有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

(2)【投資対象】
a 主な投資対象
以下のマザーファンドを主な投資対象とします。
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド
なお、直接株式、公社債等に投資を行う場合があります。
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ スワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.金銭債権(イ.およびニ.に掲げるものに該当するものを除きます)
ニ.約束手形(イ.に掲げるものを除きます)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
委託会社は、信託金を、主として1.から3.までのニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンドならびに次の4.から25.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資します。
1.ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド
2.ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド
3.ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド
4.株券または新株引受権証書
5.国債証券
6.地方債証券
7.特別の法律により法人の発行する債券
8.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
9.資産流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます)
10.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます)
11.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます)
12.資産流動化に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
13.コマーシャル・ペーパー
14.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および新株予約権証券
15.外国または外国の者の発行する証券または証書で、4.から14.までの証券または証書の性質を有するもの
16.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます)
17.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます)
18.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます)
19.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります)
20.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
21.外国法人が発行する譲渡性預金証書
22.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
24.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
25.外国の者に対する権利で24.の有価証券の性質を有するもの
なお、4.の証券または証書、15.および20.の証券または証書のうち4.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、5.から9.までの証券ならびに15.および20.の証券または証書のうち5.から9.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、16.および17.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③の1.から4.までに掲げる金融商品により運用することができます。