有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)

グローバル・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 1月19日現在)	(平成28年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,292,482,927	1,944,986,882
コール・ローン	1,654,564,532	916,159,567
投資証券	191,025,679,266	133,925,740,082
派生商品評価勘定	3,130,114	201,110
未収入金	1,422,831,816	1,324,061,966
未収配当金	457,359,425	615,211,701
未収利息	453	251
流動資産合計	197,856,048,533	138,726,361,559
資産合計	197,856,048,533	138,726,361,559
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,135,773	808,739
未払金	1,564,222,008	1,834,861,512
未払解約金	11,820,000	2,000,000
流動負債合計	1,577,177,781	1,837,670,251
負債合計	1,577,177,781	1,837,670,251
純資産の部
元本等
元本	83,677,963,023	66,764,737,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	112,600,907,729	70,123,954,260
元本等合計	196,278,870,752	136,888,691,308
純資産合計	196,278,870,752	136,888,691,308
負債純資産合計	197,856,048,533	138,726,361,559

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 1月19日現在)		(平成28年 1月18日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		83,677,963,023口		66,764,737,048口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.3456円	1口当たり純資産額	2.0503円
		(10,000口当たりの純資産額	23,456円)	(10,000口当たりの純資産額	20,503円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 1月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成27年 1月19日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,439,219,886	-	2,442,350,000	3,130,114
	ユーロ	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-
	シンガポールドル	439,219,886	-	442,350,000	3,130,114
	売建	439,219,886	-	440,355,659	△1,135,773
	ユーロ	439,219,886	-	440,355,659	△1,135,773
合計		2,878,439,772	-	2,882,705,659	1,994,341

(平成28年 1月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	40,978,739	-	40,170,000	△808,739
	オーストラリアドル	40,978,739	-	40,170,000	△808,739
	売建	40,978,739	-	40,777,629	201,110
	ユーロ	40,978,739	-	40,777,629	201,110
合計		81,957,478	-	80,947,629	△607,629

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 1月19日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	104,526,361,173円
同期中における追加設定元本額	1,918,691,427円
同期中における一部解約元本額	22,767,089,577円
平成27年 1月19日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	66,655,533,005円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	5,158,178,031円
グローバル3資産ファンド	10,096,758,602円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	604,696,263円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	867,270,014円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	92,372,165円
DCグローバル・リート・オープン	150,416,546円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	52,738,397円
合計	83,677,963,023円

(平成28年 1月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	83,677,963,023円
同期中における追加設定元本額	2,128,103,439円
同期中における一部解約元本額	19,041,329,414円
平成28年 1月18日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	53,716,018,760円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	3,969,554,770円
グローバル3資産ファンド	7,489,206,365円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	610,568,385円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	734,926,517円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	75,014,997円
DCグローバル・リート・オープン	144,387,760円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	25,059,494円
合計	66,764,737,048円

附属明細表

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	森ヒルズリート投資法人	7,010	1,029,769,000
		産業ファンド投資法人	2,317	1,234,961,000
		アドバンス・レジデンス投資法人	8,460	2,163,222,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,918	1,970,754,000
		ヒューリックリート投資法人	9,430	1,526,717,000
		ケネディクス商業リート投資法人	4,297	1,018,818,700
		日本ビルファンド投資法人	2,187	1,231,281,000
		日本リテールファンド投資法人	7,700	1,730,960,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人	16,841	2,596,882,200
		インヴィンシブル投資法人	26,306	1,707,259,400
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	32,239	2,737,091,100
	日本円 小計		120,705	18,947,715,400
	米ドル	APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A	280,434	10,603,209.54
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	69,065	12,134,720.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	207,730	15,006,415.20
		DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY	600,013	4,776,103.48
		DIGITAL REALTY TRUST INC	225,894	17,240,230.08
		DUKE REALTY CORP	429,830	8,351,596.90
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	42,700	9,827,405.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	54,132	4,656,975.96
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	204,824	5,536,392.72
		HCP,INC.	930,064	33,705,519.36
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	160,554	6,435,004.32
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	202,604	2,666,268.64
		KILROY REALTY CORP	36,025	2,045,499.50
		KIMCO REALTY CORPORATION	1,076,335	27,338,909.00
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	322,739	6,712,971.20
		LIBERTY PROPERTY TRUST	453,915	13,104,526.05
		MACERICH COMPANY/THE	138,531	10,560,218.13
		NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	232,873	13,781,424.14
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	359,544	14,299,064.88
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	298,444	9,923,263.00
		PARKWAY PROPERTIES INC	234,424	3,164,724.00
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	212,782	4,972,715.34
		PROLOGIS INC	972,227	37,732,129.87
		PUBLIC STORAGE	11,176	2,777,794.80
		REALTY INCOME CORPORATION	410,918	21,445,810.42
		REGENCY CENTERS CORP	137,376	9,300,355.20
		SIMON PROPERTY GROUP INC	38,052	7,008,036.84
		SL GREEN REALTY CORP	31,019	3,106,242.66
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,750,175	16,364,136.25
		VENTAS INC	346,779	18,965,343.51
		VORNADO REALTY TRUST	50,858	4,619,940.72
		WELLTOWER INC	482,900	32,025,928.00
	米ドル 小計		11,004,936	390,188,875.21
				(45,671,607,843)
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	461,236	13,887,815.96
		CAN APARTMENT PROP	455,276	12,602,039.68
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	341,667	6,433,589.61
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,282,404	30,033,901.68
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	520,571	15,367,255.92
	カナダドル 小計		3,061,154	78,324,602.85
				(6,288,682,362)
	ユーロ	EUROCOMMERCIAL	241,451	9,199,283.10
		ICADE	444,293	27,332,905.36
		KLEPIERRE	916,218	34,623,878.22
		MERCIALYS	515,710	9,636,041.35
		NSI NV	3,250,894	12,103,078.36
		UNIBAIL-RODAMCO SE	384,382	85,006,079.30
		VASTNED RETAIL	147,933	5,963,179.23
		WERELDHAVE NV	565,238	27,484,697.75
	ユーロ 小計		6,466,119	211,349,142.67
				(26,997,739,484)
	英ポンド	HAMMERSON PLC	1,016,885	5,806,413.35
HANSTEEN HOLDINGS PLC		5,820,142	6,541,839.60
SEGRO PLC		6,017,972	25,094,943.24
英ポンド 小計		12,854,999	37,443,196.19
			(6,246,273,988)
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	6,753,860	40,185,467.00
	GPT GROUP	7,428,195	33,575,441.40
	SCENTRE GROUP	12,915,977	53,342,985.01
	STOCKLAND	9,703,996	38,913,023.96
	VICINITY CENTRES	14,228,780	40,125,159.60
	WESTFIELD CORP	6,303,969	58,816,030.77
オーストラリアドル 小計		57,334,777	264,958,107.74
			(21,289,383,956)
香港ドル	LINK REIT	5,148,000	230,887,800.00
香港ドル 小計		5,148,000	230,887,800.00
			(3,465,625,878)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TR-NEW	399,948	855,888.72
	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,511,400	31,054,396.00
	CAPITALAND MALL TRUST	15,531,500	29,820,480.00
シンガポールドル 小計		30,442,848	61,730,764.72
			(5,018,711,171)
合計				133,925,740,082
				(114,978,024,682)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	32銘柄	33.4%	39.7%
カナダドル	投資証券	5銘柄	4.6%	5.5%
ユーロ	投資証券	8銘柄	19.7%	23.5%
英ポンド	投資証券	3銘柄	4.6%	5.4%
オーストラリアドル	投資証券	6銘柄	15.6%	18.5%
香港ドル	投資証券	1銘柄	2.5%	3.0%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	3.7%	4.4%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。