有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)

【提出】: 2021/10/04 9:22
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【項目】: 67項目

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 3年 7月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,100,765,449
コール・ローン	193,200,743
国債証券	58,635,416,788
派生商品評価勘定	23,745
未収入金	533,827,088
未収利息	357,361,781
前払費用	46,218,516
流動資産合計	60,866,814,110
資産合計	60,866,814,110
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,826,627
未払金	835,899,779
未払解約金	70,287,485
未払利息	172
流動負債合計	908,014,063
負債合計	908,014,063
純資産の部
元本等
元本	19,929,880,767
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,028,919,280
元本等合計	59,958,800,047
純資産合計	59,958,800,047
負債純資産合計	60,866,814,110

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 7月 5日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 7月 5日現在]
1.	期首	令和 3年 1月 6日
	期首元本額	16,939,996,670円
	期中追加設定元本額	4,131,627,890円
	期中一部解約元本額	1,141,743,793円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	199,169,093円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	388,085,058円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	234,821,756円
	三菱UFJ 外国債券オープン	860,427,550円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,603,914,344円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	4,137,337,515円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	2,765,393,859円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	448,454,157円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	63,620,585円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	517,604,163円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	208,719,815円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	252,354,162円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	216,430,104円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	61,287,954円
	三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,160,585,457円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	347,725,633円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,350,774,184円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,439,314,639円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	6,928円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	13,554,403円
	MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	2,660,299,408円
	合計	19,929,880,767円
2.	受益権の総数	19,929,880,767口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自令和 3年 1月 6日至令和 3年 7月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 7月 5日現在]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	759,242,123
合計	759,242,123

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年 7月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	459,350,036	―	459,087,867	△262,169
	カナダドル	2,692,413	―	2,702,082	9,669
	オーストラリアドル	2,500,230	―	2,505,882	5,652
	イギリスポンド	10,762,960	―	10,754,058	△8,902
	シンガポールドル	3,301,605	―	3,299,551	△2,054
	デンマーククローネ	1,240,512	―	1,240,442	△70
	イスラエルシェケル	682,582	―	680,150	△2,432
	ポーランドズロチ	878,088	―	876,501	△1,587
	ユーロ	63,415,138	―	63,265,536	△149,602
	売建
	カナダドル	45,652,650	―	45,935,547	△282,897
	オーストラリアドル	46,552,240	―	46,776,632	△224,392
	イギリスポンド	89,016,370	―	89,105,226	△88,856
	スウェーデンクローネ	40,596,100	―	40,690,000	△93,900
	ノルウェークローネ	2,316,510	―	2,322,000	△5,490
	デンマーククローネ	8,142,230	―	8,151,338	△9,108
	メキシコペソ	60,396,525	―	60,891,285	△494,760
	イスラエルシェケル	4,089,324	―	4,080,900	8,424
	ポーランドズロチ	3,782,142	―	3,798,184	△16,042
	ユーロ	119,755,090	―	119,939,456	△184,366
合計		965,122,745	―	966,102,637	△1,802,882

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.0085円
(1万口当たり純資産額)	(30,085円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.125 T-NOTE 230515	2,000,000.00	1,997,343.75
		0.125 T-NOTE 231215	1,850,000.00	1,841,472.65
		0.25 T-NOTE 230615	1,300,000.00	1,300,609.37
		0.375 T-NOTE 250430	1,870,000.00	1,852,030.46
		0.5 T-NOTE 230315	1,900,000.00	1,910,464.84
		0.5 T-NOTE 270430	3,050,000.00	2,964,337.88
		0.5 T-NOTE 270630	1,800,000.00	1,744,101.56
		0.5 T-NOTE 270831	2,150,000.00	2,077,857.42
		0.625 T-NOTE 271231	2,530,000.00	2,451,431.63
		0.625 T-NOTE 300515	4,670,000.00	4,376,665.62
		0.625 T-NOTE 300815	3,450,000.00	3,221,572.26
		0.875 T-NOTE 301115	5,920,000.00	5,643,193.72
		1.125 T-NOTE 250228	1,600,000.00	1,630,625.00
		1.25 T-NOTE 230731	1,700,000.00	1,735,394.53
		1.375 T-BOND 500815	2,410,000.00	2,044,075.37
		1.375 T-NOTE 221015	1,800,000.00	1,828,546.87
		1.375 T-NOTE 230831	2,000,000.00	2,047,890.62
		1.375 T-NOTE 230930	2,650,000.00	2,714,697.25
		1.375 T-NOTE 250131	1,270,000.00	1,305,669.13
		1.5 T-NOTE 230331	1,700,000.00	1,738,582.03
		1.5 T-NOTE 241130	1,350,000.00	1,394,138.67
		1.5 T-NOTE 260815	2,120,000.00	2,185,670.31
		1.625 T-NOTE 230430	2,050,000.00	2,101,089.84
		1.625 T-NOTE 230531	850,000.00	872,511.71
		1.625 T-NOTE 231031	2,370,000.00	2,442,858.97
		1.625 T-NOTE 260215	2,540,000.00	2,634,158.59
		1.625 T-NOTE 260515	2,980,000.00	3,090,935.13
		1.625 T-NOTE 260930	1,300,000.00	1,348,292.96
		1.625 T-NOTE 261130	1,210,000.00	1,254,949.60
		1.625 T-NOTE 290815	2,360,000.00	2,419,368.74
		1.75 T-NOTE 230131	1,550,000.00	1,588,447.26
		1.75 T-NOTE 230515	2,000,000.00	2,055,937.50
		1.75 T-NOTE 240630	2,550,000.00	2,649,111.32
		1.75 T-NOTE 240731	2,450,000.00	2,546,851.55
		2 T-NOTE 230215	1,900,000.00	1,955,812.50
		2 T-NOTE 240531	2,930,000.00	3,063,337.87
		2 T-NOTE 250215	3,600,000.00	3,782,531.24
		2 T-NOTE 250815	2,670,000.00	2,810,487.88
		2 T-NOTE 261115	2,350,000.00	2,481,728.51
		2.125 T-NOTE 221231	1,950,000.00	2,006,214.84
		2.125 T-NOTE 231130	3,700,000.00	3,859,851.56
		2.125 T-NOTE 240229	3,000,000.00	3,138,984.37
		2.125 T-NOTE 240331	3,700,000.00	3,874,304.68
		2.125 T-NOTE 240731	1,400,000.00	1,470,875.00
		2.125 T-NOTE 240930	1,400,000.00	1,473,062.50
		2.125 T-NOTE 250515	1,870,000.00	1,976,210.15
		2.125 T-NOTE 260531	1,450,000.00	1,539,435.53
		2.25 T-BOND 460815	1,050,000.00	1,091,179.68
		2.25 T-BOND 490815	1,520,000.00	1,583,234.36
		2.25 T-NOTE 231231	1,520,000.00	1,591,606.25
		2.25 T-NOTE 240131	2,450,000.00	2,569,341.78
		2.25 T-NOTE 240430	1,700,000.00	1,787,656.25
		2.25 T-NOTE 241115	2,300,000.00	2,432,519.53
		2.25 T-NOTE 270215	1,900,000.00	2,032,925.78
		2.25 T-NOTE 270815	2,390,000.00	2,559,820.70
		2.25 T-NOTE 271115	2,390,000.00	2,560,847.65
		2.375 T-NOTE 230131	1,200,000.00	1,241,484.37
		2.375 T-NOTE 240815	3,290,000.00	3,484,958.20
		2.375 T-NOTE 270515	2,570,000.00	2,770,480.06
		2.5 T-BOND 450215	1,040,000.00	1,130,106.24
		2.5 T-BOND 460215	1,030,000.00	1,121,533.20
		2.5 T-BOND 460515	700,000.00	762,097.65
		2.5 T-NOTE 230815	1,800,000.00	1,885,078.12
		2.5 T-NOTE 240515	1,800,000.00	1,906,734.37
	2.5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,717,914.06
	2.625 T-NOTE 230228	2,100,000.00	2,184,656.25
	2.625 T-NOTE 230630	1,600,000.00	1,675,687.49
	2.625 T-NOTE 250331	1,010,000.00	1,085,434.37
	2.625 T-NOTE 251231	1,600,000.00	1,731,187.49
	2.75 T-BOND 421115	850,000.00	960,300.78
	2.75 T-BOND 470815	770,000.00	880,025.77
	2.75 T-BOND 471115	1,120,000.00	1,281,087.49
	2.75 T-NOTE 230731	2,700,000.00	2,839,957.02
	2.75 T-NOTE 231115	2,350,000.00	2,485,767.57
	2.75 T-NOTE 240215	2,300,000.00	2,443,031.25
	2.75 T-NOTE 250228	1,630,000.00	1,757,407.42
	2.75 T-NOTE 250630	1,370,000.00	1,482,917.96
	2.75 T-NOTE 250831	2,410,000.00	2,611,555.07
	2.75 T-NOTE 280215	2,780,000.00	3,068,316.38
	2.875 T-BOND 430515	950,000.00	1,096,507.81
	2.875 T-BOND 450815	750,000.00	871,142.57
	2.875 T-BOND 461115	890,000.00	1,037,997.26
	2.875 T-BOND 490515	1,300,000.00	1,530,039.06
	2.875 T-NOTE 230930	3,750,000.00	3,967,382.81
	2.875 T-NOTE 250430	2,200,000.00	2,387,773.43
	2.875 T-NOTE 280515	5,000,000.00	5,563,281.24
	2.875 T-NOTE 280815	2,500,000.00	2,785,937.50
	3 T-BOND 420515	1,310,000.00	1,539,147.64
	3 T-BOND 441115	940,000.00	1,110,962.50
	3 T-BOND 450515	610,000.00	722,516.40
	3 T-BOND 451115	600,000.00	712,804.68
	3 T-BOND 470215	1,000,000.00	1,193,398.43
	3 T-BOND 470515	700,000.00	836,281.25
	3 T-BOND 480215	1,050,000.00	1,257,087.88
	3 T-BOND 480815	1,240,000.00	1,487,757.81
	3 T-BOND 490215	1,250,000.00	1,503,955.07
	3 T-NOTE 250930	1,500,000.00	1,642,734.37
	3 T-NOTE 251031	2,450,000.00	2,686,003.90
	3.125 T-BOND 411115	1,100,000.00	1,315,273.43
	3.125 T-BOND 420215	1,300,000.00	1,556,546.86
	3.125 T-BOND 430215	860,000.00	1,031,059.37
	3.125 T-BOND 440815	1,060,000.00	1,277,341.40
	3.125 T-BOND 480515	1,010,000.00	1,237,683.98
	3.125 T-NOTE 281115	2,640,000.00	2,990,831.25
	3.375 T-BOND 440515	920,000.00	1,151,509.37
	3.375 T-BOND 481115	1,270,000.00	1,629,767.18
	3.625 T-BOND 440215	790,000.00	1,024,839.84
	3.75 T-BOND 410815	970,000.00	1,263,652.33
	3.75 T-BOND 431115	1,080,000.00	1,422,604.68
	4.25 T-BOND 390515	1,060,000.00	1,454,435.93
	4.25 T-BOND 401115	1,610,000.00	2,227,334.37
	4.375 T-BOND 380215	900,000.00	1,241,789.05
	4.375 T-BOND 391115	1,340,000.00	1,868,776.55
	4.375 T-BOND 400515	1,390,000.00	1,946,868.75
	4.5 T-BOND 360215	670,000.00	921,564.06
	4.5 T-BOND 380515	760,000.00	1,064,178.12
	4.5 T-BOND 390815	950,000.00	1,342,394.52
	4.625 T-BOND 400215	900,000.00	1,295,085.93
	5 T-BOND 370515	980,000.00	1,431,335.93
	5.25 T-BOND 281115	900,000.00	1,156,851.56
	5.375 T-BOND 310215	760,000.00	1,035,025.00
	5.5 T-BOND 280815	1,080,000.00	1,399,275.00
	6 T-BOND 260215	850,000.00	1,051,343.75
	6.125 T-BOND 271115	1,180,000.00	1,546,998.43
	6.25 T-BOND 230815	900,000.00	1,013,730.46
アメリカドル合計			225,130,000.00	242,991,380.01
アメリカドル合計				(27,010,921,801)
カナダドル	国債証券	1 CAN GOVT 220901	1,360,000.00	1,370,954.80
		1 CAN GOVT 270601	430,000.00	428,189.27
		1.25 CAN GOVT 300601	1,360,000.00	1,351,287.84
		1.5 CAN GOVT 230601	1,760,000.00	1,795,214.08
		1.5 CAN GOVT 260601	130,000.00	133,290.17
		2 CAN GOVT 280601	350,000.00	369,817.00
		2 CAN GOVT 511201	830,000.00	860,832.84
		2.25 CAN GOVT 250601	1,850,000.00	1,953,992.20
		2.25 CAN GOVT 290601	390,000.00	420,154.41
		2.5 CAN GOVT 240601	1,500,000.00	1,579,984.50
		2.75 CAN GOVT 481201	250,000.00	300,151.50
		2.75 CANADA GOVER 641201	230,000.00	288,161.25
		3.5 CAN GOVT 451201	300,000.00	401,141.10
		4 CAN GOVT 410601	220,000.00	304,711.22
		5 CAN GOVT 370601	190,000.00	280,099.90
		5.75 CAN GOVT 290601	520,000.00	696,309.64
		5.75 CAN GOVT 330601	300,000.00	437,489.40
カナダドル合計			11,970,000.00	12,971,781.12
カナダドル合計				(1,168,368,325)
オーストラリアドル	国債証券	1 AUST GOVT 301221	830,000.00	800,825.12
		1.25 AUST GOVT 320521	850,000.00	827,816.62
		1.75 AUST GOVT 510621	390,000.00	348,948.44
		2.25 AUST GOVT 221121	150,000.00	154,637.46
		2.25 AUST GOVT 280521	550,000.00	593,081.77
		2.5 AUST GOVT 300521	990,000.00	1,088,021.18
		2.75 AUST GOVT 240421	800,000.00	859,344.24
		2.75 AUST GOVT 271121	540,000.00	599,048.24
		2.75 AUST GOVT 291121	650,000.00	726,974.95
		2.75 AUST GOVT 350621	580,000.00	653,468.54
		2.75 AUST GOVT 410521	320,000.00	355,088.70
		3 AUST GOVT 470321	370,000.00	428,281.54
		3.25 AUST GOVT 250421	920,000.00	1,015,289.72
		3.25 AUST GOVT 290421	750,000.00	865,368.67
		3.25 AUST GOVT 390621	210,000.00	250,347.13
		3.75 AUST GOVT 370421	350,000.00	441,215.70
		4.25 AUST GOVT 260421	1,070,000.00	1,249,482.76
		4.5 AUST GOVT 330421	710,000.00	936,987.42
		4.75 AUST GOVT 270421	850,000.00	1,036,360.88
		5.5 AUST GOVT 230421	300,000.00	329,304.45
		5.75 AUST GOVT 220715	750,000.00	794,293.42
オーストラリアドル合計			12,930,000.00	14,354,186.95
オーストラリアドル合計				(1,199,005,235)
イギリスポンド	国債証券	0.125 GILT 230131	800,000.00	800,856.00
		0.125 GILT 260130	400,000.00	396,538.56
		0.375 GILT 301022	550,000.00	532,165.13
		0.75 GILT 230722	330,000.00	334,668.18
		1.25 GILT 270722	630,000.00	660,901.50
		1.5 GILT 260722	580,000.00	613,851.81
		1.625 GILT 281022	290,000.00	312,712.80
		1.625 GILT 711022	320,000.00	390,183.23
		1.75 GILT 370907	530,000.00	580,568.36
		2 GILT 250907	660,000.00	708,114.99
		2.25 GILT 230907	1,780,000.00	1,864,469.36
		2.5 GILT 650722	500,000.00	737,085.00
		3.25 GILT 440122	830,000.00	1,163,820.19
		3.5 GILT 450122	800,000.00	1,174,512.80
		3.5 GILT 680722	520,000.00	973,773.42
		3.75 GILT 520722	490,000.00	811,473.49
		4 GILT 600122	400,000.00	753,824.00
		4.25 GILT 271207	650,000.00	806,122.98
		4.25 GILT 320607	760,000.00	1,030,936.20
		4.25 GILT 360307	640,000.00	921,401.65
		4.25 GILT 390907	320,000.00	484,774.40
		4.25 GILT 401207	430,000.00	662,003.83
		4.25 GILT 461207	630,000.00	1,046,165.90
		4.25 GILT 491207	710,000.00	1,228,354.59
		4.25 GILT 551207	610,000.00	1,135,732.89
		4.5 GILT 340907	600,000.00	863,305.50
		4.5 GILT 421207	690,000.00	1,122,857.63
		4.75 GILT 301207	460,000.00	629,394.58
		4.75 GILT 381207	320,000.00	505,753.56
		5 GILT 250307	830,000.00	975,396.74
		6 GILT 281207	460,000.00	641,708.09
イギリスポンド合計			18,520,000.00	24,863,427.36
イギリスポンド合計				(3,819,768,345)
シンガポールドル	国債証券	1.75 SINGAPORGOVT 230201	200,000.00	204,210.00
		2.125 SINGAPORGOV 260601	120,000.00	127,144.20
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	250,000.00	263,693.75
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	350,000.00	365,867.70
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	200,000.00	228,555.98
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	250,000.00	290,552.75
		2.875 SINGAPORGOV 290701	330,000.00	367,982.04
		2.875SINGAPORGOVT 300901	290,000.00	323,870.28
		3 SINGAPORGOVT 240901	400,000.00	429,917.68
		3.375 SINGAPORGOV 330901	220,000.00	259,116.63
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	150,000.00	169,953.04
シンガポールドル合計			2,760,000.00	3,030,864.05
シンガポールドル合計				(250,015,975)
マレーシアリンギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	350,000.00	356,388.34
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	250,000.00	256,587.42
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	700,000.00	723,846.90
		3.733 MALAYSIAGO 280615	500,000.00	524,095.15
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	250,000.00	256,183.05
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	350,000.00	362,983.39
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	302,366.67
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	550,000.00	581,038.53
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	430,000.00	455,250.33
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	790,000.00	834,040.92
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	421,861.96
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	1,030,000.00	1,104,736.18
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	200,000.00	209,620.48
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	400,000.00	430,679.60
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	1,070,000.00	1,172,058.84
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	300,000.00	326,608.77
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	700,000.00	738,105.82
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	1,020,000.00	1,104,856.75
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	382,305.91
マレーシアリンギット合計			9,940,000.00	10,543,615.01
マレーシアリンギット合計				(282,074,386)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	1,400,000.00	1,374,832.95
		0.75 SWD GOVT 280512	1,050,000.00	1,097,853.75
		0.75 SWD GOVT 291112	1,700,000.00	1,778,922.50
		1 SWD GOVT 261112	2,900,000.00	3,066,025.00
		1.5 SWD GOVT 231113	1,640,000.00	1,709,044.16
		2.5 SWD GOVT 250512	1,750,000.00	1,932,812.70
		3.5 SWD GOVT 390330	1,350,000.00	1,988,658.54
スウェーデンクローネ合計			11,790,000.00	12,948,149.60
スウェーデンクローネ合計				(168,325,944)
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	500,000.00	497,150.00
		1.375 NORWE GOVT 300819	1,400,000.00	1,411,046.00
		1.5 NORWE GOVT 260219	700,000.00	714,112.28
		1.75 NORWE GOVT 250313	950,000.00	976,452.75
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,000,000.00	1,033,737.00
		1.75 NORWE GOVT 290906	1,000,000.00	1,038,780.00
		2 NORWE GOVT 230524	1,750,000.00	1,794,319.27
		2 NORWE GOVT 280426	1,750,000.00	1,842,162.00
		3 NORWE GOVT 240314	700,000.00	740,068.00
ノルウェークローネ合計			9,750,000.00	10,047,827.30
ノルウェークローネ合計				(129,616,972)
デンマーククローネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 521115	920,000.00	858,553.20
		0.5 DMK GOVT 271115	1,700,000.00	1,784,864.00
		0.5 DMK GOVT 291115	3,400,000.00	3,580,557.00
		1.5 DMK GOVT 231115	2,200,000.00	2,308,116.80
		1.75 DMK GOVT 251115	1,460,000.00	1,602,020.04
		4.5 DMK GOVT 391115	3,140,000.00	5,541,698.08
デンマーククローネ合計			12,820,000.00	15,675,809.12
デンマーククローネ合計				(277,775,337)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,650,000.00	8,537,158.26
		10 MEXICAN BONOS 361120	1,600,000.00	2,004,396.64
		5.75 MEXICAN BONO 260305	13,200,000.00	12,837,911.72
		6.75 MEXICAN BONO 230309	2,500,000.00	2,546,450.00
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7,100,000.00	7,379,294.12
		7.75 MEXICAN BONO 310529	6,100,000.00	6,407,562.00
		7.75 MEXICAN BONO 341123	1,700,000.00	1,785,051.00
		7.75 MEXICAN BONO 421113	5,150,000.00	5,269,812.69
		8 MEXICAN BONOS 231207	8,700,000.00	9,116,208.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	3,800,000.00	3,990,946.58
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	7,200,000.00	7,881,512.40
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	6,100,000.00	6,699,256.07
メキシコペソ合計			70,800,000.00	74,455,559.48
メキシコペソ合計				(417,919,055)
イスラエルシェケル	国債証券	1.5 ISRAEL FIXED 370531	530,000.00	505,673.00
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	1,300,000.00	1,449,695.00
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	1,950,000.00	2,158,942.50
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	1,080,000.00	1,743,282.00
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	1,050,000.00	1,410,780.00
イスラエルシェケル合計			5,910,000.00	7,268,372.50
イスラエルシェケル合計				(247,179,177)
ポーランドズロチ	国債証券	1.25 POLAND 301025	540,000.00	520,258.84
		2.5 POLAND 260725	900,000.00	954,222.12
		2.5 POLAND 270725	1,160,000.00	1,232,453.01
		2.75 POLAND 280425	1,400,000.00	1,516,270.00
		2.75 POLAND 291025	1,000,000.00	1,089,200.00
		3.25 POLAND 250725	2,350,000.00	2,557,224.87
		4 POLAND 231025	1,600,000.00	1,730,880.00
		5.75 POLAND 220923	1,300,000.00	1,389,403.60
		5.75 POLAND 290425	500,000.00	653,000.00
ポーランドズロチ合計			10,750,000.00	11,642,912.44
ポーランドズロチ合計				(340,169,808)
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 300220	450,000.00	454,887.45
		0 BUND 260815	940,000.00	969,076.08
		0 BUND 290815	990,000.00	1,022,114.30
		0 BUND 300215	1,060,000.00	1,093,873.36
		0 BUND 350515	700,000.00	703,718.40
		0 BUND 500815	570,000.00	526,775.76
		0 FINNISH GOVT 230915	50,000.00	50,742.75
		0 NETH GOVT 240115	290,000.00	295,248.21
		0 NETH GOVT 520115	220,000.00	198,748.88
		0 O.A.T 250325	1,080,000.00	1,102,264.20
		0 O.A.T 301125	1,330,000.00	1,330,610.85
		0 OBL 231013	550,000.00	559,059.05
		0 OBL 240405	670,000.00	682,876.06
		0 OBL 241018	1,100,000.00	1,124,970.00
		0 SPAIN GOVT 280131	200,000.00	200,194.42
		0.125 FINNISH GOV 360415	160,000.00	157,386.40
		0.125 FINNISH GOV 520415	110,000.00	97,463.24
		0.2 BEL GOVT 231022	300,000.00	306,017.40
		0.25 BUND 270215	940,000.00	983,631.98
		0.25 BUND 280815	800,000.00	841,878.40
		0.25 BUND 290215	1,000,000.00	1,053,096.00
		0.25 NETH GOVT 250715	420,000.00	434,889.00
		0.25 O.A.T 261125	900,000.00	932,445.00
		0.35 ITALY GOVT 250201	1,060,000.00	1,078,492.76
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	250,000.00	263,489.20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	340,000.00	358,909.10
		0.5 BUND 250215	1,600,000.00	1,669,538.08
		0.5 BUND 270815	850,000.00	904,710.25
		0.5 BUND 280215	760,000.00	811,316.72
		0.5 FINNISH GOVT 260415	470,000.00	493,219.64
		0.5 FINNISH GOVT 280915	330,000.00	349,385.68
		0.5 NETH GOVT 260715	420,000.00	442,471.68
		0.5 NETH GOVT 400115	300,000.00	318,487.80
		0.5 O.A.T 250525	1,220,000.00	1,270,205.31
		0.5 O.A.T 260525	1,110,000.00	1,162,819.35
		0.5 SPAIN GOVT 300430	750,000.00	766,835.25
		0.6 SPAIN GOVT 291031	880,000.00	910,629.28
		0.65 ITALY GOVT 231015	800,000.00	817,996.72
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	290,000.00	308,704.21
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	310,000.00	332,342.01
		0.75 FINNISH GOVT 310415	170,000.00	183,818.11
		0.75 NETH GOVT 270715	510,000.00	547,997.75
		0.75 NETH GOVT 280715	1,190,000.00	1,286,195.17
		0.75 O.A.T 280525	1,560,000.00	1,670,214.00
		0.75 O.A.T 281125	1,460,000.00	1,564,846.25
		0.75 O.A.T 520525	710,000.00	682,671.39
		0.8 BEL GOVT 250622	570,000.00	601,342.02
		0.8 BEL GOVT 270622	700,000.00	750,305.50
		0.8 BEL GOVT 280622	500,000.00	538,583.00
		0.85 ITALY GOVT 270115	600,000.00	621,977.40
		0.875 FINNISH GOV 250915	130,000.00	138,005.53
		0.9 BEL GOVT 290622	680,000.00	739,081.80
		0.9 IRISH GOVT 280515	310,000.00	333,844.27
		0.9 ITALY GOVT 220801	150,000.00	152,173.80
		0.95 ITALY GOVT 230315	1,350,000.00	1,380,946.72
		1 BEL GOVT 310622	300,000.00	330,570.00
		1 BUND 240815	1,530,000.00	1,612,145.70
		1 BUND 250815	1,440,000.00	1,539,767.52
		1 IRISH GOVT 260515	570,000.00	609,965.55
		1 O.A.T 251125	1,230,000.00	1,312,206.06
		1 O.A.T 270525	920,000.00	994,488.72
		1 SPAIN GOVT 501031	460,000.00	421,360.00
		1.1 IRISH GOVT 290515	250,000.00	273,734.50
		1.125 FINNISH GOV 340415	110,000.00	124,121.06
	1.2 AUSTRIA GOVT 251020	250,000.00	269,112.00
	1.25 BUND 480815	660,000.00	836,306.46
	1.25 ITALY GOVT 261201	630,000.00	667,456.02
	1.25 O.A.T 340525	1,070,000.00	1,203,772.47
	1.25 O.A.T 360525	1,090,000.00	1,226,663.65
	1.3 IRISH GOVT 330515	430,000.00	484,696.00
	1.35 IRISH GOVT 310318	230,000.00	259,292.27
	1.375 FINNISH GOV 470415	180,000.00	221,498.53
	1.4 SPAIN GOVT 280430	660,000.00	723,199.62
	1.4 SPAIN GOVT 280730	670,000.00	735,325.73
	1.45 BEL GOVT 370622	380,000.00	440,940.22
	1.45 SPAIN GOVT 271031	950,000.00	1,041,963.80
	1.45 SPAIN GOVT 290430	650,000.00	717,686.25
	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	280,000.00	345,172.72
	1.5 AUSTRIA GOVT 861102	90,000.00	119,439.45
	1.5 BUND 240515	1,110,000.00	1,180,999.70
	1.5 IRISH GOVT 500515	160,000.00	186,936.16
	1.5 ITALY GOVT 250601	650,000.00	690,739.53
	1.5 O.A.T 310525	1,390,000.00	1,592,716.21
	1.5 O.A.T 500525	850,000.00	993,692.50
	1.5 SPAIN GOVT 270430	1,400,000.00	1,536,228.40
	1.6 BEL GOVT 470622	370,000.00	439,799.02
	1.6 ITALY GOVT 260601	750,000.00	805,925.85
	1.6 SPAIN GOVT 250430	1,110,000.00	1,195,601.31
	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	750,000.00	807,061.50
	1.65 ITALY GOVT 320301	720,000.00	780,711.12
	1.7 IRISH GOVT 370515	230,000.00	274,408.86
	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	350,000.00	369,540.50
	1.75 BUND 240215	720,000.00	766,816.20
	1.75 NETH GOVT 230715	490,000.00	514,700.11
	1.75 O.A.T 241125	1,220,000.00	1,317,967.22
	1.75 O.A.T 390625	900,000.00	1,097,960.40
	1.75 O.A.T 660525	490,000.00	621,961.90
	1.85 ITALY GOVT 240515	400,000.00	423,920.00
	1.95 SPAIN GOVT 260430	980,000.00	1,085,816.48
	1.95 SPAIN GOVT 300730	1,390,000.00	1,600,827.68
	2 BUND 230815	430,000.00	454,889.08
	2 FINNISH GOVT 240415	220,000.00	236,588.22
	2 IRISH GOVT 450218	210,000.00	270,538.80
	2 ITALY GOVT 251201	720,000.00	784,075.53
	2 ITALY GOVT 280201	920,000.00	1,019,922.12
	2 NETH GOVT 240715	250,000.00	270,577.00
	2 O.A.T 480525	740,000.00	957,738.34
	2.05 ITALY GOVT 270801	580,000.00	642,813.36
	2.1 AUSTRIA GOVT 170920	180,000.00	302,087.52
	2.15 BEL GOVT 660622	250,000.00	352,584.75
	2.15 SPAIN GOVT 251031	1,000,000.00	1,109,053.00
	2.2 ITALY GOVT 270601	600,000.00	669,578.94
	2.25 BEL GOVT 570622	180,000.00	252,542.16
	2.25 ITALY GOVT 360901	810,000.00	928,581.40
	2.25 O.A.T 240525	2,350,000.00	2,547,042.80
	2.35 SPAIN GOVT 330730	1,030,000.00	1,244,155.54
	2.4 AUSTRIA GOVT 340523	220,000.00	283,837.84
	2.4 IRISH GOVT 300515	330,000.00	401,401.11
	2.45 ITALY GOVT 231001	550,000.00	584,480.60
	2.45 ITALY GOVT 330901	650,000.00	759,710.90
	2.45 ITALY GOVT 500901	410,000.00	474,113.75
	2.5 BUND 440704	980,000.00	1,509,459.70
	2.5 BUND 460815	810,000.00	1,272,338.35
	2.5 ITALY GOVT 241201	730,000.00	796,389.12
	2.5 ITALY GOVT 251115	620,000.00	688,472.80
	2.5 NETH GOVT 330115	590,000.00	767,472.00
	2.5 O.A.T 300525	1,950,000.00	2,399,408.70
	2.6 BEL GOVT 240622	500,000.00	548,578.80
	2.625 FINNISH GOV 420704	80,000.00	117,023.92
	2.7 ITALY GOVT 470301	490,000.00	593,357.66
	2.7 SPAIN GOVT 481031	350,000.00	464,531.79
	2.75 FINNISH GOVT 280704	200,000.00	244,173.00
	2.75 NETH GOVT 470115	430,000.00	698,358.56
	2.75 O.A.T 271025	1,230,000.00	1,473,193.14
	2.75 SPAIN GOVT 241031	1,030,000.00	1,140,376.86
	2.8 ITALY GOVT 281201	800,000.00	937,409.12
	2.8 ITALY GOVT 670301	570,000.00	681,928.05
	2.9 SPAIN GOVT 461031	420,000.00	573,526.38
	3 BEL GOVT 340622	520,000.00	705,307.20
	3 ITALY GOVT 290801	950,000.00	1,136,024.06
	3.15 AUSTRIA GOVT 440620	240,000.00	383,767.08
	3.25 BUND 420704	460,000.00	765,097.30
	3.25 ITALY GOVT 460901	470,000.00	622,112.01
	3.25 O.A.T 450525	690,000.00	1,080,650.40
	3.35 ITALY GOVT 350301	610,000.00	782,969.16
	3.4 IRISH GOVT 240318	120,000.00	132,979.20
	3.45 ITALY GOVT 480301	430,000.00	590,370.65
	3.45 SPAIN GOVT 660730	470,000.00	734,969.55
	3.5 ITALY GOVT 300301	1,270,000.00	1,581,906.92
	3.5 O.A.T 260425	1,270,000.00	1,516,037.34
	3.75 BEL GOVT 450622	350,000.00	584,917.90
	3.75 ITALY GOVT 240901	850,000.00	956,375.54
	3.75 NETH GOVT 420115	440,000.00	759,124.08
	3.8 AUSTRIA GOVT 620126	110,000.00	230,498.40
	3.8 SPAIN GOVT 240430	940,000.00	1,053,872.72
	3.85 ITALY GOVT 490901	350,000.00	514,636.50
	4 BEL GOVT 320328	270,000.00	385,146.46
	4 BUND 370104	680,000.00	1,111,494.13
	4 FINNISH GOVT 250704	60,000.00	71,203.80
	4 ITALY GOVT 370201	1,030,000.00	1,429,672.03
	4 NETH GOVT 370115	510,000.00	821,677.83
	4 O.A.T 381025	720,000.00	1,147,871.15
	4 O.A.T 550425	490,000.00	933,078.23
	4 O.A.T 600425	440,000.00	875,657.64
	4.15 AUSTRIA GOVT 370315	420,000.00	673,971.90
	4.2 SPAIN GOVT 370131	790,000.00	1,187,395.19
	4.25 BEL GOVT 410328	560,000.00	945,365.68
	4.25 BUND 390704	500,000.00	884,106.50
	4.25 O.A.T 231025	2,060,000.00	2,295,326.56
	4.4 SPAIN GOVT 231031	750,000.00	836,174.85
	4.5 BEL GOVT 260328	350,000.00	434,549.50
	4.5 ITALY GOVT 230501	750,000.00	817,252.50
	4.5 ITALY GOVT 240301	900,000.00	1,014,010.20
	4.5 ITALY GOVT 260301	840,000.00	1,015,523.04
	4.5 O.A.T 410425	1,090,000.00	1,898,551.10
	4.65 SPAIN GOVT 250730	910,000.00	1,098,376.09
	4.7 SPAIN GOVT 410730	570,000.00	949,512.84
	4.75 BUND 280704	550,000.00	757,660.75
	4.75 BUND 340704	710,000.00	1,172,849.00
	4.75 BUND 400704	540,000.00	1,026,302.07
	4.75 ITALY GOVT 230801	1,250,000.00	1,383,358.50
	4.75 ITALY GOVT 280901	890,000.00	1,161,459.79
	4.75 ITALY GOVT 440901	480,000.00	773,906.10
	4.75 O.A.T 350425	720,000.00	1,159,319.01
	4.8 SPAIN GOVT 240131	1,070,000.00	1,216,612.47
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	250,000.00	313,960.50
	4.9 SPAIN GOVT 400730	620,000.00	1,046,649.28
	5 BEL GOVT 350328	490,000.00	806,124.97
	5 ITALY GOVT 250301	980,000.00	1,164,397.08
	5 ITALY GOVT 340801	780,000.00	1,155,770.29
	5 ITALY GOVT 390801	870,000.00	1,378,177.44
	5 ITALY GOVT 400901	790,000.00	1,263,073.55
	5.15 SPAIN GOVT 281031	550,000.00	755,565.25
	5.15 SPAIN GOVT 441031	400,000.00	729,059.20
	5.25 ITALY GOVT 291101	1,120,000.00	1,550,416.00
	5.4 IRISH GOVT 250313	300,000.00	365,940.60
	5.5 BEL GOVT 280328	590,000.00	827,538.36
	5.5 BUND 310104	750,000.00	1,178,081.25
	5.5 ITALY GOVT 221101	570,000.00	614,720.43
	5.5 NETH GOVT 280115	520,000.00	724,392.24
	5.5 O.A.T 290425	1,540,000.00	2,231,729.50
	5.625 BUND 280104	350,000.00	494,089.40
	5.75 ITALY GOVT 330201	660,000.00	1,011,968.10
	5.75 O.A.T 321025	920,000.00	1,507,247.40
	5.75 SPAIN GOVT 320730	700,000.00	1,101,394.76
	5.9 SPAIN GOVT 260730	1,170,000.00	1,537,687.71
	6 ITALY GOVT 310501	970,000.00	1,457,386.68
	6 O.A.T 251025	850,000.00	1,092,432.92
	6 SPAIN GOVT 290131	780,000.00	1,130,952.42
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	210,000.00	295,530.90
	6.25 BUND 240104	480,000.00	564,393.73
	6.25 BUND 300104	390,000.00	617,206.59
	6.5 BUND 270704	560,000.00	803,056.80
	6.5 ITALY GOVT 271101	870,000.00	1,208,012.40
	7.25 ITALY GOVT 261101	550,000.00	758,402.70
	9 ITALY GOVT 231101	700,000.00	851,788.00
ユーロ合計			145,750,000.00	176,967,195.97
ユーロ合計				(23,324,276,428)
	合計			58,635,416,788
	合計			(58,635,416,788)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	125銘柄	100.00%	46.07%
カナダドル	国債証券	17銘柄	100.00%	1.99%
オーストラリアドル	国債証券	21銘柄	100.00%	2.04%
イギリスポンド	国債証券	31銘柄	100.00%	6.51%
シンガポールドル	国債証券	11銘柄	100.00%	0.43%
マレーシアリンギット	国債証券	19銘柄	100.00%	0.48%
スウェーデンクローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.29%
ノルウェークローネ	国債証券	9銘柄	100.00%	0.22%
デンマーククローネ	国債証券	6銘柄	100.00%	0.47%
メキシコペソ	国債証券	12銘柄	100.00%	0.71%
イスラエルシェケル	国債証券	5銘柄	100.00%	0.42%
ポーランドズロチ	国債証券	9銘柄	100.00%	0.58%
ユーロ	国債証券	216銘柄	100.00%	39.78%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)

開示資料

決算