有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	163,901,312	355,895,308
親投資信託受益証券 合計			355,895,308
合計			355,895,308

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年9月15日現在	平成29年9月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,787,361,682	2,149,173,798
コール・ローン		788,875,528	823,811,751
投資証券		117,778,643,840	109,889,105,689
派生商品評価勘定		255,239	6,133
未収入金		2,698,294,702	589,854,273
未収配当金		186,192,485	173,283,719
流動資産合計		123,239,623,476	113,625,235,363
資産合計		123,239,623,476	113,625,235,363
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		51,654	1,525
未払金		876,338,486	127,410,061
未払解約金		145,248,000	143,956,000
その他未払費用		3,072,750	-
流動負債合計		1,024,710,890	271,367,586
負債合計		1,024,710,890	271,367,586
純資産の部
元本等
元本	※1	65,116,316,222	52,202,476,521
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		57,098,596,364	61,151,391,256
元本等合計		122,214,912,586	113,353,867,777
純資産合計		122,214,912,586	113,353,867,777
負債純資産合計		123,239,623,476	113,625,235,363

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年9月16日 至 平成29年9月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年9月15日現在	平成29年9月15日現在
1.	※1	期首	平成27年9月16日	平成28年9月16日
		期首元本額	78,638,864,347円	65,116,316,222円
		期中追加設定元本額	268,684,336円	336,279,305円
		期中一部解約元本額	13,791,232,461円	13,250,119,006円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	59,291,775,901円	47,238,803,685円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	45,334,801円	41,576,821円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	30,314,661円	24,036,421円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	27,951,935円	23,098,279円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	130,931,477円	113,237,965円
		6資産バランスファンド(分配型)	243,541,893円	197,720,624円
		6資産バランスファンド(成長型)	467,485,765円	409,284,512円
		りそな ワールド・リート・ファンド	2,584,781,002円	2,071,033,968円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	78,713,866円	61,875,964円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	6,229,521円	5,657,671円
		常陽3分法ファンド	360,521,099円	306,660,958円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	82,755,338円	71,655,585円
		ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)	23,497,037円	-円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	195,807,960円	202,573,938円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	265,083,724円	275,356,861円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	308,003,807円	329,883,383円
		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	186,780,644円	163,901,312円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	723,696,845円	598,962,009円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	27,494,688円	29,254,535円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	35,614,258円	37,902,030円
	計		65,116,316,222円	52,202,476,521円
2.		期末日における受益権の総数	65,116,316,222口	52,202,476,521口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年9月16日 至 平成29年9月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年9月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年9月15日現在	平成29年9月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		5,612,133,340	6,743,154,389
合計		5,612,133,340	6,743,154,389
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年3月16日から平成28年9月15日まで、及び平成29年3月16日から平成29年9月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年9月15日 現在				平成29年9月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	739,176,177	-	738,920,938	255,239	21,800,976	-	21,798,558	2,418
アメリカ・ドル	256,225,000	-	256,175,000	50,000	8,272,911	-	8,271,410	1,501
イギリス・ポンド	-	-	-	-	13,528,065	-	13,527,148	917
オーストラリア・ ドル	255,967,698	-	255,934,286	33,412	-	-	-	-
香港・ドル	226,983,479	-	226,811,652	171,827	-	-	-	-
買 建	482,951,177	-	482,899,523	△51,654	21,800,976	-	21,803,166	2,190
アメリカ・ドル	482,951,177	-	482,899,523	△51,654	13,528,065	-	13,531,780	3,715
ユーロ	-	-	-	-	8,272,911	-	8,271,386	△1,525
合計	1,222,127,354	-	1,221,820,461	203,585	43,601,952	-	43,601,724	4,608

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年9月15日現在	平成29年9月15日現在
1口当たり純資産額	1.8769円	2.1714円
(1万口当たり純資産額)	(18,769円)	(21,714円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	336,194	11,497,834.800
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	53,461	9,822,389.530
		SIMON PROPERTY GROUP INC	213,685	34,990,918.750
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	268,099	12,268,210.240
		GGP INC	224,623	4,874,319.100
		VORNADO REALTY TRUST	162,894	12,246,370.920
		EQUITY RESIDENTIAL	298,427	20,110,995.530
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	416,932	7,813,305.680
		EPR PROPERTIES	141,740	10,188,271.200
		EQUINIX INC	17,691	8,047,812.810
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	288,006	7,266,391.380
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	245,956	5,383,976.840
		GRAMERCY PROPERTY TRUST	249,185	7,632,536.550
		RLJ LODGING TRUST	254,097	5,470,708.410
		PHYSICIANS REALTY TRUST	930,695	17,283,006.150
		CYRUSONE INC	106,284	6,547,094.400
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	202,641	7,617,275.190
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	445,431	9,122,426.880
		VENTAS INC	153,540	10,585,047.600
		GEO GROUP INC/THE	302,267	7,928,463.410
		CROWN CASTLE INTL CORP	189,542	19,865,897.020
		SUN COMMUNITIES INC	215,149	19,186,987.820
		PROLOGIS INC	172,133	11,238,563.570
		COUSINS PROPERTIES INC	1,100,283	10,166,614.920
		DUKE REALTY CORP	359,460	10,675,962.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	96,617	25,329,112.720
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	100,250	13,129,742.500
		HCP INC	492,903	14,530,780.440
		KILROY REALTY CORP	143,191	10,023,370.000
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	295,778	9,719,265.080
		REGENCY CENTERS CORP	187,895	12,301,485.650
		SL GREEN REALTY CORP	120,466	11,786,393.440
		UDR INC	737,671	28,732,285.450
		CUBESMART	261,070	6,779,987.900
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	462,469	7,311,634.890
		DIGITAL REALTY TRUST INC	227,586	27,521,974.980
		EXTRA SPACE STORAGE INC	131,788	10,328,225.560
		EDUCATION REALTY TRUST INC	390,320	15,366,898.400
		DOUGLAS EMMETT INC	323,563	12,670,727.080
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				493,363,264.790
				(54,373,565,413)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	16,235,277	10,098,342.290
		CAPITAL & REGIONAL PLC	7,233,124	4,086,715.060
		SEGRO PLC	5,587,351	29,724,707.320
		UNITE GROUP PLC	980,069	6,556,661.610
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	750,187	4,512,374.800
		DERWENT LONDON PLC	180,328	4,971,642.960
		WORKSPACE GROUP PLC	474,456	4,198,935.600
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	1,127,069	4,564,629.450
		BIG YELLOW GROUP PLC	999,841	7,578,794.780
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	4,414,183	7,376,099.790
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	5,276,931	7,598,780.640
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				91,267,684.300
				(13,468,372,172)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		NATIONAL STORAGE REIT	13,294,696	20,207,937.920
		SCENTRE GROUP	3,690,845	14,911,013.800
		DEXUS	5,074,082	47,696,370.800
		INVESTA OFFICE FUND	4,389,327	19,708,078.230
		MIRVAC GROUP	10,367,637	23,845,565.100
		GOODMAN GROUP	5,832,909	48,296,486.520
		CHARTER HALL GROUP	1,992,634	11,497,498.180
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	7,640,529	19,406,943.660
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				205,569,894.210
				(18,106,596,282)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	501,527	19,098,148.160
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				19,098,148.160
				(1,728,000,446)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	15,484,213	20,206,897.960
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	3,027,600	8,174,520.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	4,182,500	11,167,275.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				39,548,692.960
				(3,235,478,571)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,517,516	18,498,520.040
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	164,034	5,894,561.790
		GECINA SA	210,720	28,099,512.000
		FONCIERE DES REGIONS	103,351	8,622,573.930
		AEDIFICA	70,320	5,621,380.800
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	70,730	6,641,547.000
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	165,006	2,552,642.820
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2,934,960	34,485,780.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				110,416,518.380
				(14,495,480,533)
	香港・ドル			香港・ドル
		FORTUNE REIT	14,679,070	136,074,978.900
		LINK REIT	2,834,420	181,544,601.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				317,619,579.900
				(4,481,612,272)
投資証券 合計				109,889,105,689
				[109,889,105,689]
合計				109,889,105,689
				[109,889,105,689]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	39銘柄	100%	49.4%
	イギリス・ポンド	投資証券	11銘柄	100%	12.3%
	オーストラリア・ドル	投資証券	8銘柄	100%	16.5%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.6%
	シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	100%	2.9%
	ユーロ	投資証券	8銘柄	100%	13.2%
	香港・ドル	投資証券	2銘柄	100%	4.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。