有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	当中間計算期間自平成27年10月27日至平成28年 4月26日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間自平成26年10月28日至平成27年 4月27日	当中間計算期間自平成27年10月27日至平成28年 4月26日
該当事項はありません。	同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		前期平成27年10月26日現在	当中間計算期間末平成28年 4月26日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA物価連動国債マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA物価連動国債マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自平成27年10月27日至平成28年 4月26日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		平成27年10月26日現在	平成28年 4月26日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,649,227,821円	6,361,092,319円
	同期中における追加設定元本額	4,331,190,564円	211,511,708円
	同期中における一部解約元本額	2,619,326,066円	600,312,749円
	同中間期末における元本額	6,361,092,319円	5,972,291,278円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・物価連動国債	285,362,277円	412,737,111円
	東京海上・物価連動国債ファンド	1,269,128,942円	1,008,371,277円
	日本物価連動国債ファンド (ラップ向け)	197,925,709円	197,610,243円
	TMA物価連動国債ファンド〈適格機関投資家限定〉	3,023,626,010円	2,770,742,572円
	年金国内物価連動国債ファンド <適格機関投資家限定>	1,585,049,381円	1,582,830,075円
	計	6,361,092,319円	5,972,291,278円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	6,361,092,319口	5,972,291,278口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		平成27年10月26日現在	平成28年 4月26日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)