有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/12-2024/03/11)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本国債マザーファンド	65,745,937,522	80,643,966,964
親投資信託受益証券 合計			80,643,966,964
合計			80,643,966,964

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年9月11日現在 金 額 (円)	2024年3月11日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		531,547,046	651,462,207
国債証券		99,412,254,400	86,864,083,550
未収利息		822,300,497	769,179,988
前払費用		30,411,499	1,076,711
流動資産合計		100,796,513,442	88,285,802,456
資産合計		100,796,513,442	88,285,802,456
負債の部
流動負債
未払解約金		92,486,315	84,259,476
流動負債合計		92,486,315	84,259,476
負債合計		92,486,315	84,259,476
純資産の部
元本等
元本	※1	82,204,752,408	71,907,254,087
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,499,274,719	16,294,288,893
元本等合計		100,704,027,127	88,201,542,980
純資産合計		100,704,027,127	88,201,542,980
負債純資産合計		100,796,513,442	88,285,802,456

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2023年9月12日 至2024年3月11日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年9月11日現在	2024年3月11日現在
1.	※1	期首	2023年3月11日	2023年9月12日
		期首元本額	90,150,386,939円	82,204,752,408円
		期中追加設定元本額	381,485,060円	568,720,803円
		期中一部解約元本額	8,327,119,591円	10,866,219,124円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)	40,632円	-円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	229,559,442円	260,532,474円
		6資産バランスファンド(分配型)	207,849,397円	210,305,067円
		6資産バランスファンド(成長型)	162,624,826円	169,124,729円
		ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	75,989,125,376円	65,745,937,522円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	56,288,185円	56,288,185円
		ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	5,487,769,030円	5,458,412,369円
		目標利回り追求型債券ファンド	71,495,520円	6,653,741円
	計		82,204,752,408円	71,907,254,087円
2.		期末日における受益権の総数	82,204,752,408口	71,907,254,087口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年9月12日 至2024年3月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年3月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年9月11日現在	2024年3月11日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,476,849,700	△2,030,545,550
合計	△1,476,849,700	△2,030,545,550

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年9月11日現在	2024年3月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年9月11日現在	2024年3月11日現在
1口当たり純資産額	1.2250円	1.2266円
(1万口当たり純資産額)	(12,250円)	(12,266円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	1 30年国債	2,250,000,000	2,546,077,500
	12 30年国債	3,100,000,000	3,490,693,000
	15 30年国債	1,100,000,000	1,283,623,000
	16 30年国債	3,900,000,000	4,556,916,000
	19 30年国債	1,100,000,000	1,266,694,000
	20 30年国債	3,800,000,000	4,462,872,000
	22 30年国債	1,500,000,000	1,764,180,000
	24 30年国債	3,300,000,000	3,887,796,000
	26 30年国債	2,000,000,000	2,333,340,000
	27 30年国債	2,900,000,000	3,418,259,000
	28 30年国債	2,400,000,000	2,828,784,000
	29 30年国債	2,400,000,000	2,796,024,000
	68 20年国債	3,125,000,000	3,126,593,750
	70 20年国債	2,638,000,000	2,655,912,020
	75 20年国債	3,374,000,000	3,444,820,260
	80 20年国債	2,373,000,000	2,433,843,720
	86 20年国債	3,400,000,000	3,544,840,000
	88 20年国債	2,160,000,000	2,263,183,200
	94 20年国債	3,600,000,000	3,804,876,000
	95 20年国債	1,805,000,000	1,926,404,300
	101 20年国債	3,460,000,000	3,750,224,800
	106 20年国債	2,000,000,000	2,166,280,000
	110 20年国債	3,000,000,000	3,256,680,000
	116 20年国債	2,700,000,000	2,989,278,000
	121 20年国債	2,600,000,000	2,845,310,000
	125 20年国債	2,300,000,000	2,573,953,000
	130 20年国債	3,000,000,000	3,279,300,000
	134 20年国債	2,400,000,000	2,629,464,000
	140 20年国債	2,900,000,000	3,158,738,000
	143 20年国債	2,200,000,000	2,379,124,000
国債証券 合計			86,864,083,550
合計			86,864,083,550

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。