有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

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【提出】: 2022/09/06 9:03
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年6月6日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	1,047,493,073	2,661,156,151
親投資信託受益証券合計		1,047,493,073	2,661,156,151
合計			2,661,156,151

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年6月6日現在
資産の部
流動資産
預金	702,808,271
コール・ローン	771,229,145
国債証券	92,044,980,198
地方債証券	9,085,006,021
特殊債券	9,344,980,000
未収入金	3,050,093,036
未収利息	418,263,896
前払費用	93,082,135
流動資産合計	115,510,442,702
資産合計	115,510,442,702
負債の部
流動負債
未払金	2,553,861,588
未払解約金	278,890,000
流動負債合計	2,832,751,588
負債合計	2,832,751,588
純資産の部
元本等
元本	44,353,039,204
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	68,324,651,910
元本等合計	112,677,691,114
純資産合計	112,677,691,114
負債純資産合計	115,510,442,702

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年6月8日至 2022年6月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年6月6日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	50,117,263,636円
	同期中追加設定元本額	1,055,748,093円
	同期中一部解約元本額	6,819,972,525円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	39,493,461,972円
	DIAM高格付インカム・オープン	1,047,493,073円
	DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)	483,281,186円
	自然環境保護ファンド	324,462,162円
	DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	739,820,778円
	DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	249,057,263円
	DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)	1,821,020,290円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	24,203,758円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	170,238,722円
	計	44,353,039,204円
2.	受益権の総数	44,353,039,204口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年6月8日至 2022年6月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年6月6日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年6月6日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△9,985,787,231
地方債証券	△1,049,563,886
特殊債券	△960,403,268
合計	△11,995,754,385

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年6月6日現在
1口当たり純資産額	2.5405円
(1万口当たり純資産額)	(25,405円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年6月6日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	34,500,000.000	32,401,032.760
		AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	17,000,000.000	15,435,654.900
		AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	18,000,000.000	16,093,713.600
		AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	20,000,000.000	16,044,645.800
		AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	32,000,000.000	26,241,048.000
		AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	25,000,000.000	20,339,837.250
		AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	18,000,000.000	11,403,000.000
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	20,000,000.000	16,951,677.200
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	20,000,000.000	18,819,000.000
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	38,000,000.000	35,586,853.320
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	14,000,000.000	12,037,830.140
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	13,000,000.000	12,411,100.000
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	8,000,000.000	6,950,664.560
		AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	15,000,000.000	14,259,292.650
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	23,000,000.000	22,851,315.580
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	25,000,000.000	25,192,527.500
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	9,000,000.000	9,371,817.000
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	30,000,000.000	32,103,624.000
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	19,000,000.000	19,100,050.200
	オーストラリア・ドル小計		398,500,000.000	363,594,684.460
			(37,562,610,000)	(34,272,434,957)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	15,100,000.000	18,589,685.500
		CANADA 0.25 05/01/23	25,000,000.000	24,457,075.000
		CANADA 0.25 11/01/22	38,000,000.000	37,705,500.000
		CANADA 0.5 09/01/25	34,000,000.000	31,453,400.000
		CANADA 0.5 12/01/30	24,000,000.000	19,398,024.000
		CANADA 1.0 09/01/22	65,000,000.000	64,880,920.000
		CANADA 1.25 06/01/30	30,000,000.000	26,164,530.000
		CANADA 1.5 06/01/31	27,000,000.000	23,679,756.000
		CANADA 2.0 06/01/28	4,000,000.000	3,783,676.000
		CANADA 2.0 06/01/32	10,000,000.000	9,082,250.000
		CANADA 2.0 12/01/51	56,000,000.000	45,484,712.000
		CANADA 2.25 03/01/24	16,000,000.000	15,840,352.000
		CANADA 2.25 06/01/25	1,000,000.000	981,522.000
		CANADA 2.75 12/01/64	5,000,000.000	4,694,710.000
		CANADA 3.5 12/01/45	12,000,000.000	12,935,568.000
		CANADA 4.0 06/01/41	5,000,000.000	5,659,295.000
		CANADA 5.0 06/01/37	7,300,000.000	8,959,618.500
		CANADA 5.75 06/01/29	8,000,000.000	9,369,232.000
		CANADA 5.75 06/01/33	15,900,000.000	19,782,175.800
	カナダ・ドル小計		398,300,000.000	382,902,001.800
			(41,403,285,000)	(39,802,663,087)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	2,000,000.000	1,652,015.800
		NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	1,000,000.000	891,971.780
		NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	10,000,000.000	8,370,000.000
		NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	19,000,000.000	13,191,767.450
		NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	10,000,000.000	8,611,385.600
		NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	11,000,000.000	9,522,401.790
		NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	6,000,000.000	4,618,924.680
		NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	11,500,000.000	11,110,293.290
		NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	10,000,000.000	9,764,413.000
		NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	10,000,000.000	10,454,749.000
	ニュージーランド・ドル小計		90,500,000.000	78,187,922.390
			(7,702,455,000)	(6,654,574,075)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	53,000,000.000	46,470,506.000
		NORWAY 1.375 08/19/30	70,000,000.000	62,801,900.000
		NORWAY 1.5 02/19/26	120,000,000.000	115,172,880.000
		NORWAY 1.75 03/13/25	110,000,000.000	107,549,310.000
		NORWAY 1.75 09/06/29	205,000,000.000	191,254,709.000
		NORWAY 2.0 04/26/28	5,000,000.000	4,799,000.000
		NORWAY 2.0 05/24/23	80,000,000.000	80,081,600.000
		NORWAY 2.125 05/18/32	50,000,000.000	47,005,000.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	160,000,000.000	161,854,848.000
	ノルウェー・クローネ小計		853,000,000.000	816,989,753.000
			(11,814,050,000)	(11,315,308,079)
国債証券合計			98,482,400,000	92,044,980,198
			(98,482,400,000)	(92,044,980,198)
地方債証券	オーストラリア・ドル	AUST CAPITAL TERRITORY 1.75 05/17/30	4,000,000.000	3,428,533.600
		AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	16,000,000.000	13,974,421.120
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.25 11/27/24	10,000,000.000	10,118,000.000
		NEW S WALES TREASURY CRP 2.5 11/22/32	15,000,000.000	13,170,952.050
		PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26	1,000,000.000	988,939.870
		SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 05/24/32	6,500,000.000	5,324,868.900
	オーストラリア・ドル小計		52,500,000.000	47,005,715.540
			(4,948,650,000)	(4,430,758,747)
	カナダ・ドル	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	15,000,000.000	16,047,405.000
	カナダ・ドル小計		15,000,000.000	16,047,405.000
			(1,559,250,000)	(1,668,127,750)
	ニュージーランド・ドル	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25 04/15/24	12,000,000.000	11,658,859.080
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25 05/15/28	10,000,000.000	8,941,249.800
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75 04/15/25	15,000,000.000	14,485,304.400
	ニュージーランド・ドル小計		37,000,000.000	35,085,413.280
			(3,149,070,000)	(2,986,119,524)
地方債証券合計			9,656,970,000	9,085,006,021
			(9,656,970,000)	(9,085,006,021)
特殊債券	オーストラリア・ドル	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.8 05/31/23	10,000,000.000	10,002,367.000
		EXPORT FIN & INS CORP 1.465 08/18/31	7,000,000.000	5,658,381.120
		KOMBNK 4.5 04/17/23	12,000,000.000	12,187,534.800
		KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	25,000,000.000	25,846,250.000
		NATIONL HOUSING FIN INVT 2.335 06/30/36	4,500,000.000	3,622,973.760
	オーストラリア・ドル小計		58,500,000.000	57,317,506.680
			(5,514,210,000)	(5,402,748,180)
	カナダ・ドル	CANHOU 1.95 12/15/25	25,000,000.000	23,962,975.000
	カナダ・ドル小計		25,000,000.000	23,962,975.000
			(2,598,750,000)	(2,490,951,251)
	ニュージーランド・ドル	HOUSING NEW ZEALAND LTD 2.183 04/24/30	6,000,000.000	5,118,654.300
		KOMBNK 4.0 08/20/25	12,000,000.000	11,933,167.680
	ニュージーランド・ドル小計		18,000,000.000	17,051,821.980
			(1,531,980,000)	(1,451,280,569)
特殊債券合計			9,644,940,000	9,344,980,000
			(9,644,940,000)	(9,344,980,000)
合計				110,474,966,219
				(110,474,966,219)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
オーストラリア・ドル	国債証券	19銘柄	30.42	39.92
	地方債証券	6銘柄	3.93
	特殊債券	5銘柄	4.79
カナダ・ドル	国債証券	19銘柄	35.32	39.79
	地方債証券	1銘柄	1.48
	特殊債券	1銘柄	2.21
ニュージーランド・ドル	国債証券	10銘柄	5.91	10.04
	地方債証券	3銘柄	2.65
	特殊債券	2銘柄	1.29
ノルウェー・クローネ	国債証券	9銘柄	10.04	10.24

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

開示資料

決算