
| AT&T INC 3.8 2027/02/15 | 113,000.00 | 128,377.04 | |||
| AT&T INC 4.3 2030/02/15 | 67,000.00 | 79,031.86 | |||
| AT&T INC 4.35 2029/03/01 | 23,000.00 | 27,045.24 | |||
| BACM 2005-1 B 5.66473 2042/11/01 | 207,200.43 | 202,859.58 | |||
| BACM 2007-1 XW 0.48511 2049/01/01 | 62,508.78 | 53.13 | |||
| BANCO SANTANDER SA 4.379 2028/04/12 | 200,000.00 | 224,120.00 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 2.496 2031/02/13 | 81,000.00 | 85,422.60 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 5.125 - | 155,000.00 | 151,638.05 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 6.1 - | 58,000.00 | 61,480.00 | |||
| BANK OF MONTREAL 3.803 2032/12/15 | 22,000.00 | 23,878.14 | |||
| BECTON DICKINSON AND CO 2.823 2030/05/20 | 65,000.00 | 69,800.25 | |||
| BOEING CO 4.875 2025/05/01 | 105,000.00 | 114,992.85 | |||
| BP CAP MARKETS AMERICA 3.937 2028/09/21 | 111,000.00 | 128,711.16 | |||
| BSCMS 2004-PR3I X1 0 2041/02/01 | 10,808.08 | 0.10 | |||
| BSCMS 2006-PW14 X1 0.49572 2038/12/01 | 74,810.70 | 0.74 | |||
| CAS 2014-C02 2M2 2.7845 2024/05/25 | 144,216.88 | 125,248.03 | |||
| CAS 2014-C04 1M2 5.0845 2024/11/25 | 355,124.17 | 367,926.39 | |||
| CAS 2015-C03 2M2 5.1845 2025/07/25 | 19,635.97 | 19,978.22 | |||
| CAS 2016-C01 1M2 6.9345 2028/08/25 | 17,384.71 | 18,153.46 | |||
| CAS 2016-C02 1M2 6.1845 2028/09/25 | 372,458.00 | 386,093.65 | |||
| CAS 2016-C04 1M2 4.4345 2029/01/25 | 381,700.55 | 390,319.34 | |||
| CAS 2017-C02 2ED3 1.5345 2029/09/25 | 23,404.00 | 23,456.65 | |||
| CAS 2017-C07 1EB2 1.1845 2030/05/25 | 41,000.00 | 40,242.32 | |||
| CBRE SERVICES INC 4.875 2026/03/01 | 47,000.00 | 53,661.78 | |||
| CBS CORP 2.9 2027/01/15 | 45,000.00 | 48,383.10 | |||
| CBS CORP 4 2026/01/15 | 22,000.00 | 24,583.24 | |||
| CBS CORP 4.2 2029/06/01 | 40,000.00 | 46,158.80 | |||
| CELANESE US HOLDINGS LLC 3.5 2024/05/08 | 60,000.00 | 63,797.40 | |||
| CELANESE US HOLDINGS LLC 4.625 2022/11/15 | 4,000.00 | 4,281.16 | |||
| CGCMT 2006-C5 XC 0.72027 2049/10/01 | 1,005,374.09 | 10.05 | |||
| CGCMT 2014-GC21 AS 4.026 2047/05/01 | 129,000.00 | 137,720.40 | |||
| CGCMT 2014-GC21 C 4.78 2047/05/01 | 233,000.00 | 220,261.89 | |||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD 5.125 2027/06/30 | 133,000.00 | 147,637.98 | |||
| CIT GROUP INC 5.25 2025/03/07 | 182,000.00 | 189,225.40 | |||
| CITIGROUP INC 4.45 2027/09/29 | 132,000.00 | 151,690.44 | |||
| CNO FINANCIAL GROUP INC 5.25 2025/05/30 | 45,000.00 | 50,377.50 | |||
| COMCAST CORP 3.45 2050/02/01 | 232,000.00 | 276,912.88 | |||
| COMCAST CORP 3.999 2049/11/01 | 117,000.00 | 150,582.51 | |||
| COMCAST CORP 6.5 2035/11/15 | 13,000.00 | 20,127.25 | |||
| COMM 2013-CR11 AM 4.715 2046/10/01 | 68,000.00 | 72,658.68 | |||
| COMM 2013-CR11 B 5.27804 2050/08/01 | 96,000.00 | 99,626.88 | |||
| COMM 2013-CR13 AM 4.449 2046/11/01 | 85,000.00 | 92,531.85 | |||
| COMM 2013-LC13 XA 1.11771 2046/08/01 | 1,176,402.76 | 33,468.64 | |||
| COMM 2013-LC6 AM 3.282 2046/01/01 | 107,000.00 | 110,097.65 | |||
| COMM 2014-CR14 XA 0.58529 2047/02/01 | 1,929,265.91 | 34,128.70 | |||
| COMM 2014-CR17 C 4.78355 2047/05/01 | 215,000.00 | 206,875.15 | |||
| COMM 2014-CR18 C 4.88209 2047/07/01 | 210,000.00 | 197,998.50 | |||
| COMM 2014-CR20 XA 1.17556 2047/11/01 | 1,051,635.67 | 37,480.29 | |||
| COMM 2014-UBS6 C 4.59486 2047/12/01 | 82,000.00 | 70,307.62 | |||
| COMM 2017-COR2 AM 3.803 2050/09/01 | 61,000.00 | 66,838.92 | |||
| COMMONWEALTH EDISON 5.875 2033/02/01 | 10,000.00 | 13,822.10 | |||
| CONCHO RESOURCES INC 3.75 2027/10/01 | 56,000.00 | 60,409.44 | |||
| CONS EDISON CO OF NY 4.2 2042/03/15 | 19,000.00 | 23,279.94 | |||
| CROWN CASTLE INTL CORP 3.65 2027/09/01 | 46,000.00 | 51,749.54 | |||
| CROWN CASTLE INTL CORP 3.8 2028/02/15 | 19,000.00 | 21,752.91 | |||
| CROWN CASTLE INTL CORP 4.75 2047/05/15 | 116,000.00 | 147,347.84 | |||
| CSAIL 2015-C1 C 4.41161 2050/04/01 | 205,000.00 | 187,671.35 | |||
| CSFB 2003-C3 AX 2.38634 2038/05/01 | 61,320.45 | 3,035.35 | |||
| CSMC 2006-C4 AX 1.10736 2039/09/01 | 20,864.47 | 0.19 | |||
| CSMC 2007-C1 AX 0.65223 2040/02/01 | 1,252,484.81 | 1,740.95 | |||
| CSMC 2007-C2 AX 0.04377 2049/01/01 | 1,169,066.02 | 11.68 | |||
| CSMC 2016-NXSR C 4.5037 2049/12/01 | 182,000.00 | 162,596.98 | |||
| CVS PASS-THROUGH TRUST 7.507 2032/01/10 | 301,934.99 | 375,718.84 | |||
| DELL INT LLC / EMC CORP 5.45 2023/06/15 | 161,000.00 | 176,328.81 | |||
| DELL INT LLC / EMC CORP 8.35 2046/07/15 | 39,000.00 | 52,267.02 | |||
| DH EUROPE FINANCE II 3.4 2049/11/15 | 49,000.00 | 56,851.27 | |||
| DIAMONDBACK ENERGY INC 3.25 2026/12/01 | 65,000.00 | 65,645.45 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST LP 4.45 2028/07/15 | 78,000.00 | 93,002.52 | |||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.625 2030/05/15 | 38,000.00 | 42,062.58 | |||
| DUKE ENERGY OHIO INC 3.65 2029/02/01 | 40,000.00 | 47,098.00 | |||
| EL PASO NATURAL GAS 8.375 2032/06/15 | 142,000.00 | 192,306.34 | |||
| ENBRIDGE INC 4.25 2026/12/01 | 43,000.00 | 49,195.87 | |||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG 2.9 2025/05/15 | 29,000.00 | 29,354.96 | |||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.875 2024/01/15 | 65,000.00 | 71,453.20 | |||
| ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.5 2042/02/01 | 19,000.00 | 20,503.85 | |||
| ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.625 - | 216,000.00 | 171,549.36 | |||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2.8 2030/01/31 | 111,000.00 | 117,705.51 | |||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.25 2048/02/15 | 43,000.00 | 48,123.45 | |||
| EOG RESOURCES INC 4.15 2026/01/15 | 98,000.00 | 113,328.18 | |||
| EQUINIX INC 3.2 2029/11/18 | 78,000.00 | 85,167.42 | |||
| ERAC USA FINANCE LLC 7 2037/10/15 | 135,000.00 | 179,595.90 | |||
| FIDELITY NATIONAL INFORM 3 2026/08/15 | 5,000.00 | 5,544.35 | |||
| FIDELITY NATIONAL INFORM 4.25 2028/05/15 | 40,000.00 | 47,800.80 | |||
| FIDELITY NATL INFO SERV 3.75 2029/05/21 | 81,000.00 | 95,242.23 | |||
| FIFTH THIRD BANCORP 5.1 - | 39,000.00 | 34,292.70 | |||
| FIRSTENERGY CORP 3.9 2027/07/15 | 40,000.00 | 45,670.00 | |||
| FIRSTENERGY CORP 4.85 2047/07/15 | 68,000.00 | 90,873.84 | |||
| FISERV INC 3.5 2029/07/01 | 22,000.00 | 25,003.22 | |||
| FISERV INC 4.2 2028/10/01 | 121,000.00 | 144,314.28 | |||
| GECMC 2007-C1 XC 0.26079 2049/12/01 | 1,708,377.72 | 802.93 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO 4 2026/10/06 | 27,000.00 | 28,251.72 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO 4.3 2025/07/13 | 33,000.00 | 35,103.42 | |||
| GLOBAL PAYMENTS INC 2.9 2030/05/15 | 70,000.00 | 74,406.50 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6 2030/02/07 | 43,000.00 | 45,174.94 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.85 2027/01/26 | 27,000.00 | 30,449.52 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223 2029/05/01 | 138,000.00 | 161,366.16 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 2037/10/01 | 40,000.00 | 58,795.60 | |||
| GSMS 2014-GC22 C 4.8467 2047/06/01 | 225,000.00 | 212,370.75 | |||
| GSMS 2014-GC22 XA 1.13943 2047/06/01 | 1,077,256.35 | 26,123.46 | |||
| HCA INC 4.125 2029/06/15 | 36,000.00 | 40,738.32 | |||
| HCA INC 5.25 2026/06/15 | 51,000.00 | 59,093.19 | |||
| HCA INC 5.5 2047/06/15 | 14,000.00 | 17,732.82 | |||
| IHS MARKIT LTD 4.75 2028/08/01 | 57,000.00 | 67,897.26 | |||
| ING BANK NV 5.8 2023/09/25 | 200,000.00 | 223,472.00 | |||
| INTERPUBLIC GROUP COS 4.65 2028/10/01 | 111,000.00 | 130,537.11 | |||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES 4.45 2028/09/26 | 54,000.00 | 61,610.76 | |||
| INTL PAPER CO 8.7 2038/06/15 | 22,000.00 | 34,526.36 | |||
| JOHNSON CONTROLS INTL PL 4.5 2047/02/15 | 38,000.00 | 44,854.44 | |||
| JPMBB 2013-C12 C 4.23638 2045/07/01 | 118,000.00 | 113,537.24 | |||
| JPMBB 2013-C14 C 4.85854 2046/08/01 | 181,000.00 | 145,578.30 | |||
| JPMBB 2013-C15 B 4.9267 2045/11/01 | 189,000.00 | 194,683.23 | |||
| JPMBB 2013-C15 C 5.36997 2045/11/01 | 231,000.00 | 223,129.83 | |||
| JPMBB 2013-C17 XA 0.91741 2047/01/01 | 784,666.40 | 16,776.16 | |||
| JPMBB 2014-C19 C 4.83347 2047/04/01 | 197,000.00 | 185,879.35 | |||
| JPMBB 2014-C22 C 4.70568 2047/09/01 | 222,000.00 | 184,173.42 | |||
| JPMBB 2015-C33 XA 1.06197 2048/12/01 | 1,457,724.43 | 60,218.59 | |||
| JPMCC 2006-CB17 X 0.85627 2043/12/01 | 178,149.44 | 1,671.04 | |||
| JPMCC 2006-LDP6 X1 0 2043/04/01 | 97,817.62 | 0.97 | |||
| JPMCC 2006-LDP8 X 0.2887 2045/05/01 | 214,813.51 | 2.12 | |||
| JPMCC 2007-CB20 X1 0 2051/02/01 | 462,898.32 | 4.61 | |||
| JPMCC 2007-LDPX X 0.12746 2049/01/01 | 254,036.10 | 2.54 | |||
| JPMCC 2012-C6 D 5.32421 2045/05/01 | 235,000.00 | 187,847.25 | |||
| JPMCC 2012-C6 XA 1.7309 2045/05/01 | 1,208,340.79 | 25,785.99 | |||
| JPMCC 2012-LC9 D 4.5654 2047/12/01 | 158,000.00 | 132,249.16 | |||
| JPMCC 2013-LC11 C 3.9582 2046/04/01 | 190,000.00 | 165,925.10 | |||
| JPMCC 2019-COR4 AS 4.29 2052/03/01 | 105,000.00 | 121,234.05 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 1.39238 2047/05/15 | 49,000.00 | 34,432.30 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 2.956 2031/05/13 | 38,000.00 | 40,753.10 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 3.964 2048/11/15 | 374,000.00 | 470,667.78 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 4.6 2025/02/01 | 49,000.00 | 44,360.68 | |||
| L3HARRIS TECH INC 3.85 2026/12/15 | 60,000.00 | 69,283.80 | |||
| L3HARRIS TECH INC 4.4 2028/06/15 | 45,000.00 | 53,767.35 | |||
| LBMLT 2004-1 M1 0.9345 2034/02/25 | 14,302.71 | 13,752.05 | |||
| LBUBS 2006-C6 AJ 5.452 2039/09/11 | 152,270.40 | 88,096.03 | |||
| LBUBS 2007-C2 XW 0.35858 2040/02/11 | 21,679.46 | 0.00 | |||
| LLOYDS BANK PLC 4.5 2024/11/04 | 200,000.00 | 219,742.00 | |||
| MARRIOTT INTERNATIONAL 4.625 2030/06/15 | 35,000.00 | 36,639.40 | |||
| MARRIOTT INTERNATIONAL 5.75 2025/05/01 | 20,000.00 | 21,848.00 | |||
| MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375 2029/03/15 | 44,000.00 | 53,898.68 | |||
| MASS MUTUAL LIFE INS CO 3.729 2070/10/15 | 333,000.00 | 356,276.70 | |||
| METLIFE CAPITAL TRUST IV 7.875 2037/12/15 | 500,000.00 | 642,500.00 | |||
| METLIFE INC 6.4 2036/12/15 | 22,000.00 | 25,967.26 | |||
| MEZZ 2006-C4 X 6.52682 2045/07/01 | 11,334.57 | 0.11 | |||
| MEZZ 2007-C5 X 7.00433 2049/12/01 | 878.27 | 0.00 | |||
| MICROSOFT CORP 3.7 2046/08/08 | 76,000.00 | 98,867.64 | |||
| MIDAMERICAN ENERGY HLDGS 6.5 2037/09/15 | 49,000.00 | 69,208.58 | |||
| MSBAM 2012-C6 B 3.93 2045/11/01 | 176,000.00 | 178,657.60 | |||
| MSBAM 2013-C12 C 4.92432 2046/10/01 | 232,000.00 | 221,553.04 | |||
| MSBAM 2013-C8 B 3.6944 2048/12/01 | 125,000.00 | 125,787.50 | |||
| MSBAM 2014-C14 C 5.11105 2047/02/01 | 124,000.00 | 119,865.84 | |||
| MSBAM 2014-C17 XA 1.26522 2047/08/01 | 401,994.85 | 12,626.65 | |||
| MSC 2016-BNK2 C 4.03386 2049/11/01 | 71,000.00 | 60,984.74 | |||
| NORTHROP GRUMMAN CORP 3.25 2028/01/15 | 67,000.00 | 75,774.99 | |||
| NUTRIEN LTD 2.95 2030/05/13 | 30,000.00 | 32,293.50 | |||
| NUTRIEN LTD 4.2 2029/04/01 | 61,000.00 | 71,910.46 | |||
| OMNICOM GROUP INC 2.45 2030/04/30 | 72,000.00 | 74,795.76 | |||
| OMNICOM GROUP INC 3.6 2026/04/15 | 40,000.00 | 44,826.40 | |||
| OSHKOSH CORP 3.1 2030/03/01 | 12,000.00 | 12,249.48 | |||
| OSHKOSH CORP 4.6 2028/05/15 | 63,000.00 | 69,232.59 | |||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.1 2027/08/01 | 50,000.00 | 49,213.50 | |||
| PACIFICORP 6.25 2037/10/15 | 58,000.00 | 86,962.30 | |||
| PROLOGIS LP 2.125 2027/04/15 | 14,000.00 | 14,814.66 | |||
| PROLOGIS LP 2.25 2030/04/15 | 30,000.00 | 32,057.40 | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.2 2044/03/15 | 125,000.00 | 129,248.75 | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.625 2043/06/15 | 26,000.00 | 27,577.68 | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6.625 2040/06/21 | 30,000.00 | 46,174.50 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.65 2026/01/27 | 32,000.00 | 37,667.84 | |||
| S&P GLOBAL INC 2.5 2029/12/01 | 58,000.00 | 64,700.74 | |||
| SABINE PASS LIQUEFACTION 5 2027/03/15 | 74,000.00 | 83,642.20 | |||
| SALESFORCE.COM INC 3.7 2028/04/11 | 105,000.00 | 122,955.00 | |||
| SERVICE CORP INTL 4.625 2027/12/15 | 30,000.00 | 31,450.50 | |||
| SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45 2027/06/01 | 76,000.00 | 85,842.00 | |||
| STACR 2015-DN1 M3 4.3345 2025/01/25 | 155,966.83 | 158,264.22 | |||
| TEACHERS INSUR & ANNUITY 6.85 2039/12/16 | 72,000.00 | 111,891.60 | |||
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895 2048/03/06 | 150,000.00 | 188,256.00 | |||
| TORONTO-DOMINION BANK 3.625 2031/09/15 | 66,000.00 | 74,432.82 | |||
| TRANSCANADA TRUST 5.3 2077/03/15 | 165,000.00 | 162,525.00 | |||
| TRUIST FIN CORP 4.8 2099/12/30 | 50,000.00 | 46,820.00 | |||
| UBSBB 2012-C4 XA 1.60846 2045/12/01 | 781,380.64 | 21,761.45 | |||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 2 2030/05/15 | 126,000.00 | 133,502.04 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.329 2028/09/21 | 133,000.00 | 162,915.69 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.4 2034/11/01 | 53,000.00 | 67,163.72 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.672 2055/03/15 | 40,000.00 | 56,402.40 | |||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 3.55 2024/07/15 | 50,000.00 | 51,998.50 | |||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.3 2029/07/15 | 50,000.00 | 53,033.00 | |||
| VMWARE INC 3.9 2027/08/21 | 38,000.00 | 40,726.88 | |||
| WAMU 2005-AR11 A1B3 0.5845 2045/08/25 | 246,775.58 | 247,962.56 | |||
| WAMU 2005-AR13 A1B3 0.5445 2045/10/25 | 111,482.80 | 106,483.91 | |||
| WASTE CONNECTIONS INC 3.5 2029/05/01 | 64,000.00 | 72,674.56 | |||
| WBCMT 2006-C29 IO 0.45889 2048/11/01 | 369,395.29 | 3.69 | |||
| WBCMT 2007-C34 IO 0 2046/05/01 | 30,435.93 | 0.30 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 5.875 - | 80,000.00 | 83,400.00 | |||
| WESTAVACO CORP 7.95 2031/02/15 | 11,000.00 | 15,768.94 | |||
| WESTAVACO CORP 8.2 2030/01/15 | 40,000.00 | 57,066.40 | |||
| WESTPAC BANKING CORP 4.421 2039/07/24 | 54,000.00 | 65,255.76 | |||
| WEYERHAEUSER CO 7.375 2032/03/15 | 40,000.00 | 55,663.60 | |||
| WFCM 2013-LC12 AS 4.4111 2046/07/01 | 77,000.00 | 81,127.97 | |||
| WFCM 2013-LC12 C 4.4111 2046/07/01 | 74,000.00 | 64,539.84 | |||
| WFCM 2016-BNK1 C 3.071 2049/08/01 | 164,000.00 | 120,138.20 | |||
| WFCM 2017-C39 A5 3.418 2050/09/01 | 45,000.00 | 50,511.15 | |||
| WFRBS 2013-C12 AS 3.56 2048/03/01 | 142,000.00 | 146,093.86 | |||
| WFRBS 2013-C18 AS 4.387 2046/12/01 | 251,000.00 | 266,813.00 | |||
| WFRBS 2013-UBS1 AS 4.306 2046/03/01 | 121,000.00 | 128,073.66 | |||
| WISCONSIN ENERGY CORP 2.50488 2067/05/15 | 679,000.00 | 522,653.46 | |||
| XSTRATA CANADA FIN CORP 6 2041/11/15 | 27,000.00 | 31,415.04 | |||
| ZOETIS INC 2 2030/05/15 | 45,000.00 | 46,566.00 | |||
| ZOETIS INC 3.9 2028/08/20 | 57,000.00 | 67,672.11 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 35,938,579.45 | 20,514,037.95 | |||
| (2,197,668,886) | |||||
| 社債券 合計 | 2,197,668,885 | ||||
| (2,197,668,885) | |||||
| 合計 | 4,723,739,918 | ||||
| (4,723,739,918) | |||||
| (注)1. | 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 | ||||
| (注)2. | 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 | ||||
| (注)3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 4銘柄 | 11.07% | 100% | |
| 特殊債券 | 58銘柄 | 47.63% | |||
| 社債券 | 221銘柄 | 51.07% | |||
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 なお、TBA取引の買約定は、特殊債券に属します。 TBA取引の売約定については、貸借対照表流動負債の「売付債券」に別途計上しております。 | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」の状況
| 貸借対照表 | |||
| (単位:円) | |||
| 2020年1月10日現在 | 2020年7月10日現在 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 22,618,269 | 27,959,997 | |
| 金銭信託 | 113,077 | 30,974 | |
| コール・ローン | 12,983,026 | 3,609,851 | |
| 国債証券 | 755,721,005 | 756,598,608 | |
| 特殊債券 | 13,047,601 | 12,831,596 | |
| 社債券 | 534,360,283 | 484,421,371 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,084,545 | 520,391 | |
| 未収利息 | 10,885,563 | 9,508,651 | |
| 前払費用 | 462,394 | 43,825 | |
| 流動資産合計 | 1,351,275,763 | 1,295,525,264 | |
| 資産合計 | 1,351,275,763 | 1,295,525,264 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 499,403 | 751,392 | |
| 未払解約金 | 2,880,810 | 530,322 | |
| その他未払費用 | 9 | 3 | |
| 流動負債合計 | 3,380,222 | 1,281,717 | |
| 負債合計 | 3,380,222 | 1,281,717 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 697,075,358 | 667,082,256 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 650,820,183 | 627,161,291 | |
| 純資産合計 | 1,347,895,541 | 1,294,243,547 | |
| 負債純資産合計 | 1,351,275,763 | 1,295,525,264 | |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | 2020年1月10日現在 | 2020年7月10日現在 | |
| 1. | 受益権総口数 | 697,075,358口 | 667,082,256口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.9336円 | 1.9402円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,336円) | (19,402円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日 | 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | 2020年1月10日現在 | 2020年7月10日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | 2020年1月10日現在 | 2020年7月10日現在 |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △7,886,523 | 8,312,393 |
| 特殊債券 | △2,921 | 436,427 |
| 社債券 | △602,382 | 11,038,137 |
| 合計 | △8,491,826 | 19,786,957 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| デリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||||||
| 種類 | 2020年1月10日 現在 | 2020年7月10日 現在 | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||||||
| 売 建 | 61,177,966 | - | 61,556,376 | △378,410 | 79,808,210 | - | 80,336,160 | △527,950 | ||||
| イギリス・ポンド | 7,204,345 | - | 7,218,470 | △14,125 | 5,767,071 | - | 5,783,778 | △16,707 | ||||
| スイス・フラン | 2,086,846 | - | 2,140,540 | △53,694 | 3,050,752 | - | 3,099,168 | △48,416 | ||||
| スウェーデン・クローナ | 9,388,350 | - | 9,417,794 | △29,444 | 1,597,024 | - | 1,615,172 | △18,148 | ||||
| デンマーク・クローネ | 1,045,228 | - | 1,052,980 | △7,752 | - | - | - | - | ||||
| ノルウェー・クローネ | 4,212,475 | - | 4,222,590 | △10,115 | 6,443,186 | - | 6,514,200 | △71,014 | ||||
| ポーランド・ズロチ | 762,144 | - | 776,560 | △14,416 | 2,333,102 | - | 2,327,511 | 5,591 | ||||
| ユーロ | 36,478,578 | - | 36,727,442 | △248,864 | 60,617,075 | - | 60,996,331 | △379,256 | ||||
| 買 建 | 61,177,966 | - | 62,141,518 | 963,552 | 79,808,210 | - | 80,105,159 | 296,949 | ||||
| イギリス・ポンド | 9,146,763 | - | 9,291,100 | 144,337 | 24,872,796 | - | 25,022,592 | 149,796 | ||||
| スイス・フラン | - | - | - | - | 4,456,540 | - | 4,443,660 | △12,880 | ||||
| スウェーデン・クローナ | 921,446 | - | 908,198 | △13,248 | 10,255,326 | - | 10,369,034 | 113,708 | ||||
| チェコ・コルナ | 3,862,615 | - | 3,935,040 | 72,425 | 4,706,747 | - | 4,747,893 | 41,146 | ||||
| デンマーク・クローネ | 1,868,609 | - | 1,881,020 | 12,411 | 816,496 | - | 823,976 | 7,480 | ||||
| ノルウェー・クローネ | 17,345,864 | - | 18,002,280 | 656,416 | 8,788,429 | - | 8,853,672 | 65,243 | ||||
| ハンガリー・フォリント | 3,333,281 | - | 3,350,571 | 17,290 | 3,176,031 | - | 3,126,833 | △49,198 | ||||
| ポーランド・ズロチ | - | - | - | - | 3,544,710 | - | 3,530,373 | △14,337 | ||||
| ユーロ | 24,699,388 | - | 24,773,309 | 73,921 | 19,191,135 | - | 19,187,126 | △4,009 | ||||
| 合計 | 122,355,932 | - | 123,697,894 | 585,142 | 159,616,420 | - | 160,441,319 | △231,001 | ||||
| (注) | 1.時価の算定方法 |
| 国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 | |
| ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | |
| ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。 | |
| 2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||
| 項目 | 2020年1月10日現在 | 2020年7月10日現在 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 733,992,330円 | 697,075,358円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 28,060,166円 | 36,900,260円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 64,977,138円 | 66,893,362円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン | 90,562,767円 | 82,327,264円 |
| ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン | 494,770,049円 | 481,971,396円 |
| ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | 111,742,542円 | 102,783,596円 |
| 計 | 697,075,358円 | 667,082,256円 |
附属明細表(2020年7月10日現在)
| 第1 有価証券明細表 |
| ① 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | イギリス・ポンド | TSY 4 1/2% 2034 4.5 2034/09/07 | 110,000.00 | 172,684.60 | |
| TSY 4% 2060 4 2060/01/22 | 80,000.00 | 177,880.00 | |||
| UK TSY 2 3/4% 2024 2.75 2024/09/07 | 200,000.00 | 223,686.00 | |||
| UK TSY 3 1/4% 2044 3.25 2044/01/22 | 300,000.00 | 471,276.00 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 690,000.00 | 1,045,526.60 | |||
| (141,041,538) | |||||
| スイス・フラン | SWITZERLAND 1.5 2042/04/30 | 30,000.00 | 41,754.00 | ||
| SWITZERLAND 2 2022/05/25 | 40,000.00 | 42,123.20 | |||
| SWITZERLAND 4 2028/04/08 | 80,000.00 | 108,852.80 | |||
| スイス・フラン 小計 | 150,000.00 | 192,730.00 | |||
| (21,942,311) | |||||
| スウェーデン・クローナ | SWEDISH GOVERNMENT 1.5 2023/11/13 | 900,000.00 | 955,908.00 | ||
| SWEDISH GOVERNMENT 3.5 2039/03/30 | 120,000.00 | 188,338.80 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 1,020,000.00 | 1,144,246.80 | |||
| (13,238,935) | |||||
| デンマーク・クローネ | KINGDOM OF DENMARK 1.75 2025/11/15 | 300,000.00 | 337,263.00 | ||
| KINGDOM OF DENMARK 4.5 2039/11/15 | 110,000.00 | 207,677.80 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | 410,000.00 | 544,940.80 | |||
| (8,833,490) | |||||
| ノルウェー・クローネ | NORWEGIAN GOVERNMENT 3 2024/03/14 | 350,000.00 | 385,437.50 | ||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 350,000.00 | 385,437.50 | |||
| (4,351,589) | |||||
| ポーランド・ズロチ | POLAND GOVERNMENT BOND 0.75 2025/04/25 | 290,000.00 | 291,592.10 | ||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 290,000.00 | 291,592.10 | |||
| (7,870,071) | |||||
| ユーロ | BELGIUM KINGDOM 1 2026/06/22 | 150,000.00 | 162,883.50 | ||
| BELGIUM KINGDOM 4.25 2022/09/28 | 30,000.00 | 33,264.60 | |||
| BELGIUM KINGDOM 4.25 2041/03/28 | 70,000.00 | 124,147.80 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.75 2021/07/30 | 60,000.00 | 60,769.80 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.5 2027/04/30 | 60,000.00 | 66,018.60 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.9 2046/10/31 | 10,000.00 | 14,078.20 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2 2037/01/31 | 20,000.00 | 30,783.20 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 2023/10/31 | 90,000.00 | 104,156.10 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.65 2025/07/30 | 70,000.00 | 87,138.80 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2028/10/31 | 140,000.00 | 197,166.20 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2044/10/31 | 70,000.00 | 131,528.60 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 2029/08/15 | 450,000.00 | 472,527.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 2044/07/04 | 260,000.00 | 427,395.80 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35 2021/11/01 | 150,000.00 | 150,844.50 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.65 2032/03/01 | 60,000.00 | 62,008.80 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 2024/12/01 | 160,000.00 | 173,406.40 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3.25 2046/09/01 | 10,000.00 | 12,313.50 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 4 2037/02/01 | 30,000.00 | 39,670.50 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2023/08/01 | 170,000.00 | 193,120.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2044/09/01 | 110,000.00 | 166,167.10 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 2027/11/01 | 240,000.00 | 332,548.80 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 0.5 2025/05/25 | 120,000.00 | 126,116.40 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 0.5 2029/05/25 | 200,000.00 | 213,698.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 2.75 2027/10/25 | 280,000.00 | 345,058.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 3.25 2045/05/25 | 10,000.00 | 16,749.60 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 4 2055/04/25 | 30,000.00 | 62,573.10 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 4.5 2041/04/25 | 130,000.00 | 240,848.40 | |||
| IRISH TSY 2% 2045 2 2045/02/18 | 20,000.00 | 27,359.60 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5 2026/07/15 | 110,000.00 | 117,030.10 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT 2.25 2022/07/15 | 60,000.00 | 63,523.80 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 2042/01/15 | 40,000.00 | 73,238.80 | |||
| OBRIGACOES DO TESOURO 1.95 2029/06/15 | 70,000.00 | 80,195.50 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5 2027/04/20 | 100,000.00 | 106,428.00 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5 2047/02/20 | 40,000.00 | 53,187.60 | |||
| TREASURY 5.4% 2025 5.4 2025/03/13 | 50,000.00 | 63,727.00 | |||
| ユーロ 小計 | 3,670,000.00 | 4,631,671.70 | |||
| (559,320,674) | |||||
| 国債証券 合計 | 756,598,608 | ||||
| (756,598,608) | |||||
| 特殊債券 | ユーロ | EQUINOR ASA 1.25 2027/02/17 | 100,000.00 | 106,257.00 | |
| ユーロ 小計 | 100,000.00 | 106,257.00 | |||
| (12,831,595) | |||||
| 特殊債券 合計 | 12,831,596 | ||||
| (12,831,596) | |||||
| 社債券 | イギリス・ポンド | AMERICAN INTL GROUP 5 2023/04/26 | 50,000.00 | 54,954.00 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.85 2037/05/25 | 29,000.00 | 31,297.67 | |||
| APPLE INC 3.05 2029/07/31 | 100,000.00 | 120,065.00 | |||
| FIDELITY NATIONAL INFORM 1.7 2022/06/30 | 100,000.00 | 101,355.00 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 279,000.00 | 307,671.67 | |||
| (41,504,908) | |||||
| ユーロ | ALBEMARLE CORP 1.875 2021/12/08 | 294,000.00 | 294,617.40 | ||
| AMERICAN TOWER CORP 1.95 2026/05/22 | 100,000.00 | 106,426.00 | |||
| AT&T INC 3.5 2025/12/17 | 120,000.00 | 137,521.20 | |||
| BECTON DICKINSON AND CO 1.9 2026/12/15 | 100,000.00 | 103,900.00 | |||
| BMW FINANCE NV 0.375 2023/07/10 | 20,000.00 | 20,099.40 | |||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1 2025/05/15 | 100,000.00 | 105,300.00 | |||
| CHUBB INA HOLDINGS INC 1.55 2028/03/15 | 100,000.00 | 105,597.00 | |||
| CITIGROUP INC 1.5 2028/10/26 | 200,000.00 | 214,498.00 | |||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.5 2026/05/26 | 150,000.00 | 151,872.00 | |||
| CRED SUIS GP FUN LTD 1.25 2022/04/14 | 300,000.00 | 305,616.00 | |||
| CREDIT AGRICOLE SA 2.625 2027/03/17 | 100,000.00 | 108,630.00 | |||
| GLENCORE FINANCE EUROPE 1.625 2022/01/18 | 100,000.00 | 100,581.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.125 2024/09/30 | 150,000.00 | 159,009.00 | |||
| ING GROEP NV 1.625 2029/09/26 | 200,000.00 | 202,796.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 0.625 2024/01/25 | 380,000.00 | 384,989.40 | |||
| KINDER MORGAN INC/DELAWA 1.5 2022/03/16 | 300,000.00 | 303,390.00 | |||
| PROLOGIS LP 3 2026/06/02 | 100,000.00 | 114,654.00 | |||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 1.375 2028/10/31 | 230,000.00 | 232,097.60 | |||
| SUEDZUCKER INT FINANCE 2.697 - | 125,000.00 | 99,387.50 | |||
| TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491 2030/09/04 | 100,000.00 | 109,432.00 | |||
| UBS AG LONDON 0.625 2023/01/23 | 200,000.00 | 203,000.00 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS 1.25 2030/04/08 | 100,000.00 | 104,328.00 | |||
| ユーロ 小計 | 3,569,000.00 | 3,667,741.50 | |||
| (442,916,464) | |||||
| 社債券 合計 | 484,421,371 | ||||
| (484,421,371) | |||||
| 合計 | 1,253,851,575 | ||||
| (1,253,851,575) | |||||
| (注)1. | 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 | ||||
| (注)2. | 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 | ||||
| (注)3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | ||
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 4銘柄 | 10.90% | 14.56% | |
| 社債券 | 4銘柄 | 3.21% | |||
| スイス・フラン | 国債証券 | 3銘柄 | 1.70% | 1.75% | |
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 2銘柄 | 1.02% | 1.06% | |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 0.68% | 0.70% | |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.34% | 0.35% | |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.61% | 0.63% | |
| ユーロ | 国債証券 | 35銘柄 | 43.22% | 80.96% | |
| 特殊債券 | 1銘柄 | 0.99% | |||
| 社債券 | 22銘柄 | 34.22% | |||
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」の状況
| 貸借対照表 | |||
| (単位:円) | |||
| 2020年1月10日現在 | 2020年7月10日現在 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 626,931,819 | 428,596,739 | |
| 金銭信託 | 1,024,757 | 2,375,163 | |
| コール・ローン | 117,658,315 | 276,812,760 | |
| 株式 | 34,391,851,414 | 31,477,495,217 | |
| 派生商品評価勘定 | 42,959,436 | 52,150,292 | |
| 未収入金 | 1,070,021,378 | 22,360,557 | |
| 未収配当金 | 11,484,010 | 1,745,389 | |
| 流動資産合計 | 36,261,931,129 | 32,261,536,117 | |
| 資産合計 | 36,261,931,129 | 32,261,536,117 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 54,125,026 | 41,648,738 | |
| 未払金 | 1,317,067,040 | - | |
| 未払解約金 | 80,098,926 | 63,574,636 | |
| その他未払費用 | 954 | 496 | |
| 流動負債合計 | 1,451,291,946 | 105,223,870 | |
| 負債合計 | 1,451,291,946 | 105,223,870 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 13,612,911,585 | 13,701,434,716 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,197,727,598 | 18,454,877,531 | |
| 純資産合計 | 34,810,639,183 | 32,156,312,247 | |
| 負債純資産合計 | 36,261,931,129 | 32,261,536,117 | |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | 2020年1月10日現在 | 2020年7月10日現在 | |
| 1. | 受益権総口数 | 13,612,911,585口 | 13,701,434,716口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 2.5572円 | 2.3469円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,572円) | (23,469円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日 | 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | 2020年1月10日現在 | 2020年7月10日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | 2020年1月10日現在 | 2020年7月10日現在 |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 400,333,745 | 839,388,420 |
| 合計 | 400,333,745 | 839,388,420 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| デリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||||||
| 種類 | 2020年1月10日 現在 | 2020年7月10日 現在 | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||||||
| 売 建 | 6,521,352,508 | - | 6,530,344,323 | △8,991,815 | 6,583,119,540 | - | 6,578,033,563 | 5,085,977 | ||||
| アメリカ・ドル | 4,860,818,300 | - | 4,848,955,691 | 11,862,609 | 4,006,092,309 | - | 3,979,469,134 | 26,623,175 | ||||
| イギリス・ポンド | 1,235,018,775 | - | 1,246,794,150 | △11,775,375 | 1,281,306,810 | - | 1,295,431,452 | △14,124,642 | ||||
| オーストラリア・ドル | - | - | - | - | 83,793,826 | - | 83,000,472 | 793,354 | ||||
| カナダ・ドル | - | - | - | - | 298,574,523 | - | 294,752,889 | 3,821,634 | ||||
| スイス・フラン | 324,013,794 | - | 333,090,556 | △9,076,762 | 746,548,176 | - | 758,396,034 | △11,847,858 | ||||
| ユーロ | 101,501,639 | - | 101,503,926 | △2,287 | 166,803,896 | - | 166,983,582 | △179,686 | ||||
| 買 建 | 6,191,952,508 | - | 6,189,778,733 | △2,173,775 | 6,583,119,540 | - | 6,588,535,117 | 5,415,577 | ||||
| アメリカ・ドル | 1,660,534,208 | - | 1,665,710,152 | 5,175,944 | 2,577,027,231 | - | 2,572,133,912 | △4,893,319 | ||||
| イギリス・ポンド | - | - | - | - | 170,269,928 | - | 170,115,876 | △154,052 | ||||
| イスラエル・シュケル | 77,488,766 | - | 76,689,021 | △799,745 | 76,333,303 | - | 75,354,666 | △978,637 | ||||
| オーストラリア・ドル | 366,371,270 | - | 357,963,089 | △8,408,181 | 261,314,653 | - | 259,452,612 | △1,862,041 | ||||
| カナダ・ドル | 9,536,620 | - | 9,434,802 | △101,818 | - | - | - | - | ||||
| シンガポール・ドル | 135,548,963 | - | 137,750,953 | 2,201,990 | 128,916,108 | - | 130,789,364 | 1,873,256 | ||||
| スイス・フラン | 578,813,042 | - | 585,043,380 | 6,230,338 | 58,860,300 | - | 59,169,042 | 308,742 | ||||
| スウェーデン・クローナ | 312,644,014 | - | 311,907,736 | △736,278 | 309,889,711 | - | 312,718,588 | 2,828,877 | ||||
| デンマーク・クローネ | 215,303,873 | - | 214,118,430 | △1,185,443 | 211,670,571 | - | 213,067,542 | 1,396,971 | ||||
| ノルウェー・クローネ | 78,742,345 | - | 80,809,770 | 2,067,425 | 73,149,387 | - | 74,108,472 | 959,085 | ||||
| ユーロ | 2,336,627,130 | - | 2,321,326,146 | △15,300,984 | 2,382,758,821 | - | 2,389,005,669 | 6,246,848 | ||||
| 香港・ドル | 420,342,277 | - | 429,025,254 | 8,682,977 | 332,929,527 | - | 332,619,374 | △310,153 | ||||
| 合計 | 12,713,305,016 | - | 12,720,123,056 | △11,165,590 | 13,166,239,080 | - | 13,166,568,680 | 10,501,554 | ||||
| (注) | 1.時価の算定方法 |
| 国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 | |
| ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | |
| ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。 | |
| 2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||
| 項目 | 2020年1月10日現在 | 2020年7月10日現在 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 13,932,579,156円 | 13,612,911,585円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 1,278,481,303円 | 2,626,105,747円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 1,598,148,874円 | 2,537,582,616円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型) | 52,657,319円 | 53,374,859円 |
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型) | 105,051,363円 | 109,742,606円 |
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型) | 60,329,275円 | 59,483,075円 |
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用) | 15,328,899円 | 12,142,276円 |
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定) | 125,944,346円 | 128,915,937円 |
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) | 560,421,392円 | 566,342,549円 |
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定) | 299,198,197円 | 295,928,353円 |
| DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式 | 9,403,575,410円 | 9,522,077,716円 |
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | 245,184,024円 | 252,693,876円 |
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型) | 1,300,037,132円 | 1,307,922,061円 |
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型) | 1,168,469,566円 | 1,145,879,378円 |
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) | 71,316,540円 | 65,635,384円 |
| ニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式SA(適格機関投資家限定) | 2,717,639円 | 1,676,558円 |
| ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン | 69,001,670円 | 68,330,256円 |
| DCニッセイバランスアクティブ | 133,678,813円 | 111,289,832円 |
| 計 | 13,612,911,585円 | 13,701,434,716円 |
附属明細表(2020年7月10日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| ① 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | ACTIVISION BLIZZARD INC | 60,400 | 80.64 | 4,870,656.00 | |||
| ADOBE INC | 15,000 | 460.84 | 6,912,600.00 | ||||
| ADVANCE AUTO PARTS | 26,000 | 133.75 | 3,477,500.00 | ||||
| ALPHABET INC-CL C | 4,607 | 1,510.99 | 6,961,130.93 | ||||
| AMAZON.COM INC | 4,717 | 3,182.63 | 15,012,465.71 | ||||
| ASSURED GUARANTY LTD | 267,595 | 21.95 | 5,873,710.25 | ||||
| BALL CORP | 51,700 | 71.75 | 3,709,475.00 | ||||
| BANK OF AMERICA CORP | 206,000 | 22.77 | 4,690,620.00 | ||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 30,300 | 85.69 | 2,596,407.00 | ||||
| BIO-RAD LABORATORIES-CL A | 5,700 | 478.04 | 2,724,828.00 | ||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 104,400 | 34.50 | 3,601,800.00 | ||||
| CITIGROUP INC | 51,500 | 49.45 | 2,546,675.00 | ||||
| DANAHER CORP | 35,500 | 185.47 | 6,584,185.00 | ||||
| DYNATRACE INC | 92,633 | 44.06 | 4,081,409.98 | ||||
| EATON CORP PLC | 39,200 | 85.64 | 3,357,088.00 | ||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 28,300 | 135.79 | 3,842,857.00 | ||||
| FISERV INC | 41,367 | 94.82 | 3,922,418.94 | ||||
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 63,900 | 64.15 | 4,099,185.00 | ||||
| GODADDY INC - CLASS A | 60,800 | 70.65 | 4,295,520.00 | ||||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 47,800 | 33.38 | 1,595,564.00 | ||||
| LENNAR CORP-CL A | 71,524 | 63.25 | 4,523,893.00 | ||||
| LOWE'S COS INC | 42,400 | 135.61 | 5,749,864.00 | ||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 71,200 | 49.98 | 3,558,576.00 | ||||
| MICROSOFT CORP | 66,900 | 214.32 | 14,338,008.00 | ||||
| NEWMONT CORP | 60,200 | 62.73 | 3,776,346.00 | ||||
| NOMAD FOODS LTD | 452,749 | 20.83 | 9,430,761.67 | ||||
| NRG ENERGY INC | 423,231 | 32.31 | 13,674,593.61 | ||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 29,100 | 56.11 | 1,632,801.00 | ||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 21,600 | 183.23 | 3,957,768.00 | ||||
| PEPSICO INC | 32,300 | 132.71 | 4,286,533.00 | ||||
| RADIAN GROUP INC | 171,080 | 13.24 | 2,265,099.20 | ||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 4,655 | 640.63 | 2,982,132.65 | ||||
| SERVICENOW INC | 22,200 | 426.37 | 9,465,414.00 | ||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 8,700 | 579.69 | 5,043,303.00 | ||||
| SUMMIT MATERIALS INC -CL A | 247,967 | 15.86 | 3,932,756.62 | ||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 28,900 | 130.43 | 3,769,427.00 | ||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 12,600 | 387.67 | 4,884,642.00 | ||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | 79,100 | 33.15 | 2,622,165.00 | ||||
| UNION PACIFIC CORP | 47,800 | 165.99 | 7,934,322.00 | ||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 15,500 | 295.40 | 4,578,700.00 | ||||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 38,100 | 192.21 | 7,323,201.00 | ||||
| WALMART INC | 50,700 | 127.75 | 6,476,925.00 | ||||
| WASTE CONNECTIONS INC | 50,600 | 95.97 | 4,856,082.00 | ||||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 108,600 | 46.72 | 5,073,792.00 | ||||
| WILLIAMS COS INC | 235,000 | 18.27 | 4,293,450.00 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 3,630,125 | 235,186,651.56 | |||||
| (25,195,545,981) | |||||||
| イギリス・ポンド | ASHTEAD GROUP PLC | 134,157 | 25.81 | 3,462,592.17 | |||
| ASTRAZENECA PLC | 52,316 | 84.80 | 4,436,396.80 | ||||
| PRUDENTIAL PLC | 179,616 | 12.32 | 2,213,767.20 | ||||
| YELLOW CAKE PLC | 1,013,879 | 2.31 | 2,342,060.49 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | 1,379,968 | 12,454,816.66 | |||||
| (1,680,154,767) | |||||||
| オーストラリア・ドル | QBE INSURANCE GROUP LTD | 798,195 | 9.37 | 7,479,087.15 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 798,195 | 7,479,087.15 | |||||
| (556,294,502) | |||||||
| カナダ・ドル | CENOVUS ENERGY INC | 998,722 | 5.89 | 5,882,472.58 | |||
| COGECO COMMUNICATIONS INC | 57,600 | 95.76 | 5,515,776.00 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | 1,056,322 | 11,398,248.58 | |||||
| (897,954,024) | |||||||
| スイス・フラン | NESTLE SA | 60,292 | 105.58 | 6,365,629.36 | |||
| NOVARTIS AG | 48,903 | 81.90 | 4,005,155.70 | ||||
| SIG COMBIBLOC GROUP | 382,815 | 15.99 | 6,121,211.85 | ||||
| スイス・フラン 小計 | 492,010 | 16,491,996.91 | |||||
| (1,877,613,848) | |||||||
| ユーロ | AXA | 184,105 | 17.91 | 3,298,425.18 | |||
| EURAZEO | 49,980 | 44.42 | 2,220,111.60 | ||||
| KERRY GROUP PLC-A | 47,103 | 106.10 | 4,997,628.30 | ||||
| ユーロ 小計 | 281,188 | 10,516,165.08 | |||||
| (1,269,932,095) | |||||||
| 合計 | 7,637,808 | 31,477,495,217 | |||||
| (31,477,495,217) | |||||||
| ② 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 | ||||
| (注)2. | 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 | ||||
| (注)3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 45銘柄 | 78.35% | 80.04% | |
| イギリス・ポンド | 株式 | 4銘柄 | 5.22% | 5.34% | |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 1銘柄 | 1.73% | 1.77% | |
| カナダ・ドル | 株式 | 2銘柄 | 2.79% | 2.85% | |
| スイス・フラン | 株式 | 3銘柄 | 5.84% | 5.96% | |
| ユーロ | 株式 | 3銘柄 | 3.95% | 4.03% | |
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
