有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド	1,622,532,469	4,558,829,478
	小計	銘柄数 組入時価比率	1,622,532,469 1 99.2%	4,558,829,478 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			4,558,829,478
合計				4,558,829,478

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(2019年 8月26日)	(2020年 2月25日)
資産の部
流動資産
預金	63,664,777	113,585,620
コール・ローン	41,083,497	38,722,110
株式	6,265,832,333	6,519,237,951
派生商品評価勘定	3,159	832
未収配当金	20,584,465	17,502,029
差入委託証拠金	15,470,182	19,887,638
流動資産合計	6,406,638,413	6,708,936,180
資産合計	6,406,638,413	6,708,936,180
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,882,181	3,094,667
未払解約金	30,000,000	30,000,000
未払利息	101	79
その他未払費用	―	2,668
流動負債合計	33,882,282	33,097,414
負債合計	33,882,282	33,097,414
純資産の部
元本等
元本	2,618,657,483	2,375,960,899
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,754,098,648	4,299,877,867
元本等合計	6,372,756,131	6,675,838,766
純資産合計	6,372,756,131	6,675,838,766
負債純資産合計	6,406,638,413	6,708,936,180

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(2019年 8月26日)	(2020年 2月25日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,823,131,642円	2,618,657,483円
	同期中における追加設定元本額	3,331,741円	9,055,026円
	同期中における一部解約元本額	207,805,900円	251,751,610円
	同期末における元本の内訳
	たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	809,058,823円	733,557,191円
	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	1,788,434,195円	1,622,532,469円
	アムンディ・世界好配当株式VA(適格機関投資家専用)	21,164,465円	19,871,239円
	合計	2,618,657,483円	2,375,960,899円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	2,618,657,483口	2,375,960,899口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(2019年 8月26日)	(2020年 2月25日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左 (3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年 8月26日)	(2020年 2月25日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	223,934,742	18,271,362
合計	223,934,742	18,271,362

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2018年11月27日から2019年8月26日及び2019年11月26日から2020年2月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(2019年8月26日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	S&P500 EMINI	93,902,115	―	90,019,934	△3,882,181
	合計	93,902,115	―	90,019,934	△3,882,181

(2020年2月25日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	S&P500 EMINI	128,333,960	―	125,240,125	△3,093,835
	合計	128,333,960	―	125,240,125	△3,093,835

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
通貨関連
(2019年8月26日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	英ポンド	900,000	―	896,841	3,159
	合計	900,000	―	896,841	3,159

(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(2020年2月25日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2019年2月26日 至 2019年8月26日)
該当事項はありません。
(自 2019年8月27日 至 2020年2月25日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2019年 8月26日)	(2020年 2月25日)
1口当たり純資産額	2.4336円	2.8097円
(1万口当たり純資産額)	(24,336円)	(28,097円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本たばこ産業	22,200	2,217.50	49,228,500
	武田薬品工業	7,100	4,067.00	28,875,700
	キヤノン	17,200	2,724.00	46,852,800
	日産自動車	11,300	481.40	5,439,820
	NECネッツエスアイ	9,800	4,140.00	40,572,000
	三井物産	18,600	1,869.00	34,763,400
	住友商事	16,000	1,601.50	25,624,000
	あおぞら銀行	21,900	2,956.00	64,736,400
小計	銘柄数 組入時価比率	8 4.4%		296,092,620 4.5%
米ドル	CVR ENERGY INC	3,700	32.96	121,952.00
	EXXON MOBIL	4,200	56.36	236,712.00
	OCCIDENTAL PTL.	2,900	39.48	114,492.00
	ONEOK INC	3,700	75.07	277,759.00
	TRITON INTERNATIONAL LTD/BER	3,800	36.46	138,548.00
	NIELSEN HOLDINGS PLC	10,800	21.38	230,904.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	1,900	62.21	118,199.00
	BUCKLE INC/THE	15,900	24.12	383,508.00
	ALTRIA GROUP INCO.	11,901	43.80	521,263.80
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	6,101	85.57	522,062.57
	CARDINAL HEALTH	3,500	58.14	203,490.00
	CVS HEALTH CORPORATION	3,000	67.92	203,760.00
	ABBVIE INC	5,600	93.14	521,584.00
	AMGEN	1,400	217.88	305,032.00
	BRISTOL MYERS SQUIBB	3,700	63.97	236,689.00
	GILEAD SCIENCES	4,800	72.90	349,920.00
	JOHNSON & JOHNSON	2,900	145.91	423,139.00
	PFIZER	8,900	34.67	308,563.00
	NY.CMTY.BANC.	27,200	11.51	313,072.00
	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	8,800	32.37	284,856.00
	MOELIS & CO - CLASS A	7,000	35.25	246,750.00
	WADDELL & REED FINANCIAL-A	11,600	15.43	178,988.00
	AUTOMATIC DATA PROC.	2,200	174.54	383,988.00
	INTERNATIONAL BUS. MACH.	2,000	146.43	292,860.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	1,400	113.83	159,362.00
	PAYCHEX	3,400	87.21	296,514.00
	WESTERN UNION CO	19,300	25.11	484,623.00
	CISCO SYSTEMS	3,700	44.00	162,800.00
	CORNING	3,700	27.00	99,900.00
	HP INC	6,400	22.10	141,440.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	3,400	52.04	176,936.00
	AT&T	19,716	38.05	750,193.80
	CENTURYLINK INC	14,300	13.05	186,615.00
	CONSOLIDATED EDISON	16	88.89	1,422.24
	PATTERN ENERGY GROUP INC	8,200	28.07	230,174.00
	PPL	8,900	35.12	312,568.00
	ANALOG DEVICES INC	1,400	117.36	164,304.00
	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	9,800	23.35	228,879.00
	INTEL	8,700	61.76	537,312.00
	QUALCOMM INC	2,500	83.32	208,300.00
小計	銘柄数 組入時価比率	40 18.4%		11,059,434.41 (1,226,601,870) 18.8%
カナダドル	INTER PIPELINE LTD	12,900	21.45	276,705.00
	VERMILION ENERGY INC	11,600	17.75	205,900.00
	EXCHANGE INCOME CORP	8,900	43.25	384,925.00
	ROGERS SUGAR INC	96,400	5.21	502,244.00
	SIENNA SENIOR LIVING INC	30,100	18.07	543,907.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3,600	107.50	387,000.00
	FIRST NATIONAL FINANCIAL COR	11,800	37.38	441,084.00
	TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	56,600	10.09	571,094.00
	ALARIS ROYALTY CORP	25,400	21.72	551,688.00
	IGM FINANCIAL INC	14,700	38.81	570,507.00
	BCE INC	16,900	63.91	1,080,079.00
	ALTAGAS LTD	14,200	22.19	315,098.00
	NORTHLAND POWER INC	27,400	32.58	892,692.00
	SUPERIOR PLUS CORP	26,800	10.62	284,616.00
	TRANSALTA RENEWABLES INC	89,400	17.95	1,604,730.00
小計	銘柄数 組入時価比率	15 10.8%		8,612,269.00 (718,521,602) 11.0%
ユーロ	ENI	13,083	12.16	159,193.94
	REPSOL SA	15,629	11.31	176,842.13
	TOTAL SA	12,140	42.16	511,883.10
	NAVIGATOR CO SA/THE	34,116	3.07	104,872.58
	BOUYGUES	3,252	38.75	126,015.00
	PORR AG	4,723	16.04	75,756.92
	SIGNIFY NV	5,791	29.18	168,981.38
	UPONOR OYJ	410	12.96	5,313.60
	OESTERREICHISCHE POST AG	7,472	31.75	237,236.00
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	6,920	13.22	91,482.40
	NOS SGPS	28,858	3.89	112,488.48
	KESKO OYJ-B SHS	11,126	67.48	750,782.48
	METRO AG	11,582	11.46	132,787.63
	UNILEVER NV	10,076	52.34	527,377.84
	EBRO FOODS SA	10,977	17.87	196,158.99
	ORION OYJ	4,730	38.11	180,260.30
	SANOFI	3,563	91.57	326,263.91
	BNP PARIBAS	3,233	51.20	165,529.60
	AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE	3,247	31.08	100,916.76
	BANCA MEDIOLANUM SPA	25,212	7.85	198,040.26
	AXA	14,084	23.34	328,790.98
	HANNOVER RUECK SE	25	181.30	4,532.50
	MAPFRE SA	101,114	2.25	227,910.95
	SAMPO 'A'	9,111	39.25	357,606.75
	UNIQA INSURANCE GROUP AG	45,147	8.91	402,485.50
	CITYCON OYJ	69,630	9.48	660,440.55
	DEUTSCHE EUROSHOP AG	10,527	24.84	261,490.68
	DIC ASSET AG	18,032	16.60	299,331.20
	NEXITY	2,968	44.40	131,779.20
	TIETOEVRY	11,000	26.12	287,320.00
	FREENET AG	7,888	20.80	164,070.40
	ORANGE	39,052	13.23	516,657.96
	PROXIMUS	36,993	24.15	893,380.95
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	57,000	2.57	146,661.00
	TELEFONICA SA	46,320	5.99	277,781.04
	ENAGAS SA	13,467	25.05	337,348.35
	ENDESA	4,597	25.08	115,292.76
	ENEL	61,193	8.03	491,379.79
	ENGIE	21,978	16.09	353,735.91
	FORTUM OYJ	27,663	21.02	581,476.26
	NATURGY ENERGY GROUP SA	27,429	23.01	631,141.29
	SNAM SPA	110,700	4.79	530,253.00
	TERNA	25,675	6.37	163,652.45
小計	銘柄数 組入時価比率	43 22.6%		12,512,702.77 (1,505,653,524) 23.1%
英ポンド	BP	59,524	4.38	260,863.93
	ROYAL DUTCH SHELL B	10,282	18.22	187,338.04
	RIO TINTO	3,755	39.65	148,904.52
	GO-AHEAD GROUP PLC	4,854	20.76	100,769.04
	BERKELEY GP.HDG.UNITS	2,962	52.74	156,215.88
	CREST NICHOLSON HOLDINGS	43,085	4.98	214,649.47
	REDROW PLC	13,836	8.25	114,147.00
	TAYLOR WIMPEY PLC	49,531	2.24	111,098.03
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	13,743	32.36	444,792.19
	C&C GROUP PLC	34,061	3.62	123,471.12
	ASTRAZENECA	5,459	74.46	406,477.14
	GLAXOSMITHKLINE	39,467	16.29	643,233.16
	IG GROUP HOLDINGS PLC	22,275	6.84	152,361.00
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	54,384	3.07	167,176.41
	ADMIRAL GROUP PLC	16,095	22.62	364,068.90
	AVIVA	56,873	3.89	221,520.33
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	103,565	3.24	336,379.12
	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	29,751	7.98	237,561.73
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	12,841	7.67	98,490.47
	VODAFONE GROUP PLC	76,626	1.50	115,460.05
	NATIONAL GRID PLC	30,384	10.44	317,391.26
	SSE PLC	23,467	16.55	388,496.18
小計	銘柄数 組入時価比率	22 11.4%		5,310,864.97 (761,100,058) 11.7%
スイスフラン	ADECCO GROUP AG	3,307	54.44	180,033.08
	APG SGA SA	278	275.00	76,450.00
	NOVARTIS 'R'	5,398	91.29	492,783.42
	ROCHE HOLDINGS GSH.	1,354	334.75	453,251.50
	SWISS RE LTD	5,040	100.45	506,268.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,360	413.30	562,088.00
	LANDIS+GYR GROUP AG	2,059	88.70	182,633.30
小計	銘柄数 組入時価比率	7 4.2%		2,453,507.30 (277,761,561) 4.3%
スウェーデンクローナ	NOBINA AB	25,891	74.10	1,918,523.10
	CLAS OHLSON AB-B SHS	29,411	105.20	3,094,037.20
	NORDEA BANK ABP	25,680	83.26	2,138,116.80
	SEB 'A'	26,879	99.62	2,677,685.98
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	23,430	106.10	2,485,923.00
	TELIA COMPANY AB	110,512	40.86	4,515,520.32
小計	銘柄数 組入時価比率	6 2.9%		16,829,806.40 (191,691,494) 2.9%
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	21,301	150.20	3,199,410.20
	OCEAN YIELD ASA	31,366	40.95	1,284,437.70
	VEIDEKKE ASA	16,470	122.50	2,017,575.00
	EUROPRIS ASA	53,043	33.14	1,757,845.02
	MOWI ASA	24,920	217.60	5,422,592.00
	ORKLA ASA	48,140	84.66	4,075,532.40
	ATEA ASA	30,630	111.60	3,418,308.00
	TELENOR	34,826	157.90	5,499,025.40
小計	銘柄数 組入時価比率	8 4.7%		26,674,725.72 (316,095,499) 4.8%
デンマーククローネ	SPAR NORD BANK A/S	40,090	61.80	2,477,562.00
小計	銘柄数 組入時価比率	1 0.6%		2,477,562.00 (39,888,748) 0.6%
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	7,499	37.09	278,137.91
	RIO TINTO LIMITED	2,794	95.26	266,156.44
	SYDNEY AIRPORT	24,515	8.20	201,023.00
	TRANSURBAN GROUP	29,649	16.07	476,459.43
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	103,078	4.04	416,435.12
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	69,487	4.55	316,165.85
	WESFARMERS LIMITED	9,947	44.13	438,961.11
	METCASH LTD	112,749	2.78	313,442.22
	COCA-COLA AMATIL	39,352	12.75	501,738.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	28,051	30.60	858,360.60
	AUS.AND NZ.BANKING GP.	20,508	26.83	550,229.64
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	39,462	9.94	392,252.28
	GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	150,809	3.54	533,863.86
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	16,266	27.11	440,971.26
	WESTPAC BANKING	19,562	25.50	498,831.00
	MACQUARIE GROUP LTD	2,770	145.69	403,561.30
	SUNCORP GROUP LTD	59,860	12.22	731,489.20
	COMPUTERSHARE LIMITED	9,963	16.72	166,581.36
	TELSTRA CORP LTD	283,905	3.71	1,053,287.55
	AUSNET SERVICES	483,945	1.71	827,545.95
小計	銘柄数 組入時価比率	20 10.6%		9,665,493.08 (708,480,642) 10.9%
ニュージーランドドル	AIR NEW ZEALAND LTD	166,551	2.58	429,701.58
	SPARK NEW ZEALAND LTD	170,767	4.74	809,435.58
	GENESIS ENERGY LTD	111,495	3.21	358,456.42
	MERIDIAN ENERGY LTD	88,864	5.38	478,088.32
小計	銘柄数 組入時価比率	4 2.2%		2,075,681.90 (146,024,221) 2.2%
香港ドル	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	141,000	9.42	1,328,220.00
	SANDS CHINA LTD	24,000	38.10	914,400.00
	HSBC HOLDINGS PLC	21,200	56.50	1,197,800.00
	VTECH HOLDINGS LTD	30,900	69.70	2,153,730.00
	HKBN LTD	101,500	14.40	1,461,600.00
	HKT TRUST / HKT LTD	190,000	12.08	2,295,200.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	12,000	57.35	688,200.00
小計	銘柄数 組入時価比率	7 2.1%		10,039,150.00 (142,857,104) 2.2%
シンガポールドル	COMFORTDELGRO	237,600	1.99	472,824.00
	SIA ENGINEERING CO LTD	133,900	2.55	341,445.00
	DBS GROUP	9,900	24.85	246,015.00
	VENTURE CORP.	8,000	16.08	128,640.00
	SINGAPORE TELECOM	202,300	3.10	627,130.00
	KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST	1,044,500	0.53	558,807.50
小計	銘柄数 組入時価比率	6 2.8%		2,374,861.50 (188,469,008) 2.9%
合計				6,519,237,951 (6,223,145,331)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。