有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、円換算したMSCI Global Climate Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
地球温暖化防止関連株 マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
(ロ)投資態度
① 主としてマザーファンドに投資し、円換算したMSCI Global Climate Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
② マザーファンドと同様の運用方針に基づき、株式等に直接投資する場合があります。
③ 株式の実質組入比率については、原則として高位を保ちます。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 信託設定当初や大量の追加設定・解約が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マザーファンドの運用方針
地球温暖化防止関連株 マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、円換算したMSCI Global Climate Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
MSCI Global Climate Indexに採用されている企業(採用予定企業を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 円換算したMSCI Global Climate Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
② 株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託設定当初や大量の追加設定・解約が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
※運用にあたりましては、インデックス(MSCI Global Climate Index)の特性に近似させたポートフォリオを構築します。