有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託受益証券	CS GTAAファンド	130,768	1,215,227,024
日本円合計			130,768	1,215,227,024
米ドル	投資証券	アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	10	11,354.90
米ドル合計			10	11,354.90
				(1,169,441)
	合計			1,216,396,465
				(1,169,441)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)当ファンドの投資対象は「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」のユニットのうち、クラスZ―2です。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「CS GTAAファンド」の投資信託受益証券および「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」の投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」は、すべて投資対象である上記証券です。
なお、同証券の状況は以下のとおりです。
1.「CS GTAAファンド」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同投資信託の管理会社であるSMBCニッコウ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エイからの情報に基づき、平成26年3月末日現在の状況を併記したものです。従って、現地の法律に基づいて作成された正式な財務諸表とは、同一の様式ではありません。
当ファンドは主にNKND TRADING LIMITEDという投資有価証券に投資しているため、組入資産であるNKND TRADING LIMITEDの状況を併せて記載しています。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
信託財産の状況(平成26年3月末日現在)

区分	金額
資産 投資有価証券	円 1,177,960,297
資産合計	1,177,960,297
負債 未払投資顧問料 未払委託者報酬 未払受託者報酬 未払監査報酬等 その他未払費用	242,065 4,083,599 385,754 1,041,898 1,139,123
負債合計	6,892,439
純資産額	1,171,067,858

損益計算書(平成25年10月1日から平成26年3月31日まで)

区分	金額
投資収益 投資有価証券売買損益 為替差損益 投資有価証券評価差損	円 96,641,853 △7,006 △185,166,398
投資収益合計	△88,531,551
費用 投資顧問料 委託者報酬 受託者報酬 監査報酬 その他費用	534,447 9,015,682 776,009 1,149,232 1,265,936
費用合計	12,741,306
損益金	△101,272,857

組入資産の明細
投資有価証券(平成26年3月末日現在)

通貨	銘柄名	株数	評価単価	評価額
円	NKND TRADING LIMITED	94,568	12,456.1721	1,177,960,297

1口当たり情報

(平成26年3月末日現在)

1口当たり純資産額 8,867円

CS GTAAファンドが投資対象とするNKND TRADING LIMITEDの状況
信託財産の状況(平成26年3月末日現在)

区分	金額
資産 投資有価証券 銀行預金	円 899,990,923 297,076,964
資産合計	1,197,067,887
負債 評価損益(先物取引)	△19,107,589
負債合計	△19,107,589
純資産額	1,177,960,298

組入資産の明細
投資有価証券(平成26年3月末日現在)

種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額
国債証券 国債証券	JPY JPY	JAPAN T-BILL 0 12MAY14 SER430 JAPAN T-BILL 0 12MAY14 SER430	円 600,000,000 300,000,000	円 599,992,800 299,998,123
合計	-	-	900,000,000	899,990,923

先物取引(平成26年3月末日現在)

銘柄名	通貨	売買	枚数	評価額	評価損益
⦅Futures on currencies⦆ AUSTRALIAN DOLLAR.IMM.JUN14 CANADIAN DOLLAR.IMM.JUN14 EURO CURRENCY.IMM.JUN14 JAPANESE YEN.IMM.JUN14 MEX PESO.IMM.JUN14 NEW B-POUND.IMM.JUN14 NEW ZEALAND DOLLAR.IMM.JUN14 SWISS FRANC.IMM.JUN14 US DLR INDEX.FINEX.JUN14	USD USD USD USD USD USD USD USD USD	売 買 買 買 売 売 買 売 売	21 36 6 1 6 2 12 5 9	199,014,873 334,681,560 106,182,658 12,524,405 23,468,298 21,410,285 106,321,660 72,609,632 74,445,239	△ 3,147,795 2,373,590 △ 1,390,027 △ 91,381 △ 108,113 △ 85,063 1,380,760 25,741 △ 582,060
			-	-	△ 1,624,348
⦅Futures on interest rates⦆ AUSTR.10YT-BD 6pc.SFE.JUN14.140100 AUSTR.3YT-BD 6pc.SFE.JUN14.140100 CANADA GOV BOND.ME.JUN14 EURO BOBL.EUREX.JUN14 EURO BTP FUTURE.EUREX.JUN14 EURO BUND.EURX.JUN14 EURO BUXL.30Y BND.EUREX.JUN14 GILT.LIFFE.JUN14 JAPAN 10YR JGB.TSE.JUN14 SCHATZ.EUREX.JUN14 US T-BONDS.CBT.JUN14 US T-NOTES 10YR.CBT.JUN14 US T-NOTES 2YR.CBT.JUN14 US T-NOTES 5YR.CBT.JUN14 US ULTRA BOND.CBT.JUN14	AUD AUD CAD EUR EUR EUR EUR GBP JPY EUR USD USD USD USD USD	買 売 売 売 買 売 買 売 買 買 売 買 買 買 売	45 11 9 2 2 20 1 1 6 1 4 33 14 6 1	409,462,322 101,261,781 109,117,463 35,556,222 34,468,200 406,818,271 18,300,872 18,779,971 867,720,000 15,646,693 54,996,181 419,846,229 316,366,418 73,449,436 14,913,837	△ 951,779 184,887 △ 86,585 △ 68,000 104,835 △ 226,671 53,834 △ 58,232 △ 1,020,000 2,833 △ 440,819 △ 963,706 △ 315,319 △ 45,856 △ 260,630
			-	-	△ 4,091,208

銘柄名	通貨	売買	枚数	評価額	評価損益
⦅Futures on stock indices⦆ AMSTERDAM INDEX.EOE.APR14 CAC 40.EOP MONEP.APR14 DAX INDEX.EUREX.JUN14 DJIA MINI 5.CBT.JUN14 E-MINI MIDCAP 400.IMM.JUN14 E-MINI NASDAQ.IMM.JUN14 E-MINI S+P.IMM.JUN14 EURO STOCK INDEX DJ.EURX.JUN14 FTSE INDEX 100.LIFFE.JUN14 FTSE JSE TOP40.SAF.JUN14 FTSE/MIB INDEX.MLN.JUN14 HANG SENG H-SHARES.HK.APR14 IBEX 35.MEFF.APR14 IPC INDEX MEX BOLSA.MDX.JUN14 MSCI EMERGING MKTS MINI.NYL.JUN14 MSCI SING IX ETS.SGX.APR14 NIKKEI INDEX 225.OSE.JUN14 OMXS30.OMX.APR14 RUSSEL 2000 MINI.ICE.JUN14 S+P CNX NIFTY.SGX.APR14 S+P/TSX60 INDEX.ME.JUN14 SPI 200.SFE.JUN14 SWISS MARKET INDEX.EUREX.JUN14 TAIWAN INDEX MSCI.SGX.APR14 TOPIX.TSE.JUN14	EUR EUR EUR USD USD USD USD EUR GBP ZAR EUR HKD EUR MXN USD SGD JPY SEK USD USD CAD AUD CHF USD JPY	売 売 買 買 買 買 買 買 買 売 買 売 買 売 売 売 買 買 買 売 買 買 売 売 買	3 1 1 2 6 21 35 10 3 3 2 5 4 19 48 18 3 20 7 29 3 3 8 1 7	34,162,194 6,246,918 34,011,316 16,721,516 83,704,368 154,083,006 333,439,288 43,974,227 33,680,632 12,693,721 30,055,194 33,450,970 58,147,982 60,155,086 242,099,548 105,071,067 44,490,000 42,268,115 82,670,600 40,334,685 45,450,247 38,452,480 76,651,248 3,215,597 84,210,000	△ 616,262 △ 60,917 1,606,178 99,876 196,920 △2,091,217 2,666,794 1,882,787 172,128 △ 123,081 623,346 △ 2,314,124 1,208,157 △ 1,717,607 △ 10,115,975 △ 3,998,227 657,000 110,898 △ 444,465 △ 856,976 111,726 470,584 △ 908,531 △ 71,045 120,000
合 計			-	-	△ 13,392,033
総 合 計			-	-	△ 19,107,589

2.「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル)」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同証券の管理事務代行会社であるアバディーン・グローバル・サービシズ・エス・エイからの情報に基づき、平成25年9月末日の状況を併記したものです。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
信託財産の状況 (平成25年9月末日現在)

区分	金額
資産 投資有価証券 預金 未収利息 未収追加設定金 その他	千米ドル 1,378,235 541,081 392 959 103
資産合計	1,920,770
負債 未払費用 未払解約金 その他	647 1,103 1,909
負債合計	3,659
純資産額	1,917,111

損益計算書 (平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

区分	金額
投資収益 投資有価証券評価差損益 受取利息 預金利息 その他収益	千米ドル △527 3,144 535 4
投資収益合計	3,156
費用 委託者報酬 管理報酬 監査報酬等 その他費用	1,728 152 224 389
費用合計	2,493
損益金	663

組入資産の明細
投資有価証券 (平成25年9月末日現在)

銘柄名	償還日/満期日	額面金額	評価額
⦅債券⦆			千米ドル
Australia & New Zealand Banking Group	10/01/2014	10,000,000	10,020
Bank of Montreal (EMTN)	29/04/2014	4,650,000	4,685
Cisco Systems	14/03/2014	2,800,000	2,803
DBS Bank (EMTN)	05/04/2014	13,000,000	13,001
HSBC Bank	17/01/2014	10,000,000	10,022
ING Bank (EMTN)	18/10/2013	5,600,000	5,604
National Australia Bank	11/04/2014	5,000,000	5,018
Nederlandse Waterschapsbank (EMTN)	27/05/2014	34,000,000	34,083
Swedbank Hypotek	28/03/2014	25,000,000	25,053
Westpac Banking Corporation	31/03/2014	10,000,000	10,034
合計			120,323
⦅マネー・マーケット⦆			千米ドル
ABN Amro Bank	24/12/2013	50,000,000	49,962
ABN Amro Bank	07/04/2014	20,000,000	19,925
Allianz	29/01/2014	30,000,000	29,977
AMP Bank	25/10/2013	30,000,000	29,995
Bank of Montreal	04/12/2013	15,000,000	15,000
Banque Federative du Credit Mutuel	21/01/2014	40,000,000	39,968
BMW Finance	29/11/2013	41,000,000	40,984
BNP Paribas	16/12/2013	37,500,000	37,500
BNP Paribas	27/01/2014	10,000,000	9,991
BPCE	11/12/2013	40,000,000	39,967
DZ Privatbank	29/11/2013	50,000,000	49,979
DZ Privatbank	15/11/2013	30,000,000	29,990
FMS Wertmanagement	03/02/2014	65,000,000	64,955
HSBC France	29/01/2014	22,000,000	21,983
ING Bank	21/05/2014	15,000,000	14,952
Kiwibank	09/12/2013	15,000,000	14,994
Korea Development Bank	14/11/2013	13,000,000	12,997
Macquarie Bank	21/10/2013	40,000,000	39,995
Macquarie Bank	24/02/2014	40,000,000	39,933
Macquarie Bank	21/10/2013	10,000,000	9,999
Mitsubishi UFJ Trust and Banking	16/10/2013	50,000,000	49,994
Mizuho Bank	17/12/2013	30,000,000	29,983
Mizuho Bank	15/10/2013	25,000,000	24,997
Mizuho Bank	29/10/2013	20,000,000	19,996
Nykredit Bank	19/12/2013	60,000,000	59,961
Oversea Chinese Banking	07/10/2013	42,500,000	42,498
Oversea Chinese Banking	11/10/2013	28,000,000	27,998
Pohjola Bank	29/11/2013	18,000,000	17,994
Pohjola Bank	23/12/2013	16,000,000	15,993
Pohjola Bank	24/02/2014	15,000,000	14,985
Pohjola Bank	08/10/2013	14,000,000	13,999
Pohjola Bank	13/01/2014	9,500,000	9,494
Pohjola Bank	09/12/2013	8,000,000	7,997
Pohjola Bank	09/12/2013	7,600,000	7,597
Pohjola Bank	10/12/2013	3,000,000	2,999
Rabobank Nederland	17/12/2013	20,000,000	19,991

銘柄名	償還日/満期日	額面金額	評価額
SBAB Bank	15/11/2013	40,000,000	39,984
SBAB Bank	25/11/2013	10,000,000	9,995
SBAB Bank	18/11/2013	10,000,000	9,996
Societe Generale	18/11/2013	25,000,000	24,989
Societe Generale Hong Kong	06/12/2013	25,000,000	24,989
Suncorp-Metway	17/01/2014	30,500,000	30,459
Unilever	22/11/2013	8,000,000	7,997
Wells Fargo Bank International	27/02/2014	40,000,000	40,000
Wells Fargo Bank International	25/10/2013	20,000,000	20,000
Zurich Finance USA	28/10/2013	50,000,000	49,990
Zurich Finance USA	12/12/2013	10,000,000	9,995
Zurich Finance USA	23/12/2013	10,000,000	9,996
合計			1,257,912
総合計			1,378,235

1口当たり情報

(平成25年9月末日現在)

1口当たり純資産額 1,133.80米ドル

注)当ファンドが投資対象としている「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル)」のユニットのうち、クラスZ-2の1口当たり純資産額です。