有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,181,987,414	2.5058	2.4657	-	99.97
	日本			2,961,941,722	2,914,426,366	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	15,155,500,000	100.97	100.81	1	12.38
	カナダ			15,303,217,092	15,279,062,791	2022/9/1
2	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	8,478,240,000	98.38	98.22	0.25	6.75
	オーストラリア			8,341,355,423	8,328,118,347	2025/11/21
3	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	6,940,520,000	99.80	99.45	0.25	5.59
	オーストラリア			6,927,115,496	6,902,442,641	2024/11/21
4	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	5,236,560,000	114.59	115.02	3.25	4.88
	オーストラリア			6,000,891,439	6,023,190,282	2029/4/21
5	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	2,742,960,000	121.88	121.75	4.75	2.71
	オーストラリア			3,343,303,700	3,339,568,337	2027/4/21
6	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	3,038,550,000	102.66	102.95	1.75	2.54
	ノルウェー			3,119,664,092	3,128,354,345	2029/9/6
7	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,237,665,000	140.41	139.39	8	2.53
	カナダ			3,141,974,794	3,119,208,790	2027/6/1
8	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	3,031,100,000	98.85	98.39	0.5	2.42
	カナダ			2,996,393,905	2,982,299,290	2025/9/1
9	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	2,050,450,000	133.89	133.65	5.75	2.22
	カナダ			2,745,525,894	2,740,576,107	2029/6/1
10	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,863,235,000	144.80	145.32	5.75	2.19
	カナダ			2,698,053,715	2,707,813,340	2033/6/1
11	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	2,659,840,000	95.47	95.95	1	2.07
	オーストラリア			2,539,349,954	2,552,327,937	2030/12/21
12	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,407,050,000	105.62	105.23	3	2.05
	カナダ			2,542,333,431	2,533,027,775	2023/9/1
13	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,456,700,000	101.86	101.66	1.5	2.02
	ノルウェー			2,502,404,446	2,497,687,582	2026/2/19
14	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	2,078,000,000	114.55	113.90	5.25	1.92
	ノルウェー			2,380,349,000	2,366,842,000	2024/7/15
15	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,228,750,000	104.22	103.50	1.95	1.87
	カナダ			2,322,963,720	2,306,967,981	2025/12/15
16	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	1,542,295,000	145.69	146.89	5	1.84
	カナダ			2,247,079,088	2,265,602,051	2037/6/1
17	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	1,893,360,000	109.62	108.88	5.5	1.67
	ニュージーランド			2,075,659,528	2,061,505,893	2023/4/15
18	KOMBNK 1.5 04/19/22	特殊債券	1,939,500,000	100.87	100.76	1.5	1.58
	ノルウェー			1,956,393,045	1,954,337,175	2022/4/19
19	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	1,783,000,000	106.19	105.51	2.35	1.52
	カナダ			1,893,467,548	1,881,302,139	2027/6/15
20	CANHOU 1.25 06/15/26	特殊債券	1,783,000,000	100.74	100.04	1.25	1.45
	カナダ			1,796,368,934	1,783,757,775	2026/6/15
21	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	1,391,040,000	118.56	118.18	4.5	1.33
	ニュージーランド			1,649,288,384	1,644,032,896	2027/4/15
22	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	1,662,400,000	96.29	97.16	1.5	1.31
	オーストラリア			1,600,794,165	1,615,297,974	2031/9/10
23	NEW S WALES TREASURY CRP 1.5 02/20/32	地方債証券	1,662,400,000	95.60	96.37	1.5	1.30
	オーストラリア			1,589,384,100	1,602,127,792	2032/2/20
24	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,662,400,000	93.44	94.85	1	1.28
	オーストラリア			1,553,495,178	1,576,920,322	2031/11/21
25	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,337,250,000	117.91	117.41	7.875	1.27
	カナダ			1,576,827,698	1,570,140,111	2023/11/30
26	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	1,426,400,000	104.90	104.39	2.25	1.21
	カナダ			1,496,299,305	1,489,040,356	2024/3/1
27	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	1,515,550,000	91.55	91.93	0.5	1.13
	カナダ			1,387,567,864	1,393,373,936	2030/12/1
28	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,246,800,000	105.86	109.53	2.75	1.11
	オーストラリア			1,319,926,814	1,365,735,618	2041/5/21
29	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	1,293,000,000	102.87	102.60	2	1.08
	ノルウェー			1,330,167,285	1,326,683,037	2023/5/24
30	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	891,500,000	135.89	137.86	4	1.00
	カナダ			1,211,521,755	1,229,026,357	2041/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.72
地方債証券	12.87
特殊債券	14.31
合計	97.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。