有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

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【提出】: 2020/07/09 9:52
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【項目】: 51項目

中国利回り株アルファ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年10月15日現在)	(2020年 4月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	23,777,607	19,660,743
金銭信託	-	20,663,160
コール・ローン	31,085,143	11,549,367
株式	1,868,134,519	1,656,333,991
投資証券	59,431,528	49,622,040
未収入金	-	50,608,570
未収配当金	3,422,143	769,142
流動資産合計	1,985,850,940	1,809,207,013
資産合計	1,985,850,940	1,809,207,013
負債の部
流動負債
未払金	-	38,092,899
未払解約金	10,000,000	-
未払利息	63	24
その他未払費用	128	1,464
流動負債合計	10,000,191	38,094,387
負債合計	10,000,191	38,094,387
純資産の部
元本等
元本	594,522,080	539,922,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,381,328,669	1,231,190,452
元本等合計	1,975,850,749	1,771,112,626
純資産合計	1,975,850,749	1,771,112,626
負債純資産合計	1,985,850,940	1,809,207,013

注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自 2019年10月16日至 2020年 4月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(2019年10月15日現在)		(2020年 4月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		594,522,080口		539,922,174口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	3.3234円	1口当たり純資産額	3.2803円
	1単位当たり純資産の額	(10,000口当たりの純資産額	33,234円)	(10,000口当たりの純資産額	32,803円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年10月16日至 2020年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2020年 4月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年10月16日至 2020年 4月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2019年10月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	637,348,070円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	42,825,990円
2019年10月15日現在における元本の内訳
三井住友・インド・中国株オープン	417,428,354円
三井住友・中国A株・香港株オープン	177,093,726円
合計	594,522,080円

(2020年 4月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	594,522,080円
同期中における追加設定元本額	28,149,925円
同期中における一部解約元本額	82,749,831円
2020年 4月15日現在における元本の内訳
三井住友・インド・中国株オープン	369,399,444円
三井住友・中国A株・香港株オープン	170,522,730円
合計	539,922,174円

附属明細表

①有価証券明細表
(a)株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
米ドル	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	5,000	118.31	591,550.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	8,000	204.78	1,638,240.00
	JD.COM INC-ADR	18,000	43.86	789,480.00
	TRIP.COM GROUP-ADR	8,000	23.86	190,880.00
米ドル小計		39,000		3,210,150.00
米ドル小計				(344,063,877)
香港ドル	CNOOC LTD	150,000	8.68	1,302,000.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	94,000	59.00	5,546,000.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	340,000	7.54	2,563,600.00
	BOC AVIATION LTD	30,000	49.85	1,495,500.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	30,000	57.30	1,719,000.00
	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	302,000	8.21	2,479,420.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	400,000	7.08	2,832,000.00
	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	350,000	4.92	1,722,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	44,000	89.00	3,916,000.00
	SANDS CHINA LTD	80,000	30.20	2,416,000.00
	TENCENT HOLDINGS LIMITED	28,000	395.00	11,060,000.00
	MEITUAN DIANPING-CLASS B	18,000	97.75	1,759,500.00
	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	40,000	28.55	1,142,000.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	46,666	37.25	1,738,308.50
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	350,000	11.22	3,927,000.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	14,000	114.40	1,601,600.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	388,960	6.27	2,438,779.20
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	815,395	5.21	4,248,207.95
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	150,000	15.00	2,250,000.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	16,600	249.40	4,140,040.00
	AIA GROUP LTD	80,000	71.90	5,752,000.00
	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	65,000	77.30	5,024,500.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	300,000	5.38	1,614,000.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	60,000	33.00	1,980,000.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	100,000	40.00	4,000,000.00
	POLY PROPERTY DEVELOPMENT-H	25,000	75.20	1,880,000.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	120,000	13.64	1,636,800.00
	CHINA MOBILE LTD	37,500	62.00	2,325,000.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	35,000	82.00	2,870,000.00
香港ドル小計		4,510,121		87,379,255.65
香港ドル小計				(1,208,455,105)
中国元(オフショア)	MIDEA GROUP CO LTD-A	30,000	50.48	1,514,400.00
	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	11,000	79.39	873,290.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,000	1,185.10	2,370,200.00
	BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	50,000	24.06	1,203,000.00
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	49,917	17.23	860,069.91
中国元(オフショア) 小計		142,917		6,820,959.91
中国元(オフショア) 小計				(103,815,009)
合計		4,692,038		1,656,333,991
合計				(1,656,333,991)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	4銘柄	19.4%	20.8%
香港ドル	株式	29銘柄	68.2%	73.0%
中国元(オフショア)	株式	5銘柄	5.9%	6.3%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	香港ドル	LINK REIT	52,000	3,588,000.00
	香港ドル小計		52,000	3,588,000.00
	香港ドル小計			(49,622,040)
合計				49,622,040
合計				(49,622,040)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
香港ドル	投資証券	1銘柄	2.8%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

開示資料

決算