有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/26-2022/11/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年11月25日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ	108,807,079	315,801,666
		パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ	273,912,115	459,706,702
合計			382,719,194	775,508,368

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」および「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
 
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
 
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(2022年5月25日現在)	(2022年11月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		52,413,489	66,495,402
コール・ローン		34,448,686	47,997,630
国債証券		1,685,509,814	1,577,965,895
未収入金		10,528,546	-
未収利息		17,273,001	18,984,476
前払費用		3,675,243	3,946,869
流動資産合計		1,803,848,779	1,715,390,272
資産合計		1,803,848,779	1,715,390,272
負債の部
流動負債
未払金		19,002,049	-
未払解約金		-	20,000,000
未払利息		47	65
流動負債合計		19,002,096	20,000,065
負債合計		19,002,096	20,000,065
純資産の部
元本等
元本		659,380,574	584,133,489
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,125,466,109	1,111,256,718
元本等合計		1,784,846,683	1,695,390,207
純資産合計		1,784,846,683	1,695,390,207
負債純資産合計		1,803,848,779	1,715,390,272

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
 
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年5月25日現在)	(2022年11月25日現在)
1.期首元本額	714,643,746円	659,380,574円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	55,263,172円	75,247,085円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス	530,946,100円	471,434,169円
パインブリッジ新成長国債インカム オープン	119,293,559円	108,807,079円
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	9,140,915円	3,892,241円
合計	659,380,574円	584,133,489円
2.受益権の総数	659,380,574口	584,133,489口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年11月26日 至 2022年 5月25日	自 2022年 5月26日 至 2022年11月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年5月25日現在)	(2022年11月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年5月25日現在)	(2022年11月25日現在)
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
国債証券	△107,326,583	27,803,511
合計	△107,326,583	27,803,511

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2022年5月25日現在)	(2022年11月25日現在)
1口当たり純資産額	2.7069円	2.9024円
(1万口当たり純資産額)	(27,069円)	(29,024円)

 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年11月25日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L     2.5000% 04/16/2025	200,000.00	191,825.80
		ABU DHABI GOVT INT'L     1.6250% 06/02/2028	200,000.00	175,985.40
		ABU DHABI GOVT INT'L     2.7000% 09/02/2070	200,000.00	124,400.00
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT   7.6250% 05/29/2032	200,000.00	148,207.40
		ARAB REPUBLIC OF EGYPT   7.5000% 02/16/2061	200,000.00	127,065.40
		FED REPUBLIC OF BRAZIL   2.8750% 06/06/2025	200,000.00	188,790.00
		HUNGARY                  3.1250% 09/21/2051	200,000.00	120,402.00
		IVORY COAST              6.3750% 03/03/2028	200,000.00	193,050.00
		IVORY COAST              6.1250% 06/15/2033	200,000.00	178,064.00
		KINGDOM OF MOROCCO       3.0000% 12/15/2032	200,000.00	158,358.00
		MALAYSIA                 3.0430% 04/22/2025	200,000.00	192,691.50
		MONGOLIA INTL BOND       5.1250% 04/07/2026	200,000.00	161,000.00
		OMAN GOV INTERNTL BOND   5.3750% 03/08/2027	300,000.00	294,109.20
		OMAN GOV INTERNTL BOND   6.7500% 10/28/2027	200,000.00	207,535.00
		REPUBLIC OF ANGOLA       8.7500% 04/14/2032	200,000.00	179,040.00
		REPUBLIC OF ARGENTINA    1.5000% 07/09/2035	900,000.00	198,115.27
		REPUBLIC OF ARGENTINA    3.8750% 01/09/2038	230,000.00	66,411.99
		REPUBLIC OF CHILE        2.7500% 01/31/2027	200,000.00	184,661.69
		REPUBLIC OF CHILE        2.5500% 01/27/2032	200,000.00	167,398.50
		REPUBLIC OF CHILE        3.5000% 04/15/2053	200,000.00	143,617.71
		REPUBLIC OF COLOMBIA     4.5000% 01/28/2026	200,000.00	185,095.03
		REPUBLIC OF COLOMBIA     4.5000% 03/15/2029	400,000.00	343,321.08
		REPUBLIC OF COLOMBIA     3.1250% 04/15/2031	200,000.00	147,652.22
		REPUBLIC OF COLOMBIA     5.0000% 06/15/2045	200,000.00	133,446.45
		REPUBLIC OF DOMINICAN    5.5000% 02/22/2029	400,000.00	368,977.86
		REPUBLIC OF DOMINICAN    5.8750% 01/30/2060	400,000.00	292,850.08
		REPUBLIC OF ECUADOR      5.5000% 07/31/2030	100,000.00	60,751.20
		REPUBLIC OF ECUADOR      2.5000% 07/31/2035	520,000.00	226,788.31
		REPUBLIC OF GUATEMALA    4.9000% 06/01/2030	400,000.00	378,004.64
		REPUBLIC OF INDONESIA    4.1250% 01/15/2025	200,000.00	197,200.00
		REPUBLIC OF INDONESIA    3.8500% 10/15/2030	200,000.00	186,400.00
		REPUBLIC OF INDONESIA    2.1500% 07/28/2031	300,000.00	244,395.00
		REPUBLIC OF INDONESIA    8.5000% 10/12/2035	100,000.00	123,875.00
		REPUBLIC OF PANAMA       6.4000% 02/14/2035	200,000.00	204,446.72
		REPUBLIC OF PANAMA       6.7000% 01/26/2036	80,000.00	83,453.02
		REPUBLIC OF PANAMA       4.5000% 04/01/2056	200,000.00	145,635.26
		REPUBLIC OF PANAMA       3.8700% 07/23/2060	200,000.00	129,488.00
		REPUBLIC OF PARAGUAY     4.9500% 04/28/2031	200,000.00	190,202.40
		REPUBLIC OF PERU         4.1250% 08/25/2027	80,000.00	77,432.92
		REPUBLIC OF PERU         2.7830% 01/23/2031	180,000.00	150,359.39
		REPUBLIC OF PHILIPPINES  3.5560% 09/29/2032	200,000.00	179,133.57
		REPUBLIC OF ROMANIA      6.1250% 01/22/2044	280,000.00	249,158.00
		REPUBLIC OF SENEGAL      6.2500% 05/23/2033	200,000.00	167,628.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3000% 10/12/2028	200,000.00	181,401.60
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.3000% 04/20/2052	200,000.00	176,635.20
		REPUBLIC OF TURKEY       9.8750% 01/15/2028	200,000.00	208,092.80
		REPUBLIC OF TURKEY       5.1250% 02/17/2028	200,000.00	170,981.60
		REPUBLIC OF TURKEY      11.8750% 01/15/2030	100,000.00	117,000.00
		REPUBLIC OF TURKEY       6.8750% 03/17/2036	200,000.00	164,258.00
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 7.8750% 01/15/2033	100,000.00	122,733.25
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1000% 06/18/2050	120,000.00	116,091.43
		ROMANIA                  5.2500% 11/25/2027	150,000.00	145,479.30
		ROMANIA                  3.0000% 02/14/2031	100,000.00	79,778.80
		ROMANIA                  6.0000% 05/25/2034	60,000.00	55,718.70
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.2500% 10/22/2030	300,000.00	273,581.70
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.6250% 10/04/2047	200,000.00	178,538.40
		STATE OF QATAR           3.7500% 04/16/2030	400,000.00	384,377.20
		STATE OF QATAR           4.4000% 04/16/2050	225,000.00	204,917.85
		UNITED MEXICAN STATES    2.6590% 05/24/2031	300,000.00	246,324.72
		UNITED MEXICAN STATES    4.8750% 05/19/2033	250,000.00	232,788.41
		UNITED MEXICAN STATES    5.0000% 04/27/2051	500,000.00	418,173.95
	計		14,075,000.00	11,343,295.92
				(1,577,965,895)
小計				11,343,295.92
				(1,577,965,895)
合計				1,577,965,895
				(1,577,965,895)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	国債証券	61銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
 
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(2022年5月25日現在)	(2022年11月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		542,512,810	318,385,232
コール・ローン		43,416,192	79,550,967
国債証券		5,448,228,984	4,987,680,142
特殊債券		291,706,061	420,494,186
派生商品評価勘定		786,014	-
未収利息		125,221,018	108,000,295
前払費用		21,516,804	8,329,233
流動資産合計		6,473,387,883	5,922,440,055
資産合計		6,473,387,883	5,922,440,055
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,064,606	-
未払金		111,297,713	-
未払解約金		10,000,000	-
未払利息		59	108
流動負債合計		122,362,378	108
負債合計		122,362,378	108
純資産の部
元本等
元本		3,811,494,171	3,528,862,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,539,531,334	2,393,577,802
元本等合計		6,351,025,505	5,922,439,947
純資産合計		6,351,025,505	5,922,439,947
負債純資産合計		6,473,387,883	5,922,440,055

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・特殊債券 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
 
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年5月25日現在)	(2022年11月25日現在)
1.期首元本額	4,385,535,913円	3,811,494,171円
期中追加設定元本額	36,259,759円	-円
期中一部解約元本額	610,301,501円	282,632,026円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス	3,491,207,025円	3,248,448,982円
パインブリッジ新成長国債インカム オープン	291,453,121円	273,912,115円
パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型>	28,834,025円	6,501,048円
合計	3,811,494,171円	3,528,862,145円
2.受益権の総数	3,811,494,171口	3,528,862,145口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年11月26日 至 2022年 5月25日	自 2022年 5月26日 至 2022年11月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、特殊債券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年5月25日現在)	(2022年11月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年5月25日現在)	(2022年11月25日現在)
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
国債証券	△167,597,893	△24,805,107
特殊債券	1,282,850	△2,683,359
合計	△166,315,043	△27,488,466

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	(2022年5月25日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	米国ドル	112,361,696	-	111,575,682	786,014
	買建
	チェコ・コルナ	112,361,696	-	111,297,090	△1,064,606
合計		224,723,392	-	222,872,772	△278,592

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。
 

(2022年11月25日現在)

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2022年5月25日現在)	(2022年11月25日現在)
1口当たり純資産額	1.6663円	1.6783円
(1万口当たり純資産額)	(16,663円)	(16,783円)

 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年11月25日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコ・ペソ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX 10.0000% 11/20/2036	26,800,000.00	28,539,602.47
		MEXICAN BONOS DESARR FIX  7.7500% 11/13/2042	16,000,000.00	13,821,915.04
		MEXICAN FIXED RATE BONDS 10.0000% 12/05/2024	34,100,000.00	34,126,382.14
	計		76,900,000.00	76,487,899.65
				(548,938,358)
小計				76,487,899.65
				(548,938,358)
ブラジル・レアル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL        0.0000% 01/01/2025	4,000,000.00	3,900,634.60
		REPUBLIC OF BRAZIL        0.0000% 01/01/2027	7,700,000.00	7,246,376.21
		REPUBLIC OF BRAZIL        0.0000% 01/01/2029	8,000,000.00	7,227,829.84
		REPUBLIC OF BRAZIL        0.0000% 01/01/2031	6,800,000.00	5,974,655.98
	計		26,500,000.00	24,349,496.63
				(637,167,888)
小計				24,349,496.63
				(637,167,888)
チリ・ペソ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS     0.0000% 03/01/2026	620,000,000.00	600,873,000.00
	計		620,000,000.00	600,873,000.00
				(91,738,285)
小計				600,873,000.00
				(91,738,285)
コロンビア・ペソ	国債 証券	REP OF COLOMBIA(DUAL)     9.8500% 06/28/2027	1,500,000,000.00	1,305,472,170.00
		TITULOS DE TESORERIA      5.7500% 11/03/2027	2,400,000,000.00	1,797,867,912.00
		TITULOS DE TESORERIA      7.0000% 06/30/2032	3,000,000,000.00	2,031,628,830.00
		TITULOS DE TESORERIA B   10.0000% 07/24/2024	3,900,000,000.00	3,792,242,415.00
		TITULOS DE TESORERIA B    7.7500% 09/18/2030	2,000,000,000.00	1,499,672,320.00
	計		12,800,000,000.00	10,426,883,647.00
				(295,237,210)
小計				10,426,883,647.00
				(295,237,210)
ペルー・ ヌエボ・ソル	国債 証券	BONOS DE TESORERIA        5.9400% 02/12/2029	2,600,000.00	2,425,092.74
		BONOS DE TESORERIA        6.1500% 08/12/2032	2,800,000.00	2,474,348.63
	計		5,400,000.00	4,899,441.37
				(176,809,570)
小計				4,899,441.37
				(176,809,570)
チェコ・コルナ	国債 証券	CZECH REPUBLIC            5.7000% 05/25/2024	30,000,000.00	30,054,060.00
		CZECH REPUBLIC            2.5000% 08/25/2028	20,000,000.00	17,736,400.00
	計		50,000,000.00	47,790,460.00
				(283,469,113)
小計				47,790,460.00
				(283,469,113)
ハンガリー・ フォリント	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT        5.5000% 06/24/2025	300,000,000.00	269,771,310.00
	計		300,000,000.00	269,771,310.00
				(94,467,168)
小計				269,771,310.00
				(94,467,168)
ポーランド・ ズロチ	国債 証券	POLAND GOVERNMENT         2.2500% 10/25/2024	3,000,000.00	2,757,392.40
		POLAND GOVERNMENT         2.5000% 07/25/2026	3,600,000.00	3,087,684.00
		POLAND GOVERNMENT         2.5000% 07/25/2027	2,700,000.00	2,241,405.00
		POLAND GOVERNMENT         2.7500% 04/25/2028	4,900,000.00	4,040,540.00
	計		14,200,000.00	12,127,021.40
				(373,553,490)
小計				12,127,021.40
				(373,553,490)
マレーシア・ リンギット	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT       4.1810% 07/15/2024	9,700,000.00	9,795,986.35
		MALAYSIAN GOVERNMENT      3.8990% 11/16/2027	4,600,000.00	4,560,776.21
		MALAYSIAN GOVERNMENT      4.7620% 04/07/2037	3,000,000.00	3,080,747.19
	計		17,300,000.00	17,437,509.75
				(541,363,183)
小計				17,437,509.75
				(541,363,183)
タイ・バーツ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT       0.9500% 06/17/2025	33,000,000.00	32,254,049.52
		THAILAND GOVERNMENT       3.8500% 12/12/2025	30,000,000.00	31,687,938.60
		THAILAND GOVERNMENT       4.8750% 06/22/2029	30,000,000.00	34,252,787.10
		THAILAND GOVERNMENT       3.7750% 06/25/2032	15,000,000.00	16,329,406.50
	計		108,000,000.00	114,524,181.72
				(446,644,308)
小計				114,524,181.72
				(446,644,308)
インドネシア・ ルピア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT     11.0000% 09/15/2025	15,750,000,000.00	17,447,850,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT      9.0000% 03/15/2029	14,000,000,000.00	15,413,720,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT     10.5000% 08/15/2030	15,000,000,000.00	17,628,000,000.00
		INDONESIA GOVERNMENT      7.0000% 02/15/2033	10,000,000,000.00	9,918,000,000.00
	計		54,750,000,000.00	60,407,570,000.00
				(537,627,373)
小計				60,407,570,000.00
				(537,627,373)
ガーナ・セディ	国債 証券	GHANA GOVERNMENT BOND    19.2500% 01/18/2027	24,615,000.00	13,869,977.98
	計		24,615,000.00	13,869,977.98
				(132,970,091)
小計				13,869,977.98
				(132,970,091)
南アフリカ・ ランド	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5000% 12/21/2026	16,900,000.00	18,004,922.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.0000% 01/31/2030	7,000,000.00	6,251,700.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  7.0000% 02/28/2031	12,000,000.00	9,713,400.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.8750% 02/28/2035	15,000,000.00	12,842,250.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.5000% 01/31/2037	12,200,000.00	9,850,890.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  9.0000% 01/31/2040	20,000,000.00	16,554,000.00
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.7500% 02/28/2048	8,000,000.00	6,390,000.00
	計		91,100,000.00	79,607,162.00
				(649,594,441)
小計				79,607,162.00
				(649,594,441)
オフショア人民元	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND     3.2500% 06/06/2026	5,900,000.00	6,076,441.32
		CHINA GOVERNMENT BOND     3.2900% 05/23/2029	3,000,000.00	3,112,764.03
	計		8,900,000.00	9,189,205.35
				(178,099,664)
	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK    3.2300% 01/10/2025	15,000,000.00	15,246,617.25
		CHINA DEVELOPMENT BANK    3.0900% 06/18/2030	6,400,000.00	6,449,141.88
	計		21,400,000.00	21,695,759.13
				(420,494,186)
小計				30,884,964.48
				(598,593,850)
合計				5,408,174,328
				(5,408,174,328)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコ・ペソ	国債証券	3銘柄	100.0%	10.2%
ブラジル・レアル	国債証券	4銘柄	100.0%	11.8%
チリ・ペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	1.7%
コロンビア・ペソ	国債証券	5銘柄	100.0%	5.5%
ペルー・ヌエボ・ソル	国債証券	2銘柄	100.0%	3.3%
チェコ・コルナ	国債証券	2銘柄	100.0%	5.2%
ハンガリー・フォリント	国債証券	1銘柄	100.0%	1.7%
ポーランド・ズロチ	国債証券	4銘柄	100.0%	6.9%
マレーシア・リンギット	国債証券	3銘柄	100.0%	10.0%
タイ・バーツ	国債証券	4銘柄	100.0%	8.3%
インドネシア・ルピア	国債証券	4銘柄	100.0%	9.9%
ガーナ・セディ	国債証券	1銘柄	100.0%	2.5%
南アフリカ・ランド	国債証券	7銘柄	100.0%	11.9%
オフショア人民元	国債証券	2銘柄	29.8%	11.1%
	特殊債券	2銘柄	70.2%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。