有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」、ならびにケイマン籍外国投資信託「日興グロ-バル・CB・ファンド―円(ヘッジ有)クラス」投資信託受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの投資信託受益証券です。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。
UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)の運用状況
当ファンドは、「UBSグローバルCBファンド」が投資対象とする国内投資信託証券です。
ご参考として第7期決算日(2016年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
*組入資産の明細*
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第7期決算日(2016年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
*組入資産明細表*(2016年1月20日現在)
2016年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
日興グローバル・CB・ファンド-円(ヘッジ有)クラス(ケイマン籍外国投資信託)の運用状況
<参考情報>当ファンドは「UBSグローバルCBファンド」が投資対象とする外国投資信託証券です。ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券明細表は、2014年12月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。
日興グローバル・CB・ファンド(ケイマン籍外国投資信託)
連結
日興グローバル・CB・ファンド(ケイマン籍外国投資信託)はマスターファンドの投資証券に投資しています。以下はファンドのマスター・ファンドである、オコーナー・グローバル・コンバーティブル・ボンド・マスター・リミテッドの有価証券明細表です。
オコーナー・グローバル・コンバーティブル・ボンド・マスター・リミテッド
2014年12月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託 受益証券 | 日本円 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 99,602 | 99,811 | |
| 日興グローバル・CB・ファンド-円(ヘッジ有)クラス | 35,251 | 488,896,119 | |||
| 小計 | 488,995,930 | ||||
| 合計 | 488,995,930 | ||||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」、ならびにケイマン籍外国投資信託「日興グロ-バル・CB・ファンド―円(ヘッジ有)クラス」投資信託受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの投資信託受益証券です。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。
UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)の運用状況
当ファンドは、「UBSグローバルCBファンド」が投資対象とする国内投資信託証券です。
ご参考として第7期決算日(2016年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
| *損益の状況* | ||
| (自2015年1月21日 至2016年1月20日) | ||
| 項 目 | 当 期 | |
| (A) | 有価証券売買損益 | 128,076円 |
| 売買益 | 86,295 | |
| 売買損 | 41,781 | |
| (B) | 信託報酬等 | △ 342,948 |
| (C) | 当期損益金(A+B) | △ 214,872 |
| (D) | 前期繰越損益金 | 1,284,371 |
| (E) | 追加信託差損益金 | 228,934 |
| (配当等相当額) | ( 270,247) | |
| (売買損益相当額) | (△ 41,313) | |
| (F) | 計 (C+D+E) | 1,298,433 |
| (G) | 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(F+G) | 1,298,433 | |
| 追加信託差損益金 | 228,934 | |
| (配当等相当額) | ( 270,247) | |
| (売買損益相当額) | (△ 41,313) | |
| 分配準備積立金 | 4,295,106 | |
| 繰越損益金 | △3,225,607 | |
*組入資産の明細*
| 親投資信託残高 | (2016年1月20日現在) | ||
| 項 目 | 期 首 | 当 期 末 | |
| 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | |
| 千口 | 千口 | 千円 | |
| UBS短期円金利プラス・マザーファンド | 888,108 | 605,288 | 608,375 |
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第7期決算日(2016年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
| *損益の状況* | ||
| (自2015年1月21日 至2016年1月20日) | ||
| 項 目 | 当 期 | |
| (A) | 配当等収益 | 63,398円 |
| 受取利息 | 63,398 | |
| (B) | 有価証券売買損益 | 38,250 |
| 売買益 | 38,250 | |
| (C) | 当期損益金(A+B) | 101,648 |
| (D) | 前期繰越損益金 | 4,448,959 |
| (E) | 解約差損益金 | △1,440,037 |
| (F) | 計 (C+D+E) | 3,110,570 |
| 次期繰越損益金(F) | 3,110,570 | |
*組入資産明細表*(2016年1月20日現在)
2016年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
日興グローバル・CB・ファンド-円(ヘッジ有)クラス(ケイマン籍外国投資信託)の運用状況
<参考情報>当ファンドは「UBSグローバルCBファンド」が投資対象とする外国投資信託証券です。ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券明細表は、2014年12月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。
日興グローバル・CB・ファンド(ケイマン籍外国投資信託)
連結
| Statement of Operations | 損益計算書 (損益項目仮訳) | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 米ドル |
| Realized and unrealized gains (losses) on trading activities and foreign currency allocated from O'Connor Global Convertible Bond Master Limited | オコーナー・グローバル・コンバーティブル・ボンド・マスター・リミテッドから割り当てられた取引活動および為替に係る実現および未実現(損)益 | |||
| Net realized gain on trading activities and foreign currency | 取引活動および為替に係る実現純利益 | 4,593,759 | ||
| Net change in unrealized appreciation/ depreciation on trading activities and foreign currency | 取引活動および為替に係る未実現評価損益の純変動 | (4,944,868) | ||
| Net loss on trading activities and foreign currency allocated from O'Connor Global Convertible Bond Master Limited | オコーナー・グローバル・コンバーティブル・ボンド・マスター・リミテッドから割り当てられた取引活動および為替に係る純損失 | (351,109) | ||
| Realized and unrealized gains (losses) on forward currency contracts and foreign currency | 先渡為替契約および為替に係る実現および未実現純(損)益 | |||
| Net realized loss on forward currency contracts and foreign currency | 先渡為替契約および為替に係る実現純損失 | (2,254,852) | ||
| Net change in unrealized gain/loss on forward currency contracts | 先渡為替契約に係る未実現損益の純変動 | 234,659 | ||
| Net loss on forward currency contracts and foreign currency | 先渡為替契約および為替に係る純損失 | (2,020,193) | ||
| Net investment income (loss) allocated from O'Connor Global Convertible Bond Master Limited | オコーナー・グローバル・コンバーティブル・ボンド・マスター・リミテッドから割り当てられた投資純(損)益 | |||
| Interest income | 受取利息 | 720,810 | ||
| Dividend income (net of withholding tax of $7,313) | 受取配当金(源泉徴収税7,313ドル控除後) | 17,063 | ||
| Professional fees | 専門家報酬 | (89,001) | ||
| Other expenses | その他費用 | (16,151) | ||
| Net investment income allocated from O'Connor Global Convertible Bond Master Limited | オコーナー・グローバル・コンバーティブル・ボンド・マスター・リミテッドから割り当てられた投資純利益 | |||
| 632,721 | ||||
| Fund expenses | ファンドの費用 | |||
| Management fee | 管理報酬 | (516,063) | ||
| Distributor fee | 販売報酬 | (281,087) | ||
| Agent Company fee | 代行協会員報酬 | (53,035) | ||
| Trustee and administration fee | 信託報酬および管理事務代行報酬 | (161,124) | ||
| Professional fees and other expenses | 専門家報酬およびその他費用 | (205,960) | ||
| Total Fund expenses | ファンドの費用合計 | (1,217,269) | ||
| Net investment loss | 投資純損失 | (584,548) | ||
| Net change in net assets resulting from operations | 運用による純資産の純変動 | (2,955,850) |
日興グローバル・CB・ファンド(ケイマン籍外国投資信託)はマスターファンドの投資証券に投資しています。以下はファンドのマスター・ファンドである、オコーナー・グローバル・コンバーティブル・ボンド・マスター・リミテッドの有価証券明細表です。
オコーナー・グローバル・コンバーティブル・ボンド・マスター・リミテッド
2014年12月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
| 銘柄 | 保有高 | 米ドル建評価額 |
| 転換社債 | ||
| AMERICAN REALTY CAP 3.0000% USUSD 01/08/18 USD | 1,000,000.00 | 926,875.00 |
| AABAR INVESTMENTS PJ 4.0000% AEEUR 27/05/16 EUR | 500,000.00 | 726,524.94 |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP 2.75% 15/11/2035 | 600,000.00 | 602,250.00 |
| CIENA CORP 4.0000% USUSD 15/03/15 USD | 1,000,000.00 | 1,043,750.00 |
| CITRIX SYSTEMS INC .50000% USUSD 15/04/19 USD | 1,000,000.00 | 1,050,625.00 |
| COBALT INTL ENERGY I 3.1250% USUSD 15/05/24 USD | 1,000,000.00 | 674,375.00 |
| CORNERSTONE ONDEMAND INC SR CONV N 1.5% 01/07/2018 | 1,500,000.00 | 1,467,187.50 |
| CTRIP COM INTL 1.25% 15/10/2018 | 1,000,000.00 | 975,000.00 |
| EMERALD OIL INC 2.0000% USUSD 01/04/19 USD | 1,000,000.00 | 553,750.00 |
| ENDOLOGIX INC 2.2500% USUSD 15/12/18 USD | 1,000,000.00 | 984,375.00 |
| ENERGY XXI 3% 15/12/2015 | 1,000,000.00 | 302,500.00 |
| FXCM INC 2.2500% USUSD 15/06/18 USD | 1,000,000.00 | 1,051,875.00 |
| GSV CAPITAL CORP 5.25% 15/09/2018 | 500,000.00 | 459,062.50 |
| HERBALIFE LTD 2% USUSD 15/08/19 USD | 1,000,000.00 | 740,630.00 |
| HOMEAWAY INC .12500% USUSD 01/04/19 USD | 1,000,000.00 | 937,500.00 |
| ILLUMINA INC 0% USUSD 15/06/19 USD | 1,000,000.00 | 1,106,875.00 |
| JARDEN CORP 1.1250% USUSD 15/03/34 USD | 1,000,000.00 | 1,135,000.00 |
| LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE SR 1.375% 15/10/2023 | 1,000,000.00 | 995,625.00 |
| MENTOR GRAPHICS CORP 4.0000% USUSD 01/04/31 USD | 1,000,000.00 | 1,217,500.00 |
| NAVISTAR INTL CORP 4.7500% USUSD 15/04/19 USD | 1,000,000.00 | 963,750.00 |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC 2.75% 01/11/2031 | 1,000,000.00 | 1,000,625.00 |
| NVIDIA CORP SR CONV BD 1% 01/12/2018 | 1,000,000.00 | 1,164,375.00 |
| PRICELINE GROUP INC/ .90000% USUSD 15/09/21 USD | 1,000,000.00 | 953,125.00 |
| QIHOO 360 TECH CO LT 1.7500% CNUSD 15/08/21 USD | 1,000,000.00 | 833,750.00 |
| RAMBUS INC 1.1250% USUSD 15/08/18 USD | 1,000,000.00 | 1,149,375.00 |
| SALESFORCE.COM INC .25000% USUSD 01/04/18 USD | 1,000,000.00 | 1,142,500.00 |
| SERVICESOURCE INTL I 1.5000% USUSD 01/08/18 USD | 1,000,000.00 | 750,625.00 |
| THERAVANCE INC 2.1250% USUSD 15/01/23 USD | 1,000,000.00 | 790,625.00 |
| TWITTER INC .25000% USUSD 15/09/19 USD | 1,000,000.00 | 873,125.00 |
| VOLCANO CORP 1.7500% USUSD 01/12/17 USD | 1,000,000.00 | 995,625.00 |
| WEB.COM GROUP INC 1.0000% USUSD 15/08/18 USD | 1,500,000.00 | 1,376,250.00 |
| YAHOO INC 0% 01/12/2018 | 1,000,000.00 | 1,144,375.00 |
| YANDEX NV 1.1250% RUUSD 15/12/18 USD | 1,500,000.00 | 1,249,687.50 |
| BILLION EXPRESS INVESTMENTS LT 0.75% 18/10/2015 | 1,000,000.00 | 1,001,250.00 |
| LUKOIL 2.625% 16/06/2015 | 1,000,000.00 | 951,000.00 |
| SIEMENS 1.65% 16/08/2019 | 500,000.00 | 573,075.00 |
| NEXANS SA 4.0000% FREUR 01/01/16 EUR | 1,063,000.00 | 1,386,792.27 |
| NIDEC CORP 0% JPJPY 18/09/15 JPY | 100,000,000.00 | 1,238,534.03 |
| SIEMENS 1.05% 16/08/2017 | 1,000,000.00 | 1,103,500.00 |
| SIEM INDUSTRIES INC 1.0000% NOUSD 12/09/19 USD | 1,000,000.00 | 909,250.00 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN 5.5000% DEEUR 09/11/15 EUR | 500,000.00 | 674,217.58 |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO 0% 27/06/2018 | 4,000,000.00 | 528,415.72 |
| CAPITALAND LTD 1.95% 17/10/2023 | 750,000.00 | 574,095.45 |
| RALLYE SA 1.0000% FREUR 02/10/20 EUR | 1,000,607.00 | 1,327,088.28 |
| 銘柄 | 保有高 | 米ドル建評価額 |
| MNV ZRT 3.3750% HUEUR 02/04/19 EUR | 1,000,000.00 | 1,231,655.93 |
| SWISS LIFE HOLDING AG 0% 02/12/2020 | 500,000.00 | 594,355.37 |
| CHINA OVERSEAS FINANCE INVESTM 0% 04/02/2021 | 1,000,000.00 | 1,078,750.00 |
| ASM PACIFIC TECHNOLO 2.0000% HKHKD 28/03/19 HKD | 8,000,000.00 | 1,059,667.53 |
| ALPS ELECTRIC CO LTD 0% JPJPY 25/03/19 JPY | 100,000,000.00 | 1,130,890.05 |
| MITSUI OSK LINES LTD 0% JPUSD 24/04/18 USD | 1,000,000.00 | 936,250.00 |
| SHENZHOU INTERNATION .50000% CNHKD 18/06/19 HKD | 8,000,000.00 | 1,015,321.35 |
| YAMADA DENKI CO LTD 0% JPJPY 28/06/19 JPY | 100,000,000.00 | 860,732.98 |
| ALCATEL-LUCENT 0.125% FREUR 30/01/20 EUR | 1,005,000.00 | 1,247,135.26 |
| STMICROELECTRONICS N 0% CHUSD 03/07/19 USD | 1,000,000.00 | 961,650.00 |
| TERUMO CORP 0% JPJPY 04/12/19 JPY | 120,000,000.00 | 1,052,984.29 |
| COBALT 2.625% 01/12/19 | 1,000,000.00 | 616,250.00 |
| EMULEX CORP 1.75% 15/11/2018 | 500,000.00 | 463,125.00 |
| NETSUITE INC 0.25% 01/06/2018 | 1,000,000.00 | 1,124,375.00 |
| SHUTTERFLY INC .25000% USUSD 15/05/18 USD | 1,000,000.00 | 953,750.00 |
| 転換社債合計 | 55,933,203.53 | |
| 優先株式 | ||
| HEALTH CARE REIT INC USD 50.0000 PFD | 7,500.00 | 501,300.00 |
| 優先株式合計 | 501,300.00 | |
| 合計 | 56,434,503.53 |
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