有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/11-2023/05/10)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年11月10日現在	2023年 5月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		6,298,364	32,443,184
コール・ローン		159,045,092	431,530,252
投資証券		17,879,395,000	18,672,465,000
未収入金		-	43,984,096
未収配当金		167,931,498	181,778,378
流動資産合計		18,212,669,954	19,362,200,910
資産合計		18,212,669,954	19,362,200,910
負債の部
流動負債
未払金		-	125,658,128
未払解約金		5,531,735	-
未払利息		217	591
その他未払費用		4,246	5,115
流動負債合計		5,536,198	125,663,834
負債合計		5,536,198	125,663,834
純資産の部
元本等
元本	*1	5,227,186,185	5,613,445,176
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,979,947,571	13,623,091,900
元本等合計		18,207,133,756	19,236,537,076
純資産合計	*2	18,207,133,756	19,236,537,076
負債純資産合計		18,212,669,954	19,362,200,910

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年11月11日 至 2023年 5月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年11月10日現在				2023年 5月10日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,227,186,185口				5,613,445,176口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.4832円			1口当たりの純資産額	3.4269円
		(10,000口当たりの純資産額	34,832円)			(10,000口当たりの純資産額	34,269円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2022年 5月11日 至 2022年11月10日	自 2022年11月11日 至 2023年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年11月10日現在	2023年 5月10日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 5月11日
期首元本額	4,665,300,739円
期首より2022年11月10日までの追加設定元本額	668,645,026円
期首より2022年11月10日までの一部解約元本額	106,759,580円
期末元本額	5,227,186,185円
2022年11月10日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,274,178,382円
三重県応援ファンド	123,202,200円
福井県応援ファンド	130,562,040円
香川県応援ファンド	145,220,028円
日本Jリートオープン(1年決算型)	293,049,208円
ラップ・アプローチ(安定コース)	5,444,512円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	9,336,041円
ラップ・アプローチ(成長コース)	16,800,813円
DC日本Jリートオープン	5,313,611円
くまもと未来応援ファンド	136,316,338円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	87,763,012円
北陸みらい応援ファンド	-円

2023年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年11月11日
期首元本額	5,227,186,185円
期首より2023年 5月10日までの追加設定元本額	618,310,904円
期首より2023年 5月10日までの一部解約元本額	232,051,913円
期末元本額	5,613,445,176円
2023年 5月10日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,101,727,134円
三重県応援ファンド	123,202,200円
福井県応援ファンド	135,738,017円
香川県応援ファンド	145,220,028円
日本Jリートオープン(1年決算型)	258,246,085円
ラップ・アプローチ(安定コース)	3,862,208円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	7,240,382円
ラップ・アプローチ(成長コース)	14,699,825円
DC日本Jリートオープン	5,575,600円
くまもと未来応援ファンド	161,817,655円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	131,972,495円
北陸みらい応援ファンド	524,143,547円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年11月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△481,153,305
合計	△481,153,305

2023年 5月10日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△507,081,679
合計	△507,081,679

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2,362	320,759,600
		東海道リート投資法人 投資証券	319	37,897,200
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	477	311,958,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,174	177,508,800
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,787	274,661,900
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,815	639,787,500
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,950	411,645,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,125	443,812,500
		GLP投資法人 投資証券	6,240	952,224,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	934	316,626,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,350	730,850,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	131	94,058,000
		Oneリート投資法人 投資証券	194	46,210,800
		イオンリート投資法人 投資証券	2,692	419,682,800
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,998	307,891,800
		日本リート投資法人 投資証券	806	260,338,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	5,454	425,957,400
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	874	114,057,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,144	278,106,400
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	465	76,492,500
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	472	55,224,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,516	879,802,000
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	671	70,991,800
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,371	387,184,300
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	2,769	155,894,700
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	781	406,120,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	283	19,555,300
		投資法人みらい 投資証券	1,586	72,559,500
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,254	527,934,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	778	145,097,000
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	264	28,881,600
		アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,905	264,414,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,543	845,564,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,752	933,816,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	7,364	731,245,200
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,669	650,513,700
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,241	430,006,500
		NTT都市開発リート投資法人 投資証券	520	67,548,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,652	300,829,200
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,644	274,711,600
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,185	626,494,500
		森トラストリート投資法人 投資証券	3,190	227,766,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,988	459,310,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	116	56,086,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,224	391,680,000
		福岡リート投資法人 投資証券	1,644	265,506,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,710	515,565,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	476	277,508,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,204	175,904,400
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,736	802,195,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,618	592,680,400
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,657	304,226,500
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	767	89,125,400
	計	銘柄数:53	108,841	18,672,465,000
		組入時価比率:97.1%		100.0%
	合計			18,672,465,000

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。