有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡへの投資を通じて、実質的に国内の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
② なお、直接、株式等に投資を行う場合があります。
③ 株式以外の資産(上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(参考)マザーファンドの概要 ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ (1)基本方針 マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 国内の株式を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 東京証券取引所第1部上場銘柄を対象として、各業界をリードする“勝ち組企業”の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 ② “勝ち組企業”の選定は、委託会社独自の業種小分類(サブセクター)毎に売上高トップ企業を抽出し、安定した業績、競争力やそれらの持続性、成長性および流動性などの観点から候補銘柄を絞込みます(売上高トップ企業が投資に適さない場合には、これに準ずる企業を候補銘柄とする場合があります)。 ③ 組入銘柄数は原則として30銘柄とし、業種分散を図りながら銘柄選定を行います。なお、銘柄入替時や資金動向等によっては、組入銘柄数が増減するケースもあります。 ④ 短期的な銘柄の入替えは原則として行わず、定期的に組入銘柄の見直しを行うことで、上記①および②の投資方針の維持に努めます。 ⑤ 各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資となることを目標とします。なお、定期的に各銘柄の組入比率を調整しますが、組入銘柄の株価変動等にともない等金額投資を維持できない場合があります。 ⑥ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。市場環境の変化や変化の見通しに基づいた実質組入比率の変更は行いません。 ⑦ 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。 ⑧ 株式以外への資産の投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ⑨ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。