有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
委託会社は信託金を主として別に定める投資信託証券および次の投資信託証券ならびに有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. ケイマン籍外国投資信託 日興グローバル・CB・ファンド-円(ヘッジ有)クラス受益証券
2. 短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
3.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
※ 別に定める投資信託証券とは、後記<投資対象とする投資信託の概要>の内、ケイマン籍外国投資信託 日興グローバル・CB・ファンド-円(ヘッジ有)クラス受益証券以外の投資信託証券を指します。(以下同じ。)
③ 金融商品
委託会社は信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②の規定にかかわらず、信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<投資対象とする投資信託の概要>ケイマン籍外国投資信託 日興グローバル・CB・ファンド-円(ヘッジ有)クラス受益証券

形態	ケイマン籍オープン・エンド型契約型外国投資信託(円建て)
運用の基本方針	世界各国の転換証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
主な投資対象	米ドル建てマスター・ファンド(オコーナー・グローバル・コンバーティブル・ボンド・マスター・リミテッド)を通じて、主として世界各国の転換証券に投資します。マスター・ファンドへの投資にあたっては、原則として対円での為替ヘッジを行います。
信託期間	実質、無期限
決算日	毎年一回、12月末日
申込手数料	ありません。
管理報酬等	管理報酬:純資産総額の年0.60% 受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産残高に応じて年率0.08%-0.12%
その他費用	ファンドに係る事務処理等に関する費用、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等はファンドより実費にて支払われます。
投資運用会社	UBSオコーナー・エルエルシー(UBS O’Connor LLC)

国内投資信託 UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)受益権

形態	国内投資信託
運用の基本方針	わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内外の円建ての公社債を実質的な主たる投資対象とし、円短期金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。
主な投資対象	UBS短期円金利プラス・マザーファンドならびに内外の円建て公社債等
信託期間	無期限
決算日	毎年一回、1月20日(休業日の場合は翌営業日)
申込手数料	ありません。
信託報酬	信託報酬:純資産総額に対し年率0.0432%(税抜年率0.04%)
その他費用	ファンドに係る事務処理等に関する費用、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等はファンドより実費にて支払われます。
委託会社	UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社

通常、日興グローバル・CB・ファンド-円(ヘッジ有)クラス受益証券(ファンド・オブ・ファンズのみに取得される投資信託証券)への投資比率を高位に保ちます。
(注)当ファンドの信託報酬率(年率1.0584%(税抜年率0.98%))を加えた、受益者が負担する実質的な信託報酬率は純資産総額に対して合計で年率1.7784%程度となります。
※ 当ファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、上記概要を参照しております。