有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

インターナショナル・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 1月17日現在)	(平成29年 7月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	69,996,781	60,818,409
金銭信託	608,647	762,859
コール・ローン	17,037,495	403,898
投資証券	3,525,628,480	3,431,875,819
未収入金	12,953,637	-
未収配当金	17,044,265	10,947,149
流動資産合計	3,643,269,305	3,504,808,134
資産合計	3,643,269,305	3,504,808,134
負債の部
流動負債
未払利息	49	1
その他未払費用	113	9
流動負債合計	162	10
負債合計	162	10
純資産の部
元本等
元本	2,888,429,408	2,656,940,787
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	754,839,735	847,867,337
元本等合計	3,643,269,143	3,504,808,124
純資産合計	3,643,269,143	3,504,808,124
負債純資産合計	3,643,269,305	3,504,808,134

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 1月18日 至 平成29年 7月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 1月17日現在)		(平成29年 7月18日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		2,888,429,408口		2,656,940,787口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.2613円	1口当たり純資産額	1.3191円
		(10,000口当たりの純資産額	12,613円)	(10,000口当たりの純資産額	13,191円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 1月18日 至 平成29年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年 7月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 1月18日 至 平成29年 7月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 1月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,263,257,501円
同期中における追加設定元本額	198,928,076円
同期中における一部解約元本額	573,756,169円
平成29年 1月17日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・プラス	2,888,429,408円
合計	2,888,429,408円

(平成29年 7月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,888,429,408円
同期中における追加設定元本額	160,385,093円
同期中における一部解約元本額	391,873,714円
平成29年 7月18日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・プラス	2,656,940,787円
合計	2,656,940,787円

附属明細表

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	森トラスト・ホテルリート投資法人	101	14,705,600
	日本円 小計		101	14,705,600
	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	1,914	231,842.82
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	984	47,212.32
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,280	813,371.20
		BOSTON PROPERTIES INC	4,216	512,496.96
		BRANDYWINE REALTY TRUST	17,035	292,661.30
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,875	249,837.50
		CORESITE REALTY CORPORATION	3,763	392,142.23
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	7,063	246,286.81
		COUSINS PROPERTIES INC	9,244	82,456.48
		CUBESMART	6,908	166,413.72
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	7,844	425,537.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,346	602,547.66
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	5,288	456,460.16
		EQUITY RESIDENTIAL	9,313	616,986.25
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,029	265,276.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,525	118,035.00
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	2,454	316,590.54
		GGP INC	11,215	265,683.35
		GRAMERCY PROPERTY TRUST	10,735	321,298.55
		HCP,INC.	24,738	791,863.38
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	8,337	276,955.14
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	10,438	314,914.46
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,121	208,192.92
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	18,303	338,239.44
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	5,620	182,874.80
		INVITATION HOMES INC	9,881	213,726.03
		KILROY REALTY CORP	9,340	681,166.20
		KIMCO REALTY CORPORATION	12,410	234,921.30
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,847	159,419.68
		LIFE STORAGE INC	5,867	429,992.43
		MACERICH COMPANY/THE	3,097	182,877.85
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC	6,116	175,101.08
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	5,165	522,904.60
		NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	5,297	411,947.69
		NEW YORK REIT INC	5,935	50,862.95
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	3,829	128,960.72
		PARAMOUNT GROUP INC	37,662	595,812.84
		PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	54,201	645,533.91
		PROLOGIS INC	4,434	259,477.68
		PUBLIC STORAGE	3,564	739,850.76
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	14,398	760,214.40
		REALTY INCOME CORPORATION	7,886	445,401.28
		REGENCY CENTERS CORP	6,745	431,410.20
		RLJ LODGING TRUST	28,595	607,071.85
		SIMON PROPERTY GROUP INC	9,033	1,464,520.29
		SL GREEN REALTY CORP	1,997	209,445.36
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	17,028	131,285.88
		VENTAS INC	1,487	102,305.60
		VORNADO REALTY TRUST	3,357	325,729.71
		WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,987	128,780.10
	米ドル 小計		449,746	18,574,896.58
				(2,088,375,622)
	ユーロ	EUROCOMMERCIAL	4,050	140,211.00
		ICADE	11,853	874,988.46
		KLEPIERRE	54,986	1,931,108.32
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	136,796	1,568,366.14
		UNIBAIL-RODAMCO SE	8,114	1,740,047.30
	ユーロ 小計		215,799	6,254,721.22
				(807,421,962)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	107,755	650,840.20
		DERWENT LONDON PLC	19,991	543,755.20
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	102,827	615,419.59
SEGRO PLC		133,132	658,470.87
UNITE GROUP PLC		40,566	265,504.47
英ポンド 小計		404,271	2,733,990.33
			(401,213,080)
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	54,776	432,730.40
	MIRVAC GROUP	447,494	939,737.40
オーストラリアドル 小計		502,270	1,372,467.80
			(120,159,555)
合計				3,431,875,819
				(3,417,170,219)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	50銘柄	59.6%	61.1%
ユーロ	投資証券	5銘柄	23.0%	23.6%
英ポンド	投資証券	5銘柄	11.4%	11.7%
オーストラリアドル	投資証券	2銘柄	3.4%	3.5%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。