有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/11-2024/04/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年4月10日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド	562,624,821	2,617,218,142
親投資信託受益証券 合計		562,624,821	2,617,218,142
合計			2,617,218,142

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年4月10日現在
資産の部
流動資産
預金	97,446,050
金銭信託	365,375
コール・ローン	32,846,337
株式	2,422,693,635
投資証券	93,808,869
派生商品評価勘定	8,948
未収入金	125,720,162
未収配当金	4,343,380
流動資産合計	2,777,232,756
資産合計	2,777,232,756
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	65,696
未払解約金	159,973,019
その他未払費用	35
流動負債合計	160,038,750
負債合計	160,038,750
純資産の部
元本等
元本	562,624,821
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,054,569,185
元本等合計	2,617,194,006
純資産合計	2,617,194,006
負債純資産合計	2,777,232,756

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年10月11日至 2024年4月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年4月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	641,327,680円
		同期中追加設定元本額	108,135,672円
		同期中一部解約元本額	186,838,531円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン	562,624,821円
		計	562,624,821円
2.		受益権の総数	562,624,821口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年10月11日至 2024年4月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年4月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年4月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	296,114,047
投資証券	16,500,986
合計	312,615,033

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2024年4月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	152,396,996	-	152,462,692	△65,696
アメリカ・ドル	144,700,000	-	144,746,733	△46,733
オーストラリア・ドル	7,696,996	-	7,715,959	△18,963
買建	25,096,996	-	25,105,944	8,948
アメリカ・ドル	25,096,996	-	25,105,944	8,948
合計	177,493,992	-	177,568,636	△56,748

(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年4月10日現在
1口当たり純資産額	4.6518円
(1万口当たり純資産額)	(46,518円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年4月10日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	ABBVIE INC	2,698	170.140	459,037.72
	ALTRIA GROUP INC	9,410	42.110	396,255.10
	AMEREN CORPORATION	4,005	73.990	296,329.95
	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	2,742	85.080	233,289.36
	AMGEN INC	2,014	270.360	544,505.04
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4,356	111.870	487,305.72
	AT&T INC	13,724	16.900	231,935.60
	CHEVRON CORP	3,132	162.000	507,384.00
	CITIGROUP INC	5,833	61.660	359,662.78
	COCA-COLA CO	2,895	59.720	172,889.40
	DOW INC	5,761	59.870	344,911.07
	EXXON MOBIL CORP	3,375	121.180	408,982.50
	FEDEX CORP	2,070	276.370	572,085.90
	HASBRO INC	1,715	57.330	98,320.95
	HOME DEPOT INC	614	361.420	221,911.88
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	1,332	189.310	252,160.92
	JPMORGAN CHASE & CO	1,829	197.150	360,587.35
	LEVI STRAUSS & CO- CLASS A	12,367	20.500	253,523.50
	MERCK & CO INC	3,196	126.710	404,965.16
	NEXTERA ENERGY INC	6,339	65.380	414,443.82
	NRG ENERGY INC	11,458	72.770	833,798.66
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,824	91.070	166,111.68
	QUALCOMM INC	2,238	175.570	392,925.66
	STARBUCKS CORP	2,856	87.130	248,843.28
	TRANSDIGM GROUP INC	364	1,215.930	442,598.52
	WALMART INC	3,799	59.790	227,142.21
アメリカ・ドル 小計		111,946		9,331,907.73
				(1,416,770,232)
イギリス・ポンド	ASTRAZENECA PLC	1,624	107.080	173,897.92
	BP PLC	71,526	5.166	369,503.31
	SSE PLC	9,508	16.065	152,746.02
	UNILEVER PLC	5,030	38.210	192,196.30
	VODAFONE GROUP PLC	92,466	0.680	62,876.88
イギリス・ポンド 小計		180,154		951,220.43
				(183,071,884)
オーストラリア・ドル	COLES GROUP LTD	10,890	16.150	175,873.50
	RIO TINTO LTD	3,096	125.360	388,114.56
	TELSTRA GROUP LTD	101,966	3.790	386,451.14
	WESFARMERS LIMITED	8,487	67.220	570,496.14
オーストラリア・ドル 小計		124,439		1,520,935.34
				(153,066,933)
カナダ・ドル	ROYAL BANK OF CANADA	4,847	139.480	676,059.56
カナダ・ドル 小計		4,847		676,059.56
				(75,657,825)
スイス・フラン	NESTLE SA	1,049	93.500	98,081.50
	ROCHE HOLDING AG	1,152	221.800	255,513.60
	SWISS RE AG	3,476	106.100	368,803.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,568	470.800	738,214.40
スイス・フラン 小計		7,245		1,460,613.10
				(245,456,031)
ノルウェー・クローネ	ORKLA ASA	15,129	76.150	1,152,073.35
ノルウェー・クローネ 小計		15,129		1,152,073.35
				(16,394,004)
ユーロ	AXA SA	15,549	33.860	526,489.14
	DHL GROUP	5,579	39.130	218,306.27
	ING GROEP NV-CVA	20,886	15.644	326,740.58
	SANOFI	2,930	87.220	255,554.60
	TOTALENERGIES SE	5,327	67.400	359,039.80
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	11,366	28.990	329,500.34
ユーロ 小計		61,637		2,015,630.73
				(332,276,726)
合計		505,397		2,422,693,635
				(2,422,693,635)

(2)株式以外の有価証券

2024年4月10日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4,813.00	221,349.87
		VORNADO REALTY TRUST	13,227.00	396,545.46
	アメリカ・ドル 小計		18,040.00	617,895.33
				(93,808,869)
投資証券 合計			18,040	93,808,869
				(93,808,869)
合計				93,808,869
				(93,808,869)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率(%)	組入投資証券時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	株式	26銘柄	54.13	-	60.03
	投資証券	2銘柄	-	3.58
イギリス・ポンド	株式	5銘柄	6.99	-	7.27
オーストラリア・ドル	株式	4銘柄	5.85	-	6.08
カナダ・ドル	株式	1銘柄	2.89	-	3.01
スイス・フラン	株式	4銘柄	9.38	-	9.75
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	0.63	-	0.65
ユーロ	株式	6銘柄	12.70	-	13.20

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。