有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/17-2023/05/16)

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	75,708,567,554	49.25
	カナダ	3,088,643,666	2.01
	メキシコ	1,424,379,019	0.93
	ドイツ	9,927,541,258	6.46
	イタリア	11,624,365,187	7.56
	フランス	12,766,493,973	8.30
	オランダ	2,402,263,106	1.56
	スペイン	7,780,328,542	5.06
	ベルギー	2,854,944,195	1.86
	オーストリア	1,891,251,974	1.23
	フィンランド	767,575,948	0.50
	アイルランド	915,467,510	0.60
	イギリス	7,078,919,250	4.60
	スウェーデン	306,908,290	0.20
	ノルウェー	238,822,652	0.16
	デンマーク	489,188,492	0.32
	ポーランド	720,904,662	0.47
	オーストラリア	2,340,437,820	1.52
	ニュージーランド	360,453,779	0.23
	シンガポール	687,874,711	0.45
	マレーシア	842,255,101	0.55
	中国	7,824,670,743	5.09
	イスラエル	446,237,525	0.29
	小計	152,488,494,957	99.19
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,246,400,716	0.81
合計(純資産総額)		153,734,895,673	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	48,904,100	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,100,000	11,876.71	962,013,600	12,104.84	980,492,557	0.500	2027/8/31	0.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,190,000	12,275.84	882,633,229	12,405.67	891,968,347	1.750	2029/11/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,110,000	14,446.58	882,686,223	14,423.60	881,282,478	4.125	2032/11/15	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	11,657.69	816,038,410	12,067.72	844,740,400	0.375	2027/7/31	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,930,000	11,507.26	797,453,402	11,991.82	831,033,764	1.625	2031/5/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,130,000	11,055.80	788,279,039	11,571.70	825,062,232	1.250	2031/8/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,830,000	11,105.70	758,519,939	11,626.57	794,094,795	1.375	2031/11/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	12,938.55	776,313,150	13,181.51	790,890,731	0.375	2024/9/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,740,000	13,139.79	754,224,220	13,158.03	755,271,218	1.125	2025/2/28	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,240,000	11,574.35	722,239,671	12,082.18	753,928,549	1.875	2032/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,190,000	13,417.31	696,358,740	13,477.70	699,492,857	2.250	2024/10/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,110,000	10,954.47	669,318,347	11,442.57	699,141,446	0.875	2030/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,580,000	11,922.38	665,268,860	12,357.08	689,525,482	1.500	2028/11/30	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,368.23	668,411,805	13,597.54	679,877,313	3.250	2027/6/30	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,454.77	672,738,672	13,573.25	678,662,516	3.000	2025/7/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,428.83	671,441,977	13,544.04	677,202,031	2.875	2025/6/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,980,000	13,200.03	657,361,892	13,535.85	674,085,377	3.250	2029/6/30	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,972.94	648,647,453	13,220.54	661,027,476	0.375	2024/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	12,601.26	642,664,371	12,931.45	659,504,197	2.750	2032/8/15	0.43
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,007.54	642,413,260	2,008.60	642,753,567	3.020	2025/10/22	0.42
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	1,998.40	639,489,316	1,996.46	638,867,284	2.940	2024/10/17	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,840,000	12,708.69	615,100,906	13,004.61	629,423,402	1.625	2026/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,730,000	13,072.31	618,320,588	13,278.15	628,056,495	2.000	2025/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	12,642.44	606,837,531	13,083.78	628,021,552	2.875	2032/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,650,000	13,370.42	621,724,530	13,468.14	626,268,967	2.250	2024/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,620,000	13,448.49	621,320,455	13,545.13	625,785,121	2.375	2024/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,640,000	13,315.82	617,854,155	13,453.95	624,263,482	1.750	2024/7/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	13,029.18	612,371,681	13,281.55	624,233,003	0.250	2024/6/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,810,000	12,504.49	601,465,972	12,899.24	620,453,549	2.375	2029/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,530,000	13,221.91	598,952,720	13,369.32	605,630,563	2.000	2025/2/15	0.39

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.19
合 計	99.19

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	350,000.00	48,895,000	48,904,100	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。