有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券およびMUAM J-REITマザーファンド受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の各受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>三菱UFJ 外国債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク※1(シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)※2)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
※1 ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。
※2 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)※に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数(TOPIX)との連動をめざした運用を行います。
株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。
※東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
MUAM J-REITマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。)を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券への分散投資を行います。
東証REIT指数(配当込み)※をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行います。
不動産投資信託証券の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①投資信託証券への投資に制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
※東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。
東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。