有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

地球温暖化防止関連株 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 6月22日現在	平成28年 6月20日現在
資産の部
流動資産
預金	90	4,807,068
コール・ローン	149,089,512	191,276,546
株式	4,668,145,830	3,236,737,540
投資証券	189,743,513	132,437,619
未収配当金	11,155,766	9,893,348
未収利息	200	-
流動資産合計	5,018,134,911	3,575,152,121
資産合計	5,018,134,911	3,575,152,121
負債の部
流動負債
未払解約金	-	36,200,000
未払利息	-	335
その他未払費用	-	284
流動負債合計	-	36,200,619
負債合計	-	36,200,619
純資産の部
元本等
元本	3,181,434,048	2,752,618,862
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,836,700,863	786,332,640
元本等合計	5,018,134,911	3,538,951,502
純資産合計	5,018,134,911	3,538,951,502
負債純資産合計	5,018,134,911	3,575,152,121

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年 6月23日 至 平成28年 6月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 6月22日現在				平成28年 6月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			3,181,434,048口				2,752,618,862口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5773円			1口当たり純資産額	1.2857円
		(1万口当たり純資産額)	(15,773円)			(1万口当たり純資産額)	(12,857円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 6月21日 至 平成27年 6月22日	自 平成27年 6月23日 至 平成28年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年 6月22日現在	平成28年 6月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成26年 6月21日 至 平成27年 6月22日	自 平成27年 6月23日 至 平成28年 6月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年 6月22日現在	平成28年 6月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,793,609,774円	3,181,434,048円
期中追加設定元本額	384,210,293円	230,155,694円
期中一部解約元本額	1,996,386,019円	658,970,880円
同期末における元本の内訳
地球温暖化防止関連株ファンド	2,425,210,134円	2,137,188,429円
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)	695,848,995円	615,430,433円
環境保全・グローバルバランス	60,374,919円	-円
合計	3,181,434,048円	2,752,618,862円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年 6月22日現在	平成28年 6月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	91,723,494	△294,130,864
投資証券	13,703,065	△4,497,688
合計	105,426,559	△298,628,552

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	東レ	37,000	907.20	33,566,400
	カネカ	39,000	742.00	28,938,000
	日立化成	17,300	1,968.00	34,046,400
	荏原製作所	63,000	558.00	35,154,000
	日立製作所	70,000	470.80	32,956,000
	東芝	156,000	294.80	45,988,800
	三菱電機	27,000	1,317.50	35,572,500
	富士電機	76,000	434.00	32,984,000
	安川電機	27,100	1,373.00	37,208,300
	オムロン	10,400	3,680.00	38,272,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	75,000	404.00	30,300,000
	パナソニック	36,100	924.60	33,378,060
	シャープ	249,000	126.00	31,374,000
	横河電機	28,600	1,171.00	33,490,600
	京セラ	6,400	5,097.00	32,620,800
	デンソー	8,500	3,696.00	31,416,000
	トヨタ自動車	6,300	5,568.00	35,078,400
	本田技研工業	11,800	2,747.50	32,420,500
	東京瓦斯	79,000	436.50	34,483,500
	大阪瓦斯	84,000	395.70	33,238,800
日本円 建小計		1,107,500		682,487,060
米ドル	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	4,899	67.33	329,849.67
	3M CO	1,911	168.94	322,844.34
	EATON CORPORATION PLC	5,300	61.62	326,586.00
	GENERAL ELECTRIC CO(US)	10,745	30.60	328,797.00
	INGERSOLL-RAND PLC	4,930	65.14	321,140.20
	OWENS CORNING INC	6,315	50.00	315,750.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	2,863	116.70	334,112.10
	SOLARCITY CORPORATION	15,488	21.32	330,204.16
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	3,203	101.20	324,143.60
	HERMAN MILLER INC	10,565	31.28	330,473.20
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3,115	105.02	327,137.30
	BORGWARNER INC	9,761	33.48	326,798.28
	JOHNSON CONTROLS INC	7,455	44.23	329,734.65
	TESLA MOTORS INC	1,466	215.47	315,879.02
	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	13,276	24.26	322,075.76
	INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	2,177	151.99	330,882.23
	RACKSPACE HOSTING INC	14,082	22.15	311,916.30
	SILVER SPRING NETWORKS INC	24,724	11.96	295,699.04
	VMWARE INC-CLASS A	5,367	60.27	323,469.09
	ITRON INC	7,676	42.41	325,539.16
	TE CONNECTIVITY LIMITED	5,463	60.62	331,167.06
	NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION	9,160	36.69	336,080.40
	NEXTERA ENERGY INC	2,665	125.10	333,391.50
	ORMAT TECHNOLOGIES INC	7,467	42.65	318,467.55
	P G & E CORPORATION	5,483	63.02	345,538.66
	SEMPRA ENERGY	3,064	109.65	335,967.60
	TERRAFORM POWER INC - A	33,860	7.86	266,139.60
	CREE INC	14,009	24.69	345,882.21
	FIRST SOLAR INC	6,700	48.52	325,084.00
	INTEL CORP	10,647	31.76	338,148.72
	SUNPOWER CORPORATION	20,593	14.80	304,776.40
米ドル 建小計		274,429		10,053,674.80
				(1,052,519,214)
カナダドル	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,000	138.28	414,840.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	9,400	44.10	414,540.00
	BORALEX INC	24,000	18.51	444,240.00
	INNERGEX RENEWABLE ENERGY	28,700	13.92	399,504.00
カナダドル 建小計		65,100		1,673,124.00
				(136,393,068)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	2,941	91.31	268,542.71
	UMICORE	6,487	45.01	291,979.87
	ALSTOM	12,738	20.36	259,409.37
	ANDRITZ AG	6,414	42.50	272,595.00
	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	16,093	18.06	290,639.58
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	12,295	22.00	270,551.47
	NORDEX SE	11,401	25.37	289,300.37
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	5,077	54.75	277,965.75
	SIEMENS AG-REG	3,036	92.29	280,192.44
	WARTSILA OYJ-B SHARES	7,750	36.49	282,797.50
	VALEO SA	6,495	44.07	286,267.12
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	1,771	150.45	266,446.95
	ACCIONA SA	4,266	64.80	276,436.80
	ALBIOMA SA	20,031	13.83	277,028.73
	ELECTRICITE DE FRANCE	24,310	11.18	271,907.35
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	96,094	2.85	273,867.90
	ENGIE	21,346	14.12	301,405.52
	FALCK RENEWABLES SPA	337,676	0.75	254,607.70
	GAS NATURAL SDG SA	16,645	17.24	286,959.80
	IBERDROLA SA	46,716	5.81	271,419.96
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	3,697	78.09	288,698.73
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	22,981	12.74	292,892.84
	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	6,086	45.77	278,586.65
	STMICROELECTRONICS NV	56,199	5.04	283,411.55
ユーロ 建小計		748,545		6,693,911.66
				(795,839,157)
英ポンド	JOHNSON MATTHEY PLC	7,474	28.52	213,158.48
	DIALIGHT PLC	43,014	5.80	249,481.20
	CENTRICA PLC	108,857	2.03	221,632.85
	NATIONAL GRID PLC	22,285	9.58	213,668.58
	SSE PLC	14,463	14.74	213,184.62
英ポンド 建小計		196,093		1,111,125.73
				(169,702,232)
スイスフラン	ABB LIMITED-REG	15,628	19.64	306,933.92
	SULZER AG-REG	3,644	87.30	318,121.20
	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	93,228	3.55	330,959.40
スイスフラン 建小計		112,500		956,014.52
				(104,329,864)
スウェーデンクローナ	ALFA LAVAL AB	21,187	124.60	2,639,900.20
スウェーデンクローナ 建小計		21,187		2,639,900.20
				(33,553,131)
ノルウェークローネ	REC SILICON ASA	1,375,752	1.47	2,029,234.20
ノルウェークローネ 建小計		1,375,752		2,029,234.20
				(25,690,104)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	6,605	297.00	1,961,685.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4,756	437.80	2,082,176.80
デンマーククローネ 建小計		11,361		4,043,861.80
				(64,661,350)
オーストラリアドル	LENDLEASE GROUP	33,381	13.26	442,632.06
オーストラリアドル 建小計		33,381		442,632.06
				(34,476,611)
ニュージーランドドル	MERIDIAN ENERGY LTD	174,483	2.54	443,186.82
ニュージーランドドル 建小計		174,483		443,186.82
				(32,888,893)
香港ドル	SWIRE PROPERTIES LIMITED	120,800	19.94	2,408,752.00
香港ドル 建小計		120,800		2,408,752.00
				(32,494,064)
シンガポールドル	CAPITALAND LTD	147,200	2.99	440,128.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	54,300	8.85	480,555.00
シンガポールドル 建小計		201,500		920,683.00
				(71,702,792)
合 計		4,442,631		3,236,737,540
				(2,554,250,480)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	3,406	333,583.64
米ドル建小計			3,406	333,583.64
				(34,922,871)
カナダドル	投資証券	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES-U	14,300	411,840.00
カナダドル建小計			14,300	411,840.00
				(33,573,196)
英ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	30,029	210,803.58
		LAND SECURITIES GROUP PLC	18,913	207,853.87
英ポンド建小計			48,942	418,657.45
				(63,941,552)
	合計			132,437,619
				(132,437,619)

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式	31銘柄	29.7%	―	31.2%
	投資証券	1銘柄	―	1.0%	1.0%
カナダドル	株式	4銘柄	3.9%	―	4.0%
	投資証券	1銘柄	―	0.9%	1.0%
ユーロ	株式	24銘柄	22.5%	―	23.6%
英ポンド	株式	5銘柄	4.8%	―	5.0%
	投資証券	2銘柄	―	1.8%	1.9%
スイスフラン	株式	3銘柄	2.9%	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	0.9%	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	0.7%	―	0.8%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	1.8%	―	1.9%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	1.0%	―	1.0%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	0.9%	―	1.0%
香港ドル	株式	1銘柄	0.9%	―	1.0%
シンガポールドル	株式	2銘柄	2.0%	―	2.1%

(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。