有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/14)

外国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	143,790,304,546	49.50
	フランス	24,261,758,557	8.35
	イタリア	21,242,780,763	7.31
	ドイツ	18,976,196,540	6.53
	スペイン	14,296,325,641	4.92
	イギリス	13,126,363,780	4.52
	中国	10,289,458,037	3.54
	カナダ	5,791,268,628	1.99
	ベルギー	5,286,109,252	1.82
	オランダ	4,520,565,310	1.56
	オーストラリア	4,473,142,673	1.54
	オーストリア	3,338,333,198	1.15
	メキシコ	2,428,524,666	0.84
	アイルランド	1,807,572,366	0.62
	マレーシア	1,564,914,663	0.54
	フィンランド	1,460,653,932	0.50
	シンガポール	1,357,266,030	0.47
	ポーランド	1,263,274,577	0.43
	イスラエル	1,022,054,193	0.35
	デンマーク	943,646,148	0.32
	ニュージーランド	632,466,631	0.22
	ノルウェー	597,764,280	0.21
	スウェーデン	582,682,140	0.20
	小計	283,053,426,551	97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,454,605,210	2.57
合計(純資産総額)		290,508,031,761	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,562,538,644	0.88
	買建	ドイツ	2,197,941,581	0.76

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	5,307,081,712	1.83

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 2.75% 08/15/32	13,800,000	12,299.85	1,697,379,603	12,129.60	1,673,886,094	2.750	2032/8/15	0.58
アメリカ	国債証券	T 1.25% 09/30/28	14,500,000	12,091.76	1,753,306,530	11,430.86	1,657,474,835	1.250	2028/9/30	0.57
アメリカ	国債証券	T 2.625% 02/15/29	13,340,000	13,144.55	1,753,483,916	12,310.77	1,642,257,508	2.625	2029/2/15	0.57
アメリカ	国債証券	T 0.25% 03/15/24	13,000,000	12,777.55	1,661,082,625	12,589.13	1,636,587,551	0.250	2024/3/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 1.125% 02/15/31	15,050,000	11,631.98	1,750,613,647	10,865.07	1,635,193,284	1.125	2031/2/15	0.56
中国	国債証券	CGB 1.99% 04/09/25	79,870,000	1,887.71	1,507,718,547	1,883.71	1,504,525,795	1.990	2025/4/9	0.52
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	12,997.69	1,519,430,302	12,399.15	1,449,461,366	2.375	2027/5/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 1.25% 08/15/31	13,380,000	11,635.13	1,556,781,197	10,808.31	1,446,152,060	1.250	2031/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 2.25% 08/15/27	11,530,000	12,693.59	1,463,571,655	12,301.70	1,418,386,549	2.250	2027/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 0.75% 08/31/26	11,830,000	12,217.21	1,445,296,188	11,771.42	1,392,559,342	0.750	2026/8/31	0.48
アメリカ	国債証券	T 0.5% 04/30/27	11,940,000	11,692.00	1,396,025,066	11,442.78	1,366,268,317	0.500	2027/4/30	0.47
アメリカ	国債証券	T 0.75% 11/15/24	10,860,000	12,693.58	1,378,523,263	12,396.04	1,346,210,598	0.750	2024/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/15/32	11,720,000	11,947.84	1,400,286,849	11,298.93	1,324,235,582	1.875	2032/2/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.25% 05/31/25	10,900,000	12,149.74	1,324,322,379	12,057.55	1,314,273,754	0.250	2025/5/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 2.25% 11/15/24	10,150,000	13,162.69	1,336,014,005	12,758.37	1,294,975,494	2.250	2024/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 0.125% 01/15/24	10,000,000	12,807.88	1,280,788,260	12,657.42	1,265,742,588	0.125	2024/1/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.625% 05/15/30	12,000,000	11,282.15	1,353,858,480	10,543.68	1,265,242,662	0.625	2030/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 2% 11/15/26	10,220,000	12,851.16	1,313,389,127	12,296.00	1,256,651,476	2.000	2026/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/15/30	11,950,000	11,221.44	1,340,962,528	10,481.74	1,252,568,513	0.625	2030/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.625% 05/15/31	11,150,000	12,104.72	1,349,677,185	11,214.44	1,250,410,722	1.625	2031/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 0.25% 05/15/24	10,000,000	12,716.65	1,271,665,135	12,498.68	1,249,868,125	0.250	2024/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 2.875% 04/30/29	9,800,000	12,584.29	1,233,261,304	12,469.91	1,222,051,404	2.875	2029/4/30	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/31	11,030,000	11,670.96	1,287,307,440	10,848.22	1,196,559,218	1.375	2031/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 0.875% 11/15/30	11,150,000	11,425.67	1,273,963,031	10,654.09	1,187,932,079	0.875	2030/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	10,210,000	12,011.94	1,226,419,254	11,368.65	1,160,739,962	1.125	2028/8/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 0.75% 04/30/26	9,500,000	11,968.17	1,136,976,744	11,883.90	1,128,971,174	0.750	2026/4/30	0.39
アメリカ	国債証券	T 0.25% 06/15/24	9,000,000	12,685.29	1,141,676,156	12,461.87	1,121,568,993	0.250	2024/6/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/15/24	9,010,000	12,693.06	1,143,645,251	12,441.14	1,120,947,014	0.375	2024/7/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 0.375% 09/30/27	9,880,000	11,245.56	1,111,061,337	11,214.18	1,107,961,639	0.375	2027/9/30	0.38
アメリカ	国債証券	T 2.25% 02/15/27	8,950,000	12,979.20	1,161,638,437	12,375.31	1,107,590,392	2.250	2027/2/15	0.38

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.43
合計	97.43

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	69	アメリカドル	7,478,521.45	992,399,796	7,453,078.47	989,023,513	0.34
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	53	アメリカドル	6,006,046.96	797,002,431	5,959,187.5	790,784,181	0.27
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	47	アメリカドル	5,999,616.01	796,149,045	5,898,500	782,730,950	0.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	27	ユーロ	2,867,336.7	405,642,122	2,849,850	403,168,279	0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	40	ユーロ	4,726,904	668,715,109	4,647,200	657,439,384	0.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	60	ユーロ	8,328,436	1,178,223,841	8,039,400	1,137,333,918	0.39

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	21,250,000.00	2,879,588,493	2,812,348,250	0.97
	カナダドル	買建	2,140,000.00	213,514,890	208,937,830	0.07
	ユーロ	買建	12,870,000.00	1,849,410,009	1,818,253,008	0.63
	イギリスポンド	買建	1,670,000.00	276,967,785	266,598,800	0.09
	オフショア人民元	買建	10,580,000.00	205,908,686	200,943,824	0.07

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。