有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド」「フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド」「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
①当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
②当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
①当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
②当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド | 7,170,647,143 | 14,020,049,293 | |
| フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド | 1,121,966,720 | 3,011,134,283 | ||
| フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド | 1,363,439,334 | 2,956,754,539 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 9,656,053,197 | 19,987,938,115 | ||
| 合計 | 9,656,053,197 | 19,987,938,115 | ||
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド」「フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド」「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 2021年5月10日現在 | 2021年11月10日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,259 | 13,071 |
| 金銭信託 | 368,057,211 | 324,324,853 |
| 投資信託受益証券 | 1,021,607,269 | 1,013,428,983 |
| 投資証券 | 19,188,290,971 | 19,491,147,300 |
| その他未収収益 | 7,796,400 | 8,100,109 |
| 流動資産合計 | 20,585,759,110 | 20,837,014,316 |
| 資産合計 | 20,585,759,110 | 20,837,014,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,177,406 | - |
| その他未払費用 | 39,448 | 35,126 |
| 流動負債合計 | 6,216,854 | 35,126 |
| 負債合計 | 6,216,854 | 35,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,902,962,905 | 10,657,057,707 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 9,676,579,351 | 10,179,921,483 |
| 元本等合計 | 20,579,542,256 | 20,836,979,190 |
| 純資産合計 | 20,579,542,256 | 20,836,979,190 |
| 負債純資産合計 | 20,585,759,110 | 20,837,014,316 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 2021年5月10日現在 | 2021年11月10日現在 |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 11,118,919,498 円 | 10,902,962,905 円 |
| 期中追加設定元本額 | - 円 | 21,375,504 円 |
| 期中一部解約元本額 | 215,956,593 円 | 267,280,702 円 |
| 2.期末元本額及びその内訳 | ||
| フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型) | 7,354,809,182 円 | 7,170,647,143 円 |
| フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) | 2,679,401,289 円 | 2,609,052,571 円 |
| フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | 868,752,434 円 | 877,357,993 円 |
| 計 | 10,902,962,905 円 | 10,657,057,707 円 |
| 3.受益権の総数 | 10,902,962,905 口 | 10,657,057,707 口 |
| 4.1口当たり純資産額 | 1.8875 円 | 1.9552 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 2021年5月10日現在 | 2021年11月10日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 61,354,473 | 40,152,745 |
| 投資証券 | △254,630,924 | 270,189,946 |
| 合 計 | △193,276,451 | 310,342,691 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,316,483,481 | 1,013,428,983 | |
| 日本円 小計 | 1,316,483,481 | 1,013,428,983 | |||
| 投資信託受益証券 合計 | 1,013,428,983 | ||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD | 1,579,849.85 | 18,010,288.29 | |
| FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD | 4,911,622.08 | 65,422,806.10 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 6,491,471.93 | 83,433,094.39 | |||
| (9,416,259,033) | |||||
| イギリス・ポンド | FID INST SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FUND ACC | 4,455,797.89 | 10,876,602.64 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 4,455,797.89 | 10,876,602.64 | |||
| (1,663,793,905) | |||||
| ユーロ | FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO | 4,526,324.26 | 56,579,053.25 | ||
| FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO | 671,707.67 | 7,711,204.05 | |||
| ユーロ 小計 | 5,198,031.93 | 64,290,257.30 | |||
| (8,411,094,362) | |||||
| 投資証券 合計 | 19,491,147,300 | ||||
| (19,491,147,300) | |||||
| 合計 | 20,504,576,283 | ||||
| (19,491,147,300) | |||||
(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 2銘柄 | 100% | 48.31% |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 8.54% |
| ユーロ | 投資証券 | 2銘柄 | 100% | 43.15% |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 2021年5月10日現在 | 2021年11月10日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,454 | 15,145 |
| 金銭信託 | 19,785,017 | 20,113,203 |
| 投資証券 | 6,585,739,270 | 6,537,057,751 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14,618 |
| 未収入金 | 20,375,593 | 5,592,192 |
| その他未収収益 | 5,357,561 | 5,422,814 |
| 流動資産合計 | 6,631,265,895 | 6,568,215,723 |
| 資産合計 | 6,631,265,895 | 6,568,215,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,874 | 2,707 |
| 未払金 | - | 13,278,744 |
| 未払解約金 | 20,326,183 | 5,887,879 |
| その他未払費用 | 1,720 | 1,861 |
| 流動負債合計 | 20,368,777 | 19,171,191 |
| 負債合計 | 20,368,777 | 19,171,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,559,335,871 | 2,440,206,963 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,051,561,247 | 4,108,837,569 |
| 元本等合計 | 6,610,897,118 | 6,549,044,532 |
| 純資産合計 | 6,610,897,118 | 6,549,044,532 |
| 負債純資産合計 | 6,631,265,895 | 6,568,215,723 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 2021年5月10日現在 | 2021年11月10日現在 |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 2,975,290,643 円 | 2,559,335,871 円 |
| 期中追加設定元本額 | - 円 | 3,087,062 円 |
| 期中一部解約元本額 | 415,954,772 円 | 122,215,970 円 |
| 2.期末元本額及びその内訳 | ||
| フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型) | 1,167,334,317 円 | 1,121,966,720 円 |
| フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) | 426,537,432 円 | 406,223,615 円 |
| フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | 965,464,122 円 | 912,016,628 円 |
| 計 | 2,559,335,871 円 | 2,440,206,963 円 |
| 3.受益権の総数 | 2,559,335,871 口 | 2,440,206,963 口 |
| 4.1口当たり純資産額 | 2.5831 円 | 2.6838 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 2021年5月10日現在 | 2021年11月10日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 738,793,402 | △95,498,925 |
| 合 計 | 738,793,402 | △95,498,925 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 種類 | 2021年5月10日 現在 | 2021年11月10日 現在 | ||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 20,334,362 | - | 20,375,236 | △40,874 | 5,606,760 | - | 5,592,142 | 14,618 |
| アメリカ・ドル | 20,334,362 | - | 20,375,236 | △40,874 | 5,606,760 | - | 5,592,142 | 14,618 |
| 買建 | - | - | - | - | 13,281,215 | - | 13,278,508 | △2,707 |
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 13,281,215 | - | 13,278,508 | △2,707 |
| 合計 | 20,334,362 | - | 20,375,236 | △40,874 | 18,887,975 | - | 18,870,650 | 11,911 |
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
①当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
②当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD | 3,166,857.21 | 57,890,149.79 | |
| FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | 2,797.63 | 31,680.36 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 3,169,654.84 | 57,921,830.15 | |||
| (6,537,057,751) | |||||
| 投資証券 合計 | 6,537,057,751 | ||||
| (6,537,057,751) | |||||
| 合計 | 6,537,057,751 | ||||
| (6,537,057,751) | |||||
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 2銘柄 | 100% | 100% |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 2021年5月10日現在 | 2021年11月10日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,855,073 | 66,797,854 |
| 金銭信託 | - | 2,812,671 |
| 投資証券 | 5,459,862,716 | 5,412,646,995 |
| 派生商品評価勘定 | 17,125 | 87 |
| 未収入金 | 2,170,091 | - |
| 未収配当金 | 12,318,639 | 7,641,530 |
| 流動資産合計 | 5,551,223,644 | 5,489,899,137 |
| 資産合計 | 5,551,223,644 | 5,489,899,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,573,894 | 2,746,802 |
| その他未払費用 | 1 | 221 |
| 流動負債合計 | 9,573,895 | 2,747,023 |
| 負債合計 | 9,573,895 | 2,747,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,963,691,889 | 2,530,249,116 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,577,957,860 | 2,956,902,998 |
| 元本等合計 | 5,541,649,749 | 5,487,152,114 |
| 純資産合計 | 5,541,649,749 | 5,487,152,114 |
| 負債純資産合計 | 5,551,223,644 | 5,489,899,137 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 2021年5月10日現在 | 2021年11月10日現在 |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 3,538,825,130 円 | 2,963,691,889 円 |
| 期中追加設定元本額 | 14,008,976 円 | 38,231,435 円 |
| 期中一部解約元本額 | 589,142,217 円 | 471,674,208 円 |
| 2.期末元本額及びその内訳 | ||
| フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型) | 58,604,622 円 | 48,943,692 円 |
| フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型) | 20,194,097 円 | 17,301,755 円 |
| フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型) | 1,621,611,681 円 | 1,363,439,334 円 |
| フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) | 585,024,845 円 | 494,142,835 円 |
| フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | 400,485,376 円 | 332,777,302 円 |
| フィデリティ・資産分散投信(安定型) | 33,906,622 円 | 31,850,878 円 |
| フィデリティ・資産分散投信(成長型) | 230,457,959 円 | 210,461,941 円 |
| フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用) | 13,406,687 円 | 31,331,379 円 |
| 計 | 2,963,691,889 円 | 2,530,249,116 円 |
| 3.受益権の総数 | 2,963,691,889 口 | 2,530,249,116 口 |
| 4.1口当たり純資産額 | 1.8698 円 | 2.1686 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 2021年5月10日現在 | 2021年11月10日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 717,127,810 | 538,122,678 |
| 合 計 | 717,127,810 | 538,122,678 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 種類 | 2021年5月10日 現在 | 2021年11月10日 現在 | ||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 9,573,894 | - | 9,556,769 | 17,125 | 56,523 | - | 56,436 | 87 |
| アメリカ・ドル | 9,573,894 | - | 9,556,769 | 17,125 | 56,523 | - | 56,436 | 87 |
| 合計 | 9,573,894 | - | 9,556,769 | 17,125 | 56,523 | - | 56,436 | 87 |
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
①当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
②当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本円 | GLP投資法人 | 1,191 | 219,501,300 | |
| 日本円 小計 | 1,191 | 219,501,300 | |||
| アメリカ・ドル | AMERICAN HOMES 4 RENT CL A | 71,473.00 | 2,880,361.90 | ||
| AMERICAN TOWER CORP | 4,813.00 | 1,347,254.96 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 7,651.00 | 1,837,234.63 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT | 18,164.00 | 2,959,823.80 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR | 20,861.00 | 589,323.25 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 23,898.00 | 3,755,570.70 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 35,110.00 | 2,965,741.70 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 35,126.00 | 3,008,893.16 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 82,642.00 | 2,642,064.74 | |||
| HEALTHPEAK PPTYS INC | 86,394.00 | 2,935,668.12 | |||
| INVITATION HOMES INC | 79,846.00 | 3,236,158.38 | |||
| PROLOGIS INC | 31,316.00 | 4,648,860.20 | |||
| PUBLIC STORAGE INC | 8,419.00 | 2,736,175.00 | |||
| WELLTOWER INC | 24,313.00 | 2,076,087.07 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 530,026.00 | 37,619,217.61 | |||
| (4,245,704,899) | |||||
| イギリス・ポンド | BRITISH LAND CO PLC | 183,581.00 | 928,919.86 | ||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 222,777.00 | 1,670,827.50 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 155,220.00 | 1,081,883.40 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 561,578.00 | 3,681,630.76 | |||
| (563,179,057) | |||||
| シンガポール・ドル | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 527,593.00 | 1,635,538.30 | ||
| シンガポール・ドル 小計 | 527,593.00 | 1,635,538.30 | |||
| (137,041,754) | |||||
| ユーロ | ICADE | 8,801.00 | 603,748.60 | ||
| NSI NV | 36,171.00 | 1,285,879.05 | |||
| ユーロ 小計 | 44,972.00 | 1,889,627.65 | |||
| (247,219,985) | |||||
| 投資証券 合計 | 5,412,646,995 | ||||
| (5,193,145,695) | |||||
| 合計 | 5,412,646,995 | ||||
| (5,193,145,695) | |||||
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 14銘柄 | 100% | 81.76% |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 3銘柄 | 100% | 10.84% |
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 2.64% |
| ユーロ | 投資証券 | 2銘柄 | 100% | 4.76% |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
