有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNMA TBA	特殊債券	217,280,000	104.64	104.83	4.500000	4.97%
	アメリカ			227,363,150	227,783,315	2049/8/1
2	GNMA TBA	特殊債券	217,280,000	103.65	103.86	4.000000	4.93%
	アメリカ			225,224,300	225,673,526	2049/8/1
3	FNMA BF0101	特殊債券	165,863,582	100.70	103.69	3.500000	3.75%
	アメリカ			167,034,579	171,997,217	2056/6/1
4	US TREASURY N/B	国債証券	165,132,800	97.56	103.94	2.750000	3.75%
	アメリカ			161,118,022	171,640,683	2042/8/15
5	GNMA 783937	特殊債券	154,978,389	102.01	103.71	3.500000	3.51%
	アメリカ			158,101,204	160,732,736	2043/11/1
6	US TREASURY N/B	国債証券	129,281,600	98.94	100.08	1.875000	2.82%
	アメリカ			127,912,507	129,396,660	2021/11/30
7	US TREASURY N/B	国債証券	116,244,800	101.38	108.43	3.000000	2.75%
	アメリカ			117,855,952	126,052,373	2047/2/15
8	GNMA BI6858	特殊債券	108,099,743	104.55	105.25	4.500000	2.48%
	アメリカ			113,026,928	113,777,141	2049/3/1
9	GNMA MA3802	特殊債券	103,963,740	99.94	102.52	3.000000	2.33%
	アメリカ			103,906,559	106,585,704	2046/7/1
10	US TREASURY N/B	国債証券	97,776,000	100.66	101.37	2.625000	2.16%
	アメリカ			98,425,232	99,120,420	2021/6/15
11	GNMA BG6074	特殊債券	84,908,444	103.00	104.53	4.000000	1.94%
	アメリカ			87,459,093	88,754,797	2048/4/1
12	FNMA BF0169	特殊債券	83,873,154	100.70	103.69	3.500000	1.90%
	アメリカ			84,465,297	86,975,621	2057/1/1
13	FNMA BC1155	特殊債券	80,389,117	99.10	101.39	3.000000	1.78%
	アメリカ			79,673,653	81,512,957	2046/6/1
14	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	54,320,000	124.00	128.00	7.875000	1.52%
	アメリカ			67,356,800	69,529,600	2037/12/15
15	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	82,023,200	85.92	82.87	4.630500	1.48%
	アメリカ			70,478,434	67,976,727	2067/5/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	59,752,000	99.24	100.43	2.000000	1.31%
	アメリカ			59,301,469	60,013,116	2022/2/15
17	CAS 2016-C02 1M2	社債券	53,835,564	111.52	110.23	8.266000	1.30%
	アメリカ			60,041,653	59,344,014	2028/9/25
18	CAS 2016-C04 1M2	社債券	50,300,320	107.56	106.65	6.516000	1.17%
	アメリカ			54,106,273	53,649,315	2029/1/25
19	FNMA AU9553	特殊債券	45,616,723	103.32	105.52	4.000000	1.05%
	アメリカ			47,131,654	48,135,222	2043/10/1
20	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	45,194,240	97.68	106.12	3.964000	1.05%
	アメリカ			44,149,801	47,963,743	2048/11/15
21	CVS PASS-THROUGH TRUST	社債券	34,424,792	117.38	123.07	7.507000	0.92%
	アメリカ			40,408,165	42,367,280	2032/1/10
22	ONEAMERICA FINL	社債券	32,592,000	123.91	127.94	7.000000	0.91%
	アメリカ			40,386,702	41,700,486	2033/10/15
23	FNMA AD8536	特殊債券	34,656,227	107.48	109.14	5.000000	0.83%
	アメリカ			37,250,245	37,825,885	2040/8/1
24	MASS MUTUAL LIFE INS CO	社債券	22,488,480	156.36	164.60	8.875000	0.81%
	アメリカ			35,163,886	37,016,487	2039/6/1
25	WAMU 2005-AR11 A1B3	社債券	34,235,198	99.78	99.77	2.666000	0.75%
	アメリカ			34,163,303	34,157,825	2045/8/25
26	WFRBS 2013-C18 AS	社債券	27,268,640	105.11	106.92	4.387000	0.64%
	アメリカ			28,662,340	29,157,811	2046/12/1
27	JPMBB 2013-C15 C	社債券	25,095,840	106.32	108.19	5.198180	0.59%
	アメリカ			26,683,151	27,151,440	2045/11/1
28	MSBAM 2013-C12 C	社債券	25,204,480	106.05	107.62	4.765670	0.59%
	アメリカ			26,729,855	27,126,069	2046/10/1
29	CGCMT 2014-GC21 C	社債券	25,313,120	102.79	104.76	4.780000	0.58%
	アメリカ			26,021,634	26,520,049	2047/5/1
30	JPMCC 2012-C6 D	社債券	25,530,400	100.23	101.34	5.147290	0.56%
	アメリカ			25,589,375	25,873,528	2045/5/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	12.79
		特殊債券	33.98
		社債券	49.69
	小計		96.47
合 計(対純資産総額比)			96.47
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UK TSY 3 1/4% 2044	国債証券	39,591,000	132.51	139.72	3.250000	3.98%
	イギリス			52,465,993	55,319,712	2044/1/22
2	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	31,509,400	147.76	159.05	2.500000	3.61%
	ドイツ			46,559,258	50,117,906	2044/7/4
3	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	46,052,200	101.12	102.65	0.625000	3.40%
	アメリカ			46,570,747	47,273,964	2024/1/25
4	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	社債券	42,416,500	106.14	108.00	2.125000	3.30%
	アメリカ			45,022,569	45,814,061	2026/11/20
5	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	33,933,200	122.37	125.75	2.750000	3.07%
	フランス			41,524,396	42,673,713	2027/10/25
6	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	29,085,600	130.93	140.07	6.500000	2.93%
	イタリア			38,082,648	40,742,526	2027/11/1
7	KINDER MORGAN INC/DELAWA	社債券	36,357,000	104.05	104.12	1.500000	2.72%
	アメリカ			37,831,276	37,858,180	2022/3/16
8	CRED SUIS GP FUN LTD	社債券	36,357,000	102.79	103.51	1.250000	2.71%
	ガーンジィ			37,373,905	37,633,494	2022/4/14
9	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	35,145,100	104.15	106.51	0.250000	2.69%
	ドイツ			36,606,081	37,436,560	2027/2/15
10	ALBEMARLE CORP	社債券	35,629,860	104.44	104.54	1.875000	2.68%
	アメリカ			37,213,250	37,249,593	2021/12/8
11	UK TSY 1.75% 2022	国債証券	32,992,500	103.32	104.21	1.750000	2.47%
	イギリス			34,089,170	34,384,453	2022/9/7
12	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	32,721,300	100.47	100.67	0.700000	2.37%
	イタリア			32,877,707	32,942,823	2020/5/1
13	UK TSY 2 3/4% 2024	国債証券	26,394,000	110.01	111.80	2.750000	2.12%
	イギリス			29,036,567	29,510,867	2024/9/7
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	15,754,700	168.39	183.27	4.500000	2.08%
	フランス			26,529,969	28,875,056	2041/4/25
15	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	27,873,700	100.31	103.43	1.375000	2.07%
	スウェーデン			27,962,338	28,831,719	2028/10/31
16	CITIGROUP INC	社債券	24,238,000	103.32	108.79	1.500000	1.90%
	アメリカ			25,042,943	26,369,489	2028/10/26
17	ING GROEP NV	社債券	24,238,000	99.57	104.34	1.625000	1.82%
	オランダ			24,134,503	25,291,141	2029/9/26
18	UBS AG LONDON	社債券	24,238,000	101.86	102.78	0.625000	1.79%
	スイス			24,689,069	24,913,513	2023/1/23
19	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	16,966,600	139.26	144.90	5.150000	1.77%
	スペイン			23,628,268	24,584,773	2028/10/31
20	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	20,602,300	112.81	116.21	4.750000	1.72%
	イタリア			23,241,866	23,942,962	2023/8/1
21	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	16,966,600	119.97	139.78	4.750000	1.71%
	イタリア			20,355,339	23,716,592	2044/9/1
22	TSY 4 1/2% 2034	国債証券	14,516,700	142.40	148.47	4.500000	1.55%
	イギリス			20,672,651	21,554,250	2034/9/7
23	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	19,390,400	102.87	108.25	2.500000	1.51%
	イタリア			19,947,098	20,990,108	2024/12/1
24	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	18,178,500	107.09	110.00	2.125000	1.44%
	アメリカ			19,467,719	19,998,167	2024/9/30
25	TSY 4% 2060	国債証券	10,557,600	174.39	184.72	4.000000	1.40%
	イギリス			18,411,926	19,502,526	2060/1/22
26	COOPERATIEVE RABOBANK UA	社債券	18,178,500	104.33	104.43	2.500000	1.37%
	オランダ			18,966,901	18,985,625	2026/5/26
27	BELGIUM KINGDOM	国債証券	16,966,600	106.67	109.52	1.000000	1.34%
	ベルギー			18,099,629	18,583,007	2026/6/22
28	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	社債券	18,178,500	102.82	102.12	3.389000	1.34%
	ルクセンブルグ			18,692,224	18,565,520	2020/3/20
29	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	16,966,600	105.37	106.37	0.500000	1.30%
	フランス			17,878,385	18,048,220	2029/5/25
30	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	16,966,600	104.06	106.01	0.500000	1.29%
	フランス			17,655,613	17,986,462	2025/5/25
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	57.80
		特殊債券	0.95
		社債券	37.79
	小計		96.53
合 計(対純資産総額比)			96.53
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NRG ENERGY INC	株式	317,331	4,239.37	3,779.58	-	3.64%
	アメリカ	公益事業		1,345,284,062	1,199,379,678	-
2	AMAZON.COM INC	株式	5,007	172,411.13	206,256.29	-	3.13%
	アメリカ	小売		863,262,529	1,032,725,290	-
3	ASSURED GUARANTY LTD	株式	211,995	4,068.31	4,749.74	-	3.05%
	バミューダ	保険		862,463,354	1,006,921,300	-
4	NOMAD FOODS LTD	株式	399,049	1,961.59	2,479.16	-	3.00%
	イギリス領バージン諸島	食品・飲料・タバコ		782,773,539	989,308,234	-
5	UNILEVER NV	株式	118,617	5,818.37	6,404.89	-	2.30%
	オランダ	家庭用品・パーソナル用品		690,157,997	759,729,015	-
6	MICROSOFT CORP	株式	47,700	12,435.57	15,247.62	-	2.21%
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		593,176,883	727,311,664	-
7	CENOVUS ENERGY INC	株式	677,065	799.78	1,007.74	-	2.07%
	カナダ	エネルギー		541,506,818	682,310,425	-
8	BECTON DICKINSON & CO	株式	23,400	24,232.26	28,032.37	-	1.99%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		567,034,993	655,957,673	-
9	COMPASS GROUP PLC	株式	237,917	2,210.58	2,748.93	-	1.98%
	イギリス	消費者サービス		525,934,725	654,018,392	-
10	UNION PACIFIC CORP	株式	32,900	15,145.68	19,479.15	-	1.94%
	アメリカ	運輸		498,292,897	640,864,100	-
11	ADVANCE AUTO PARTS	株式	38,300	16,935.54	16,491.55	-	1.92%
	アメリカ	小売		648,631,312	631,626,441	-
12	KINDER MORGAN INC	株式	279,400	1,705.06	2,247.76	-	1.90%
	アメリカ	エネルギー		476,395,666	628,024,591	-
13	BANK OF AMERICA CORP	株式	181,500	2,640.33	3,355.88	-	1.85%
	アメリカ	銀行		479,219,969	609,093,962	-
14	ONEOK INC	株式	82,200	6,497.45	7,301.69	-	1.82%
	アメリカ	エネルギー		534,090,822	600,199,279	-
15	SERVICENOW INC	株式	19,600	19,194.48	30,527.84	-	1.81%
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		376,211,873	598,345,664	-
16	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	29,600	14,362.26	19,721.41	-	1.77%
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		425,123,113	583,754,008	-
17	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	123,700	3,713.82	4,656.31	-	1.75%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		459,399,925	575,985,596	-
18	FISERV INC	株式	50,867	5,939.28	11,288.78	-	1.74%
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		302,113,586	574,226,494	-
19	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	10,100	42,443.98	55,951.77	-	1.71%
	アメリカ	素材		428,684,277	565,112,905	-
20	ALPHABET INC-CL C	株式	4,007	111,794.49	133,099.20	-	1.62%
	アメリカ	メディア・娯楽		447,960,533	533,328,532	-
21	WALT DISNEY CO	株式	33,500	12,427.24	15,745.19	-	1.60%
	アメリカ	メディア・娯楽		416,312,753	527,464,039	-
22	CIGNA CORP	株式	27,500	19,620.07	18,713.24	-	1.56%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		539,552,154	514,614,100	-
23	DANAHER CORP	株式	31,300	11,035.14	15,502.92	-	1.47%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		345,399,980	485,241,646	-
24	SUMMIT MATERIALS INC -CL A	株式	233,067	1,436.04	2,035.91	-	1.44%
	アメリカ	素材		334,693,657	474,504,275	-
25	SIG COMBIBLOC GROUP	株式	353,642	1,122.78	1,283.84	-	1.38%
	スイス	素材		397,063,955	454,020,098	-
26	COCA-COLA CO	株式	76,400	5,168.88	5,836.14	-	1.35%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		394,903,066	445,881,157	-
27	ADOBE INC	株式	13,300	24,578.69	32,987.44	-	1.33%
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		326,896,675	438,733,079	-
28	LIVE NATION INC	株式	55,400	5,586.66	7,832.94	-	1.32%
	アメリカ	メディア・娯楽		309,501,298	433,945,097	-
29	ASTRAZENECA PLC	株式	46,120	7,783.33	9,406.82	-	1.32%
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		358,967,500	433,842,612	-
30	HERSHEY CO/THE	株式	25,600	11,657.41	16,541.52	-	1.28%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		298,429,879	423,463,075	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	13.03
		エネルギー	9.34
		ヘルスケア機器・サービス	7.47
		保険	7.16
		食品・飲料・タバコ	7.06
		素材	6.97
		小売	6.32
		資本財	5.99
		メディア・娯楽	4.53
		消費者サービス	4.03
		銀行	3.66
		公益事業	3.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.16
		各種金融	2.57
		家庭用品・パーソナル用品	2.30
		運輸	1.94
		半導体・半導体製造装置	1.80
		耐久消費財・アパレル	1.17
		不動産	1.13
		自動車・自動車部品	1.09
		商業・専門サービス	0.75
	小計		95.13
投資証券	外国	投資証券	0.67
	小計		0.67
合 計(対純資産総額比)			95.80
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。