有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

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【提出】: 2016/06/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ルーミス世界投資適格債券マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	733,571,782
金銭信託	43,999,701
コール・ローン	3,640,853
国債証券	5,658,553,421
地方債証券	947,484,860
特殊債券	2,078,914,196
社債券	7,050,626,744
未収入金	17,843,488
未収利息	132,319,947
前払費用	13,321,624
流動資産合計	16,680,276,616
資産合計	16,680,276,616
負債の部
流動負債
未払金	388,711,039
流動負債合計	388,711,039
負債合計	388,711,039
純資産の部
元本等
元本	10,593,657,879
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,697,907,698
元本等合計	16,291,565,577
純資産合計	16,291,565,577
負債純資産合計	16,680,276,616

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自平成27年 9月11日至平成28年 3月10日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1有価証券の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。
2外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替差損益
3収益・費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年 3月10日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		10,593,657,879口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.5379円
	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産の額)	(15,379円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自平成27年 9月11日至平成28年 3月10日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年 3月10日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自平成27年 9月11日至平成28年 3月10日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	75,340,132
地方債証券	5,514,681
特殊債券	3,819,145
社債券	△35,870,291
合計	48,803,667

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

期別項目	(平成28年 3月10日現在)
期首	平成27年 9月11日
親投資信託の期首における元本額	9,746,293,182円
期中追加設定元本額	1,069,629,491円
期中一部解約元本額	222,264,794円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	10,593,657,879円

LOOMIS世界投資適格債券ファンド(みずほSMA専用)	1,565,273円
ルーミス世界投資適格債券ファンド為替ヘッジ型[非課税適格機関投資家限定]	10,592,092,606円

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成28年 3月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米・ドル	REP OF COLOMBIA 5%	400,000.00	352,440.00
		REP OF INDONESIA 5.125%	400,000.00	380,600.00
		US TREASURY N/B 1.5%	3,800,000.00	3,847,796.89
		US TREASURY N/B 1.625%	650,000.00	657,109.37
		US TREASURY N/B 2.875%	1,080,000.00	1,126,068.74
		US TREASURY N/B 4.5%	415,000.00	564,626.95
	小計	銘柄数:6	6,745,000.00	6,928,641.95
				(785,084,419)
		組入時価比率:4.8%		5.0%
	カナダ・ドル	CANADIAN GOVT 2.75%	840,000.00	933,962.40
		CANADIAN GOVT 4%	280,000.00	385,758.80
		CANADIAN GOVT 5%	530,000.00	799,208.20
	小計	銘柄数:3	1,650,000.00	2,118,929.40
				(180,956,570)
		組入時価比率:1.1%		1.1%
	メキシコ・ペソ	MEX BONOS DESARR 5%	11,000,000.00	10,895,500.00
	メキシコ・ペソ	MEX BONOS DESARR 6.5%	9,860,000.00	10,287,924.00
	小計	銘柄数:2	20,860,000.00	21,183,424.00
				(135,150,245)
		組入時価比率:0.8%		0.9%
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM 2.25%	815,000.00	940,510.00
		BELGIUM KINGDOM 4.25%	835,000.00	1,066,629.00
		BONOS Y OBLIG DEL 4.2%	445,000.00	560,566.50
		BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	2,030,000.00	2,621,034.50
		BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	1,405,000.00	1,454,807.25
		BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	1,845,000.00	2,074,794.75
		BUNDESREPUB. DEUT 1.75%	430,000.00	485,212.00
		BUNDESREPUB. DEUT 6.25%	690,000.00	1,032,619.50
		BUONI POLIENNALI 3.75%	720,000.00	838,728.00
		BUONI POLIENNALI 4.5%	235,000.00	260,380.00
		BUONI POLIENNALI 4.75%	1,915,000.00	2,020,171.80
		BUONI POLIENNALI 4%	550,000.00	700,260.00
		BUONI POLIENNALI 5%	955,000.00	1,194,609.50
		FINNISH GOVT 4%	2,425,000.00	3,223,310.00
		FRANCE (GOVT OF) 3%	1,195,000.00	1,417,031.00
		IRISH TSY 2%	660,000.00	674,520.00
		NETHERLANDS GOVT 2.25%	2,585,000.00	2,976,498.25
		REP OF LITHUANIA 2.125%	135,000.00	152,766.00
		REP SOUTH AFRICA 4.5%	285,000.00	285,156.75
		ROMANIA 2.875%	205,000.00	214,635.00
	小計	銘柄数:20	20,360,000.00	24,194,239.80
				(3,010,005,373)
		組入時価比率:18.5%		19.1%
	英・ポンド	UK TSY 1.75%	915,000.00	925,787.85
		UK TSY 3.25%	810,000.00	966,459.60
		UK TSY 4.25%	810,000.00	1,034,337.60
		UK TSY 4.25%	665,000.00	871,143.35
		UK TSY 4.25%	325,000.00	434,086.25
	小計	銘柄数:5	3,525,000.00	4,231,814.65
				(681,025,931)
		組入時価比率:4.2%		4.3%
	スイス・フラン	REP OF POLAND 1%	445,000.00	463,245.00
	スイス・フラン	REP OF POLAND 2.25%	175,000.00	183,487.50
	小計	銘柄数:2	620,000.00	646,732.50
				(73,378,269)
		組入時価比率:0.5%		0.5%
	スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVT 1.5%	6,200,000.00	6,741,260.00
	小計	銘柄数:1	6,200,000.00	6,741,260.00
				(90,332,884)
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVT 4.5%	14,135,000.00	15,913,183.00
	小計	銘柄数:1	14,135,000.00	15,913,183.00
				(211,167,938)
		組入時価比率:1.3%		1.3%
デンマーク・クローネ	KINGDOM OF DENMARK 1.75%	8,715,000.00	9,693,345.90
小計	銘柄数:1	8,715,000.00	9,693,345.90
			(161,685,009)
	組入時価比率:1.0%		1.0%
ポーランド・ズロチ	POLAND GOVT 1.5%	1,680,000.00	1,648,080.00
小計	銘柄数:1	1,680,000.00	1,648,080.00
			(47,497,665)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVT 2.25%	120,000.00	123,286.80
小計	銘柄数:1	120,000.00	123,286.80
			(10,108,284)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
マレーシア・リンギット	MALAYSIA GOVT 3.795%	1,745,000.00	1,752,852.50
小計	銘柄数:1	1,745,000.00	1,752,852.50
			(48,291,086)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
韓国・ウォン	KOREA TREASURY 2.75%	1,170,000,000.00	1,192,244,040.00
韓国・ウォン	KOREA TREASURY 5.75%	1,081,790,000.00	1,194,427,056.59
小計	銘柄数:2	2,251,790,000.00	2,386,671,096.59
			(223,869,748)
	組入時価比率:1.4%		1.4%
	合計			5,658,553,421
				(5,658,553,421)
地方債証券	米・ドル	BRITISH COLUMBIA 1.2%	640,000.00	641,600.00
		MANITOBA(PROV) 1.75%	670,000.00	672,278.00
		PROVINCE OF ALBERTA 1.0%	1,505,000.00	1,505,000.00
	小計	銘柄数:3	2,815,000.00	2,818,878.00
				(319,407,066)
		組入時価比率:2.0%		2.0%
	カナダ・ドル	ONTARIO PROVINCE 1.95%	915,000.00	918,202.50
	カナダ・ドル	ONTARIO PROVINCE 4.65%	115,000.00	144,210.00
	小計	銘柄数:2	1,030,000.00	1,062,412.50
				(90,730,027)
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	ユーロ	BRITISH COLUMBIA 0.875%	680,000.00	693,804.00
		ONTARIO PROVINCE 3.0%	780,000.00	880,893.00
		PROVINCE OF QUEBEC0.875%	1,500,000.00	1,516,950.00
	小計	銘柄数:3	2,960,000.00	3,091,647.00
				(384,631,803)
		組入時価比率:2.4%		2.4%
	オーストラリア・ドル	NEW S WALES 6.0%	1,570,000.00	1,804,087.00
	小計	銘柄数:1	1,570,000.00	1,804,087.00
				(152,715,964)
		組入時価比率:0.9%		1.0%
	合計			947,484,860
				(947,484,860)
特殊債券	米・ドル	BK NEDERLANDSE 1.75%	860,000.00	862,408.00
		CENTRAL AMERICAN BK 3.875%	750,000.00	760,313.25
		EUROPEAN INV BK 5.125%	1,020,000.00	1,068,960.00
		FGCI(J00866) 5.5%	1,789.18	1,915.39
		FGLMC (A84008) 5.0%	96,268.51	106,632.41
		FGLMC(A41327) 6%	11,950.25	13,628.17
		FN AB5192 4%	468,239.52	504,052.53
		FN AH0573 4%	331,731.40	356,170.68
		FN AI6502 4.5%	1,102,347.65	1,200,094.91
		FN AS 5460 3.5%	324,387.60	338,972.35
		FN AT0189 3.5%	439,131.17	460,727.50
		FN AU 1769 3.5%	692,962.93	723,280.05
		FN AX3123 4%	1,243,515.34	1,343,093.68
		FN AY 2677 4%	2,761,576.50	2,974,951.36
		FN AY8865 3%	863,266.21	879,351.27
		FN AZ9177 4%	835,749.71	902,936.13
		FN MA2245 4.5%	2,053,339.78	2,234,771.65
		G2 765178 4.654%	226,913.85	239,465.02
		G2 765182 4.63%	239,547.76	255,738.79
		G2 771803 4.653%	251,927.64	272,869.12
		G2 773430 4.556%	170,135.92	181,114.79
		G2 AM4006 4.446%	766,608.45	852,775.23
		G2 AO0472 4.739%	410,552.89	449,297.17
		KOREA DEVELOPMENT 4.625%	495,000.00	553,162.50
	小計	銘柄数:24	16,416,942.26	17,536,681.95
				(1,987,081,431)
		組入時価比率:12.2%		12.6%
	ノルウェー・クローネ	EXPORT-IMPORT BK KOREA 3%	1,500,000.00	1,548,249.00
	ノルウェー・クローネ	NORDIC INVESTMENT B1.375%	5,300,000.00	5,372,080.00
	小計	銘柄数:2	6,800,000.00	6,920,329.00
				(91,832,765)
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	合計			2,078,914,196
				(2,078,914,196)
社債券	米・ドル	ABN AMRO BANK 4.75%	255,000.00	251,506.50
		ACTAVIS FUNDINGS 4.55%	220,000.00	223,784.00
		AESOP 2013-1X A 1.92%	200,000.00	197,692.00
		AIA GROUP LTD 3.2%	285,000.00	279,955.50
		AIR LEASE CORP 3.75%	105,000.00	97,030.50
		AIR LEASE CORP 4.25%	145,000.00	137,199.00
		ALIBABA GROUP 2.5%	200,000.00	199,260.00
		ALIBABA GROUP 3.125%	460,000.00	460,368.00
		ALTRIA GROUP INC 2.85%	45,000.00	44,883.00
		ALTRIA GROUP INC 4%	415,000.00	445,627.00
		AMCAR 2013-3 C 1%	480,000.00	482,428.80
		AMERICAN INTL GR 4.8%	415,000.00	390,017.00
		AMERICAN INTL GR 4.875%	50,000.00	53,000.00
		ANADARKO PETROLEUM 3.45%	80,000.00	68,680.00
		ANHEUSER-BUSCH 2.65%	400,000.00	407,320.00
		ANHEUSER-BUSCH 3.65%	410,000.00	425,088.00
		ANHEUSER-BUSCH 4.7%	40,000.00	41,744.00
		ANHEUSER-BUSCH 4.9%	295,000.00	320,547.00
		ANTHEM INC 3.5%	285,000.00	280,055.25
		ANZ NEW ZEALAND 2.6%	885,000.00	887,911.20
		AT&T INC 4.75%	102,000.00	93,401.40
		AUTORIDAD CANAL 4.95% SI	200,000.00	206,896.00
		AVIATION CAPITAL 4.875%	295,000.00	289,100.00
		BANK NOVA SCOTIA 1.45%	425,000.00	421,940.00
		BANK OF AMERICA 2.0%	80,000.00	79,712.00
		BANK OF AMERICA 4.1%	515,000.00	532,922.00
		BANK OF AMERICA 5.7%	185,000.00	207,329.50
		BECTON DICKINSON 2.675%	45,000.00	46,305.00
		BECTON DICKINSON 3.25%	5,000.00	5,163.50
		BECTON DICKINSON 3.734%	235,000.00	244,094.50
		BHARTI AIRTEL 4.375%	365,000.00	361,861.00
		BRITISH SKY BROAD 3.75%	585,000.00	573,534.00
		BRIXMOR OPERATING 3.85%	90,000.00	80,919.00
		BRIXMOR OPERATING 3.875%	195,000.00	180,623.58
		CAALT 2014-1AB 2.29%	250,000.00	248,193.95
		CAGAMAS GLOBAL 2.745%	420,000.00	421,512.00
		CCO SAFARI 3.579%	190,000.00	188,936.00
		CCO SAFARI 6.384%	190,000.00	202,483.00
		CELGENE CORP 2.875%	200,000.00	202,820.00
		CELGENE CORP 3.55%	200,000.00	205,280.00
		CELGENE CORP 5%	200,000.00	208,380.00
		CIGNA CORP 3.25%	225,000.00	220,230.00
		CIMAREX ENERGY 4.375%	20,000.00	19,075.00
		CITIGROUP INC 3.875%	90,000.00	86,553.00
		CITIGROUP INC 4.4%	210,000.00	208,278.00
		CITIGROUP INC 4%	345,000.00	346,000.50
		CLIF 2014-2A A 3.38%	346,526.61	333,317.01
		CNOOC FIN 1.125%	200,000.00	199,900.00
		CODELCO INC 4.5%	390,000.00	384,267.00
		COMCAST CORP 4.2%	480,000.00	492,096.00
		CONTINENTAL RESOUR 3.8%	395,000.00	288,587.00
		CONTINENTAL RESOUR 4.5%	80,000.00	64,800.00
		CORPBANCA 3.875%	425,000.00	433,500.00
		CPF 2012-2A 1 2.61%	243,087.59	240,007.40
		CPF 2012-2X 2.61%	447,281.16	441,613.61
		CREDIT AGRICOLE 4.375%	400,000.00	388,484.00
		CRNN 2014-2A A 3.27%	305,694.44	293,398.21
		CVS 4.125%	630,000.00	678,321.00
		CVS CAREMARK CORP 2.25%	75,000.00	75,727.50
		DBS BANK LTD/SING VAR	200,000.00	204,200.00
		DELTA AIR LINES 6.2%	92,239.68	98,927.05
		DELTA AIRLINES 4.25% SI	217,923.85	216,834.23
		DEVON ENERGY CORP 3.25%	60,000.00	49,500.00
		DEVON ENERGY CORP 5.85%	110,000.00	102,344.00
EART 2014-3A B 2.77%	230,000.00	226,949.23
ECOPETROL SA 4.125%	125,000.00	99,375.00
ELECTRICITE DE 1.15%	320,000.00	318,976.00
EMBRAER NETHERLANDS5.05%	330,000.00	290,400.00
ENERGY TRANSFER 3.6%	125,000.00	103,437.50
ENERGY TRANSFER 4.9%	230,000.00	200,700.30
ENERGY TRANSFER 5.15%	35,000.00	26,180.56
ENERGY TRANSFER 5.15%	85,000.00	61,670.90
ENERGY TRANSFER 6.125%	115,000.00	96,347.00
ERAC USA FINANCE 4.5%	60,000.00	54,520.53
ESA 2013-ES7X 2.2952%	300,000.00	299,250.00
EXPRESS SCRIPTS 3.9%	380,000.00	387,220.00
EXPRESS SCRIPTS 4.75%	145,000.00	154,718.33
FLEXTRONICS INTL 4.75%	115,000.00	110,687.50
FORD MOTOR CREDIT 3.664%	815,000.00	790,224.00
FORD MOTOR CREDIT 4.25%	220,000.00	225,582.10
GCA 2013-1A A2 3.3%	280,000.00	277,551.17
GCA 2013-1X A2 3.3%	250,000.00	247,813.55
GCCFC 2007-GG11 5.736%	279,596.63	291,429.15
GENERAL ELEC CAP 2.1%	455,000.00	459,914.00
GENERAL ELEC CAP 2.95%	200,000.00	200,418.00
GENERAL MOTORS 4%	380,000.00	352,982.00
GENERAL MOTORS 3.45%	290,000.00	274,238.50
GENERAL MOTORS 4.25%	125,000.00	120,975.00
GENERAL MOTORS 4.375%	545,000.00	540,612.75
GILEAD SCIENCES 4.75%	200,000.00	213,080.00
GOLDMAN SACHS 3.625%	345,000.00	349,871.40
GOLDMAN SACHS 3.85%	75,000.00	76,357.50
HCA INC 4.75%	375,000.00	379,687.50
HGVT 2013-AX 2.28%	270,196.27	268,399.46
HOST HOTELS & RES 3.75%	485,000.00	468,558.50
HOST HOTELS & RES 4.75%	455,000.00	467,442.88
HOWARD HUGHES MEDIC 3.5%	225,000.00	237,318.05
HP ENTERPRISE CO 6.2%	70,000.00	65,394.00
HP ENTERPRISE CO 6.35%	195,000.00	179,946.00
HSBC HOLDINGS PLC 4.25%	655,000.00	643,930.50
HUTCHISON WHAMPOA 3.25%	400,000.00	406,480.00
HYUNDAI CAPITAL 3%	295,000.00	297,360.00
INTESA SANPAOLO 5.71%	325,000.00	311,902.50
JPMCC 2006-LDP9 A3 5.336%	568,153.42	573,795.18
JPMCC 2007-C1 A4 5.716%	160,122.21	164,807.38
JPMORGAN CHASE 3.25%	645,000.00	659,319.00
KOOKMIN BANK 2.125%	810,000.00	805,950.00
KT CORP 1.75%	425,000.00	424,702.50
LEASEPLAN 2.5%	560,000.00	552,048.00
LIBERTY MUTUAL 4.85%	185,000.00	176,886.21
LLOYDS BANK PLC 4.582%	233,000.00	231,559.82
LTRAN 2015-1A 2.98%	164,313.50	158,444.22
MACQUARIE BK 2.85%	250,000.00	250,600.00
MCGRAW HILL FIN 2.5%	70,000.00	70,328.44
MCGRAW HILL FIN 3.3%	95,000.00	96,837.42
MCGRAW HILL FIN 4.4%	245,000.00	255,290.00
MEDTRONIC INC 3.5%	270,000.00	281,961.05
METLIFE INC 4.05%	50,000.00	45,505.00
MORGAN STANLEY 3.75%	605,000.00	620,427.50
MORGAN STANLEY 3.875%	10,000.00	10,236.00
MORGAN STANLEY 3.95%	130,000.00	125,710.00
MORGAN STANLEY 5.5%	25,000.00	27,783.75
MORGAN STANLEY 5.75%	100,000.00	112,000.00
MVWOT 2013-1 X A 2.15%	221,448.17	219,196.04
NABORS INDUSTRIES 5%	365,000.00	290,613.00
NOBLE ENERGY INC 5.25%	185,000.00	150,247.75
NOVARTIS CAPITAL 3.7%	265,000.00	256,652.50
OFFICE CHERIFIEN 6.875%	200,000.00	196,760.00
OMFIT 2014-1X 2.43%	225,000.00	222,642.24
OMFIT 2014-2A A 2.47%	410,000.00	407,261.20
OMFIT 2015-1A 3.19%	635,000.00	623,267.10
OMNICOM GROUP 3.65%	50,000.00	50,005.00
PERNOD RICARD SA 5.5%	150,000.00	158,260.50
PHILIP MORRIS INTL1.875%	280,000.00	282,016.00
PIONEER NATURAL 3.45%	105,000.00	103,124.24
PIONEER NATURAL 3.95%	135,000.00	126,036.00
PIONEER NATURAL 4.45%	195,000.00	190,924.50
ROYAL BANK OF CANADA2.1%	740,000.00	741,842.60
SANTANDER ISSUANC 5.179%	200,000.00	189,560.00
SANTANDER UK PLC 4.75%	400,000.00	378,600.00
SDART 2014-2 B 1.62%	195,000.00	195,066.30
SDART 2014-3D 2.65%	300,000.00	298,617.00
SEACO 2014-1A A1 3.19%	336,666.66	315,427.67
SHELL INTERNATIONA2.375%	650,000.00	627,087.50
SKY PLC 3.75%	205,000.00	202,294.00
SOLVAY FINANCE 3.4%	200,000.00	197,860.00
SOUTHWESTERN ENERGY 3.3%	65,000.00	53,137.50
SPIRIT AIR 4.45% SI	268,000.00	253,595.00
SRFC 2012-3X A 1.87%	99,487.26	98,570.98
STANDARD CHARTERED 3.95%	200,000.00	190,750.00
STATOIL ASA 4.8%	130,000.00	129,064.00
STATOILHYDRO ASA 5.25%	490,000.00	527,828.00
SUN HUNG KAI PROP 3.5%	200,000.00	202,560.00
SVOVM 2012-AX A 2.0%	388,861.07	382,278.35
TELEFONICA EMIS 4.57%	245,000.00	257,176.50
TELEFONICA EMIS7.045%	185,000.00	214,396.50
TIME WARNER CABLE 4.5%	130,000.00	108,238.00
TIME WARNER CABLE 5.5%	35,000.00	32,392.50
TIME WARNER CABLE 5.875%	100,000.00	98,240.00
TIME WARNER CABLE 6.55%	5,000.00	5,184.53
TIME WARNER CABLE 6.75%	25,000.00	26,675.00
TIME WARNER CABLE 7.30%	15,000.00	16,501.50
TIME WARNER INC 4.65%	225,000.00	204,660.00
TIME WARNER INC 4.85%	45,000.00	42,939.00
TIME WARNER INC 4.9%	10,000.00	9,375.00
TIME WARNER INC 5.35%	40,000.00	39,448.00
TORONTO-DOMINION 1.5%	1,125,000.00	1,127,812.50
TRANS-ALLEGHENY 3.85%	85,000.00	85,697.68
TRL 2010-1X A 5.194%	397,195.22	430,174.33
TYSON FOODS INC 3.95%	220,000.00	231,022.00
TYSON FOODS INC 4.875%	150,000.00	153,975.00
UNITED AIR 4.625% SI	223,472.43	221,505.87
UNITED AIR 5.375% SI	185,663.09	189,376.35
VERIZON COMMUNICATION 2.625%	36,000.00	36,396.00
VERIZON COMMUNICATION 3.85%	95,000.00	82,506.83
VERIZON COMMUNICATION 3%	35,000.00	35,528.50
VERIZON COMMUNICATION 4.272%	65,000.00	61,053.65
VERIZON COMMUNICATION 4.4%	60,000.00	58,026.00
VERIZON COMMUNICATION 4.522%	160,000.00	152,210.24
VERIZON COMMUNICATION 4.75%	40,000.00	38,316.00
VERIZON COMMUNICATION 4.862%	138,000.00	139,725.00
VERIZON COMMUNICATION 5.05%	505,000.00	519,796.50
VERIZON COMMUNICATION 6.4%	10,000.00	11,844.00
VIRGINIA ELEC & POW 1.2%	675,000.00	669,112.98
VIRGINIA ELEC & POW 4.45%	20,000.00	21,167.00
WBCMT 2007-C30 A5 5.342%	175,000.00	178,477.25
WEA FINANCE LLC 2.7%	430,000.00	426,863.83
WESFARMERS LTD 1.874%	225,000.00	223,677.49
WFNMT 2012-A A 3.14%	100,000.00	103,939.00
WILLIAMS PARTNERS LP 4%	360,000.00	282,384.00
WILLOW NO.2 4.25% VAR	275,000.00	249,735.75
WISCONSIN POWER&LIGHT 4.1%	185,000.00	190,402.00
WPP FINANCE 5.625%	315,000.00	315,000.00
小計	銘柄数:193	48,874,929.26	48,335,653.77
			(5,476,912,928)
	組入時価比率:33.6%		34.9%
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUC 3.319%	350,000.00	362,078.50
	BELL CANADA 6.17%	105,000.00	124,152.00
	IMSCI 2014-5A 2.003%	110,202.17	110,825.91
	KOREA GAS CORP 4.58%	475,000.00	477,546.00
小計	銘柄数:4	1,040,202.17	1,074,602.41
			(91,771,045)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
ユーロ	ABN AMRO BANK NV 2.875%	285,000.00	289,674.00
	AIB MORTGAGE BANK 0.875%	450,000.00	454,725.00
	ALLIANZ SE 2.241% VAR	300,000.00	279,180.00
	AUTOSTRADE PER 1.125%	115,000.00	116,368.50
	AUTOSTRADE PER 1.75%	325,000.00	329,160.00
	AUTOSTRADE PER 1.875%	120,000.00	123,678.84
	AVIVA PLC 6.125% VAR	370,000.00	408,554.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA3.5%	100,000.00	106,013.00
	BARCLAYS PLC 2.625% VAR	250,000.00	236,000.00
	BNP PARIBAS 2.875%	185,000.00	184,796.50
	BORGWARNER INC 1.8%	345,000.00	348,967.50
	BRITISH SKY BROAD 1.5%	300,000.00	304,950.00
	CRH FUNDING 1.875%	230,000.00	236,325.00
	DISCOVERY COMMUNICA 1.9%	100,000.00	84,650.00
	EDP FINANCE BV 2%	345,000.00	314,605.50
	ELI LILLY&CO 1%	120,000.00	122,550.00
	FCE BANK PLC 1.528%	180,000.00	180,459.00
	HBOS PLC 4.5% VAR	15,000.00	16,404.00
	INTESA SANPAOLO 2.855%	100,000.00	97,120.00
	MACQUARIE BANK 1%	235,000.00	237,350.00
	MAGNA INTERNATION 1.9%	150,000.00	153,720.00
	MERCK & CO INC 1.125%	170,000.00	176,103.00
	MET LIFE GLOB 1.25%	220,000.00	222,178.00
	PERNOD RICARD SA 1.875%	700,000.00	721,210.00
	PHILIP MORRIS INTL 2.75%	320,000.00	360,416.00
	PUBLICIS GROUPE SA1.125%	100,000.00	100,650.00
	PUBLICIS GROUPE SA1.625%	300,000.00	302,490.00
	SKY PLC 2.25%	105,000.00	106,680.00
	SOCIETE GENERALE 2.625%	200,000.00	195,080.00
	TELSTRA CORP LTD 2.5%	195,000.00	215,939.10
	WELLCOME TRUST 1.125%	365,000.00	358,138.00
	WPP FINANCE SA 2.25%	165,000.00	171,501.00
小計	銘柄数:32	7,460,000.00	7,555,635.94
			(939,996,667)
	組入時価比率:5.8%		6.0%
英・ポンド	ASCIANO FINANCE LTD 5%	200,000.00	209,320.00
	AXA SA 5.625% VAR	200,000.00	182,720.00
	AXA SA 7.125%	310,000.00	360,964.00
	BNP PARIBAS 5.75%	255,000.00	278,154.00
	BRITISH TEL PLC 5.75%	205,000.00	253,462.00
	CO-OPERATIVE BANK 4.75%	140,000.00	154,767.20
	CRH FIN UK PLC 4.125%	100,000.00	103,680.00
	ENEL-SOCIETA PER 5.75%	150,000.00	174,090.00
	LEGAL&GENERAL 5.375% VAR	175,000.00	171,472.00
	PETROBRAS GLOBAL 6.25%	100,000.00	66,870.00
	STANDARD CHARTERED5.125%	100,000.00	83,070.00
	TELEFONICA EMISION5.445%	200,000.00	224,980.00
	WPP PLC 6%	190,000.00	198,432.20
小計	銘柄数:13	2,325,000.00	2,461,981.40
			(396,206,666)
	組入時価比率:2.4%		2.5%
スイス・フラン	CRED SUIS GP FUN 1%	295,000.00	287,802.00
スイス・フラン	SWISS REINSURANCE 1%	280,000.00	302,400.00
小計	銘柄数:2	575,000.00	590,202.00
			(66,964,318)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
オーストラリア・ドル	FONTERRA COOPERATIVE4.5%	200,000.00	204,900.00
	FORD MOTOR CREDIT 4.05%	480,000.00	480,768.00
	HOLCIM FINANCE AU 3.75%	250,000.00	244,930.00
小計	銘柄数:3	930,000.00	930,598.00
			(78,775,120)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
	合計			7,050,626,744
				(7,050,626,744)
	合計			15,735,579,221
				(15,735,579,221)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米・ドル	国債証券	6銘柄	9.2%	5.0%
	地方債証券	3銘柄	3.7%	2.0%
	特殊債券	24銘柄	23.2%	12.6%
	社債券	193銘柄	63.9%	34.9%
カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	49.8%	1.1%
	地方債証券	2銘柄	25.0%	0.6%
	社債券	4銘柄	25.2%	0.6%
メキシコ・ペソ	国債証券	2銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券	20銘柄	69.4%	19.1%
	地方債証券	3銘柄	8.9%	2.4%
	社債券	32銘柄	21.7%	6.0%
英・ポンド	国債証券	5銘柄	63.2%	4.3%
英・ポンド	社債券	13銘柄	36.8%	2.5%
スイス・フラン	国債証券	2銘柄	52.3%	0.5%
スイス・フラン	社債券	2銘柄	47.7%	0.4%
スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.6%
ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	69.7%	1.3%
ノルウェー・クローネ	特殊債券	2銘柄	30.3%	0.6%
デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	100.0%	1.0%
ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.3%
オーストラリア・ドル	地方債証券	1銘柄	66.0%	1.0%
オーストラリア・ドル	社債券	3銘柄	34.0%	0.5%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	100.0%	0.1%
マレーシア・リンギット	国債証券	1銘柄	100.0%	0.3%
韓国・ウォン	国債証券	2銘柄	100.0%	1.4%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

開示資料

決算