有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)

日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
投資状況

平成30年 8月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	3,730,877,700	91.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	368,983,398	9.00
純資産総額		4,099,861,098	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成30年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	15,000	852.00	12,780,000	976.00	14,640,000	0.36
日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	7,500	1,750.00	13,125,000	1,897.00	14,227,500	0.35
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	15,000	848.00	12,720,000	916.00	13,740,000	0.34
日本	株式	第一精工	電気機器	8,200	1,526.00	12,513,200	1,673.00	13,718,600	0.33
日本	株式	ミライアル	化学	11,000	985.00	10,835,000	1,242.00	13,662,000	0.33
日本	株式	システムリサーチ	情報・通信業	3,500	3,740.00	13,090,000	3,890.00	13,615,000	0.33
日本	株式	オービック	情報・通信業	1,300	9,940.00	12,922,000	10,440.00	13,572,000	0.33
日本	株式	バイタルケーエスケー・ホールディングス	卸売業	10,700	1,201.00	12,850,700	1,262.00	13,503,400	0.33
日本	株式	京浜急行電鉄	陸運業	7,000	1,882.00	13,174,000	1,922.00	13,454,000	0.33
日本	株式	新電元工業	電気機器	2,400	4,970.00	11,928,000	5,590.00	13,416,000	0.33
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	600	22,265.00	13,359,000	22,315.00	13,389,000	0.33
日本	株式	KOA	電気機器	6,000	2,137.00	12,822,000	2,229.00	13,374,000	0.33
日本	株式	大真空	電気機器	9,500	1,331.00	12,644,500	1,405.00	13,347,500	0.33
日本	株式	インソース	サービス業	5,000	2,570.00	12,850,000	2,663.00	13,315,000	0.32
日本	株式	N・フィールド	サービス業	7,500	1,691.00	12,682,500	1,773.00	13,297,500	0.32
日本	株式	日本パーカライジング	化学	9,000	1,445.00	13,005,000	1,475.00	13,275,000	0.32
日本	株式	大研医器	精密機器	16,000	816.00	13,056,000	827.00	13,232,000	0.32
日本	株式	京王電鉄	陸運業	2,400	5,470.00	13,128,000	5,510.00	13,224,000	0.32
日本	株式	良品計画	小売業	400	33,147.00	13,258,800	33,000.00	13,200,000	0.32
日本	株式	日本調剤	小売業	3,800	3,320.00	12,616,000	3,465.00	13,167,000	0.32
日本	株式	トーヨーカネツ	機械	4,000	3,320.00	13,280,000	3,290.00	13,160,000	0.32
日本	株式	あらた	卸売業	2,500	5,247.00	13,117,500	5,260.00	13,150,000	0.32
日本	株式	サンデンホールディングス	機械	9,000	1,513.00	13,617,000	1,459.00	13,131,000	0.32
日本	株式	博報堂DYホールディングス	サービス業	7,000	1,795.00	12,565,000	1,875.00	13,125,000	0.32
日本	株式	日精樹脂工業	機械	11,000	1,135.00	12,485,000	1,191.00	13,101,000	0.32
日本	株式	THK	機械	4,400	2,848.93	12,535,300	2,976.00	13,094,400	0.32
日本	株式	リケンテクノス	化学	23,000	558.00	12,834,000	569.00	13,087,000	0.32
日本	株式	アイ・オー・データ機器	電気機器	10,300	1,185.00	12,205,500	1,270.00	13,081,000	0.32
日本	株式	やまびこ	機械	10,000	1,280.00	12,800,000	1,308.00	13,080,000	0.32
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	3,400	3,635.00	12,359,000	3,845.00	13,073,000	0.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 8月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.59
	鉱業	0.86
	建設業	6.51
	食料品	3.78
	繊維製品	0.95
	パルプ・紙	0.55
	化学	8.09
	医薬品	2.45
	石油・石炭製品	0.28
	ゴム製品	0.58
	ガラス・土石製品	1.50
	鉄鋼	1.48
	非鉄金属	1.45
	金属製品	1.44
	機械	9.38
	電気機器	8.76
	輸送用機器	2.63
	精密機器	1.03
	その他製品	2.04
	陸運業	2.49
	海運業	0.29
	倉庫・運輸関連業	0.56
	情報・通信業	6.37
	卸売業	5.64
	小売業	10.42
	不動産業	3.03
	サービス業	7.87
	小計	91.00
合計		91.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。